某银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

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2、0099银行从从业资格格考试风险管管理真真题及答答案(总分1100, 考试试时间990分钟钟)一、单选题题以下下各小题题所给出出的四个个选项中中，只有有一项最最符合题题目的要要求，请请选择相相应选项项1. 下列列关于风风险分类类的说法法，不正正确的是是( )。A 按风险险发生的的范围可可以将风风险划分分为可量量化风险险和不可可量化风风险B 按风险险事故可可以将风风险划分分为经济济风险、政治风风险、社社会风险险、自然然风险和和技术风风险C 按损失失结果可可以将风风险划分分为纯粹粹风险和和投机风风险D 按诱发发风险的的原因，巴塞尔尔委员会会将商业业银行面面临的风风险划分分为信用用风险、市场风风险、

3、操操作风险险、流动动性风险险、国家家风险、声誉风风险、法法律风险险以及战战略风险险八大类类答案案:A解解析 按风险险发生的的范围可可以分为为系统风风险和非非系统风风险。本题题考查对对风险分分类的理理解。根根据风险险发生的的范围，我们会会首先考考虑风险险发生是是大范围围还是小小范围的的，而可可量化风风险和不不可量化化风险与与范围没没有必然然关联性性，风险险能否量量化是根根据风险险的不同同性质，能否量量化才是是可量化化风险和和不可量量化风险险的分类类标准。本题选选项C是是干扰选选项，纯纯粹风险险可以理理解为纯纯粹的损损失，投投机风险险可以理理解为有有获利的的可能，两者的的区别就就在于损损失结果果不

4、同。2. 在商商业银行行的经营营过程中中，( )决定定其风险险承担能能力。A 资产规规模和商商业银行行的风险险管理水水平B 资本金金规模和和商业银银行的盈盈利水平平C 资产规规模和商商业银行行的盈利利水平D 资本金金规模和和商业银银行的风风险管理理水平答案案:D解解析 资本金金的规模模决定银银行面对对流动性性风险的的能力，风险管管理水平平则影响响着风险险发生的的概率和和承担风风险的能能力。资资本金是是银行的的白有资资本，反反映在资资产负债债表上就就是股东东权益，资产则则是股东东权益加加负债，两者相相比，资资本金更更能体现现银行的的真正实实力。银银行的盈盈利水平平间接影影响着银银行的资资产和资资

5、本金的的规模，不如风风险管理理水平和和资本金金规模更更直接地地作用于于银行承承担风险险的能力力。3. 200世纪660年代代，商业业银行的的风险管管理进入入( )。A 资产负负债风险险管理模模式阶段段B 资产风风险管理理模式阶阶段C 全面风风险管理理模式阶阶段D 负债风风险管理理模式阶阶段答案案:D解解析 60年年代前资产风风险管理理模式;60年年代后负债风风险管理理模式;70年年代后资产负负债风险险管理模模式;880年代代后全面风风险管理理模式。4. 全面面风险管管理体系系有三个个维度，下列选选项不属属于这三三个维度度的是( )。A 企业的的资产规规模B 企业的的目标C 全面风风险管理理要素

6、D 企业的的各个层层级答案案:A解解析 考生可可形象化化记忆这这三个维维度：横横向是企企业目标标，纵向向是各个个层级，分散于于各个部部门角落落的是风风险管理理要素。5. 下列列关于金金融风险险造成的的损失的的说法，不正确确的是( )。A 金融风风险可能能造成的的损失分分为预期期损失、非预期期损失和和灾难性性损失B 商业银银行通常常采取提提取损失失准备金金和冲减减利润的的方式来来应对和和吸收预预期损失失C 商业银银行通常常依靠中中央银行行救助来来应对非非预期损损失D 商业银银行对于于规模巨巨大的灾灾难性损损失，一一般需要要通过保保险手段段来转移移答案案:C解解析 商业银银行应对对非预期期损失的的

7、首要办办法是依依靠经济济资本，商业银银行只有有在面临临破产威威胁时才才会得到到中央银银行救助助。在日日常的经经营中，中央银银行与商商业银行行是监管管与被监监管的关关系。6. 风险险是指( )。A 损失的的大小B 损失的的分布C 未来结结果的不不确定性性D 收益的的分布答案案:C解解析 本题考考核的是是风险的的定义。7. 风险险与收益益是相互互影响、相互作作用的，一般遵遵循( )的基基本规律律。A 高风险险低收益益、低风风险高收收益B 高风险险高收益益、低风风险低收收益C 低风险险高收益益D 高风险险低收益益答案案:B8. 与市市场风险险和信用用风险相相比，商商业银行行的操作作风险具具有( )。

8、A 特殊性性、非盈盈利性和和可转化化性B 普遍性性、非盈盈利性和和可转化化性C 普通性性、盈利利性和不不可转化化性D 普遍性性、非盈盈利性和和不可转转化性答案案:B解解析 本题考考核的是是商业银银行的操操作风险险特征。9. 如果果一个资资产期初初投资1100元元，期末末收入1150元元，那么么该资产产的对数数收益率率为( )。A 0.11B 0.22C 0.33D 0.44答案案:D解解析 本题考考核的是是对数收收益率的的计算。100. 下下列可能能会对银银行造成成损失的的风险中中不属于于操作风风险的是是( )。A 恐怖袭袭击B 监管规规定C 声誉受受损D 黑客攻攻击答案案:C解解析 C属于于

