计量经济学期末复习试题库带答案

1、-. z.学校：北方民族大学专业：国际经济与贸易学校：北方民族大学专业：国际经济与贸易*：田茂友*：20140341单项选择题每题1分 1计量经济学是以下哪门学科的分支学科C。 A统计学 B数学 C经济学 D数理统计学 2计量经济学成为一门独立学科的标志是B。 A1930年世界计量经济学会成立 B1933年计量经济学会刊出版 C1969年诺贝尔经济学奖设立 D1926年计量经济学Economics一词构造出来 3外生变量和滞后变量统称为D。 A控制变量 B解释变量 C被解释变量 D前定变量 4横截面数据是指A。 A同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据 B同一时点上一样统计单位一样统计指

2、标组成的数据 C同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据 D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是C。 A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是 B 。 A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量 7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 A 。 A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计量经济模型 8经济计量模型的被解释变量一定是 C 。 A控制变量 B政策变

3、量 C内生变量 D外生变量 9下面属于横截面数据的是 D 。 A19912003年各年*地区20个乡镇企业的平均工业产值 B19912003年各年*地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C*年*地区20个乡镇工业产值的合计数 D*年*地区20个乡镇各镇的工业产值 10经济计量分析工作的根本步骤是 A 。 A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型 B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体设计总体估计估计模型应用模型 D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D 。 A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量 12 B 是具有一定概率

4、分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量 13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 B 。 A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据 14计量经济模型的根本应用领域有 A 。 A构造分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟 C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析 15变量之间的关系可以分为两大类，它们是 A 。 A函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系 C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系 16相关关系是指 D 。 A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系 C变量间

5、的函数关系 D变量间不确定性的依存关系 17进展相关分析时的两个变量 A 。 A都是随机变量 B都不是随机变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以 18表示*和y之间真实线性关系的是 C 。 A B C D 19参数的估计量具备有效性是指 B 。 A B C D 20对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则 B 。 A B C D 21设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的选项是 D 。 A B C D 22对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有 D 。 A B C D 23产量*，台与单位产品本钱Y，元/台之间的回归方程为，这说明 D 。 A

6、产量每增加一台，单位产品本钱增加356元 B产量每增加一台，单位产品本钱减少1.5元 C产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品本钱平均减少1.5元 24在总体回归直线中，表示 B 。 A当*增加一个单位时，Y增加个单位 B当*增加一个单位时，Y平均增加个单位 C当Y增加一个单位时，*增加个单位 D当Y增加一个单位时，*平均增加个单位 25对回归模型进展检验时，通常假定服从 C 。 A B C D 26以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使 D 。 A B C D 27设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则以下哪项成立 D

7、。 A B C D 28用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点 D 。 A B C D 29以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足 A 。 A B C D 30用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于 D 。 At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28) 31*一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为 B 。 A0.64B0.8 C0.4D0.32 32相关系数r的取值*围是 D 。 Ar-1

8、 Br1C0r1D1r1 33判定系数R2的取值*围是 C 。 AR2-1BR21C0R21 D1R21 34*一特定的*水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则 A 。 A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小 C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大 35如果*和Y在统计上独立，则相关系数等于 C 。 A1 B1 C0 D 36根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有 D 。 AF1 BF-1 CF0 DF 37在CD生产函数中， A 。 A和是弹性 BA和是弹性 CA和是弹性 DA是弹性 38回归模型中，关于检验所用的统计量，以下说法正确的选项是

9、D 。 A服从 B服从 C服从 D服从39在二元线性回归模型中，表示 A 。 A当*2不变时，*1每变动一个单位Y的平均变动。 B当*1不变时，*2每变动一个单位Y的平均变动。 C当*1和*2都保持不变时，Y的平均变动。 D当*1和*2都变动一个单位时，Y的平均变动。 40在双对数模型中，的含义是 D 。 AY关于*的增长量 BY关于*的增长速度 C Y关于*的边际倾向 DY关于*的弹性 41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入*的回归模型为，这说明人均收入每增加1，人均消费支出将增加 C 。 A2 B0.2 C0.75 D7.5 42按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变

10、量，且 A 。 A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关 43根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有 C 。 AF=1 BF=1 CF= DF=0 44下面说法正确的选项是 D 。 A内生变量是非随机变量 B前定变量是随机变量 C外生变量是随机变量 D外生变量是非随机变量 45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是 A 。 A内生变量 B外生变量 C虚拟变量 D前定变量 46回归分析中定义的 B 。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.

