某银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

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2、9银银行从业业资格考考试风风险管理理真题题及答案案(总分1000, 考试时时间900分钟)一、单单选题以下各各小题所所给出的的四个选选项中，只只有一项项最符合合题目的的要求，请请选择相相应选项项1. 下列关关于风险险分类的的说法，不不正确的的是( )。A 按按风险发发生的范范围可以以将风险险划分为为可量化化风险和和不可量量化风险险B 按按风险事事故可以以将风险险划分为为经济风风险、政政治风险险、社会会风险、自自然风险险和技术术风险C 按按损失结结果可以以将风险险划分为为纯粹风风险和投投机风险险D 按按诱发风风险的原原因，巴巴塞尔委委员会将将商业银银行面临临的风险险划分为为信用风风险、市市场风险

3、险、操作作风险、流流动性风风险、国国家风险险、声誉誉风险、法法律风险险以及战战略风险险八大类类答案:A解析析 按按风险发发生的范范围可以以分为系系统风险险和非系系统风险险。本题考考查对风风险分类类的理解解。根据据风险发发生的范范围，我我们会首首先考虑虑风险发发生是大大范围还还是小范范围的，而而可量化化风险和和不可量量化风险险与范围围没有必必然关联联性，风风险能否否量化是是根据风风险的不不同性质质，能否否量化才才是可量量化风险险和不可可量化风风险的分分类标准准。本题题选项CC是干扰扰选项，纯纯粹风险险可以理理解为纯纯粹的损损失，投投机风险险可以理理解为有有获利的的可能，两两者的区区别就在在于损失

4、失结果不不同。2. 在商业业银行的的经营过过程中，( )决决定其风风险承担担能力。A 资资产规模模和商业业银行的的风险管管理水平平B 资资本金规规模和商商业银行行的盈利利水平C 资资产规模模和商业业银行的的盈利水水平D 资资本金规规模和商商业银行行的风险险管理水水平答案:D解析析 资资本金的的规模决决定银行行面对流流动性风风险的能能力，风风险管理理水平则则影响着着风险发发生的概概率和承承担风险险的能力力。资本本金是银银行的白白有资本本，反映映在资产产负债表表上就是是股东权权益，资资产则是是股东权权益加负负债，两两者相比比，资本本金更能能体现银银行的真真正实力力。银行行的盈利利水平间间接影响响着

5、银行行的资产产和资本本金的规规模，不不如风险险管理水水平和资资本金规规模更直直接地作作用于银银行承担担风险的的能力。3. 20世世纪600年代，商商业银行行的风险险管理进进入( )。A 资资产负债债风险管管理模式式阶段B 资资产风险险管理模模式阶段段C 全全面风险险管理模模式阶段段D 负负债风险险管理模模式阶段段答案:D解析析 660年代代前资产风风险管理理模式;60年年代后负债风风险管理理模式;70年年代后资产负负债风险险管理模模式;880年代代后全面风风险管理理模式。4. 全面风风险管理理体系有有三个维维度，下下列选项项不属于于这三个个维度的的是( )。A 企企业的资资产规模模B 企企业的

6、目目标C 全全面风险险管理要要素D 企企业的各各个层级级答案:A解析析 考考生可形形象化记记忆这三三个维度度：横向向是企业业目标，纵纵向是各各个层级级，分散散于各个个部门角角落的是是风险管管理要素素。5. 下列关关于金融融风险造造成的损损失的说说法，不不正确的的是( )。A 金金融风险险可能造造成的损损失分为为预期损损失、非非预期损损失和灾灾难性损损失B 商商业银行行通常采采取提取取损失准准备金和和冲减利利润的方方式来应应对和吸吸收预期期损失C 商商业银行行通常依依靠中央央银行救救助来应应对非预预期损失失D 商商业银行行对于规规模巨大大的灾难难性损失失，一般般需要通通过保险险手段来来转移答案:

7、C解析析 商商业银行行应对非非预期损损失的首首要办法法是依靠靠经济资资本，商商业银行行只有在在面临破破产威胁胁时才会会得到中中央银行行救助。在在日常的的经营中中，中央央银行与与商业银银行是监监管与被被监管的的关系。6. 风险是是指( )。A 损损失的大大小B 损损失的分分布C 未未来结果果的不确确定性D 收收益的分分布答案:C解析析 本本题考核核的是风风险的定定义。7. 风险与与收益是是相互影影响、相相互作用用的，一一般遵循循( )的基本本规律。A 高高风险低低收益、低低风险高高收益B 高高风险高高收益、低低风险低低收益C 低低风险高高收益D 高高风险低低收益答案:B8. 与市场场风险和和信用

8、风风险相比比，商业业银行的的操作风风险具有有( )。A 特特殊性、非非盈利性性和可转转化性B 普普遍性、非非盈利性性和可转转化性C 普普通性、盈盈利性和和不可转转化性D 普普遍性、非非盈利性性和不可可转化性性答案:B解析析 本本题考核核的是商商业银行行的操作作风险特特征。9. 如果一一个资产产期初投投资1000元，期期末收入入1500元，那那么该资资产的对对数收益益率为( )。A 00.1B 00.2C 00.3D 00.4答案:D解析析 本本题考核核的是对对数收益益率的计计算。10. 下列列可能会会对银行行造成损损失的风风险中不不属于操操作风险险的是( )。A 恐恐怖袭击击B 监监管规定定C

9、 声声誉受损损D 黑黑客攻击击答案:C解析析 CC属于声声誉风险险。11. 商业银银行有效效防范和和控制操操作风险险的前提提是( )。A 建建立完善善的公司司治理结结构B 建建立完善善内部控控制体制制C 加加强外部部监管体体制建设设D 以以上都不不是答案:A解析析 本本题属于于记忆性性的知识识点。12. 广义义的操作作风险定定义认为为，( )以外外的所有有风险均均可视为为操作风风险。A 市市场风险险B 法法律风险险C 信信用风险险D 市市场风险险和信用用风险答案:D13. 健全全完善我我国商业业银行内内部控制制体系应应当包括括哪些内内容( )。A 强强化内控控意识，树树立内控控优先理理念B 完

10、完善激励励约束机机制C 提提高内控控制度的的执行力力D 以以上都是是答案:D解析析 本本题考核核的是健健全完善善我国商商业银行行内部控控制体系系的内容容。14. 商业业银行过过度依赖赖于掌握握商业银银行大量量技术和和关键信信息的外外汇交易易员，由由此则可可能带来来( )。A 声声誉风险险B 战战略风险险C 信信用风险险D 操操作风险险答案:D15. 商业业银行资资产的流流动性是是指( )。A 商商业银行行持有的的资产可可以随时时得到偿偿付或者者在不贬贬值的情情况下出出售B 商商业银行行能够以以较低成成本随时时获得所所需要的的资金C 商商业银行行流动负负债数量量的多少少D 商商业银行行流动资资产

11、减去去流动负负债的值值的大小小答案:A解析析 本本题考核核的是商商业银行行资产的的流动性性的定义义。16. 由于于技术原原因，商商业银行行无法提提供更细细致、高高效的金金融产品品与国际际大银行行竞争，因因而在竞竞争中处处于劣势势，这种种情况下下商业银银行所面面临的风风险属于于( )。A 国国家风险险B 市市场风险险C 操操作风险险D 战战略风险险答案:D解析析 本本题考核核的是对对战略风风险的理理解。17. 国内内商业银银行界目目前认为为比较有有效的声声誉风险险管理方方法不包包括( )。A 改改善公司司治理结结构B 推推行全面面风险管管理理念念C 确确保各类类主要风风险得到到正确识识别和排排序

12、D 利利用精确确的数量量模型进进行量化化答案:D18. 一家家商业银银行对所所有客户户的贷款款政策均均一视同同仁，对对信用等等级低以以及高的的均适用用同样的的贷款利利率，为为改进业业务，此此银行应应采取以以下风险险管理措措施( )。A 风风险转移移B 风风险对冲冲C 风风险补偿偿D 风风险规避避答案:C解析析 本本题考核核的是对对风险补补偿的理理解。19. ( )是指指金融机机构合并并资产负负债表中中资产减减去负债债后的所所有者权权益。A 会会计资本本B 监监管资本本C 经经济资本本D 实实收资本本答案:A解析析 本本题考核核的是会会计资本本的定义义。20. 商业业银行的的最高风风险管理理/决