9、声誉风风险。11. 商业业银行有有效防范范和控制制操作风风险的前前提是( )。A 建立完完善的公公司治理理结构B 建立完完善内部部控制体体制C 加强外外部监管管体制建建设D 以上都都不是答案案:A解解析 本题属属于记忆忆性的知知识点。122. 广广义的操操作风险险定义认认为，( )以以外的所所有风险险均可视视为操作作风险。A 市场风风险B 法律风风险C 信用风风险D 市场风风险和信信用风险险答案案:D133. 健健全完善善我国商商业银行行内部控控制体系系应当包包括哪些些内容( )。A 强化内内控意识识，树立立内控优优先理念念B 完善激激励约束束机制C 提高内内控制度度的执行行力D 以上都都是答

10、案案:D解解析 本题考考核的是是健全完完善我国国商业银银行内部部控制体体系的内内容。144. 商商业银行行过度依依赖于掌掌握商业业银行大大量技术术和关键键信息的的外汇交交易员，由此则则可能带带来( )。A 声誉风风险B 战略风风险C 信用风风险D 操作风风险答案案:D155. 商商业银行行资产的的流动性性是指( )。A 商业银银行持有有的资产产可以随随时得到到偿付或或者在不不贬值的的情况下下出售B 商业银银行能够够以较低低成本随随时获得得所需要要的资金金C 商业银银行流动动负债数数量的多多少D 商业银银行流动动资产减减去流动动负债的的值的大大小答案案:A解解析 本题考考核的是是商业银银行资产产

11、的流动动性的定定义。166. 由由于技术术原因，商业银银行无法法提供更更细致、高效的的金融产产品与国国际大银银行竞争争，因而而在竞争争中处于于劣势，这种情情况下商商业银行行所面临临的风险险属于( )。A 国家风风险B 市场风风险C 操作风风险D 战略风风险答案案:D解解析 本题考考核的是是对战略略风险的的理解。177. 国国内商业业银行界界目前认认为比较较有效的的声誉风风险管理理方法不不包括( )。A 改善公公司治理理结构B 推行全全面风险险管理理理念C 确保各各类主要要风险得得到正确确识别和和排序D 利用精精确的数数量模型型进行量量化答案案:D188. 一一家商业业银行对对所有客客户的贷贷款

12、政策策均一视视同仁，对信用用等级低低以及高高的均适适用同样样的贷款款利率，为改进进业务，此银行行应采取取以下风风险管理理措施( )。A 风险转转移B 风险对对冲C 风险补补偿D 风险规规避答案案:C解解析 本题考考核的是是对风险险补偿的的理解。199. ( )是是指金融融机构合合并资产产负债表表中资产产减去负负债后的的所有者者权益。A 会计资资本B 监管资资本C 经济资资本D 实收资资本答案案:A解解析 本题考考核的是是会计资资本的定定义。200. 商商业银行行的最高高风险管管理/决决策机构构是( )。A 董事会会B 监事会会C 股东大大会D 高层管管理者答案案:A解解析 商业银银行的最最高风

13、险险管理/决策机机构是董董事会。21. 经济资资本主要要用于规规避银行行的( )。A 非预期期损失B 预期损损失C 大规模模损失D 普通性性损失答案案:A解解析 经济资资本是针针对非预预期损失失的。222. 在在影响操操作风险险的因素素中，交交易/定定价错误误是指( )。A 文件档档案的制制订、管管理不善善B 结算支支付系统统失灵或或延迟C 银行员员工专业业知识相相对缺乏乏，无法法为产品品定价D 未遵循循操作规规定，使使交易和和定价产产生了错错误答案案:D解解析 本题考考核的是是对交易易/定价价错误的的理解。233. 操操作风险险评估的的原则之之一是自自下而上上，也就就是说，要全面面识别和和评

14、估经经营管理理中存在在的操作作风险因因素，必必须将风风险控制制的关口口前移，自下而而上逐级级开展操操作风险险的识别别与评估估。这是是因为( )。A 下级的的业务种种类少，相对简简单容易易识别，因此需需从易到到难、自自下而上上地评估估B 自下而而上的原原则符合合下级向向上级汇汇报的规规范C 操作风风险往往往发生于于商业银银行的基基层机构构和经营营管理流流程的薄薄弱环节节D 上级的的问题通通常包含含在下级级出现的的问题中中答案案:C解解析 本题考考核的是是操作风风险评估估原则的的理解。244. 代代理业务务是商业业银行中中间业务务的一类类，指商商业银行行接受客客户委托托，代为为办理客客户指定定的经

15、济济事务、提供金金融服务务并收取取一定费费用的业业务。其其主要操操作风险险点包括括人员因因素、外外部事件件、内部部流程、系统缺缺陷。其其中，销销售时进进行不恰恰当的广广告和不不真实宣宣传，错错误和误误导销售售，属于于( )操作风风险点。A 人员因因素B 外部事事件C 内部流流程D 系统缺缺陷答案案:C解解析 本题考考核的是是代理业业务的操操作风险险点。255. 商商业银行行的贷款款平均额额和核心心存款平平均额间间的差异异构成了了( )。A 久期缺缺口B 现金缺缺口C 融资缺缺口D 信贷缺缺口答案案:C解解析 本题考考核的是是融资缺缺口的计计算公式式。266. 如如果商业业银行的的流动性性需求和

16、和流动性性来源之之间出现现了不匹匹配，流流动性需需求( )流动动性来源源，或者者获得流流动性的的成本过过高降低低了银行行的收益益，流动动性风险险就发生生了。A 小于B 大于C 等于D 以上都都不对答案案:B277. 连连续三次次投掷一一枚硬币币的基本本事件共共有( )件。A 8B 7C 6D 3答案案:A解解析 本题考考核的是是对基本本事件的的理解。288. 商商业银行行通常采采用定期期的自我我评估的的方法来来检验战战略风险险管理是是否有效效实施，定期通通常是指指( )。A 每天B 每月C 每周D 每年答案案:B解解析 商业银银行通常常采用定定期(每每月或季季度)的的自我评评估的方方法，来来检

