BI在银行监管和利润增长中的作用

1、 BI在银行监管和利润增长中的作用百年方略管理咨询公司1目录BI的概念BI在银行风险控制与防范中的作用BI在银行利润方面的作用BI的整体分析过程分析总结2BI是什么？3商务智能及数据挖掘的概念数据挖掘是指分析电脑中存储的海量数据并发现知识：4数据挖掘还包括一些统计和/或人工智能的分析，特别是在应用于大规模数据集的时候：有督导的学习方法：用统计分析寻找一些可以期待的特定结果；无督导的学习方法：用自动化的方法探索未知知识（学习新的有用的东西）；但是，数据挖掘并不仅仅限于这些自动化的分析方法。人工的知识发现在得到图形化工具和通过人机对话发现的新的类型等技术帮助下，得到了很大的提高。 商务智能及数据挖

2、掘的概念5典型的商业数据挖掘应用数据挖掘的快速发展，给商业界带来了诸多好处。最有成效的两个应用领域：一个是营销组织的客户细分，通过分析来发现对于特定的营销媒体形式的反应率更高的人群另一个是银行机构使用数据挖掘来更加准确地确定人们对于所提供的不同服务的反应。许多公司使用这一技术来发现他们的蓝筹客户，这样他们可以提供所需要的服务来维护客户关系 6通过BI技术对客户进行详细细分7通过BI分析客户的帐户状态8通过BI对银行的客户和帐户进行全面分析9目录BI的概念BI在银行风险控制与防范中的作用BI在银行利润方面的作用BI的整体分析过程分析总结101）第一阶段：客户申请潜在客户发展成为客户阶段2）第二阶

3、段：客户审批吸纳成为真正客户的审批阶段3）第三阶段：授信确定确定客户级别阶段4）第四阶段：信用评分客户帐户激活及保持阶段5）第五阶段：喜偏好分析业务交叉推销阶段6）第六阶段：流失分析客户潜在风险阶段7）第七节段：风险评估客户账户出现连续异常阶段8）第八节段：逾期催收客户账户异常出现后防范阶段9）第九阶段：损失催收客户账户出现坏账、死帐、呆账阶段10）第十阶段：综合帐户数据分析11）第十一阶段：客户分析统计报告BI在客户生命周期内的风险控制与管理客户申请评分管理客户信用评分管理 客户帐户在线管理 客户信用决策管理 11通过BI分析，可以帮助银行实现风险的控制建立涵盖各项业务、全行范围的风险管理系

4、统，开发和运用风险量化评估的方法和模型，对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各类风险进行持续的监控。实现经营管理的信息化，建立贯穿各级机构、覆盖各个业务领域的数据库和管理信息系统，做到及时、真实、准确地向人民银行报送监控报表资料和对外披露信息。建立有效的信息交流和反馈机制，确保董事会、监事会、高级管理层及时了解本行的经营和风险状况，确保每一项信息均能够传递给相关的员工，各个部门和员工的有关信息均能够顺畅反馈。业务部门对各项业务的经营状况和例外情况进行经常性检查，及时发现内部控制存在的问题，并迅速予以纠正。12通过BI可以针对每一项业务进行风险点的识别吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷

5、款 办理国内外结算 办理票据贴现发行金融债券代理发行、代理兑付、承销政府债券买卖政府债券从事同业拆借买卖、代理买卖外汇提供信用证服务及担保代理收付款项及代理保险业务提供保管箱业务经中国人民银行批准的其他业务。13通过BI深度挖掘财务指标进行银行信用分析14对每一项指标进行预警控制(1)资本充足率指标(本外币合并考核) (资本总额扣减项)/表内外风险加权资产期末总额 8% 核心资本/表内外风险加权资产期末总额 4% (2)贷款质量指标(对人民币、外币、本外币分别考核)逾期贷款期末余额/各项贷款期末余额 8%呆滞贷款期末余额/各项贷款期末余额 5%呆帐贷款期末余额/各项贷款期末余额 2%(3)单个

6、贷款比例指标(本外币合并考核)对同一借款客户贷款余额/资本净额 10% 对最大十家客户发放的贷款总额/资本净额 50% 15对每一项指标进行预警控制(4)备付金比例指标人民币 (在人民银行备付金存款+库存现金)期末余额/各项存款期末余额 5%外 汇 (外汇存放同业款项+库存现金)期末余额/各项外汇存款期末余额 5%(5)拆借资金比例指标(仅对人民币考核)拆入资金期末余额/各项存款期末余额 4%拆出资金期末余额/各项存款期末余额 8%(6)境外资金运用比例指标(仅对外汇考核) (境外贷款+境外投资+存放境外)等资金运用期末余额/外汇资产期末余额 30%(7)国际商业借款指标(仅对外汇考核) (自