11、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是 C 。 A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量48.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.以下样本模型中，哪一个模型通常是无效的 B A. 消费=500+0.8收入 B.商品需求=10+0.8收入+0.9价格C. 商品供给=20+0.75价格D. 产出量=0.65劳动资本50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作

12、检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 C A. B. C. D. 51.模型中，的实际含义是 B A.关于的弹性B.关于的弹性C. 关于的边际倾向 D. 关于的边际倾向52在多元线性回归模型中，假设*个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则说明模型中存在 C A.异方差性 B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型中，检验时，所用的统计量服从( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系( D ) A. B. C.D.55关于经济计量模型进展预测出现误差的原因，正确

13、的说法是 C 。 A.只有随机因素 B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的根本要求是(k 为解释变量个数)： C A.nk+1 B.nk+1 C.n30 或n3k+1 D.n3057.以下说法中正确的选项是： D A.如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好 B.如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差C.如果*一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D.如果*一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58.半对数模型中，参数的含义是 C 。A*的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于*的边际变化

14、C*的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于*的弹性 59.半对数模型中，参数的含义是A。A.*的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于*的弹性C.*的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于*的边际变化60.双对数模型中，参数的含义是 D 。A.*的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于*的边际变化C.*的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于*的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验AA.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是 D A.一阶差分法B.广义差分法

15、C.工具变量法D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验 A A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验 A A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性65.以下哪种方法不是检验异方差的方法 D A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 A A.加权最小二乘法 B.工具变 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克制异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即 B A.重视大误差的

16、作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68.如果戈里瑟检验说明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系满足线性模型的全部经典假设，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 C A. B. C. D. 69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 A A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题70.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为 C A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1*t+ut存在序列相关，则 D 。A. cov(*t, ut)=0 B. c

17、ov(ut, us)=0(ts) C. cov(*t, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW检验的零假设是为随机误差项的一阶相关系数 B 。ADW0 B0 CDW1 D173以下哪个序列相关可用DW检验vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量 A 。Autut1+vt Butut1+2ut2+vtCutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值*围是 D 。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475当DW4时，说明 D 。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76根据20个观测值

18、估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断 A 。A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关C存在负的一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是 C 。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法78对于原模型yt=b0+b1*t+ut，广义差分模型是指 D 。79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情况 B 。A0 B1 C-10 D0180定*企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的其中St为产量，Pt为价格，又知：如果该企业在t

19、-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在 B 。A异方差问题 B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题81根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型 D 。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D无法判断是否存在一阶自相关。82. 于模型，以表示et与et-1之间的线性相关关系t=1,2,T,则以下明显错误的选项是 B 。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4C0，DW2 D1，DW083同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 B 。A.横截面数据 B.时间序列数据

20、C.修匀数据 D.原始数据84当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备 D A线性 B无偏性 C有效性 D一致性85经历认为*个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF C 。A大于 B小于C大于5 D小于586模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差 A 。A增大 B减小 C有偏 D非有效87对于模型yt=b0+b1*1t+b2*2t +ut，与r12=0相比，r120.5时，估计量的方差将是原来的 B 。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍 88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的 C 。A异方差问题 B序列相关问题C

21、多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中，假设*个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则说明模型中存在( C )。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差 A 。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大91完全多重共线性时，以下判断不正确的选项是 D 。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C模型的拟合程度不能判断 D可以计算模型的拟合程度92设*地区消费函数中，消费支出不仅与收入*有关，而且与消费者的年龄构成有关，假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构