17、验战战略风险险管理是是否有效效实施。299. 220世纪纪70年年代，商商业银行行的风险险管理模模式进入入了( )阶段段。A 资产风风险管理理模式B 负债风风险管理理模式C 资产负负债风险险管理模模式D 全面风风险管理理模式答案案:C解解析 20世世纪700年代，单一的的负债风风险管理理模式进进取有余余而稳健健不足。在这种种情况下下，资产产负债风风险管理理理论应应运而生生。300. 有有效风险险管理体体系建设设必须以以( )为先导导。A 健全的的内部控控制机制制B 完善的的公司治治理机构构C 先进的的风险管管理文化化培育D 有效的的风险治治理策略略答案案:C31. 在对外外币的管管理中，银行(

18、 )实实施对每每一种货货币的流流动性管管理策略略。A 必须B 不需要要C 可以用用也可以以不用D 以上都都不对答案案:A解解析 在对外外币的管管理中，银行必必须实施施对每一一种货币币的流动动性管理理策略。322. ( )是是指经营营决策错错误、决决策执行行不当或或对行业业变化束束手无策策，对银银行的收收益或资资本形成成现实和和长远的的影响。A 操作风风险B 市场风风险C 战略风风险D 法律风风险答案案:C解解析 本题考考核的是是战略风风险的定定义。333. ( )的的推出标标志着现现代商业业银行风风险管理理出现显显著的变变化。A 全面面风险管管理框架架B 巴塞塞尔新资资本协议议C 巴塞塞尔资本

19、本协议D 以上都都不是答案案:B解解析 巴塞塞尔新资资本协议议的推推出，使使得商业业银行风风险管理理由以前前的单纯纯的信贷贷风险管管理模式式转向全全面风险险管理模模式。344. 商商业银行行的资产产主要是是( )。A 固定资资产B 非流动动资产C 金融资资产D 无形资资产答案案:C解解析 商业银银行的资资产主要要是金融融资产。355. 银银行可能能遭受的的国家风风险包括括( )。A 到期不不还风险险B 间接风风险C 债务重重新安排排风险D 以上都都是答案案:D解解析 以上都都属于国国家风险险。366. ( )是是影响高高负债经经营的商商业银行行稳定性性的直接接因素。A 市场信信心B 市场稳稳定

20、C 政府政政策D 贷款数数量答案案:A解解析 市场信信心是影影响高负负债经营营的商业业银行稳稳定性的的直接因因素，对对商业银银行信心心的丧失失将直接接导致商商业银行行危机甚甚至市场场崩溃。377. 资资产风险险管理模模式强调调商业银银行最经经常性的的风险来来自( )。A 资产业业务B 负债业业务C 贷款业业务D 证券业业务答案案:A解解析 资产风风险管理理模式强强调商业业银行最最经常性性的风险险来自资资产业务务。388. ( )不不是全面面风险管管理模式式的特征征。A 全球的的风险管管理体系系B 全面的的风险管管理范围围C 全程的的风险预预测过程程D 全新的的风险管管理方法法答案案:C399.

21、 最最常见的的资产负负债的期期限错配配情况指指( )。A 将大量量短期借借款用于于长期贷贷款，即即借短贷贷长B 将大量量长期借借款用于于短期贷贷款，即即借长贷贷短C 全部资资产与部部分负债债在持有有时间上上不一致致D 部分资资产与全全部负债债在到期期时间上上不一致致答案案:A解解析 最常见见的资产产负债的的期限错错配情况况指将大大量短期期借款用用于长期期贷款，即借短短贷长。400. 当当久期缺缺口为负负值时，如果市市场利率率下降，则流动动性也会会( )。A 增强B 减弱C 不变D 无关答案案:B解解析 当久期期缺口为为负值时时，如果果市场利利率下降降，流动动性也随随之减弱弱;如果果市场利利率上

22、升升，流动动性也随随之加强强。41. ( )对战战略风险险管理的的结果负负有最终终责任。A 监事会会B 股东大大会C 公司治治理层D 董事会会答案案:D解解析 董事会会和高级级管理层层对战略略风险管管理的结结果负有有最终责责任。422. 下下列不属属于违反反用工法法造成损损失的原原因的是是( )。A 劳资关关系B 安全/环境C 未经授授权的活活动D 性别、种族歧歧视答案案:C解解析 未经授授权的活活动属于于由内部部欺诈导导致损失失的原因因。433. ( )是是指商业业银行在在一定的的置信水水平下，为了应应对未来来一定期期限内资资产的非非预期损损失而应应持有的的资本金金。A 经济资资本B 会计资

23、资本C 监管资资本D 实收资资本答案案:A解解析 本题考考核的是是经济资资本的定定义。444. 下下列属于于操作风风险外部部风险指指标的是是( )。A 从业年年限B 系统数数量C 反洗钱钱警报数数占比D 系统故故障时间间答案案:C解解析 A属于于人员风风险指标标，BDD属于系系统风险险指标。455. ( )是是管理利利率风险险、汇率率风险、股票风风险和商商品风险险非常有有效的办办法。A 风险转转移B 风险补补偿C 风险对对冲D 风险分分散答案案:C解解析 本题主主要考查查对风险险对冲的的理解。466. 下下列关于于客户评评级与债债项评级级的说法法，不正正确的是是( )。A 债项评评级是在在假设