7、借国际商业借款+境外发行债券)期末余额/资本金额 100%16对每一项指标进行预警控制(8)存贷款比例指标 人民币(本外币合并)指标 各项贷款期末余额/各项存款期末余额 75%外汇指标 各项贷款期末余额/各项存款期末余额 85%(9)中长期贷款比例指标 人民币指标 余期一年期以上(不含一年期)中长期贷款期末余额/余期一年期以上(不含一年期)中长期存款期末余额 120% 外汇指标 余期一年期以上(不含一年期)外汇中长期贷款期末余额/各项外汇贷款期末余额 60%(10)资产流动性比例指标 人民币(本外币合并)指标 流动性资产期末余额/流动性负债期末余额 25% 外币指标 流动性资产期末余额/流动性

8、负债期末余额 60% 17通过BI 利用统计学原理建立风险识别模型- Logit模型模型参数： 各主成份进入模型的顺序依次为Y1，Y7，Y10，Y4，Y6，Y9，依次被定义为盈利性指标、流动性与偿还能力指标、资本结构与财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标。根据得出的参数表，Logitstic回归函数为： 引入商业银行客户的财务数据并根据以上函数预测信用风险，如果计算得出的结果小于50%，则该客户被判定为低风险企业；反之，将该客户定义为高风险企业。（3.10）18通过BI 利用统计学原理建立风险识别模型- BP神经网络模型模型19BI跟踪价值的变动例如：客户风险参考值=客户欠款

9、客户资产 客 户资 产20BI成就信用记分管理制度信用评分模型的三种类型：申请信用评分行为信用评分收账信用评分21建立起有效分辨“好坏”客户的数学模型，树立信用风险防范的第一道防线。BI在申请信用评分中的事前信用风险控制年龄 收入 性别 住房条件 婚姻状况 职业 教育状况消费能力= ？还款概率=？22BI在行为信用评分中的事中信用风险控制对于银行既有的客户，行为评分模型则能跟踪和监控每个客户的行为、消费和还款数据。智能化动态地调整客户的信贷额度；对可能出现的客户流失、拖欠、转移、欺诈、坏账提前进行预警。23BI在收账信用评分中的事后信用风险控制对已经出现的坏账，由数据挖掘技术建立的模型则能根据

10、客户的背景、信用纪录，对该笔坏账的催收成本、回收的概率进行分析计算，帮助银行采取正确有效的措施。尽可能地将损失降到最低，把好信用风险的第三道关卡。24BI在风险防范中的效率德雷斯顿银行风险评估组：“以往对投资组合的风险评估需要50至60个工作日，应用了BI技术后，实现了自动化风险分析，能够在几分钟内完成。”25目录BI的概念BI在银行风险控制与防范中的作用BI在银行利润方面的作用BI的整体分析过程分析总结26银行利润的分解过程：BI工具分析的基础27BI工具使得所有银行利润一目了然28BI让客户价值最大化如何获取客户？如何保留客户？如何极大化客户价值？ 活期活期定期活期定期理财产品29BI提供

11、客户全面分类对企业客户进行营业收入、风险和成本等的相关因素分析、预测及优化。根据事先设定的标准找到符合条件的客户群，也可以把客户进行聚类分析而让其“自然”分群。确定什么样的客户最有可能购买和使用某种产品。一个简单而重要的应用是：变被动服务为个性化主动服务。服务不断创新，产品不断创新，不同时期不断推新。30通过BI进行客户全析分析后建立客户终身价值模型31通过BI分析客户分类32通过BI工具分析客户余额与持有产品33通过BI工具分析客户对产品使用和认知情况确定客户选择银行的关键因素34通过BI工具分析客户将来可能购买银行产品的可能性35通过BI分析的结果指导银行差异化服务，整合银行业务36通过B

12、I工具可以针对客户的满意度进行对比分析1、不同性质的客户满意度差异不同性质的客户( 如个人客户与单位客户 )由于接触银行的方式、各自的观念差异，使银行在这些不同客户中产生的满意度指数可能有所不同。我们的调研结果将揭示是否存在这些不同。2、内部各网点间的满意度比较由于各网点存在地理位置、客户群体、员工素质等多方面的差别，使得不同网点的客户对其的要求和评价也会有所不同。我们的调研结果将针对主要网点的客户满意状况以及他们对银行的要求进行研究。3、与部分其他银行满意度比较揭示银行与其它不同性质、规模的银行之间满意度指数存在哪些差异，对各银行的满意程度的特点，差别和共同性。有利于贵银行采取不同的措施，兼