22、成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 C A.1个 B.2个 C.3个 D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A. 外生变量B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 A A. 系统变参数模型 B.系统模型C. 变参数模型 D.分段线性回归模型95假设回归模型为，其中*i为随机变量，*i与Ui相关则的普通最小二乘估计量( D )A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致96假定正确回归模型为，假设遗漏了解释变量*2，且*1、*2线性相关则的普通最小二乘法

23、估计量(D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致97模型中引入一个无关的解释变量(C ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降98设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验说明成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是(D )。A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互穿插的 D. 相互重叠的99虚拟变量(A ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素100分

24、段线性回归模型的几何图形是( D )。A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( B )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设*商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，*是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为D。A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性103.对于模型，为了考虑地区因素北方、南方，引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生 C 。A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性

25、D.不完全多重共线性104.设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验说明以下哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为 A 。A.， B. ， C. ， D. ，105设无限分布滞后模型为，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为C。A B C D不确定106对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为 B 。A异方差问题B多重共线性问题 C多余解释变量D随机解释变量107在分布滞后模型中，短期影响乘数为 D 。A B C D108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( D ) 。 A普通最小二乘法 B间接最小二乘法 C二阶段最小二乘法 D工具变量法109Koyck

26、变换模型参数的普通最小二乘估计量是( D ) 。A无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致110以下属于有限分布滞后模型的是 D 。A BC D111消费函数模型，其中为收入，则当期收入对未来消费的影响是：增加一单位，增加 C 。A0.5个单位 B0.3个单位C0.1个单位 D0.9个单位112下面哪一个不是几何分布滞后模型 D 。Akoyck变换模型 B自适应预期模型C局部调整模型 D有限多项式滞后模型113有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克制了原分布滞后模型估计中的 D 。A异方差问题 B序列相关问题C多重共性问题 D

27、参数过多难估计问题114分布滞后模型中，为了使模型的自由度到达30，必须拥有多少年的观测资料 D 。A32 B33 C34 D38115如果联立方程中*个构造方程包含了所有的变量，则这个方程为C。 A恰好识别B过度识别 C不可识别 D可以识别116下面关于简化式模型的概念，不正确的选项是C。 A简化式方程的解释变量都是前定变量 B简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C简化式参数是构造式参数的线性函数 D简化式模型的经济含义不明确 117对联立方程模型进展参数估计的方法可以分两类，即：( B ) 。A间接最小二乘法和系统估计法 B单方程估计法和系统估计法C单方程估计法和二阶段最小二乘法

28、 D工具变量法和间接最小二乘法118在构造式模型中，其解释变量( C )。A都是前定变量 B都是内生变量C可以内生变量也可以是前定变量 D都是外生变量 119如果*个构造式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用 A 。A二阶段最小二乘法 B间接最小二乘法C广义差分法 D加权最小二乘法120当模型中第个方程是不可识别的，则该模型是( B ) 。 A可识别的 B不可识别的 C过度识别 D恰好识别121构造式模型中的每一个方程都称为构造式方程，在构造方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C ) A外生变量 B滞后变量 C内生变量 D外生变量和内生变量 122在完备的构造式模型中，外生变量是

29、指 D 。 AYt BYt 1 CItDGt 123在完备的构造式模型中，随机方程是指 D 。 A方程1 B方程2 C方程3D方程1和2 124联立方程模型中不属于随机方程的是D 。 A行为方程 B技术方程 C制度方程D恒等式 125构造式方程中的系数称为C 。 A短期影响乘数 B长期影响乘数 C构造式参数 D简化式参数 126简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的 C 。 A直接影响 B间接影响 C前两者之和D前两者之差 127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的根本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备 D 。 A准确性 B无偏性 C真实性 D一致性二、多项选择题每题2分 1计量

30、经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科 ADE 。 A统计学 B数理经济学 C经济统计学 D数学 E经济学 2从内容角度看，计量经济学可分为 AC 。 A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学 D广义计量经济学 E金融计量经济学 3从学科角度看，计量经济学可分为 BD 。 A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学 D广义计量经济学 E金融计量经济学 4从变量的因果关系看，经济变量可分为 AB 。 A解释变量 B被解释变量 C内生变量 D外生变量 E控制变量 5从变量的性质看，经济变量可分为CD 。 A解释变量 B被解释变量 C内生变量 D外生变量 E控制变量 6使用时序

