中国大学生信用卡风险管理模型论文

1、未见程序序，数据据查找要要有出处处，公式式编辑器器中国大学学生信用用卡风险险管理模模型摘要本文从银银行的角角度来研研究分析析大学生生信用卡卡可能存存在的风风险，并并针对大大学生信信用卡风风险建立立模型，提出应应对策略略。通过分析析大学生生的收入入来源、消费结结构、对对信用卡卡的了解解程度、办卡意意愿、信信用卡拥拥有数量量、使用用频率、月均信信用卡消消费金额额等各类类信息，我们了了解到现现在越来来越多的的大学生生办理了了信用卡卡且个人人拥有卡卡的数量量也越来来越多。但大多多数大学学生办卡卡只是图其新鲜和和有赠品品，对于信信用卡、借记卡卡、循环环利息等等基本知知识明显显匮乏，更重要的的是对于于信用

2、责责任的认认知相对对来说是是低水平平的。而且目前前大学生生日常消费费资金主主要还是是由父母母提供，其他类类似于奖奖学金与与兼职的的收入是是微乎其其微的，完全自自食其力力的大学学生还是是相当有有限的，因此大大学生在在使用信信用卡产产生透支支额度的的时候就就或多或或少会存存在无力力偿付的的隐患。而现今的的银行个个人信用用体系并并不完整整，致使使某些大大学生拖拖逃欠款款有机可可乘。如此一一来银行行对于大大学生信信用卡这这项业务务就产生生了一定定程度的的风险。针对于上上述信用用风险，我们对调调查数据据进行分分析，对对大学生生信用卡卡透支额额度设定定一基准准为RMBB4255。再利用AHHP-BBP神经

3、经网络模模型对信信用卡申申办人进进行信用用等级评评估，最最后设定定预测值值处于00.8 以上的的，说明明申请者者信用差差，风险险比率高高；预测测值处于于0.44 0.8，则则说明信信用一般般；预测测值处于于0.44 以下下，是属属于信用用高的。之后将将其结果果作为解释释变量之之一，再再加上其其余的特特征变量量，最后后建立一一个Loogissticc模型。在SPPSS软软件中求求得在大大学生信信用卡中中对风险险有较大大影响的的因素为为大学生生信用卡卡拥有数数量以及及学生的的学历。因此建议议银行在在为大学学生办理理信用卡卡的时候候要了解解其学历历以及已已拥有卡卡的数量量等必要要信息。申请者者信用差

4、差的，即即对透支支消费的的无力按按时或不不愿意偿偿还本息息而导致致将来形形成坏账账的风险险比率高高，这时时银行就就可以拒拒绝申请请，或者者是在透透支基准准额度（RMB4425）的标准准下再进进一步降降低其信信用卡的的可透支支最大额额度；信用一一般的银银行可以以考虑授授予普通通的信用用卡，同同时结合合申请人人的学历历与已有有卡数量量进行一一定的控控制；信信用高的的银行可可以授予予申请者者信用额额度大大大高于基基准额度度（RMMB4225）的的信用卡卡，还可可以结合合其学历历与已有有卡数量量的相关关因素，考虑适适当增加加一些个个人的金金融服务务，尽量量留住这这些高信信用的客客户。从从而得到到降低信

5、信用卡的的信用风风险的有有效措施施。关键字：大学生生 信用用卡风险险透支额额度AHHP-BBP神经经网络 Loggisttic模模型1、问题题重述信用卡作作为新兴兴的支付付工具和和信用手手段，以以其支付付结算、消费信信贷和使使用方便便等特点点，广受受消费者者欢迎。伴随着着20006年112月111日中中国金融融市场的的全面开开放，国国内商业业银行加加大了发发行信用用卡的力力度，大大学校园园是众多多银行抢抢占的重重要信用用卡市场场之一。但是，从从第一张张大学生生信用卡卡发行开开始，大大学生信信用卡的的违规现现象就日日趋严重重，信用用卡风险险发生的的频率也也越来越越高。因因此，对对大学生生信用卡卡

6、风险进进行控制制管理是是十分必必要的。找到有有效规避避大学生生信用卡卡风险的的方法不不仅能给给银行自自身带来来巨大收收益，也也能让大大学生建建立合理理的理财财计划，正确对对待信用用问题，最终实实现双赢赢，共同同发展。请对大学学生进行行信用卡卡使用现现状调查查，分析析大学生生的收入入来源、消费结结构以及及价值观观念等特特点，并并利用各各类数据据分析大大学生信信用卡可可能存在在的风险险。从银行角角度建立立大学生生信用卡卡风险模模型，如如何更有有效的规规避大学学生信用用卡风险险。2、问题题分析2.1标标题补充充首先我们们对银行行信用卡卡业务有有一定的的了解，我们查查阅的相相关资料料了解到到以下内内容

