(简体)外汇试题

1、外汇交易实务试题库第一章外汇、汇率与外汇市场复习思考题1、外汇的概念及其基本特征是什么？2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。4、汇率的单位及其含义是什么？5、理解并熟练运用买入价、卖出价。练习题一、名词解释基准货币报价货币 基本点点二、填空题1、外汇形态包。2、外汇按照可兑换性可分和。3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分和。4、汇率按照外汇报价和交易的方向分、和。5、远期汇率又可称汇率，是指买卖双方签订合同，约定进行外交割的汇率。6、直接标价法也标价法，是指以一定单位作为标准，折成若干单的来不是汇率。三、判断题1、汇率属于价格范畴（）2、间接标价法是指以一

2、定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率（）3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数（）4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价（四、选择题1、在直接标价法下如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（。A外币币值上升，外币汇率上升B外币币值下降，外汇汇率下降C本币币值上升，外汇汇率上升D本币币值下降，外汇汇率下降2（ 。A外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降B外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升

3、3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（。A买入价B。卖出价C. 现钞买入价D.现钞卖出价4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其（。A现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格B现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格C现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格D现钞卖出价与银行卖出外币支付凭证的价格相同5、运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意（A把本币折算成外币时，用买入价 B把本币折算成外币时，用卖出价 C把外币折算成本币时，用买入价 D把外币折算成本币时，用卖出价第二章外汇交易行情分析复习思考题1、 什么是基本面分析？2、 如何进行基本面分

4、析？3、什么是技术面分析？4、技术面分析的三大市场假设是什么？5、什么是K 线图？简述其起源。6、理解K 线组图的市场含义。7、什么是移动平均线？简单移动平均线是如何绘制的？8、图示并简述葛兰维尔八条法则。9、如何运用双移动平均线判断市场行情？10、什么是金叉、死叉、多头排列、空头排列？分别画出图示。11、移动平均线有何作用？12、什么是RSI？13RSI 如何计算？14、如何运用RSI？第三章 即期外汇交易复习思考题1、 什么是即期外汇交易？2、 简述成交与交割的含义。3、 即期外汇交易的交割日有几种情况，如何确定？4、 即期外汇交易是如何报价的？报价惯例和依据是什么？5、 即期外汇交易的交

5、易程序是什么？6、 如何计算即期套算汇率？ 练习题1、 某日中行报价：USD/JPY=108.00/15A 100 100 汇率又是多少？2、计算下列即期套算汇率 USD/ CAD=1.2150/60 GBP/USD=1.9260/80，求GBP/ CAD。USD/JPY=107.50/60，求CAD / 。设 GBP/USD=1.9260/80， AUD/ USD =0.8150/60，求GBP/AUD 。第四章远期外汇交易复习思考题一、远期外汇交易与即期外汇交易最主要的区别是什么？ 二、远期外汇交易交割日的确定有哪些规则？三、远期汇率123、 远期汇率的报价方法有几种？远期汇率如何计算？4

6、、 远期汇率的定价原则是什么，如何理解？5、 远期汇水的计算公式是什么？6、 哪些因素会影响到远期汇率？ 四、远期外汇交易的运用1、 进口商和出口商如何利用远期外汇交易来保值？2、 什么叫买空和买空，两者在什么情况下才能获利？3、 了结和展期的含义各是什么？ 五、择期外汇交易1、 什么是择期外汇交易？它有几种类型？2、 择期外汇交易有何特点？3、 择期外汇交易如何定价？ 练习题190 10000，到期需支付多少美元？22007 11 8 12 旬，这时就可应用择期交易，那么，其择期交易将交割日定在哪段时间？3、某日伦敦外汇市场报价GBP/USD 1.8980/1.8990，1 20/10，3

7、40/30，6 80/90，12 60/50。请计算GBP/USD1 月期、3 月期、6 月期、12 月期的远期汇率是多少？4、 已知英镑的年利率为 7.2%， 美元的年利率为 5%， 伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970，计算英镑三个月的远期汇率，并判断美元的汇水情况。5 万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免/1.5250/6第五章掉期交易、套汇交易与套利交易复习思考题1、什么是掉期交易，其主要作用是什么，与一般的套期保值有何区别？2、掉期交易有哪些类型？3、什么是掉期差价，如何报价？3、如何计算掉期汇率，与远期汇率的计算有何差异？5、什么是掉期成本，怎么计算

8、？6、什么是套汇交易，有哪些类型？7、如何进行两地套汇？8、掌握三地套汇的计算。9、什么是套利交易，有哪些类型？10、未抵补套利的风险是什么？11、什么是抵补套利，如何进行？ 练习题1、假定同一时刻，以下两个外汇市场的即期汇率如下： 伦敦外汇市场： 1 英镑1.9685/96 美元英镑1.9663/75 美元利用两地行情进行套汇，可以获得多少套汇利润？3/109.50/00, 1.1 105.00/50，请比较该投资者进行套利和不套利的收益情况。第六章外汇期货交易复习思考题1、什么是金融期货交易，包括哪些类型？2、外汇期货合约的主要内容是什么？有哪些特点？3、什么是外汇期货交易的保证金制度和日