24、客客户已经经违约的的情况下下，针对对每笔债债项本身身的特点点预测债债项可能能的损失失率B 客户评评级主要要针对客客户的每每笔具体体债项进进行评级级C 在某一一时点，同一债债务人只只能有一一个客户户评级D 在某一一时点，同一债债务人的的不同交交易可能能会有不不同的债债项评级级答案案:B477. 某某银行220088年初可可疑类贷贷款余额额为6000亿元元，其中中1000亿元在在20008年末末成为损损失类贷贷款，其其间由于于正常收收回、不不良贷款款处置或或核销等等原因可可疑类贷贷款减少少了1550亿元元，则该该银行可可疑类贷贷款迁徙徙率为( )。A 16.67%B 22.22%C 25.00%D

25、 41.67%答案案:B488. 以以下是贷贷款的转转让步骤骤，其正正确顺序序是( )。 挑选出出同质的的待转让让单笔贷贷款，并并将其放放在一个个资产组组合中; 办理贷贷款转让让手续; 对资产产组合进进行评估估; 签署转转让协议议; 双方协协商(或或投标)确定购购买价格格; 为投资资者提供供资产组组合的详详细信息息。A B C D 答案案:D499. 企企业集团团可能具具有以下下特征：由主要要投资者者个人/关键管管理人员员或与其其关系密密切的家家庭成员员(包括括三代以以内直系系亲属关关系和两两代以内内旁系亲亲属关系系)共同同直接或或间接控控制。这这里的“主要投投资者”是指( )。A 直接或或间

26、接控控制一个个企业110%或或10%以上表表决权的的个人投投资者B 直接或或间接控控制一个个企业55%或55%以上上表决权权的个人人投资者者C 直接或或间接控控制一个个企业33%或33%以上上表决权权的个人人投资者者D 直接或或间接控控制一个个企业11%或11%以上上表决权权的个人人投资者者答案案:A500. 某某企业220088年销售售收入110亿元元人民币币，销售售净利率率为144%，220088年初所所有者权权益为339亿元元人民币币，20008年年末所有有者权益益为455亿元人人民币，则该企企业20008年年净资产产收益率率为( )。A 3.000%B 3.111%C 3.333%D

27、3.558%答案案:C51. 某企业业20008年息息税折旧旧摊销前前利润(EBIITDAA)为22亿元人人民币，净利润润为1.2亿元元人民币币，折旧旧为0.2亿元元人民币币，无形形资产摊摊销为00.1亿亿元人民民币，所所得税为为0.33亿元人人民币，则该企企业20008年年的利息息费用为为( )亿元人人民币。A 0.11B 0.22C 0.33D 0.44答案案:B522. 下下列关于于客户信信用评级级的说法法，错误误的是( )。A 评价主主体是商商业银行行B 评价目目标是客客户违约约风险C 评价结结果是信信用等级级和违约约概率D 评价内内容是客客户违约约后特定定债项损损失大小小答案案:D5

28、33. 在在客户信信用评价价中，由由个人因因素、资资金用途途因素、还款来来源因素素、保障障因素和和企业前前景因素素等构成成，针对对企业信信用分析析的专家家系统是是( )。A 5Css系统B 5Pss系统C CAMMELss系统D 4Css系统答案案:B544. 根根据死亡亡率模型型，假设设某3年年期辛迪迪加贷款款，从第第1年至至第3年年每年的的边际死死亡率依依次为00.177%、00.6QQ%、00.600%，则则3年的的累计死死亡率为为( )。A 0.117%B 0.777%C 1.336%D 2.332%答案案:C555. 某某1年期期零息债债券的年年收益率率为166.7%，假设设债务人人

29、违约后后，回收收率为零零，若11年期的的无风险险年收益益率为55%，则则根据KKPMGG风险中中性定价价模型得得到上述述债券在在1年内内的违约约概率为为( )。A 0.005B 0.110C 0.115D 0.220答案案:B566. 下下列关于于客户评评级与债债项评级级的说法法，不正正确的是是( )。A 债项评评级是在在假设客客户已经经违约的的情况下下，针对对每笔债债项本身身的特点点预测债债项可能能的损失失率B 客户评评级主要要针对客客户的每每笔具体体债项进进行评级级C 在某一一时点，同一债债务人只只能有一一个客户户评级D 在某一一时点，同一债债务人的的不同交交易可能能会有不不同的债债项评级

30、级答案案:B577. 按按照( )不同同，个人人客户评评分可以以分为信信用局评评分、申申请评分分和行为为评分。A 评分的的阶段B 评分的的方法C 评分的的对象D 评分的的结果答案案:A588. 对对于商业业银行来来说，以以下一般般不采用用的担保保方式是是( )。A 动产留留置B 不动产产抵押C 外资企企业连带带责任保保证D 支票、汇票、本票等等的抵押押答案案:A599. 世世界上第第一个资资产证券券化产品品是( )。A 转手转转付证券券B 资产支支付证券券C 知识产产权证券券化D 住房抵抵押贷款款证券答案案:D600. 黄黄金价格格波动属属于( )。A 期权性性风险B 利率风风险C 汇率风风险