7、成本本收益理理论指出出, 生产产者为了了实现利利润最大大化, 要充分分考虑成成本与收收益之间间的关系系。当收收益大于于成本时时, 意味味着盈利利; 当收收益小于于成本时时, 出现现亏损。企业在在生产经经营中的的目标为为获取尽尽可能多多的利润润, 达到到了利润润的最大大化。信信用卡的的大规模模发行和和使用需需要不菲菲的前期期投入: 配套套设施, 系统统建立,产品开开发, 人力资资源投入入等。目目前, 大学生生信用卡卡正处在在产品的的推广期期, 银行行成本支支出较高高。除了了建立信信用卡运运行系统统外, 在宣传传上银行行就耗费费不少。一些银银行长期期在校内内设点宣宣传, 工作人人员工资资支出、场地

8、费费用、赠赠送礼品品等形成成很大的的费用。此外, 信用用卡的征征信系统统是各银银行自己己建立, 花费费成本相相当高。在利润润方面, 短期期内大学学生信用用卡难有有利润贡贡献。根根据银行行制定的的万分之之五/ 日的最最低贷款款利息计计算, 银行每每发一张张大学生生信用卡卡能够获获取高118.225%的的年利率率,按理来来说信用用卡赚取取的利润润可观。然而,现实并并非如此此, 目前前国内发发卡银行行的透支支利息收收入微乎乎其微, 收入入来源主主要依靠靠年费和和手续费费。虽然然银行看看中大学学生超前前消费观观念, 但对于于没有稳稳定收入入来源的的大学生生来说, 在进进行贷款款消费之之前必定定会再三三

9、考虑, 在透透支后也也会尽力力选择在在免息期期内还款款。这样样, 银行行在短期期内很难难享受到到信用卡卡的收益益。从信信息不对对称理论论分析, 由于于社会分分工的发发展、专专业化程程度的提提高和人人员流动动, 意味味着市场场信息非非对称加加剧。该该理论分分析了信信息在交交易双方方的不对对称分布布对于市市场交易易行为和和市场运运行效率率产生的的重要影影响。信信用卡贷贷款是一一种典型型的无担担保的循循环信用用贷款, 发卡卡银行与与持卡人人之间存存在着信信息不对对称。银银行在授授予持卡卡人信用用额度时时, 无法法得知持持卡人真真实的信信誉状况况, 只能能根据与与借款人人的交流流、调查查、评估估等方式

10、式来决定定, 借款款人真实实的情况况必须花花费很高高的调查查成本。此外, 银行行在授予予持卡人人信用额额度后, 无法法掌握持持卡人的的真实资资信情况况。有些些持卡人人在透支支后可能能会因为为经济状状况、品品德问题题等欠款款, 一旦旦毕业离离开学校校, 银行行难以跟跟踪欠款款人的信信息, 有可能能导致还还款意愿愿下降。可见, 银行行与大学学生之间间信息不不对称问问题给信信用卡业业务带来来了一定定的潜在在风险。对于一一般信用用卡, 银行可可以通过过调查申申请人的的职位、收入、财产、社会地地位等来来评定其其大致的的经济状状况和信信誉状况况。由于于大学生生没有稳稳定的经经济来源源和自身身情况的的不确定

11、定性, 在消费费时容易易产生短短期行为为和冲动动消费。加上目目前各银银行追逐逐办卡数数量而忽忽视对申申请人资资信状况况的审核核, 使得得银行无无法准确确掌握大大学生的的真实信信誉状况况和还款款能力。因此,大学生生信用卡卡具有更更大的潜潜在风险险。以A 银银行20005 年发行行大学生生信用卡卡为例数数据呢,建立损损益模型型, 对盈盈利结构构进行分分析。截截至20007 年第一一季度, 该行行大学生生信用卡卡发行规规模约225 万万张, 活动户户约为66.5 万张,使用率率26%, 循循环信贷贷规模为为90000 万万元。以以上损益益列出了了各项收收支情况况, 依据据这些数数据可以以分析出出当前

12、大大学生信信用卡经经营中的的一些显显著特性性和问题题。( 一) 大学学生信用用卡总体体盈利水水平不高高目前直直接经济济效益较较低, 注意论文文结构收收入小于于支出, 处在在亏损阶阶段。造造成这种种局面的的原因可可归结为为以下方方面: 一是大大学生信信用卡尚尚未达到到规模经经济效应应。从调调查结果果看, 由于使使用频率率底和消消费金额额不足, 分摊摊在每张张信用卡卡上的单单位经营营成本高高而单位位收益低低, 造成成利润为为负。二二是目前前大学生生信用卡卡处在推推广阶段段, 各银银行普遍遍采取设设点方式式销售, 银行行人员工工资福利利、营销销费用、行政办办公费用用等项目目支出过过高。三三是目前前大

