基金投资管理制度

1、。 第五十三条在公司所投资的上市公司发布召开股东大会的通知后，相关研究员或基金经理助理如认为应该参加股东大会，则应在出席前出具建议书报相关基金经理，就股东大会的议题和投票意见发表建议。基金经理在研究员或基金经理助理的建议书的基础上出具自己的意见后，一并交给分管领导审阅。分管领导核准后，指派专人依照建议书的核准内容出席股东会行使投票权或通过网络投票行使投票权。如事关重大，或难于决策，分管领导应将建议书提交给投资决策委员会讨论决定处理意见。第五十四条公司可以通过网络投票行使表决权。第五十五条被授权投票者应通过公司交易系统或其他合法常用渠道进行投票。第五十六条被授权投票者应依照建议书的核准内容在指定

2、网络投票系统行使投票权。第七章投资禁止与限制第五十七条非固定收益类的投资组合应当符合下列规定：（一）持有1家上市公司的股票，其市值不得超过资产净值的20%（以买入时成本计算）；（二）同一基金管理人管理的投资持有1家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（三）投资资金参与股票发行申购，所申报的金额不得超过该投资的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总额；（四）应当保持不低于投资资产净值5的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项；（五）在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日投资资产净值的千分之五；（六）持有的全部权证，其市值不得超过

3、投资资产净值的3%；（七）同一管理人管理的全部投资持有的同一权证，不得超过该权证的10%；（八）管理人应当自管理合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合管理合同的有关规定。第五十八条固定收益类基金的投资组合应当符合下列规定：（一）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过投资资产净值的10%；（二）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过投资资产净值的10%。因市场波动、投资规模变动等管理人之外的因素致使投资不符合上述比例的，基金经理应当在10个交易日内调整完毕；（三）基金经理自主投资买入或卖出不同信用等级的固定收益证券的金额遵照公司有关规定执行；（四）货币

4、基金、中短债基金等还须遵守监管机构在具体法律法规针对特定产品做出的相关规定。（五）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。第五十九条以下行为为投资禁止行为：（一）投资于管理合同中投资目标与投资范围规定以外的品种；（二）违反证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和管理合同关于投资组合比例的限制；（三）违反证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法有关禁止行为的规定；（四）同一公司同时或相近时间内对同一证券进行相同或相近数量的反向交易；（五）本公司管理的资金在相同时间对同一证券在相同或相近价格上进行相同或相近数量的反向交易；（六）利用内幕信息进行投资；（七）通过单独或合谋，集中资金优势、持股优

5、势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格；（八）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式进行交易；（九）以其他方式操纵证券交易价格；（十）通过关联交易损害投资人的利益；（十一）运用投资资产配合公司的发起人、所管理基金的发起人及其他任何机构的证券投资业务；（十二）申购本公司关联方首发、增发以及配售的证券；（十三）利用基金进行任何形式的利益输送，损害投资者利益；（十四）货币市场基金与公司的股东进行交易，通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数；（十五）基金经理不得擅自投资于未经监管部门许可的金融产品或投资于超出管理合同规定的投资范围的投资品种；（十六）国家法律、法规和中

6、国证监会禁止的其他投资行为。第六十条超越投资权限的投资行为必须获得授权批准。第六十一条以下投资行为必须获得投资检查委员会批准。（一）超越投资权限；（二）公司内部制度规定；（三）相关法规规定；第六十二条上述投资禁止与限制规定由研究部在公司的投资交易管理系统中预先设置，违反上述投资禁止与限制的投资指令不能被系统所接受。第八章投资授权管理第六十三条公司投资业务实行分级授权管理。投资决策委员会负责审批公司投资授权方案。第六十四条投资授权方案必须明确授权人、被授权人、收回授权的情况及被授权人超越授权时如何进行处理。第六十五条投资授权的具体规定由投资决策委员会安排制定，公司可根据具体情况进行灵活调整。第九

7、章投资风险控制第六十六条风险管理是投资管理的重要环节，公司根据投资决策的不同层次建立完善的投资风险控制系统。第六十七条公司风险控制委员会定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及投资运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价，督促公司相关部门提出改进方案并责成落实。第六十八条投资决策委员会通过审议批准投资的资产配置方案，监控股票、固定收益证券、现金及融资的比例，控制投资的系统风险。第六十九条利用投资和研究以及风险控制的技术平台的辅助工具，在日常投资过程的事前、事中、事后进行有效的风险控制。第七十条研究部独立评估和监测各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，

8、确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。其在投资管理过程的主要工作是与投资决策委员会共同确定投资风险的测量体系、测量标准和可承受风险；对已识别的投资风险建立适当的风险管理工具；定期对公司的投资风格、投资绩效和风险水平进行分析和评估，并报告给分管领导和风险控制委员会第七十一条投资决策委员会通过定期不定期对投资风险水平进行评价、投资授权方案等措施，加强对投资风险的控制。第七十二条研究部每天于收市后对违反内部投资限制预警线的投资发出提醒通知，并同时通知基金经理。第七十三条交易室负责对投资的日常交易行为进行实时监控，防止违法、违规和异常交易行为的发生。第七十四条监察稽核部对投资制度的执行情

9、况、投资过程的合法性、合规性进第七十五条第七十六条第七十七条第七十八条第七十九条第八十条行定期的监察稽核。第七十五条第七十六条第七十七条第七十八条第七十九条第八十条通过证券分析系统及其他软件的应用，设置与业务同步的电脑风险监测系统，如设置个股预警线，通过自动对账系统扫描所有证券投资，对持仓超风险权限额和接近法律法规规定的比例进行提醒、超比例投资无法委托的设定、计算机系统实行权限管理并设置密码等对与投资管理有关的往来金融机构（包括租用席位的券商、场外交易市场的交易对手、托管机构）制定严格的选择和评级标准，择优选用相关往来金融机构，并根据上述机构提供服务的质量进行定期评级，择优汰劣。在投资管理过程中应十分重视流动性风险的控制和管理。研究部负责建立完备的基金流动性监测、分析和评价系统，以对各投资的流动性实行实时管理。控制投资流动性风险主要从两个方面着手：首先是构成投资组合的主体，即个股要保证一定的流动性，这是满足流动性要求的基础。主要考察个股的变现速度（换手率、变现压力等）和变现损失（买卖价差、冲击成本等）；其次是整个投资组合要保证一定的流动性，一是现金和国债持有比例，二是满足基本流动性要求的具有不同流动性特征的股票的合理调配，在满足流动性要求的前提下，追求整体回报的最大化。第十章附则本制度依据现行有效的法律、法规的有关