31、D 商品价价格风险险答案案:C61. ( )，标标志着金金融期货货交易的的开始。A 19668年，英国伦伦敦证券券交易所所首次进进行国际际货币的的期权交交易B 19770年，美国芝芝加哥证证券交易易所开始始换进期期货交易易C 19772年，美国纽纽约商品品交易所所的国际际货币市市场首次次进行国国际货币币的期权权交易D 19775年，美国芝芝加哥商商品交易易所开展展房地产产抵押证证券的期期货交易易答案案:D622. ( )承承担对市市场风险险管理实实施监控控的最终终责任，确保商商业银行行能够有有效地识识别、计计量、监监测和控控制各项项业务所所承担的的各类市市场风险险。A 股东大大会B 董事会会C

32、 监事会会D 董事长长答案案:B633. 我我国要求求资本充充足率不不得低于于( )。A 6%B 7%C 8%D 9%答案案:C644. 在在商业银银行风险险管理理理论的管管理模式式中，不不包括( )。A 负债风风险管理理模式B 资产风风险管理理模式C 内部管管理模式式D 全面风风险管理理模式答案案:C655. 对对于全额额抵押的的债务，巴塞塞尔新资资本协议议规定定应在原原违约风风险暴露露的违约约损失率率基础上上乘以( )，该系数数即巴巴塞尔新新资本协协议所所称的“底线”系数。A 0.775B 0.55C 0.225D 0.115答案案:D666. 采采用回收收现金流流法计算算违约损损失率时时

33、，若回回收金额额为1.04亿亿元，回回收成本本为0.84亿亿元，违违约风险险暴露为为1.22亿元，则违约约损失率率为( )。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%答案案:D677. 假假设违约约损失率率(LGGD)为为8%，商业银银行估计计(ELL)为110%，则根据据巴塞塞尔新资资本协议议，违违约风险险暴露的的资本要要求(KK)为( )。A 18%B 0C -2%D 2%答案案:B688. 根根据Crrediit RRiskk+模型型，假设设一个组组合的平平均违约约率为22%，ee=2.72，则该组组合发生生4笔贷贷款违约约的概率率为( )。A 0.009B 0.0

34、08C 0.007D 0.006答案案:A699. 下下列关于于巴塞塞尔新资资本协议议及其其信用风风险量化化的说法法，不正正确的是是( )。A 提出了了信用风风险计量量的两大大类方法法：标准准法和内内部评级级法B 明确最最低资本本充足率率覆盖了了信用风风险、市市场风险险、操作作风险三三大主要要风险来来源C 外部评评级法是是巴塞塞尔新资资本协议议提出出的用于于外部监监管的计计算资产产充足率率的方法法D 构建了了最低资资本充足足率、监监督检查查、市场场约束三三大支柱柱答案案:C700. 下下列关于于信用风风险监测测的说法法，正确确的是( )。A 信用风风险监测测是一个个静态的的过程B 信用风风险监

35、测测不包括括对已发发生风险险产生的的遗留风风险的识识别、分分析C 当风险险产生后后进行事事后处理理比在贷贷后管理理过程中中监测到到风险并并迅速补补救对降降低风险险损失的的贡献高高D 信用风风险监测测要跟踪踪已识别别风险在在整个授授信周期期内的发发展变化化情况答案案:D71. 下列属属于客户户风险的的财务指指标是( )。A 流动比比率B 公司治治理结构构C 资金实实力D 市场竞竞争环境境答案案:A722. 某某银行220088年初关关注类贷贷款余额额为40000亿亿元，其其中在220088年末转转为次级级类、可可疑类、损失类类的贷款款金额之之和为6600亿亿元，期期间关注注类贷款款因回收收减少了

36、了5000亿元，则关注注类贷款款迁徙率率为( )。A 12.5%B 15.0%C 17.1%D 11.3%答案案:C733. 下下列关于于组合资资产模型型监测商商业银行行组合风风险的说说法，正正确的是是( )。A 主要是是对信贷贷资产组组合的授授信集中中度和结结果进行行分析监监测B 必须直直接估计计每个敞敞口之间间的相关关性C Creeditt Poortffoliio VVieww模型直直接估计计组合资资产的未未来价值值概率分分布D CreedittMettriccs模型型需要直直接估计计各敞口口之间的的相关性性答案案:C744. 下下列不属属于审慎慎经营类类指标的的是( )。A 成本收收入

37、比B 资本充充足率C 大额风风险集中中度D 不良贷贷款拨备备覆盖率率答案案:A755. 某某银行220088年贷款款应提准准备为111000亿元，贷款损损失准备备充足率率为800%，则则贷款实实际计提提准备为为( )亿元。A 8800B 13775C 11000D 10000答案案:A766. 下下列关于于国家风风险暴露露的说法法，不正正确的是是( )。A 国家信信用风险险暴露是是指在某某一国设设有固定定居所的的交易对对方(包包括没有有国外机机构担保保的驻该该国家的的子公司司)的信信用风险险暴露，以及该该国家交交易对方方海外子子公司的的信用风风险暴露露B 跨境转转移风险险产生于于一国的的商业银

38、银行分支支机构对对另外一一国的交交易对方方进行的的授信业业务活动动C 转移风风险作为为信用风风险的组组成要素素，可认认为是当当一个具具有清偿偿能力和和偿债意意愿的债债务人，由于政政府或监监管当局局的控制制不能自自由获得得外汇，或不能能将资产产转让于于境外而而导致的的不能按按期偿还还债务的的风险D 商业银银行总行行对海外外分行提提供的信信用支持持不包括括在国家家风险暴暴露中答案案:D777. 某某银行220088年对AA公司的的一笔贷贷款收入入为10000万万元，各各项费用用为2000万元元，预期期损失为为1000万元，经济资资本为1160000万元元，则RRAROOC等于于( )。A 4.33