13、学生生信用卡卡“进出频频繁”影响银银行的利利润空间间。调查查显示, 目前前只有226% 左右是是“活”卡, 使银银行浪费费了大量量的推广广、制作作和账户户管理费费用。( 二) 收入入来源单单一, 结构不不合理。主要体现现在:一是业业务收入入主要依依靠利差差收入、年费、消费回回扣, 业务收收入对于于利率政政策、消消费收单单手续费费分成比比例的依赖性较较强, 赢利的的主动性性弱。二二是循环环信贷规规模低, 利息息收入小小。收入入各项占占循环信信贷余额额的比例例较高, 说明明银行没没有利息息收益。目前循循环信用用利息收收入只有有7000万元, 占总收收入不到到20% , 而国外外成熟信信用卡业业务的

14、收收益主要要源于循循环信用用利息,占总收收入700% - 800% 。三是年年费是重重要收入入项目, 这与与国外年年费收入入基本为为零的现现状形成成鲜明对对比。( 三) 总体体运营成成本过高高, 资本本资源效效率不高高。尽管信用用卡业务务作为一一项劳动动密集型型金融零零售业务务对人力力费用有有一定的的支出要要求,但人工工费、办办公费占占到总支支出的一一半以上上,远高于于国外银银行在该该项目的的支出。一方面面说明大大学生信信用卡规规模不经经济, 运营成成本较高高, 另一一方面, 反映映国内银银行成本本控制比比较粗放放, 没有有有效利利用资源源。因此此, 还有有很大的的潜力可可挖, 若能有有效控制

15、制成本, 则能能够提高高整体利利润率。( 四)小结大学生信信用卡处处在萌芽芽期, 对于盈盈利模式式、经营营管理手手段处在在模糊阶阶段, 造成使使用状况况不理想想。业务务整体收收入水平平不高, 处在在亏损状状态, 在收入入结构中中, 循环环信贷产产生的收收入较低低, 年费费收入占占相当大大比重。在成本本控制方方面, 银行仍仍有机会会可寻。2.2标标题本题题是一个个开放性性问题，首先我们们要文章章有一个个明确的的理解。本文题题目中的的关键词词为“大学生生”、“银行”、“信用卡卡风险”。我们的的目标是是大学生生，考虑虑的角度度是从银银行出发发，即要要考虑的的风险是是银行在在给大学学生办理理信用卡卡之

16、后自自身会出出现的风风险。而而该风险险我们确确定为大大学生透透支还款款能力。2.3标标题利用用所有资资源，尽尽可能的的去寻找找自己所所需要的的各类信信息，得得出初步步结果。1）确定定几项与与大学生生信用卡卡使用情情况有关关的调查查内容，收集相相关数据据，并对对数据进进行一定定的筛选选。2）对于于所得到到的数据据我们进进行简单单的数据据处理，对银行行信用卡卡可能存存在的风风险进行行分析。2.4针针对风险险分析，要对信信用卡风风险进行行管理，我们首首先就是是要建立立一个大大学生信信用卡风风险评估估模型，从从而来寻寻求降低低信用卡卡的信用用风险的的有效管管理措施施。1）我们们选取信信用评估估中的一一

17、个重点点“大学生生信用度度”来进行行衡量。而大学生生信用卡卡风险评评估是一一个较为为复杂的的过程，涉及各各方面的的因素，而且各各影响因因素与衡衡量结果果之间并并不完全全是线性性关系。因此单单单使用传传统的BBP神经经网络模模型是不不准确的的，于是是使用一个个新的优优化模型型AHPP-BPP神经网网络模型型，来对信信用度等等级进行行分类。2）对于于如此多多的因素素，我们们并不清清楚对于于信用卡卡风险来来说哪些些因素的的影响比比重较大大。因此此要对因因素进行行分析，使用LLogiistiic模型型来分析析其因素素的重要要性。2.5 从上述述模型得得出对银银行信用用卡风险险的建议议。3、模型型假设1