13、策策机构是是( )。A 董董事会B 监监事会C 股股东大会会D 高高层管理理者答案:A解析析 商商业银行行的最高高风险管管理/决决策机构构是董事事会。21. 经经济资本本主要用用于规避避银行的的( )。A 非非预期损损失B 预预期损失失C 大大规模损损失D 普普通性损损失答案:A解析析 经经济资本本是针对对非预期期损失的的。22. 在影影响操作作风险的的因素中中，交易易/定价价错误是是指( )。A 文文件档案案的制订订、管理理不善B 结结算支付付系统失失灵或延延迟C 银银行员工工专业知知识相对对缺乏，无无法为产产品定价价D 未未遵循操操作规定定，使交交易和定定价产生生了错误误答案:D解析析 本

14、本题考核核的是对对交易/定价错错误的理理解。23. 操作作风险评评估的原原则之一一是自下下而上，也也就是说说，要全全面识别别和评估估经营管管理中存存在的操操作风险险因素，必必须将风风险控制制的关口口前移，自自下而上上逐级开开展操作作风险的的识别与与评估。这这是因为为( )。A 下下级的业业务种类类少，相相对简单单容易识识别，因因此需从从易到难难、自下下而上地地评估B 自自下而上上的原则则符合下下级向上上级汇报报的规范范C 操操作风险险往往发发生于商商业银行行的基层层机构和和经营管管理流程程的薄弱弱环节D 上上级的问问题通常常包含在在下级出出现的问问题中答案:C解析析 本本题考核核的是操操作风险

15、险评估原原则的理理解。24. 代理理业务是是商业银银行中间间业务的的一类，指指商业银银行接受受客户委委托，代代为办理理客户指指定的经经济事务务、提供供金融服服务并收收取一定定费用的的业务。其其主要操操作风险险点包括括人员因因素、外外部事件件、内部部流程、系系统缺陷陷。其中中，销售售时进行行不恰当当的广告告和不真真实宣传传，错误误和误导导销售，属属于( )操作作风险点点。A 人人员因素素B 外外部事件件C 内内部流程程D 系系统缺陷陷答案:C解析析 本本题考核核的是代代理业务务的操作作风险点点。25. 商业业银行的的贷款平平均额和和核心存存款平均均额间的的差异构构成了( )。A 久久期缺口口B

16、现现金缺口口C 融融资缺口口D 信信贷缺口口答案:C解析析 本本题考核核的是融融资缺口口的计算算公式。26. 如果果商业银银行的流流动性需需求和流流动性来来源之间间出现了了不匹配配，流动动性需求求( )流动性性来源，或或者获得得流动性性的成本本过高降降低了银银行的收收益，流流动性风风险就发发生了。A 小小于B 大大于C 等等于D 以以上都不不对答案:B27. 连续续三次投投掷一枚枚硬币的的基本事事件共有有( )件。A 88B 77C 66D 33答案:A解析析 本本题考核核的是对对基本事事件的理理解。28. 商业业银行通通常采用用定期的的自我评评估的方方法来检检验战略略风险管管理是否否有效实实

17、施，定定期通常常是指( )。A 每每天B 每每月C 每每周D 每每年答案:B解析析 商商业银行行通常采采用定期期(每月月或季度度)的自自我评估估的方法法，来检检验战略略风险管管理是否否有效实实施。29. 200世纪770年代代，商业业银行的的风险管管理模式式进入了了( )阶段。A 资资产风险险管理模模式B 负负债风险险管理模模式C 资资产负债债风险管管理模式式D 全全面风险险管理模模式答案:C解析析 220世纪纪70年年代，单单一的负负债风险险管理模模式进取取有余而而稳健不不足。在在这种情情况下，资资产负债债风险管管理理论论应运而而生。30. 有效效风险管管理体系系建设必必须以( )为为先导。