39、8%B 6.225%C 5.000%D 5.663%答案案:A788. 在在法人客客户评级级模型中中，( )通过过应用期期权定价价理论求求解出信信用风险险溢价和和相应的的违约率率。A AlttmannZ计分分模型B RisskCaalc模模型C Creeditt Moonittor模模型D 死亡率率模型答案案:C799. 违违约概率率模型能能够直接接估计客客户的违违约概率率，因此此对历史史数据的的要求更更高，需需要商业业银行建建立一致致、明确确的违约约定义，并且在在此基础础上积累累至少( )年年的数据据。A 1B 3C 5D 2答案案:C800. 横横轴、( )为为纵轴，分别做做出理想想评级模

40、模型、实实际评级级模型、随即评评级模型型三条曲曲线。A 违约客客户累计计百分比比B 违约客客户数量量C 正常客客户累计计百分比比D 正常客客户数量量答案案:A81. 巴巴塞尔新新资本协协议指指出，在在信用风风险评级级标准法法中，零零售类资资产根据据是否有有居民房房产抵押押分别给给予( )、335%的的权重。A 1000%B 75%C 65%D 50%答案案:B822. 估估计违约约损失率率的损失失是经济济损失，必须以以历史回回收率为为基础，参考至至少( )年、涵盖一一个经济济周期的的数据。A 3B 5C 7D 1答案案:C833. 多多种信用用风险组组合模型型被广泛泛应用于于国际银银行业中中，

41、其中中( )直接将将转移概概率与宏宏观因素素的关系系模型化化，然后后通过不不断加入入宏观因因素冲击击来模拟拟转移概概率的变变化，得得出模型型的一系系列参数数值。A CreedittMettriccs模型型B Creeditt Poortffoliio VVieww模型C Creeditt Riisk+模型D KMVV模型答案案:B844. AAltmman的的Z计分分模型中中用来衡衡量企业业流动性性的指标标是( )。A 流动资资产/流流动负债债B 流动资资产/总总资产C (流动动资产-流动负负债)/总资产产D 流动负负债/总总资产答案案:C855. 某某公司220088年销售售收入为为1亿元元

42、，销售售成本为为80000万元元，20008年年期初存存货为 4500万元，20008年期期未存货货为5550万元元，则该该公司220088年存货货周转天天数为( )。A 19.8B 18.0C 16.0D 22.5答案案:D866. 在在客户风风险监测测指标体体系中，资产增增长率和和资质等等级分别别属于( )。A 基本面面指标和和财务指指标B 财务指指标和财财务指标标C 基本面面指标和和基本面面指标D 财务指指标和基基本面指指标答案案:D877. 在在实际操操作中，商业银银行在真真正需要要资金时时通常选选择的融融资方式式是( )。A 长期在在总资产产中保存存相当规规模的流流动性资资产B 同业

43、拆拆入C 出售流流动资产产D 外部融融资答案案:B888. 以以下各风风险都会会给商业业银行带带来经营营困难，但一般般可能导导致商业业银行破破产的直直接原因因是( )。A 流动性性风险B 信用风风险C 操作风风险D 战略风风险标准准答案案:A899. 以以下各指指标都可可用于衡衡量商业业银行的的流动性性，其中中数值越越高说明明商业银银行流动动性越差差的是( )。A 现金头头寸指标标B 核心存存款比例例C 贷款总总额与核核心存款款的比率率D 贷款总总额与总总资产的的比率高高答案案:C900. 关关于核心心存款的的以下说说法，不不正确的的是( )。A 短期内内被提取取的可能能性较小小B 对利率率变

44、动不不敏感C 季节变变化或经经济环境境变化对对其影响响较小D 不包括括活期存存款，因因为其流流动性太太高答案案:D二、多选选题以下下各小题题所给出出的五个个选项中中，有两两项或两两项以上上符合题题目的要要求，请请选择相相应选项项。1. 下列列关于经经风险调调整的业业绩评估估方法的的说法，正确的的是( )。A 在经风风险调整整的业绩绩评估方方法中，目前被被广泛接接受和普普遍使用用的是经经风险调调整的资资本收益益率(RRAROOB 在单笔笔业务层层面上，RARROC可可用于衡衡量一笔笔业务的的风险与与收益是是否匹配配，为商商业银行行是否开开展该笔笔业务以以及如何何定价提提供依据据C 在资产产组合层

45、层面上，商业银银行在考考量单笔笔业务的的风险和和资产组组合效应应之后，可依据据RARROC衡衡量资产产组合的的风险与与收益是是否匹配配D 以监管管资本配配置为基基础的经经风险调调整的业业绩评估估方法，克服了了传统绩绩效考核核中盈利利目标未未充分反反映风险险成本的的缺陷E 使用经经风险调调整的业业绩评估估方法，有利于于在银行行内部建建立正确确的激励励机制，从根本本上改变变银行忽忽视风险险、盲目目追求利利润的经经营方式式答案案:A,B,CC,E2. 信用用风险的的主要形形式包括括( )。A 结算风风险B 系统性性风险C 非系统统风险D 违约风风险E 战略风风险答案案:A,D解解析 信用风风险包括括

46、结算风风险和违违约风险险。3. 以下下属于风风险转移移策略的的是( )。A 出口信信贷保险险B 担保C 备用信信用证D 市场对对冲E 自我对对冲答案案:A,B,CC解解析 DE属属于风险险对冲。4. 风险险规避策策略的实实施成本本主要在在于( )的支支出。A 人员工工资B 风险分分析C 经济资资本配置置D 风险补补偿E 风险转转移答案案:B,C解解析 风险规规避策略略的实施施成本主主要在于于风险分分析和经经济资本本配置方方面的支支出。5. 核心心雇员流流失的风风险具体体体现为为( )。A 核心员员工的知知识/技技能缺乏乏B 缺乏足足够后援援/替代代人员C 相关信信息缺乏乏共享和和文档记记录D