9、结算制度？4、外汇期货市场有哪几部分组成？5、什么是外汇期货的套期保值？其客观基础是什么？分哪两种类型？如何操作？6、如何利用外汇期货进行投机？ 练习题一、判断题1、所谓多头保值就是在期货市场上先卖出某种外币期货，然后买入期货轧平头寸（）2、金融期货交易所是专门从事金融商品期货交易的场所，它是一个无形的市场（）3所有的金融期货交易都是在金融期货交易所这个市场内以公开竞价的方式进行的（）4、期货可分为商品期货和金融期货，其中金融期货早于商品期货（）5、外币期货价格和远期外汇价格都是以汇率差价为基础的，因此两者价格的趋势是一致的。（）6、利率期货只有避险保值的作用，而无投机的功能（）7、股票期货交

10、易是指买卖双方按照事先约定价格在期货交易所买进或卖出某种价格的有资产，而在未来一定的时间内进行交割的一种金融业务（）8、利率期货交易是以股票指数作为交易基础（二、选择题1、按标准化原则进行外汇买卖的外汇业务是（。A即期外汇业务B远期外汇业务C外汇期货业务D掉期业2、外汇期货与远期外汇业务的区别是（。A允许买卖的货币不同 B进行该业务的目的不同 C是否是即时交割不同 D三、计算题17 10 125000 10 日需向英国7 10 12 $1.639411 10 $1.6480，12 月期英镑期货价格为$1.65402、美国一出口商5 10 100000 1 1 6 月期加元期货合约以策保值。假设

11、交易行情如下：5 10 日，即期汇率CAD1=USD0.8590 6 月期加元期货价格CAD1=USD0.8595610日，即期汇率CAD1=USD0.85406月期加元期货价格CAD1=USD0.8550 试列表说明美出口商利用期货交易进行套期保值的交易过程并计算盈亏情况。第七章外汇期权交易复习思考题1、什么是期权交易，有哪些类型？2、什么是外汇期权？其合约的要点包括哪些内容？3、外汇期权的优越性是什么？4、外汇期权、远期外汇交易及外汇期货有何区别？5、请画出看涨期权、看跌期权的盈亏图，并说明期权买卖双方的损益情况。练习题一、判断题1、期权对于期权合同的买卖双方来说既是权利也是义务（。2外汇

12、期权交易中期权合同的买入者为了获得这种权利必须支付给出售者一定的费用这种费用称为保险费，也称为期权费或期权价格（。二、选择题1、赋予买方权利的外汇业务是（）A远期外汇业务B货币期货业务C外币期权业务D掉期业2、买方可以不履行外汇买卖合约的是（）A远期外汇业务B择期业务C外币期权业务D掉期业务3、远期外汇合同到期日前的任何一天客户可以要求交割，也可以放弃合同执行的外汇业是（。A择期业务B远期业务C欧式期权业务D美式期权业4、最具灵活性的外汇业务是（）A择期业务B美式期期业务C欧式期权业务D掉期业务5、合同买入者获得了到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行称为（。A买入看涨期权

13、B卖出看涨期权C买入看跌期权D卖出看跌期6、在期权交易中，需要支付保证金的是期权的（。A 买 方 B 卖 方 C买卖双方D第三方三、计算题3 23 6 9 23 日支付进口货款10,000,000 瑞士法郎。该进口商担心瑞郎6 2.56%的期权价购买了一份瑞郎的欧式看涨期权，合约内容如下买入：瑞士法郎欧式看涨期权美元欧式看跌期权执行价格：有效期：6 个月现货日：3/23到期日：9/23交割日：9/25期权价：2.56%期权费：CHF10,000,0002.56%= CHF256,000当日瑞郎的现汇汇率为USD1=CHF1.4100,故期权费折合USD181,560。假设到期日（ 9 月 23

14、 日（1 ）USD1=CHF1.4200 （1 ）。请分别计算这三种情况下，进口商的进口成本第八章外汇风险管理一、名词解释外汇风险交易风险经济风险转换风险敞口头二、填空1外汇银行买入某种相同期限的外汇数大于卖出该种相同期限的外汇数就处 地位；反之，则处地位。2、商业银行在进行外汇买卖时，常常遵循买卖平衡的原则，即出现多头；出空头。3、汇率风险分、和三种三、选择题1、造成实际损失的汇率风险是 （。A交易风险B经济风险C经营风险D折算风险2、根据汇率风险管理中选择有利的计价货币这一基本原则，下列正确的是 （。A进出口争取使用硬货币 B对外借贷争取使用软货币 C进口争取使用硬货币 D3、BSI 是一种组合型管理方法，是（）的组合。A 借 款 BC远期外汇交易外汇期货交易D投资4、只能消除时间风险的方法有（。A即期合同法B拖延收付法C提前收付法D借款法5、