计量经济学导论2015版第十九讲

1、Economics 20 - Prof. Anderson1总结和结论Summary and Conclusions进行一个实证项目Economics 20 - Prof. Anderson2提出问题 从一个特定的领域或特定的问题出发。这个问题是你感兴趣的问题。 使用网络服务如EconLit来检索过去对该问题的研究工作。 将你的问题具体化。 从理论问题中寻找合适的题目。Economics 20 - Prof. Anderson3 选择数据 寻找那些在你的理论模型中重要的数据。浏览过去的文献中使用什么样类型的数据。 寻找可以获取的其他数据资料。 (例如, ICPSR) 考虑收集自己的资料。Eco

2、nomics 20 - Prof. Anderson4 使用数据的方法 建立适合分析的变量。 例如，从分类变量中建立虚拟变量。. 检查数据中的缺失值、异常值、误差等。 如有必要，重新进行编码，并予以说明。Economics 20 - Prof. Anderson5 估计一个模型 要从一个根植于理论的模型出发。 对那些理论上并不清楚的变量进行显著性检验。 对函数形式的设定进行检验。 考虑那些合理的交叉项、平方项、对数值等等。.Economics 20 - Prof. Anderson6 估计一个模型 (续) 不要忘记理论和其他条件不变的解释，对那些能显著改变解释意义的变量要小心使用。 例如，卧室

3、的数量是依赖于房屋面积的。 对于把变量的函数形式放在回归式右边要小心，会影响模型的解释。Economics 20 - Prof. Anderson7 估计一个模型 (续) 一旦你完成了对模型的设定，就需要考虑标准差的问题。 对异方差进行检验。 必要时进行修正。 如果有时间序列的因素，就要检验序列相关性。 必要时进行修正。Economics 20 - Prof. Anderson8其他问题 你经常需要注意关键解释变量的内生性（ endogeneity）问题。 内生性可能来源于数据中没有观测到的遗漏变量。 内生性也可能来源于该模型可能是一个联立方程模型的一部分。内生性也可能来源于测量误差。Econ

4、omics 20 - Prof. Anderson9 其他问题 (续)如果能得到综列数据 （panel data）, 你就可以考虑一个固定效应模型 (或一阶差分模型)固定效应模型的问题是在时间上数据要有较大的变化。也可以努力寻找好的工具变量进行两阶段最小二乘估计 2SLS。 工具变量法的问题是如何找到好的工具变量。Economics 20 - Prof. Anderson10 解释结果 解释结果时要牢记理论。 要牢记保持其他条件不变的假定。 要清楚估计量可能出现的问题，不要轻易下结论。 要清楚由于遗漏变量、测量误差以及联立性（ simultaneity）导致的偏差方向。Economics 20 - Prof. Anderson11 其他问题 某些问题用现有资料是很难解决的。 尝试用多种方法解决问题，但每种方法都会有不足之处。 要提供足够的信息让读者来判断你的结果是否可靠。Economics 20 - Prof. Anderson12 其他问题 (续)当不能“证明”