18、A 健健全的内内部控制制机制B 完完善的公公司治理理机构C 先先进的风风险管理理文化培培育D 有有效的风风险治理理策略答案:C31. 在在对外币币的管理理中，银银行( )实施施对每一一种货币币的流动动性管理理策略。A 必必须B 不不需要C 可可以用也也可以不不用D 以以上都不不对答案:A解析析 在在对外币币的管理理中，银银行必须须实施对对每一种种货币的的流动性性管理策策略。32. ( )是指指经营决决策错误误、决策策执行不不当或对对行业变变化束手手无策，对对银行的的收益或或资本形形成现实实和长远远的影响响。A 操操作风险险B 市市场风险险C 战战略风险险D 法法律风险险答案:C解析析 本本题考

19、核核的是战战略风险险的定义义。33. ( )的推推出标志志着现代代商业银银行风险险管理出出现显著著的变化化。A 全全面风险险管理框框架B 巴巴塞尔新新资本协协议C 巴巴塞尔资资本协议议D 以以上都不不是答案:B解析析 巴巴塞尔新新资本协协议的的推出，使使得商业业银行风风险管理理由以前前的单纯纯的信贷贷风险管管理模式式转向全全面风险险管理模模式。34. 商业业银行的的资产主主要是( )。A 固固定资产产B 非非流动资资产C 金金融资产产D 无无形资产产答案:C解析析 商商业银行行的资产产主要是是金融资资产。35. 银行行可能遭遭受的国国家风险险包括( )。A 到到期不还还风险B 间间接风险险C

20、债债务重新新安排风风险D 以以上都是是答案:D解析析 以以上都属属于国家家风险。36. ( )是影影响高负负债经营营的商业业银行稳稳定性的的直接因因素。A 市市场信心心B 市市场稳定定C 政政府政策策D 贷贷款数量量答案:A解析析 市市场信心心是影响响高负债债经营的的商业银银行稳定定性的直直接因素素，对商商业银行行信心的的丧失将将直接导导致商业业银行危危机甚至至市场崩崩溃。37. 资产产风险管管理模式式强调商商业银行行最经常常性的风风险来自自( )。A 资资产业务务B 负负债业务务C 贷贷款业务务D 证证券业务务答案:A解析析 资资产风险险管理模模式强调调商业银银行最经经常性的的风险来来自资产

21、产业务。38. ( )不是是全面风风险管理理模式的的特征。A 全全球的风风险管理理体系B 全全面的风风险管理理范围C 全全程的风风险预测测过程D 全全新的风风险管理理方法答案:C39. 最常常见的资资产负债债的期限限错配情情况指( )。A 将将大量短短期借款款用于长长期贷款款，即借借短贷长长B 将将大量长长期借款款用于短短期贷款款，即借借长贷短短C 全全部资产产与部分分负债在在持有时时间上不不一致D 部部分资产产与全部部负债在在到期时时间上不不一致答案:A解析析 最最常见的的资产负负债的期期限错配配情况指指将大量量短期借借款用于于长期贷贷款，即即借短贷贷长。40. 当久久期缺口口为负值值时，如

22、如果市场场利率下下降，则则流动性性也会( )。A 增增强B 减减弱C 不不变D 无无关答案:B解析析 当当久期缺缺口为负负值时，如如果市场场利率下下降，流流动性也也随之减减弱;如如果市场场利率上上升，流流动性也也随之加加强。41. ( )对战略略风险管管理的结结果负有有最终责责任。A 监监事会B 股股东大会会C 公公司治理理层D 董董事会答案:D解析析 董董事会和和高级管管理层对对战略风风险管理理的结果果负有最最终责任任。42. 下列列不属于于违反用用工法造造成损失失的原因因的是( )。A 劳劳资关系系B 安安全/环环境C 未未经授权权的活动动D 性性别、种种族歧视视答案:C解析析 未未经授权

