计量经济学实验八 李子奈

1、 PAGE 12实验八 联立立方程计量经经济学模型一 实验目的：掌握联立方程程模型，理解解掌握恰好识别方程程与可识别方方程的估计方方法，熟悉EEviews的的基本操作。二 实验要求：应用教材PP187习题题8案例估计计模型，采用用工具变量法法、间接最小小二乘法与二二阶段最小二二乘法进行估估计。三 实验原理：工具变量法法、间接最小小二乘法、二二阶段最小二二乘法。四 预备知识：可识别的概概念、工具变量法法、间接最小小二乘法、二二阶段最小二二乘法。五 实验内容：下列为一个完备备的联立方程程计量经济学学模型：其中，为货币供供给量，为国国内生产总值值，为价格总总指数。，分别为居民民消费与投资资。以如下中

2、国的实实际数据为资资料，估计上上述联立模型型。要求恰好好识别的方程程按工具变量量法与二阶段段最小二乘法法估计。年份货币与准货币(亿元)国内生产总值GGDP(亿元)居民消费价格指指数P(19978=1000)居民消费CONNS(亿元)固定资产投资II(亿元)199015293.4419347.88165.29450.94517199119349.9922577.44170.810730.665594.5199225402.2227565.22181.713000.118080.1199334879.8836938.11208.516412.1113072.33199446923.5550217.

3、44258.721844.2217042.11199560750.5563216.99302.928369.7720019.33199676094.9974163.66328.133955.9922913.55199790995.3381658.55337.336921.5524941.111998104498.586531.66334.639229.3328406.221999119897.991125329.941920.4429854.772000134610.498749331.245854.6632917.772001158301.9108972.4333.549213.223721

4、33330.952571.3343499.992003221222.8136398.8334.856834.4455566.662004254107160280.4347.963833.5570477.442005298755.7188692.1354.271217.5588773.662006345603.6221651.3359.580476.99109998.22007403442.2263242.5376.793317.22137323.9六 实验步骤：6.1 分析联联立方程模型型。题设模型为：其结构参数矩阵阵为：易知，该结构式式模型中内生生变量

5、个数为为，先决变量量个数为。对于第1个方程程，有，且，所以第第1个结构方方程为恰好识识别的结构方方程。对于第2个方程程，有，有，且有，所以以第2个结果果方程为过度度识别方程。模型的简化式模模型为：6.2 建立工工作文件并录录入数据，如如图1所示。图 16.3 估计国国内生产总值值方程6.3.1 使使用狭义的工工具变量法估估计国内生产产总值方程选取国内生产总总值方程中未未包含的先决决变量作为内内生解析变量量的工具变量量，得到结果果参数的工具具变量法估计计量，利用公公式进行估计计：其中，。(注意，这里估估计的，的含义已不不同于上述结结构式识别条条件中的，。)利用Maatlab进进行矩阵的计计算，其

6、部分分过程及结果果如下图2所所示：图 2根据Matlaab计算出来来的结果得到到：，其中为Maatlab计计算中矩阵中中的第个元素素。于是得到参数的的估计为： 6.3.2 使使用间接最小小二乘法估计计国内生产总总值方程有6.1的分析析有国内生产产总值方程中中包含的内生生变量的简化化式方程为：其参数关系体系系为：使用普通最小二二乘法估计简简化式方程，在在Eviews中中点击主界面面菜单QuickEEstimaate Eqquatioon，在弹出出的对话框中中输入Y CCT I PP，点击确定定，即可得到到第一个简化化方程回归结结果，如图33所示；同样样的，点击主主界面菜单QQuickEEstim

7、aate Eqquatioon，在弹出出的对话框中中输入M CCT I PP，点击确定定，可得到第第二个简化方方程回归结果果，如图4所所示。 图 3 图 44根据图3中的数数据，可以得得到： 根据图4中的数数据，可以得得到： 于是，由参数关关系体系计算算得到结构参参数间接最小小二乘估计值值为：6.3.3 使使用二阶段最最小二乘法估估计国内生产产总值方程Step1：用用普通最小二二乘法估计内内生变量的简简化式方程，如如图4所示，由由图中的数据据得到：Step2：据据此方程计算算，替换结果果方程中的，再再用普通最小小二乘法估计计变换了的结结构式方程。点击主菜单中OObjecttGeneerate

8、Seriees.，在在弹出的对话话框中输入： ，产生序列列。点击主界面菜单单QuickkEstiimate Equattion，在在弹出的对话话框中输入YY C MMMt CT I，点击确确定即可得到到回归结果，如如图5所示。图 5由图5中数据，得得到国内生产产总值方程的的二阶段最小小二乘估计量量为： 比较上述国内生生产总值方程程的3种估计计结果，说明明这3种方法法对于恰好识识别的结构方方程是等价的的。6.4 估计货货币供给量方方程由6.1的分析析知，货币供供给量方程为为过度识别的的结构方程，最最能用二阶段段最小二乘法法进行参数的的估计。同样得，仿照66.3.3的的步骤有：Step1：用用普通

9、最小二二乘法估计内内生变量的简简化式方程，如如图3所示，由由图中的数据据得到：Step2：据据此方程计算算，替换结果果方程中的，再再用普通最小小二乘法估计计变换了的结结构式方程。点击主菜单中OObjecttGeneerate Seriees.，在在弹出的对话话框中输入： ，产生序列列。点击主界面菜单单QuickkEstiimate Equattion，在在弹出的对话话框中输入MM C YYYt P，点点击确定即可可得到回归结结果，如图66所示。图 6由图6中的数据据得到货币供供给量方程的的二阶段最小小二乘估计量量为： 至此，我们已经经完成了该模模型系统的估估计，并完成成了题目的要要求。6.5

10、模型的的直接计算机机估计EViews软软件拥有强大大的功能，在在Eviews软软件中有直接接应用的二阶阶段最小二乘乘估计的函数数，即我们可可以不用自己己一步步地进进行二阶段最最小二乘估计计而直接输入入结构方程要要估计的参数数跟结构式模模型中的可决决变量，Evviews软软件就可以帮帮我们实现二二阶段最小二二乘法的估计计。在Eviewss主菜单中点点击QuicckEsttimatee Equaation，会会打开方程定定义对话框，在在对话框项的的下拉列表框框中选择选项项TSLS，屏屏幕会出现如如图7所示的的二阶段最小小二乘估计对对话框。 图 7 图 88TSLS估计对对话框的设置置。首先，在在对

11、话框上方方Equattion SSpecifficatiion项编辑辑框中设定待待估计方程的的形式，对于于第1个结构构方程(国内内生成总值方方程)使用列列表法输入：Y C MM CT II。然后再对对对话框Innstrumment llist项编编辑框中输入入结构式模型型中的可决变变量名，本例例中输入：CC CT II P。设定定对话框后，点点击确定，屏屏幕将输出如如图8所示的的方程2SLLS的估计结结果。根据图8中的数数据，得到国国内生成总值值方程的2SSLS估计为为： 图 9 图 10同样的，对于货货币供给量方方程有同样的的操作，在TTSLS估计计对话框上方方的Equaation Speciificattion项编编辑框中输入入：