31、数据进展经济计量分析时，要求指标统计的 ABCDE 。 A对象及*围可比 B时间可比 C口径可比 D计算方法可比 E内容可比 7一个计量经济模型由以下哪些局部构成 ABCD 。 A变量 B参数 C随机误差项 D方程式 E虚拟变量 8与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点 BCD 。 A确定性 B经历性 C随机性 D动态性 E灵活性 9一个计量经济模型中，可作为解释变量的有 ABCDE 。 A内生变量 B外生变量 C控制变量 D政策变量 E滞后变量 10计量经济模型的应用在于 ABCD 。 A构造分析 B经济预测 C政策评价 D检验和开展经济理论 E设定和检验模型 11以下哪些变量属于前定变

32、量( CD )。 A内生变量 B随机变量 C滞后变量D外生变量 E工具变量 12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABCD )。 A折旧率 B税率 C利息率 D凭经历估计的参数 E运用统计方法估计得到的参数 13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有(BCDE )。 A内生变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量 E外生变量 14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE )。 A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性 E线性特性 15指出以下哪些现象是相关关系 ACD 。 A家庭消费支出与收入 B商品销售额与销售量、销售价格 C物价水平与商品需求

33、量 D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数 16一元线性回归模型的经典假设包括 ABCDE 。 A B C D E 17以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足 ABE 。 A B C D E 18表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与*为线性相关关系，则以下哪些是正确的 AC 。 A B C D E 19表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与*为线性相关关系，则以下哪些是正确的 BE 。 A B C D E 20回归分析中估计回归参数的方法主要有 CDE 。 A相关系数法 B方差分析法C最小二乘估计法 D极大似然法 E矩估计

34、法 21用OLS法估计模型的参数，要使参数估计量为最正确线性无偏估计量，则要求 ABCDE 。 A B C D服从正态分布 E*为非随机变量，与随机误差项不相关。 22假设线性回归模型满足全部根本假设，则其参数的估计量具备 CDE 。 A可靠性B合理性C线性D无偏性E有效性 23普通最小二乘估计的直线具有以下特性 ABDE 。 A通过样本均值点 BC D E 24由回归直线估计出来的值 ADE 。 A是一组估计值 B是一组平均值C是一个几何级数 D可能等于实际值Y E与实际值Y的离差之和等于零 25反映回归直线拟合优度的指标有 ACE 。 A相关系数 B回归系数C样本决定系数 D回归方程的标准

35、差E剩余变差或残差平方和 26对于样本回归直线，回归变差可以表示为 ABCDE 。 A B C D E 27对于样本回归直线，为估计标准差，以下决定系数的算式中，正确的有 ABCDE 。 A B C D E 28以下相关系数的算式中，正确的有 ABCDE 。 A B C D E 29判定系数R2可表示为 BCE 。 A B C D E 30线性回归模型的变通最小二乘估计的残差满足 ACDE 。 A B C D E 31调整后的判定系数的正确表达式有 BCD 。 A B C D E 32对总体线性回归模型进展显著性检验时所用的F统计量可表示为 BC 。 A B C D E33.将非线性回归模型转

36、换为线性回归模型，常用的数学处理方法有 AB A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法34.在模型中 ABCD A. 与是非线性的B. 与是非线性的C. 与是线性的 D. 与是线性的E. 与是线性的35.对模型进展总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有 BCD。A. B. C. D. E. 36. 剩余变差是指 ACDE 。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的局部D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37.回

37、归变差或回归平方和是指 BCD 。A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差38.设为回归模型中的参数个数包括截距项，则总体线性回归模型进展显著性检验时所用的F统计量可表示为 BC 。A.B. C.D. E.39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间 AD 。A.2.1098，故拒绝原假设H0：，即认为参数是显著的。3分2由于，故。3分3回归模型R2=0.81，说明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81