23、权的活动动属于由由内部欺欺诈导致致损失的的原因。43. ( )是指指商业银银行在一一定的置置信水平平下，为为了应对对未来一一定期限限内资产产的非预预期损失失而应持持有的资资本金。A 经经济资本本B 会会计资本本C 监监管资本本D 实实收资本本答案:A解析析 本本题考核核的是经经济资本本的定义义。44. 下列列属于操操作风险险外部风风险指标标的是( )。A 从从业年限限B 系系统数量量C 反反洗钱警警报数占占比D 系系统故障障时间答案:C解析析 AA属于人人员风险险指标，BBD属于于系统风风险指标标。45. ( )是管管理利率率风险、汇汇率风险险、股票票风险和和商品风风险非常常有效的的办法。A

24、风风险转移移B 风风险补偿偿C 风风险对冲冲D 风风险分散散答案:C解析析 本本题主要要考查对对风险对对冲的理理解。46. 下列列关于客客户评级级与债项项评级的的说法，不不正确的的是( )。A 债债项评级级是在假假设客户户已经违违约的情情况下，针针对每笔笔债项本本身的特特点预测测债项可可能的损损失率B 客客户评级级主要针针对客户户的每笔笔具体债债项进行行评级C 在在某一时时点，同同一债务务人只能能有一个个客户评评级D 在在某一时时点，同同一债务务人的不不同交易易可能会会有不同同的债项项评级答案:B47. 某银银行20008年年初可疑疑类贷款款余额为为6000亿元，其其中1000亿元元在2000

25、8年年末成为为损失类类贷款，其其间由于于正常收收回、不不良贷款款处置或或核销等等原因可可疑类贷贷款减少少了1550亿元元，则该该银行可可疑类贷贷款迁徙徙率为( )。A 116.667%B 222.222%C 225.000%D 441.667%答案:B48. 以下下是贷款款的转让让步骤，其其正确顺顺序是( )。 挑选出出同质的的待转让让单笔贷贷款，并并将其放放在一个个资产组组合中; 办理贷贷款转让让手续; 对资产产组合进进行评估估; 签署转转让协议议; 双方协协商(或或投标)确定购购买价格格; 为投资资者提供供资产组组合的详详细信息息。A B C D 答案:D49. 企业业集团可可能具有有以下

26、特特征：由由主要投投资者个个人/关关键管理理人员或或与其关关系密切切的家庭庭成员(包括三三代以内内直系亲亲属关系系和两代代以内旁旁系亲属属关系)共同直直接或间间接控制制。这里里的“主要投投资者”是指( )。A 直直接或间间接控制制一个企企业100%或110%以以上表决决权的个个人投资资者B 直直接或间间接控制制一个企企业5%或5%以上表表决权的的个人投投资者C 直直接或间间接控制制一个企企业3%或3%以上表表决权的的个人投投资者D 直直接或间间接控制制一个企企业1%或1%以上表表决权的的个人投投资者答案:A50. 某企企业20008年年销售收收入100亿元人人民币，销销售净利利率为114%，2

27、20088年初所所有者权权益为339亿元元人民币币，20008年年末所有有者权益益为455亿元人人民币，则则该企业业20008年净净资产收收益率为为( )。A 33.000%B 33.111%C 33.333%D 33.588%答案:C51. 某某企业220088年息税税折旧摊摊销前利利润(EEBITTDA)为2亿亿元人民民币，净净利润为为1.22亿元人人民币，折折旧为00.2亿亿元人民民币，无无形资产产摊销为为0.11亿元人人民币，所所得税为为0.33亿元人人民币，则则该企业业20008年的的利息费费用为( )亿亿元人民民币。A 00.1B 00.2C 00.3D 00.4答案:B52. 下

28、列列关于客客户信用用评级的的说法，错错误的是是( )。A 评评价主体体是商业业银行B 评评价目标标是客户户违约风风险C 评评价结果果是信用用等级和和违约概概率D 评评价内容容是客户户违约后后特定债债项损失失大小答案:D53. 在客客户信用用评价中中，由个个人因素素、资金金用途因因素、还还款来源源因素、保保障因素素和企业业前景因因素等构构成，针针对企业业信用分分析的专专家系统统是( )。A 55Cs系系统B 55Ps系系统C CCAMEELs系系统D 44Cs系系统答案:B54. 根据据死亡率率模型，假假设某33年期辛辛迪加贷贷款，从从第1年年至第33年每年年的边际际死亡率率依次为为0.117%