18、）信用用卡中的的透支额额完全由由学生自自身偿还还，排除除出现大大额度透透支时家家长替其其偿 还之类类的情况况。2）数据据调查于于北京，由北京京高校学学生使用用信用卡卡现象大大致代表表全国大大学生用用卡现象象。3）银行行信用卡卡风险其其实来自自于双方方面，一一方面是是损失最最少另一一方面是是获利最最多。因因为模型型与知识识水平的的有限，对于风风险我们们只考虑虑损失最最少这一一方面，对于是是否获利利最大我我们不做做考虑。4）大学学生信用用卡使用用情况在在一定时时间内保保持稳定定不变，且不受受例如金金融危机机之类的的外界因因素的影影响。4、变量量说明及及名词解解释4.1符符号说明明：个人信用用等级；

19、就是上层层某元素素而言与与两元素素的相对对重要性性标度自然情况况指标家庭状况况指标消费方向向指标与银行关关系指标标年龄性别学习情况况健康状况况文化程度度户口有无兼职职月生活费费住宅性质质所在家庭庭净资产产日常饮食食支出学习支出出娱乐支出出家庭月收收入存款状况况父母是否否是银行职职员对信用卡卡业务了了解状况况一致性指指标平均随机机一致性性指标一致性比比例各隐含层层阈值初初值权值输入层阈阈值初值值为第i 种申请请方式下下的信用用风险度度=(B 为银银行提供供信用消消费的总总额)为第i 种申请请方式下下信用消消费额形形成呆账账的数额额4.2名名词解释释：信用卡：有透支支额度的的银行卡卡。大学生信信用

20、卡风风险：透透支消费费的无力力按时偿偿还或不不愿意偿偿还本息息而导致致将来形形成坏账账的风险险。大学生月月自我调调配的费费用：大大学生每每月除去去日常生生活的必必须支出出之外，所剩下下来的费费用，可可以供自自己自由由支配。信用卡基基准透支支额度：其值设设定与大大学生月月自我调调配的费费用类似似等同。5、模型型建立与与求解5.1 先对所所收集的的数据进进行简单单的分析析。（数数据表格格见附录录）1）大学学生的主主要经济济来源结结构（如下图图所示）从上图看看出，目目前大多多数大学学生的主主要经济济仍然来来源于父父母，这这类大学学生的人人数占到到被调查查者总数数的766.199%。而靠奖学金金和打工

21、工获取经经济来源源的学生生数量之之和只占占到被调调查者总总数的114%。左右右。根据据数据可可得，目目前大学学生消费费资金主主要还是是由父母母提供，因而而而完全自自食其力力的大学学生还是是相当有有限的。2）大学学生的消消费结构构的主要要特点（如下图图所示）从上图来来看，目目前大学学生的主主要消费费支出仍仍然是用用于传统统的日常常饮食，其支出出占总量量的500%。排排在第二二位的是是买书等等学习用用途支出出，占总总量的119%。聚会、购买数数码产品品和购买买服装等等时尚支支出所占占比重并并不是太太大，但但也占到到了总量量的311%。因因此，我我们可以以认为除除了日常常必须的的消费之之外剩下下的3

22、55%为大大学生的的自己可可支配额额度。3）大学学生月消消费水平平（如下下图所示示）从上图看看出大学学生的月月消费水水平从2200元元到15500元元以上都都有涉及及，不过过以5000-110000元档为为最多为为70.84%。按照照中值计计算方法法得出月月平均消消费水平平在8550元左左右。4）大学学生拥有有信用卡卡的数量量状况（如下图所示）从上图看看出大学学生拥有有信用卡卡数量以以1-33张为多多，百分分比高达达97%。因此此说明大大学生持持卡量是是相当高高的。5）大学学生信用用卡拥有有时间分分析（如如下图所所示）按照中值值的计算算方法，可得平均均拥有信信用卡时时间为66.4个个月。从上表

23、表所示的的情况来来看,只只有311.155%的学学生办理理信用卡卡的时间间超过了了一年，68.85%的学生生办理信信用卡时时间并未未超过一一年，计计算得出出的平均均拥有信信用卡时时间也仅仅为6.4个月月。6）大学学生信用用卡使用用频率分分析（如如下图所所示）按照中值值的计算算方法，设平均均使用信信用卡频频率为xx3，计计算可得得：x33=2.9次/月从目目前调查查状况来来看，222.995%的的学生自自从办理理了信用用卡后还还没怎么么使用过过。499.188%的学学生平均均每月使使用信用用卡的频频率是113次，而每月月使用信信用卡频频率在三三次以上上的人数数占总体体比重偏偏小。7）信用用卡了解

24、解程度分分析（如如下图所所示）对不同了了解程度度给予001之间数数值的赋赋值：了 解 程 度度 赋 值 范 围围 中 值 人 数 很 不 了 解解 0-0.225 0.1225 9 不 太 了 解解 0.255-0.55 0.3775 69 比 较 了 解解 0.5-00.755 0.6225 33 非 常 了 解解 0.755-1.00 0.8775 4 从总体而而言，办办理信用用卡大学学生对信信用卡的的功能并并不了解解。总结：对对于上述述的数据据分析我我们得出出大学生生办理了了信用卡卡且个人人拥有卡卡的数量量也越来来越多，但大多多数大学学生办卡卡只是图图其新鲜鲜和有赠赠品，对对于信用用卡、