47、缺乏岗岗位轮换换机制E 核心员员工失职职违规答案案:B,C,DD解解析 核心员员工流失失体现对对关键人人员依赖赖的风险险，表现现在BCCD。6. 商业业银行为为了完善善操作风风险的评评估与控控制，需需要具备备哪些基基本条件件( )。A 完善的的公司治治理结构构B 健全的的内部控控制体系系C 普及合合规管理理文化D 集中式式的、可可灵活扩扩充的业业务信息息系统E 雄厚的的研发实实力答案案:A,B,CC,D7. 衡量量商业银银行流动动性的指指标中，贷款总总额与核核心存款款比率这这一指标标可以通通过哪两两个指标标换算得得到( )。A 现金头头寸指标标B 核心存存款比例例C 贷款总总额与总总资产比比率

48、D 流动资资产与总总资产比比率E 易变负负债.与与总资产产答案案:B,C解解析 本题考考核的是是流动性性比率的的内容。8. 以下下哪些是是声誉风风险管理理中应强强调的内内容( )。A 明确商商业银行行的战略略愿景和和价值理理念B 有明确确记载的的危机/决策流流程C 深入理理解不同同利益持持有者对对自身的的期望值值D 培养开开放、互互信、互互助的机机构文化化E 建设学学习型组组织答案案:A,B,CC,D,E解解析 以上均均属于声声誉风险险管理体体系的内内容。9. 在巴塞尔尔新资本本协议中，规规定对信信用风险险计量方方法有三三种，分分别是( )。A 基本指指标法B 内部模模型法C 标准法法D 内部

49、评评级初级级法E 内部评评级高级级法答案案:C,D,EE解解析 AB属属于对操操作风险险的计量量方法。100. 目目前RAAROCC等经风风险调整整的业绩绩评估方方法在国国际先进进银行中中广泛应应用，其其原因是是与以往往的盈利利指标RROE、ROAA相比，RARROC( )。A 可以全全面反映映银行经经营长期期的稳定定性和健健康性B 可以在在揭示盈盈利性的的同时，反映银银行所承承担的风风险水平平C RARROC=(收益益-预期期损失)经济资资本D 使银行行不再注注重盈利利性E 放弃了了股东价价值最大大化的目目标答案案:A,B,CC11. 下列列关于银银行资本本的作用用叙述正正确的是是( )。A

50、 提供融融资B 使银行行免受损损失C 维持市市场信心心D 限制银银行业务务过度扩扩张E 保护客客户利益益答案案:A,C,DD122. 以以下关于于会计资资本的说说法中，正确的的是( )。A 会计资资本也称称为账面面资本，与银行行风险并并无关系系B 会计资资本是银银行资产产负债表表中资产产减去负负债后的的余额，即所有有者权益益C 会计资资本是银银行可以以实际利利用的资资本D 会计资资本包括括实收资资本、资资本公积积、盈余余公积、一般准准备、未未分配利利润(累累计亏损损)和外外币报表表折算差差额六个个部分E 会计资资本就是是经济资资本答案案:B,C,DD解解析 会计资资本虽然然不和风风险直接接挂钩

51、，但是风风险带来来的任何何损失最最终都会会反映在在账面上上。会计计资本在在数额上上应当不不小于体体现实际际风险水水平的经经济资本本。133. 中华人人民共和和国商业业银行法法规定定“商业银银行以安安全性、流动性性、效益益性为经经营原则则，实行行( )”。A 自主经经营B 自担风风险C 自负盈盈亏D 自我约约束E 自我发发展答案案:A,B,CC,D144. 依依照金融融体系的的变迁和和金融实实践的发发展过程程，国外外商业银银行风险险管理大大体经过过四种风风险管理理模式的的发展阶阶段，即即( )。A 资产风风险管理理阶段B 负债风风险管理理阶段C 资产负负债管理理阶段D 全面风风险管理理阶段E 市

52、场风风险管理理阶段答案案:A,B,CC,D解解析 本题考考核的是是风险管管理模式式发展的的阶段。155. 巴塞尔尔新资本本协议对三大大风险加加权资产产规定了了不同的的计算方方法。其其中对市市场风险险资产，商业银银行不可可以采取取的方法法是( )。A 内部评评级初级级法B 标准法法C 高级计计量法D 内部评评级高级级法E 内部模模型法答案案:A,C,DD解解析 对市场场风险，可以采采取标准准法或内内部模型型法。166. 以以下哪些些属于商商业银行行的代理理业务( )。A 代理商商业银行行业务B 代理保保险业务务C 代理证证券业务务D 代收代代付业务务E 代理政政策性业业务答案案:A,B,CC,D

53、,E解解析 以上均均属于商商业银行行的代理理业务。177. 操操作风险险关键指指标包括括( )。A 人员风风险指标标B 流程风风险指标标C 内部风风险指标标D 外部风风险指标标E 系统风风险指标标答案案:A,B,DD,E188. 能能够转移移商业银银行操作作风险的的保险品品种包括括( )。A 财产保保险B 电子保保险C 计算机机犯罪保保险D 错误与与遗漏保保险E 营业中中断保险险答案案:A,B,CC,D,E199. 下下列属于于市场风风险的有有( )。A 利率风风险B 股票风风险C 汇率风风险D 商品风风险E 操作风风险答案案:A,B,CC,D解解析 本题考考核的是是市场风风险的内内容。200