38、%，即收入对消费的解释能力为81，回归直线拟合观测点较为理想。4分 4估计回归模型得且，求判定系数和相关系数。答：判定系数：=0.86883分相关系数：2分 7根据容量n=30的样本观测值数据计算得到以下数据：，试估计Y对*的回归直线。答：2分2分故回归直线为：1分 8下表中的数据是从*个行业5个不同的工厂收集的，请答复以下问题：总本钱Y与产量*的数据Y8044517061*12461181估计这个行业的线性总本钱函数：2的经济含义是什么？答：1由于，得：3分2分总本钱函数为：1分2截距项表示当产量*为0时工厂的平均总本钱为26.28，也就量工厂的平均固定本钱；2分斜率项表示产量每增加1个单位

39、，引起总本钱平均增加4.26个单位。2分 9有10户家庭的收入*，元和消费Y，百元数据如下表： 10户家庭的收入*与消费Y的资料*20303340151326383543Y7981154810910假设建立的消费Y对收入*的回归直线的Eviews输出结果如下：Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. Error*0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259 S.D. dependent var2.233582Adjusted R-squared0.892292 F-statistic75.5

40、5898Durbin-Watson stat2.077648 Prob(F-statistic)0.0000241说明回归直线的代表性及解释能力。2在95%的置信度下检验参数的显著性。，答：1回归模型的R20.9042，说明在消费Y的总变差中，由回归直线解释的局部占到90以上，回归直线的代表性及解释能力较好。2分2对于斜率项，即说明斜率项显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。2分对于截距项，即说明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。2分 10相关系数r0.6，估计标准误差，样本容量n=62。求：1剩余变差；2决定系数；3总变差。答：1由于，。4分22分34分 11在相关和回归分析中，以下资料

41、：。1计算Y对*的回归直线的斜率系数。2计算回归变差和剩余变差。3计算估计标准误差。答：111.382分2分斜率系数：1分2R2=r2=0.92=0.81，剩余变差：1分总变差：TSSRSS/(1-R2)=2000/(1-0.81)=10526.322分32分 12根据对*企业销售额Y以及相应价格*的11组观测资料计算：1估计销售额对价格的回归直线；2当价格为*110时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。答：13分2分故回归直线为，22分销售额的价格弹性0.0723分 13假设*国的货币供给量Y与国民收入*的历史如系下表。*国的货币供给量*与国民收入Y的历史数据年份*Y年份*

42、Y年份*Y19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入*的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. *1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squar

43、ed0.954902 Mean dependent var8.258333Adjusted R-squared0.950392 S.D. dependent var2.292858S.E. of regression0.510684 F-statistic211.7394Sum squared resid2.607979 Prob(F-statistic)0.000000问：1写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性。2解释回归系数的含义。如果希望1997年国民收入到达15，则应该把货币供给量定在什么水平？1回归方程为：，由于斜率项p值0.0000，说明截距项与0值没有显著差异，即截距项

44、没有通过显著性检验。2分2截距项0.353表示当国民收入为0时的货币供给量水平，此处没有实际意义。斜率项1.968说明国民收入每增加1元，将导致货币供给量增加1.968元。3分3当*15时，即应将货币供给量定在29.873的水平。3分 15下面数据是依据10组*和Y的观察值得到的：，假定满足所有经典线性回归模型的假设，求，的估计值；答：由条件可知，3分3分2分2分 16.根据*地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ，DW=0.858 式下括号中的数字为相应估计量的标准

45、误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？答：1这是一个对数化以后表现为线性关系的模型，lnL的系数为1.451意味着资本投入K保持不变时劳动产出弹性为1.451 ；3分lnK的系数为0.384意味着劳动投入L保持不变时资本产出弹性为0.3842分.2系数符号符合预期，作为弹性，都是正值，而且都通过了参数的显著性检验t检验5分，要求能够把t值计算出来。 17.*计量经济学家曾用19211941年与19451950年19421944年战争期间略去美国国内消费和工资收入、非工资非农业收入、农业收入的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：式下括号