25、借借记卡、循环利利息等基基本知识识明显匮匮乏，更更重要的的是对于于信用责责任的认认知相对对来说是是低水平平的。而且目前前大学生生日常消费费资金主主要还是是由父母母提供，其他类类似于奖奖学金与与兼职的的收入是是微乎其其微的，完全自自食其力力的大学学生还是是相当有有限的，因此大大学生在在使用信信用卡产产生透支支额度的的时候就就或多或或少会存存在无力力偿付的的隐患。5.2 建立信信用卡基基准透支支额度根据调查查数据分分析得大大学生平平均月生生活费为为8500元，而而其中550.22%用于于传统的的日常饮饮食是生生活的必必须支出出。于是是剩下的的49.8%的的生活费费用属于于学生自自我调配配的费用用。

26、以此此我们定定义：信用卡透透支基准准额度=月平均均生活费费*499.8%4255元5.3利利用层次次分析法法计算信信用卡申申请指标标的权重重5.3.1建立立评估指指标体系系个人信用用等级评评估指标标设立的的目的可可以简述述为银行行通过评评估申请请人的品品德、能能力以及及还款意意愿等对对其还款款可能性性进行预预测。我我们选择择4大类177个指标标来评价价个人信信用等级级（如下下图）个人信用等级自然情况指标家庭状况指标消费方向指标银行关系指标年龄有无兼职户口文化程度健康状况学习情况性别家庭月收入住宅性质家中净资产日常饮食支出学习支出娱乐支出月生活费存款状况父母是否银行职员信用卡了解状况5.3.2计

27、算算评估指指标体系系各因素素的权重重根据影响响个人信信用等级级的主要要因素建建立系统统的递阶阶层次结结构以后后，需要要运用层层次分析析法确定定各评估估指标的的权重。1) 构构建判断断矩阵。符号输输入不规规范建立层次次分析模模型之后后，就可可以以上上一层次次某因素素为准，该因素素对下一一层次诸诸因素有有支配关关系，两两两比较较下一层层诸因素素对它的的相对重重要性，并赋予予一定分分值，一一般采用用1 9 标度法法。矩阵形式式如下：式中，就就是上层层某元素素而言与与两元素素的相对对重要性性标度。2) 判判断矩阵阵的一致致性检验验。由于判断断矩阵是是主观认认为赋予予的，故故需要进进行一致致性检验验，即

28、评评估矩阵阵的可靠靠性。对对判断矩矩阵的一一致性检检验的方方法为：先计算算一致性性指标，当，为完全全一致；值越大大，判断断矩阵的的完全一一致性越越差；再再查找相相应的平平均随机机一致性性指标，值见下表表。阶数1234567890.0000.0000.5880.9001.1221.2441.3221.4111.455的值可以以通过下下列方法法获取：用随机机方法构构造5000个样样本矩阵阵，随机机地从11 9 及其倒倒数中抽抽取数字字构造正正负反矩矩阵，求求得最大大特征根根的平均均值，并并定义计计算一致致性比例例，当时，认为判判断矩阵阵的一致致性时可可以接受受的，否否则应对对判断矩矩阵做适适当修正

29、正。5.3.3计算算层次单单排序及及总排序序。计算出某某层次因因素相对对于上一一层次中中某一因因素的相相对重要要性，这这种排序序计算称称为单排排序。具具体地说说，层次次单排序序是指根根据判断断计算对对于上一一层某元元素而言言本层次次与之有有联系的的元素重重要性次次序的权权值。依依次沿递递阶层次次结构由由上而下下逐层计计算，即即可计算算出最低低层因素素相对于于最高层层( 总目目标) 的相对对重要性性或相对对优劣的的排序值值，即层层次总排排序。本本文运用用mattlabb（程序序呢）可可以得出出个层次次的综合合判断矩矩阵的权权重值WW以及一一致性检检验情况况(如下图图所示)。层次权值（WW）一致性

30、检检验结果果详细项目目最终权权值目标层个个人信用情况况AB1（00.08837）B2（00.13385）B3（00.54450）B4（00.23328）=4.0051R=0.0177/0.89=0.00190.11准则层自自然状况况B1（00.0887）详细项目目C1（00.9446）C2（00.05549）C3（00.16646）C4（00.16646）C5（00.37718）C6（00.05549）C7（00.09946）=7.0073R=0.01223/11.366=0.00090.11C1（00.00008）C2（00.00005）C3（00.01143）C4（00.01143）C5（