29、、00.6QQ%、00.600%，则则3年的的累计死死亡率为为( )。A 00.177%B 00.777%C 11.366%D 22.322%答案:C55. 某11年期零零息债券券的年收收益率为为16.7%，假假设债务务人违约约后，回回收率为为零，若若1年期期的无风风险年收收益率为为5%，则则根据KKPMGG风险中中性定价价模型得得到上述述债券在在1年内内的违约约概率为为( )。A 00.055B 00.100C 00.155D 00.200答案:B56. 下列列关于客客户评级级与债项项评级的的说法，不不正确的的是( )。A 债债项评级级是在假假设客户户已经违违约的情情况下，针针对每笔笔债项本

30、本身的特特点预测测债项可可能的损损失率B 客客户评级级主要针针对客户户的每笔笔具体债债项进行行评级C 在在某一时时点，同同一债务务人只能能有一个个客户评评级D 在在某一时时点，同同一债务务人的不不同交易易可能会会有不同同的债项项评级答案:B57. 按照照( )不同，个个人客户户评分可可以分为为信用局局评分、申申请评分分和行为为评分。A 评评分的阶阶段B 评评分的方方法C 评评分的对对象D 评评分的结结果答案:A58. 对于于商业银银行来说说，以下下一般不不采用的的担保方方式是( )。A 动动产留置置B 不不动产抵抵押C 外外资企业业连带责责任保证证D 支支票、汇汇票、本本票等的的抵押答案:A5

31、9. 世界界上第一一个资产产证券化化产品是是( )。A 转转手转付付证券B 资资产支付付证券C 知知识产权权证券化化D 住住房抵押押贷款证证券答案:D60. 黄金金价格波波动属于于( )。A 期期权性风风险B 利利率风险险C 汇汇率风险险D 商商品价格格风险答案:C61. ( )，标志志着金融融期货交交易的开开始。A 119688年，英英国伦敦敦证券交交易所首首次进行行国际货货币的期期权交易易B 119700年，美美国芝加加哥证券券交易所所开始换换进期货货交易C 119722年，美美国纽约约商品交交易所的的国际货货币市场场首次进进行国际际货币的的期权交交易D 119755年，美美国芝加加哥商品

32、品交易所所开展房房地产抵抵押证券券的期货货交易答案:D62. ( )承担担对市场场风险管管理实施施监控的的最终责责任，确确保商业业银行能能够有效效地识别别、计量量、监测测和控制制各项业业务所承承担的各各类市场场风险。A 股股东大会会B 董董事会C 监监事会D 董董事长答案:B63. 我国国要求资资本充足足率不得得低于( )。A 66%B 77%C 88%D 99%答案:C64. 在商商业银行行风险管管理理论论的管理理模式中中，不包包括( )。A 负负债风险险管理模模式B 资资产风险险管理模模式C 内内部管理理模式D 全全面风险险管理模模式答案:C65. 对于于全额抵抵押的债债务，巴巴塞尔新新资

33、本协协议规规定应在在原违约约风险暴暴露的违违约损失失率基础础上乘以以( )，该系系数即巴巴塞尔新新资本协协议所所称的“底线”系数。A 00.755B 00.5C 00.255D 00.155答案:D66. 采用用回收现现金流法法计算违违约损失失率时，若若回收金金额为11.044亿元，回回收成本本为0.84亿亿元，违违约风险险暴露为为1.22亿元，则则违约损损失率为为( )。A 113.333%B 116.667%C 330.000%D 883.333%答案:D67. 假设设违约损损失率(LGDD)为88%，商商业银行行估计(EL)为100%，则则根据巴巴塞尔新新资本协协议，违违约风险险暴露的的