54、. 战战略风险险来自( )。A 商业银银行战略略目标缺缺乏整体体兼容性性B 商业银银行经营营目标不不能按时时实现C 为实现现战略目目标而制制订的经经营战略略存在缺缺陷D 为实现现目标所所需要的的资源匮匮乏E 整个战战略实施施过程的的质量难难以保证证答案案:A,C,DD,E21. 国际上上较为广广泛采用用的信用用风险预预警方法法有( )。A 传统方方法B 评级方方法C 信用评评分方法法D 统汁模模型E 黑色预预警法答案案:A,B,CC,D222. 区区域风险险预警主主要包括括哪几种种情况( )。A 有关区区域经济济的政策策法规发发生重大大变化B 区域经经营环境境出现恶恶化C 区域商商业银行行分支

55、机机构内部部出现风风险因素素D 国家有有关产业业政策发发生变化化E 产品出出口的国国家的贸贸易限制制政策答案案:A,B,CC233. 目目前使用用广泛的的对企业业信用分分析的55Ps系系统考查查的因素素包括( )。A 个人因因素B 资金用用途因素素C 还款来来源因素素D 保障因因素E 企业前前景因素素答案案:A,B,CC,D,E244. 根根据巴塞塞尔委员员会的规规定，在在风险报报告中，为了提提高商业业银行透透明度，信息应应当具备备哪些特特征( )。A 全面性性B 相关性性C 及时性性D 可靠性性E 可比性性答案案:A,C,EE255. 以以下属于于金融衍衍生品的的是( )。A 即期金金融产品

56、品B 金融期期货C 期权D 远期利利率协议议E 货币互互换答案案:B,D266. 以以下属于于国内商商业银行行流动性性资产的的是( )。A 库存现现金B 超额准准备金C 一个月月内到期期的正常常类贷款款D 一个月月内到期期的债权权E 长期公公司债答案案:A,C解解析 考生应应联系记记忆流动动性资产产所包括括的其他他内容。277. 信信用评分分模型在在分析借借款人信信用风险险过程中中，存在在的突出出问题是是( )。A 信用评评分模型型是一种种向后看看的模型型，无法法及时反反映企业业信用状状况的变变化B 信用评评分模型型对历史史数据的的要求相相当高，对于多多数新兴兴商业银银行而言言，所收收集的历历

57、史数据据极为有有限C 无法全全面地反反映借款款人的信信用状况况D 信用评评分模型型无法提提供客户户违约概概率的准准确数值值E 方法过过于机械械死板，太依赖赖于数理理方法，而忽视视了一些些定量性性的、需需要基于于经验进进行判断断的因素素答案案:A,D288. 针针对商业业银行等等金融机机构信用用分析的的骆驼(CAMMEL)分析系系统包括括( )。A 资本充充足性B 资产质质量C 管理水水平D 盈利水水平E 流动性性答案案:A,B,CC,D,E299. 商商业银行行考查保保证人的的有效性性应关注注哪些方方面( )。A 保证人人的资格格B 保证人人的财务务实力C 保证人人的意愿愿D 保证人人履约的的

58、经济动动机及其其与借款款人之间间的关系系E 保证人人的法律律责任答案案:A,C,EE300. 财财务比率率主要分分为哪几几类( )。A 盈利能能力比率率B 负债比比重比率率C 效率比比率D 杠杆比比率E 流动比比率答案案:A,C,DD,E31. 商业银银行风险险管理流流程包括括( )。A 风险识识别B 风险计计量C 风险监监测D 风险控控制E 风险对对冲答案案:A,B,CC,D322. 商商业银行行贷款担担保的主主要方式式有( )。A 保证B 抵押C 质押D 留置E 定金答案案:A,B,CC333. 市市场风险险是我国国商业银银行所要要面临的的主要风风险之一一，它包包括( )。A 利率风风险B

59、 汇率风风险C 信用风风险D 商品价价格风险险E 流动性性风险答案案:A,B,DD344. 期期货是在在交易所所里进行行交易的的标准化化的远期期合约，关于期期货的以以下说法法，正确确的有( )。A 现代期期货交易易产生于于20世世纪B 当前的的金融期期货合约约主要有有利率期期货、货货币期货货、股票票指数期期货三大大类C 货币期期货可以以用来规规避汇率率风险D 股票指指数期货货在交割割时既可可以交割割构成指指数的股股票，又又可以以以现金进进行结算算E 期货交交易有助助于发现现公平价价格答案案:A,B,CC,E355. 以以下关于于缺口分分析的正正确陈述述是( )。A 当某一一时段内内的负债债大于

60、资资产时，就产生生了负缺缺口，即即负债敏敏感型缺缺口B 当某一一时段内内的负债债大于资资产时，就产生生了负缺缺口，即即资产敏敏感型缺缺口C 当某二二时段内内的资产产大于负负债时，就产生生了正缺缺口，即即资产敏敏感型缺缺口D 当某一一时段内内的资产产大于负负债时，就产生生了正缺缺口，即即负债敏敏感型缺缺口E 当某一一时段内内的负债债大于资资产时，就产生生了正缺缺口，即即负债敏敏感型缺缺口答案案:A,C366. 利利率风险险是指由由于利率率的不利利变动而而使银行行的表内内和表外外业务发发生损失失的风险险，按照照风险来来源的不不同，它它可以分分为( )。A 重新定定价风险险B 收益率率曲线风风险C