31、00.03377）C6（00.00005）C7（00.00008）准则层家家庭状况况B2（00.13385）详细项目目C8（00.63370）C9（00.10047）C10（0.225833）=3.0038R=0.019925/0.552=0.00370.11C8（00.11122）C9（00.01145）C10（0.003566）准则层职职业状况况B3（00.54450）详细项目目C11（0.228544）C12（0.007255）C13（0.116977）C14（0.447233）=4.0051R=0.0177/0.89=0.00190.11C11（0.115555）C12（0.00395

32、5）C13（0.009255）C14（0.225744）准则层银银行关系系B4（00.23328）详细项目目C15（0.660000）C16（0.220000）C17（0.220000）=3.0000R=0/0.552=000.1C15（0.113977）C16（0.007455）C17（0.007455）自然情况况指标；家庭状状况指标标；消费方方向指标标；与银行行关系指指标；年龄；性别；学习情情况；健康状状况；文化程程度；户口；有无兼兼职；月生活活费；住住宅性质质；所在家庭庭净资产产；日常饮饮食支出出；学习习支出；娱乐支支出；家家庭月收收入；存款状状况；父母是否否是银行职职员；保险状状况5.

33、4 AHPP-BPP 神经经网络模模型的建建立5.4.1模型输输入点的的选择。由于各判判断矩阵阵的RCC 值均均小于00.1，可以认认为它们们均有满满意的一一致性。商业银银行信用用风险评评估对影影响因素素较为敏敏感，权权值累计计贡献率率955% 的的指标保保留，即即当措施施层指标标权值0.005 时时，将该该指标删删除，从从而得到到简化后后的风险险指标体体系，并并以其作作为AHHP-BBP 神神经网络络模型的的输入值值。信用用卡风险险衡量的的指标通通常包括括持卡人人信用消消费违约约与否、违约概概率和恶恶意欺诈诈等多种种形式。然而，传统的的信用卡卡风险衡衡量标准准在不同同程度上上表现为为对个人人

34、信用类类别的划划分，而而不是对对信用风风险的评评估，或或者评估估结果取取值不连连续、存存在波动动性；而而信用卡卡风险度度是指在在特定的的信用消消费方式式下，持持卡人由由于各种种原因，不愿意意或无力力偿还透透支的款款额本息息而使透透支的款款额将来来形成呆呆账的可可能性。其具体体表现为为：Kii 为第第i 种申申请方式式下的信信用风险险度，KKi=DDi/BB；D ii 为第第i 种申申请方式式下信用用消费额额形成呆呆账的数数额；BB 为银行提供供信用消消费的总总额。信信用风险险度不仅仅体现了了风险的的不确定定性，强强调了信信用风险险的相对对性，而而且可以以较为准准确地反反映信用用消费金金额的损损

35、失程度度，更好好地体现现出信用用卡风险险本质内内涵，并并且取值值在00，1 间连续续，是较较为理想想的信用用风险衡衡量指标标。5.4.2相关参参数的确确定。文中用于于信用卡卡风险评评估的神神经网络络模型基基于SPPDS算算法的三三层B P 神神经网络络模型，输入层层含有111个输输入向量量，输出出层含有有1个输出出向量。网络隐隐含层节节点数根根据经验验确定，一般可可考虑的的经验法法则有：一是隐隐含层节节点数不不能是个个层中节节点数最最少的，也不是是最多的的；二是是较好的的隐含层层的节点点数介于于输入节节点和输输出节点点数之和和的500% 70% 之间间；三是是隐含层层节点数数的理论论上限由由其

36、训练练样本数数据所限限定。所所以隐含含层的节节点数为为6 个较较符合实实际情况况，适用用双曲正正切S i gg m o ii d 激励函函数。网网络各学学习参数数设定如如下：最最大循环环次数为为8000；目标标误差为为0.0000001；初初始值为为0.000011，各隐隐含层及及输入层层的阈值值初值定定为X 0= -1，W 0=0。5.4.3模型的的训练与与检验。样本数和和判别分分析一样样，训练练样本和和检验样样本从总总体中不不重复随随机抽样样，各占占总体样样本的22/3 和1/33。本文文结合实实际情况况运用模模拟数据据的155 个项项目的相相关数据据作为训训练样本本和检测测样本，其中11