46、中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进展评析，指出其中存在的问题。答：该消费模型的判定系数，统计量的值，均很高，说明模型的整体拟合程度很高。2分计算各回归系数估计量的t统计量值得：，除外，其余T值均很小。工资收入的系数t检验值虽然显著，但该系数的估计值却过大，该值为工资收入对消费的边际效应，它的值为1.059意味着工资收入每增加一美元，消费支出增长将超过一美元，这与经济理论和生活常识都不符。5分另外，尽管从理论上讲，非工资非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但二者各自的t检验却显示出它们的效应与0无明显差异。这些迹象均说明模型中存在严重的多重共线性，不同收入局部之间的相互关

47、系掩盖了各个局部对解释消费行为的单独影响。3分18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，为决定系数，为样本数目，为解释变量个数。123答: (1)3分 (2)；负值也是有可能的。4分 (3) 19.设有模型，试在以下条件下: = 1 * GB3 = 2 * GB3 。分别求出，的最小二乘估计量。答：当时，模型变为，可作为一元回归模型来对待5分当时，模型变为,同样可作为一元回归模型来对待 21假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量单位：千人作为解释变量，进展回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被

48、一次病毒侵犯，所有的存储丧失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果括号内为标准差：2.6 (6.3) (0.61) (5.9) 要求：1试判定每项结果对应着哪一个变量？2对你的判定结论做出说明。答：1是盒饭价格，是气温，是学校当日的学生数量，是附近餐厅的盒饭价格。4分2在四个解释变量中，附近餐厅的盒饭价格同校园内食堂每天卖出的盒饭数量应该是负相关关系，其符号应该为负，应为；学校当日的学生数量每变化一个单位，盒饭相应的变化数量不会是28.4或者12.7，应该是小于1的，应为；至于其余两个变量，从一般经历来看，被解释变量对价格的反响会比对气温的反响更灵敏一些，所以是盒饭价格

49、，是气温。 22.设消费函数为，其中为消费支出，为个人可支配收入，为随机误差项，并且其中为常数。试答复以下问题：1选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；2写出修正异方差后的参数估计量的表达式。解：一原模型：1等号两边同除以，新模型：22分令则：2变为2分此时新模型不存在异方差性。2分二对进展普通最小二乘估计其中4分进一步带入计算也可 33以*地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程-0.56(2.3) (-1.7) (5.8)式中，Y为总就业量；*1为总收入；*2为平均月工资率；*3为地方政府的总支出。1试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的。2逐步描述如何使用LM检验答：1查表得

50、临界值，。正位于1.05和1.66之间，恰是D-W检验的无判定区域，所以一阶自相关的DW检验是无定论的。3分2对于模型，设自相关的形式为假设，1分LM检验检验过程如下：首先，利用OLS法估计模型，得到残差序列；(2分其次，将关于残差的滞后值进展回归，并计算出辅助回归模型的判定系数；(2分最后，对于显著水平，假设大于临界值，则拒绝原假设，即存在自相关性。2分 34下表给出三变量模型的回归结果：方差来源平方和SS自由度d.f.平方和的均值(MSS)来自回归(ESS)65965来自残差(RSS)_总离差(TSS)6604214要求：1样本容量是多少？2求RSS？3ESS和RSS的自由度各是多少？4求

51、和？答：1总离差(TSS)的自由度为n-1，因此样本容量为15；2分2RSS=TSS-ESS=66042-65965=77；2分3ESS的自由度为2，RSS的自由度为12；2分4=ESS/TSS=65965/66042=0.9988， 35.根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：；其中：是居民人均可支配收入，是居民人均消费性支出要求：1解释模型中137.422和0.772的意义；2简述什么是模型的异方差性；3检验该模型是否存在异方差性；答：10.722是指，当城镇居民人均可支配收入每变动一个单位，人均消费性支出

52、资料平均变动0.722个单位，也即指边际消费倾向；137.422指即使没有收入也会发生的消费支出，也就是自发性消费支出。3分 (2) 在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项具有异方差性。3分(3)存在异方差性，因为辅助回归方程，整体显著；并且回归系数显著性地不为0。戈里瑟检验就是这样的检验过程。 43. 试在家庭对*商品的消费需求函数中以加法形式引入虚拟变量，用以反映季节因素淡、旺季和收入层次差距高、低对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。答案：引入反映季节因素和收入层次差异的虚拟变量如下： 44考察以下分布滞后模型：假定我们要用

