计量经济学：异方差课件

1、计量经济学：异方差课件计量经济学：异方差课件5.1 异方差概念（第3版教材第90页）同方差假定：模型的假定条件 给出Var(u) 是一个对角矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。Var(u) = E(u u ) = 2I = 5.1 异方差概念（第3版教材第90页）同方差假定：模型的（第3版教材第91页）5.1 异方差概念（第3版教材第91页）5.1 异方差概念5.2 异方差来源与后果（第3版教材第92页）异方差来源：(1) 时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。(2) 经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。 5.2 异方差来源与后果（

2、第3版教材第92页）异方差来源：5.2 异方差来源与后果5.2 异方差来源与后果 5.4 异方差检验5.4.1 定性分析异方差(1) 宏观经济变量容易出现异方差。 (2) 利用散点图做初步判断。(3) 利用残差图做初步判断。 散点图 残差图 5.4 异方差检验5.4.1 定性分析异方差 散点图 （第3版教材第93页）5.4 异方差检验(1) Goldfeld-Quandt 检验H0: ut 具有同方差， H1: ut 具有递增型异方差。把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量顺序排列，略去m个处于中心位置的观测值（通常T 30时，取m T / 4，余下的T- m个观测值

3、自然分成容量相等，(T- m) / 2，的两个子样本。） （第3版教材第93页）5.4 异方差检验(1) Goldfe（第3版教材第93页）5.4 异方差检验（第3版教材第93页）5.4 异方差检验（第3版教材第93页）5.4 异方差检验（第3版教材第93页）5.4 异方差检验 5.4 异方差检验 5.4 异方差检验 5.4 异方差检验 5.4 异方差检验5.5 异方差的修正方法（GLS）（第3版教材第93页）(不讲)5.5 异方差的修正方法（GLS）（第3版教材第93页）(不（第3版教材第94页） 5.5 异方差的修正方法（GLS）（第3版教材第94页） 5.5 异方差的修正方法（GLS）（

4、第3版教材第94页）5.5 异方差的修正方法（GLS）（第3版教材第94页）5.5 异方差的修正方法（GLS）5.5 异方差的修正方法（GLS）（2）利用Glejser检验结果消除异方差5.5 异方差的修正方法（GLS）（2）利用Glejser检 （3）通过对数据取对数消除异方差中国进出口贸易额差（1953-1998） 对数的中国进出口贸易额之差5.5 异方差的修正方法 （3）通过对数据取对数消除异方差中国进出口贸易额差（例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第125页, File:li-5-1）例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第例5.1 个人储蓄（Y）与

5、可支配（X）收入模型 （课本第130页）Goldfeld-Quandt 检验（第3版教材第130页）T1=11T2=11例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型Goldfe 点击此处 点击此处 White检验EViews 5EViews 6EViews 7White检验的EViwes操作：在回归式窗口中点击View键，选Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Tests功能。在打开的对话窗中选White。 点击此处 点击此处 White检验EView（第3版教材第131页） 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第125页）Whit

6、e检验结果White检验式EViews 7（第3版教材第131页） 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配计量经济学：异方差课件计量经济学：异方差课件（不讲Spearman等级相关系数法）（不讲Spearman等级相关系数法）点击此处 填入权数 挑勾 EViews 5EViews 6点击此处 填入权数 挑勾 EViews 5EV点击此处 填入权数 标准差倒数 EViews 7点击此处 填入权数 标准差倒数 EViews 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型加权估计（WLS）的EViews输出结果（第3版教材第132页）（File:li-5-1） 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型加权计量经济学：异方差课件计量经济学：异方差课件对于截面数据一定要先按解释变量排序才有可能观察到异方差案例1 ：取1986年中国29个省市自治区农作物种植业产值yt（亿元）和农作物播种面积xt（万亩）数据（file:hete01，hete02）研究二者之间的关系。得估计的线性模型如下， yt = -5.6610 + 0.0123 xt (-0.6) (12.4) R2 = 0.85, T = 29 对于截面数据一定要先按解释变量排序才有可能观察到异方差案例1残差图中看不