37、0 个个作为训训练样本本，5 个作为为检测样样本。使使用M A TT L A BB6.55 软件件编程（未见程程序），计算出出训练阶阶段样本本预测结结果与实实际结果果(见下表表)，以及及检验阶阶段样本本预测结结果与实实际结果果( 见下下表)样本序列列实际值预测值10.522110.5330420.855430.8332930.322230.3441540.566550.5446750.744560.73312训练阶段段样本预预测结果果和实际际结果样本序列列号实际值预测值样本序号号实际值预测值10.666240.6663861.000240.9995120.522370.5223170.7223

38、00.7225630.599920.6001280.833560.8221040.422260.4332190.188490.1991050.811250.81186100.600150.59983检验阶段段样本预预测结果果和实际际结果最后得出出结论为为：我们们设预测测值处于于0.88 以上上的，说说明申请请者信用用差，风风险比率率高；预预测值处处于0.4 0.8，则则说明信信用一般般；预测测值处于于0.44 以下下，是属属于信用用高的。5.5 信用卡卡风险相相关因素素的分析析。利用上面面对信用用度的评评定，我我们将其其结果作作为解释释变量之之一，再再加上其其余的特特征变量量，最后后建立一一个

39、Loogissticc模型。我们选选取的220个人人的信息息输入如如下表：IleveelincoomeC-nuumbeerF-mooneyymtimmeY1270011808024100001430121319502300131417001130151525001120120638501260121721300036502418390013209094900236012110180022608011285023107112110500240011113460011201201439502260161152700113081164100001260111171700218012018495023

40、601301939001390812037501210120leveel：分为44个等级级，即专专科、本本三、本本二、本本一分别别用4、3、22、1来来代表。Y：1表表示好，0表示示坏。我们选取取SPSSS菜单单中的AAnallyzee=Reggresssioon=Biinarry LLogiistiic.计算算机自动动得到以以下结果果：Casee Prroceessiing SummmarryUnweeighhtedd CaasessNPerccenttSeleecteed CCaseesInclludeed iin AAnallysiis20100.0Misssingg Caasess0.

41、0Totaal20100.0Unseelecctedd Caasess0.0Totaal20100.0上表为记记录处理理情况汇汇总，即即有多少少例记录录被纳入入了下面面的分析析，可见见此处因因不存在在缺失值值，200条记录录均纳入入了分析析。 Depeendeent Varriabble EnccodiingOrigginaal VValuueInteernaal VValuue0011上表为应应变量分分类情况况列表Classsifficaatioon TTablleObseerveedPreddicttedYPerccenttagee Coorreect01Stepp 0Y008.01012

42、100.0Overralll Peerceentaage60.00上表为分分类预测测表，可可见总预预测准确确率为660.00%，这这是不纳纳入任何何解释变变量时的的预测准准确率，相当于于比较基基线。Variiablles in thee EqquattionnBS.E.WaldddfSig.Exp(B)Stepp 0Consstannt.4055.4566.78991.37441.5000上表为BBlocck 00时的变变量系数数，可见见常数的的系数值值为1.5000.Variiablles nott inn thhe EEquaatioonScorredfSig.Stepp 0Variiab

43、llesLEVEEL.000011.0000INCOOME5.75591.0166CNUMMBERR.59551.4400FMONNEY3.23381.0722MTIMME.98991.3200Overralll Sttatiistiics7.59935.1800上表为在在Bloock 0处尚尚未纳入入分析方方程的侯侯选变量量，所作作的检验验表示如如果分别别将他们们纳入方方程，则则方程的的改变是是否会有有显著意意义（根根据所用用统计量量的不同同，可能能是拟合合优度，Devviannce值值等）。Omniibuss Teestss off Moodell CooeffficiienttsChi-

44、squuareedfSig.Stepp 1Stepp9.79985.0811Blocck9.79985.0811Modeel9.79985.0811上表为全全局检验验，对每每一步都都作了SStepp、Bllockk和Moodell的检验验。Modeel SSummmaryyStepp-2 LLog likkeliihooodCox & SSnelll RR SqquarreNageelkeerkee R Squuaree117.1122.3877.5244此处为模模型概况况汇总。Classsifficaatioon TTabllePreddicttedYPerccenttagee Coorre

45、ectObseerveed01Stepp 1Y06275.0013975.00Overralll Peerceentaage75.00准确率达达到755%。Variiablles in thee EqquattionnBS.E.WaldddfSig.Exp(B)Stepp 1LEVEEL-.6445.8188.62331.4300.5255INCOOME.0233.01771.96621.16111.0224CNUMMBERR-1.22611.4003.80771.3699.2833FMONNEY-.0112.0200.36991.5444.9888MTIMME.0488.2677.03221