53、多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为：00.3，1 0.51，2 =0.1，试计算 ( = 0, 1, 2, 3)答：根据阶数为2的Almon多项式：，=0,1,2,33分；可计算得到的估计值： 000.33分； 10120.913分； 2021421.723分； 3031922.73 46*商场1997-2006年库存商品额与销售额的资料，假定最大滞后长度，多项式的阶数。1建立分布滞后模型2假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为请写出分布滞后模型的估计式解：1分布滞后模型为2分2由估计式可知：00.53，10.80，2

54、-0.331分，根据阶数为2的Almon多项式：，i=0,1,23分；可计算得到i的估计值： 000.533分； 10121.003分； 2021420 47考察下面的模型式中为投资，为收入，为消费，为利率。1指出模型的内生变量和前定变量；2分析各行为方程的识别状况；3选择最适合于估计可识别方程的估计方法。解：1内生变量为，前定变量为，62消费方程为过度识别，投资方程是恰好识别；6分3消费方程适合用二阶段最小二乘法，投资方程适合用间接最小二乘法或工具变量法 48设有联立方程模型：消费函数：投资函数：恒等式：其中，为消费，为投资，为收入，为政府支出，和为随机误差项，请答复：1指出模型中的内生变量

55、、外生变量和前定变量2用阶条件和秩条件识别该联立方程模型3分别提出可识别的构造式方程的恰当的估计方法解：1内生变量为，2分;外生变量为1分；前定变量为和2分2识别方程1：被斥变量的参数矩阵:1b21b2 0-1 0 1秩为2，方程个数减1为2，故方程可识别2；再根据阶段条件，可得方程1恰好识别2。识别方程2：被斥变量的参数矩阵为0 -10 -1 0 1秩为1，小于方程个数减1，故方程2不可识别。2分方程3是恒等式，不存在识别问题1分；因此，整个模型不可识别1分1、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Meth

56、od: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46

57、Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)0其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。1写出回归方程。2分答：LogGDP= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)2解释系数的经济学含义？4分答：截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义。斜率系数表示GDP对DEBT的不变弹性为0.65。或者表示增发1%国债，国民经济增长0.65%。3模型可能存在什么问题？如

58、何检验？7分答：可能存在序列相关问题。因为d.w = 0.81小于，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。考虑下面的联立方程模型：其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项15分1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的恰好或过度？3、对可识别方程，你将用哪种方法进展估计，并简述根本过程？解1. 12 2. 根据阶判断条件，m = 2,对于第一个方程，k=0，k m-1，所以第一个方程不可识别。对于第二个方程，k=1，k = m-1，所以第二个方程恰好识别。 3. 对于恰好识别的方程，可以采用二阶段最小二乘法，也可以使用间接最小二乘法。下面将简单介绍间接最小二乘法的根本过程

59、：步骤1：从构造方程导出简化方程；步骤2：对简化方程的每个方程用OLS方法回归；步骤3：利用简化方程系数的估计值求构造方程系数的估计值。3、下表给出了三变量模型的回归的结果：10分方差来源平方和自由度d.f平方和的均值MSS来自回归(ESS)106.58253.29来自残差(RSS)1.8170.106总离差(TSS)108.3819注：保存3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，此题的。1. 完成上表中空白处内容。2. 求与。3. 利用F统计量检验和对的联合影响，写出简要步骤。答：1. 见题 2. 3. 可以利用统计量检验和对的联合影响。或因为，和对的联合影响是显著的。4、假设在模型

60、：中存在以下形式的异方差：，你如何估计参数10分答案：使用加权最小二乘法估计模型中的参数，。在模型的两边同时除以，我们有：令，则上面的模型可以表示为：1，即变换后的模型1的随机误差项满足同方差假定，可以使用OLS估计出，。上述方法称为加权最小二乘法。四、简答题每题5分 1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。1分经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。1分统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。1分数理统计学作为一门数学学科，可