13、顾大、小客户，提高其满意程度。 37最终，整体提高银行客户的满意度38BI对于投资风险评估的影响非常保守型、稳健保守型、中庸型、温和成长型和积极成长型 关注客户类型的转化客户坚持要求购买风险等级高于其风险承受度的理财产品 关注为什么39BI对银行基金（保险）产品销售的影响收入基金成长基金平衡基金指数基金债券基金针对不同投资者类型推荐不同类别的基金，迎合 不同投资者的理财目标 。避免不适合基金投资 设计的投资者盲目加入 ，维护银行良好形象。 避免坐等客户上门的保守销售方式。可对额度、持有期、费率等条件进行筛选、对比。根据客户意见和市场形势，引进新的基金类型。客户、产品的细分促进营销模式的成熟。

14、40BI对理财规划的影响合理比例地划分资产：流动资产、费用支出、教育资金、风险保障、安享晚年等合理的纳税安排积累财富合意的财产分配与传承 41BI协助政府打击洗钱案件制定反洗钱解决方案：能将企业收集的数据转换成开放、灵活、面向行业的数据模型，整合不同数据源的客户记录，根据已知罪犯或嫌疑犯的名单进行匹配。轻松监视日常交易来识别值得怀疑的行为，并使用多项技术，如特征描述和预测建模，以最大限度地减少错误的警告，通过分析，监测每一笔交易、每一笔钱是如何进来，又是如何出去的。 42BI面对经营管理的预警、预测动 态 监 管 风 险警戒线预警、趋势预警和业务提醒4344逐层预警，整体预测45资产规模资本充

15、足率资产质量盈利能力资产流动性资产费用率资产利用率资本利润率利息收回率利润指标逐层预警，整体预测46BI测算平衡收益拉动内需中间业务降 息47BI调高资金利用率使用BI系统以降低昂贵的资本准备金，以使富余部分利用于新的机会，增加股东权益。 48如何去做？ 分析需求绩效目标管理49如何去做？从管理角度对现有统计分析进行整理（为哪些KPI服务）；利用KPI指标库管理工具帮助对银行所关注的KPI进行分解，确认数据源；设计分析成果展现模式，利用门户技术共享BI成果50综合BI为银行的贡献数据挖掘，控制成本，提高利润；实现对应客户的主动销售，使客户价值最大化；精细成本分析、资金转移定价；动态监控，实现金

16、融智能化；新（知识）发现，扩展业务空间，科学部署营销策略风险控制，配合实现巴塞尔协议规范管理。51对于银行的BI建设思想BI并非是一种软件，而是一个面向业务的过程关注技术，更重视服务是服务，而不仅仅是软件是业务需求，而不仅仅是技术扎实技术，深度服务52目录BI的概念BI在银行风险控制与防范中的作用BI在银行利润方面的作用BI的整体分析过程分析总结53数据挖掘基本技术之一：Logistic 模型y 只取 0 和 1例如：在训练集上建立logistic回归模型54线性规划已经被应用于数据挖掘中解决分类问题。给定指标 a1 , a2 有两个组合 G1 , G2, 观测值为 Ai = (Ai1, Ai

17、2), 我们要找到常数 b 和非线性向量 X = (x1, x2) 使得 Ai X b, Ai G1 Ai X b, Ai G2 中违反的约束条件最少数据挖掘基本技术之二：Linear Programming55数据挖掘基本技术之三:多目标线性规划多目标线性规划考虑同时最小化总的重叠程度和最大化两类边界的距离。 (Shi, Wise, Luo, and Lin 2001):Minimize ii and Maximize iiSubject to Ai X = b + i - i, Ai B,Ai X = b - i + i, Ai G, where Ai are given, X and b

18、 are unrestricted, and i and i 0.56多目标线性规划的几何意义边界1 = b1边界2 = b2下界1 上界1 上界2 下界2 i2i2i1i1i2i2i1i1G2G1G3三组 MC 模型57Lagrange function corresponding to Model 3 According to Wolfe Dual Theorem 多目标多任务规划算法描述：58Introduce previous 3 equations to the constraints of Model 3 Thus we will have： 多目标多任务规划算法描述之二：59数据挖掘基本技术之四支持标准向量机 对于