46、.85881.0449Consstannt-12.87228.45522.31191.1288.0000a VVariiablle(ss) eenteeredd onn sttep 1: LEVVEL, INNCOMME, CNUUMBEER, FMOONEYY, MMTIMME.由表格中中的“B”列可以以看出“CNUUMBEER”、“LEVVEL”、“MTIIME” 对信信用度的的影响是是前三位位的。5.6 对银行行信用卡卡风险的的建议有了评估估体系后后，银行行可以根根据信用用卡申请请者或者者信用卡卡授卡对对象的实实际情况况进行比比较科学学的评估估，对他他们的基基本情况况归一化化后，通通过本

47、文文所构造造的神经经网络模模型得到到实际的的输出结结果，银银行可以以对申请请者的信信用进行行分级。这样就就可以对对不同的的信用等等级授予予不同的的信用消消费金额额，比如如预测值值处于00.8 以上的的，说明明申请者者由于各各种原因因，申请请者对透透支消费费的无力力按时或或不愿意意偿还本本息而导导致将来来形成坏坏账的风风险比率率高，这这时银行行就可以以拒绝申申请；预预测值处处于0.4 0.8，则则说明信信用一般般，银行行可以考考虑授予予普通的的信用卡卡；预测测值处于于0.44 以下下，是属属于信用用高的，这时银银行可以以授予信信用额度度高的信信用卡，还可以以考虑适适当增加加一些个个人的金金融服务

48、务，尽量量留住这这些高信信用的客客户。对对于不同同的预测测值，银银行就可可以针对对不同信信用的申申请者发发放不同同的卡种种，有效效地降低低了由于于申请者者信用的的不良导导致信用用卡的消消费形成成呆账的的风险。同时银行行在为大大学生办办理信用用卡的时时候要了了解其学学历以及及已拥有有卡的数数量等必必要信息息。申请请者信用用差的，银行可可以在透透支基准准额度（RMBB4255）的标标准下再再进一步步降低其其信用卡卡的可透透支最大大额度；信用一一般的银银行可以以考虑授授予普通通的信用用卡，同同时结合合申请人人的学历历与已有有卡数量量进行一一定的控控制；信信用高的的银行可可以授予予申请者者信用额额度大

49、大大高于基基准额度度（RMMB4225）的的信用卡卡。对于透支支额度的的调整我我们可以以根据之之前所算算的基准准额度作作为标准准线。同同时将信信用度分分为0-1一共共5个档次次，数字字越小信信用度越越高。每每升高一一个档次次，透支支额度就就升高一一定量（如下图图）信用额度度0-0.20.2-0.440.4-0.660.6-0.880.8-1.00透支额度度425.00825.0012255.00016255.00020255.000另外发卡卡行个体体理性的的结果是是都采用用宽松的的申请条条件。虽虽然从整整体上看看大学生生群体的的素质较较高，在在一定程程度上减减轻了大大学生信信用卡业业务的风风险

50、，但但信用卡卡业务本本质上是是无抵押押担保的的高风险险银行业业务。目目前在校校大学生生只要填填一张申申请表，提供其其身份证证和学生生证复印印件即可可申请办办理大学学生信用用卡。这这种申卡卡方式在在一定程程度上简简化了信信用卡的的审批手手续，提提高了银银行的工工作效率率，但大大学生毕毕竟仍属属于没有有固定收收入来源源的群体体，随着着就业压压力的增增大，许许多大学学生面临临着毕业业找不到到工作的的危机。因此发发卡行应应理性看看待大学学生群体体，提高高对大学学生信用用卡市场场风险的的认识。从而得得到降低低信用卡卡的信用用风险的的有效措措施。对银行信信息的管管理我们们也有所所建议，希望银银行不要要一味

51、的的提高大大学生信信用卡办办理的数数量而忽忽视的申申请人的的信息和和办卡步步骤。现现在有些些银行在在办理校校园信用用卡的时时候往往往只需要要申请人人填写一一份简单单的表格格，有些些甚至只只要写个个名字与与身份证证号码就就能办理理了，对对所写的的信息也也不进行行核对。等日后后账户出出现问题题，银行行都无法法联系到到申请人人。所以以希望银银行在信信息了解解已经确确认方面面要多加加重视。6、模型型检验根据现实实我们了了解到，随着社社会的发发展现在在越来越越多的大大学生开开始办理理信用卡卡，且数数量是越越来越多多，而银银行给予予的透支支额度也也越来越越高。学学生在刷刷卡消费费时透支支现象越越来越多多，而且且透支的的额度也也越来越越高。到到最后就就出现办办理多张张信用卡卡，“拆东墙墙补西墙墙”来还清清欠款，越来越越多的学学生加入入“卡奴”一族。同时银银行因持持卡人透透支消费费的无力力按时偿偿还或不不愿意偿偿还本