34、资本要要求(KK)为( )。A 118%B 00C -2%D 22%答案:B68. 根据据Creeditt Riisk+模型，假假设一个个组合的的平均违违约率为为2%，ee=2.72，则则该组合合发生44笔贷款款违约的的概率为为( )。A 00.099B 00.088C 00.077D 00.066答案:A69. 下列列关于巴巴塞尔新新资本协协议及及其信用用风险量量化的说说法，不不正确的的是( )。A 提提出了信信用风险险计量的的两大类类方法：标准法法和内部部评级法法B 明明确最低低资本充充足率覆覆盖了信信用风险险、市场场风险、操操作风险险三大主主要风险险来源C 外外部评级级法是巴巴塞尔新新资

35、本协协议提提出的用用于外部部监管的的计算资资产充足足率的方方法D 构构建了最最低资本本充足率率、监督督检查、市市场约束束三大支支柱答案:C70. 下列列关于信信用风险险监测的的说法，正正确的是是( )。A 信信用风险险监测是是一个静静态的过过程B 信信用风险险监测不不包括对对已发生生风险产产生的遗遗留风险险的识别别、分析析C 当当风险产产生后进进行事后后处理比比在贷后后管理过过程中监监测到风风险并迅迅速补救救对降低低风险损损失的贡贡献高D 信信用风险险监测要要跟踪已已识别风风险在整整个授信信周期内内的发展展变化情情况答案:D71. 下下列属于于客户风风险的财财务指标标是( )。A 流流动比率率

36、B 公公司治理理结构C 资资金实力力D 市市场竞争争环境答案:A72. 某银银行20008年年初关注注类贷款款余额为为40000亿元元，其中中在20008年年末转为为次级类类、可疑疑类、损损失类的的贷款金金额之和和为6000亿元元，期间间关注类类贷款因因回收减减少了5500亿亿元，则则关注类类贷款迁迁徙率为为( )。A 112.55%B 115.00%C 117.11%D 111.33%答案:C73. 下列列关于组组合资产产模型监监测商业业银行组组合风险险的说法法，正确确的是( )。A 主主要是对对信贷资资产组合合的授信信集中度度和结果果进行分分析监测测B 必必须直接接估计每每个敞口口之间的的

37、相关性性C CCreddit Porrtfoolioo Viiew模模型直接接估计组组合资产产的未来来价值概概率分布布D CCredditMMetrricss模型需需要直接接估计各各敞口之之间的相相关性答案:C74. 下列列不属于于审慎经经营类指指标的是是( )。A 成成本收入入比B 资资本充足足率C 大大额风险险集中度度D 不不良贷款款拨备覆覆盖率答案:A75. 某银银行20008年年贷款应应提准备备为11100亿亿元，贷贷款损失失准备充充足率为为80%，则贷贷款实际际计提准准备为( )亿亿元。A 8880B 113755C 111000D 110000答案:A76. 下列列关于国国家风险险

38、暴露的的说法，不不正确的的是( )。A 国国家信用用风险暴暴露是指指在某一一国设有有固定居居所的交交易对方方(包括括没有国国外机构构担保的的驻该国国家的子子公司)的信用用风险暴暴露，以以及该国国家交易易对方海海外子公公司的信信用风险险暴露B 跨跨境转移移风险产产生于一一国的商商业银行行分支机机构对另另外一国国的交易易对方进进行的授授信业务务活动C 转转移风险险作为信信用风险险的组成成要素，可可认为是是当一个个具有清清偿能力力和偿债债意愿的的债务人人，由于于政府或或监管当当局的控控制不能能自由获获得外汇汇，或不不能将资资产转让让于境外外而导致致的不能能按期偿偿还债务务的风险险D 商商业银行行总行

39、对对海外分分行提供供的信用用支持不不包括在在国家风风险暴露露中答案:D77. 某银银行20008年年对A公公司的一一笔贷款款收入为为10000万元元，各项项费用为为2000万元，预预期损失失为1000万元元，经济济资本为为160000万万元，则则RARROC等等于( )。A 44.388%B 66.255%C 55.000%D 55.633%答案:A78. 在法法人客户户评级模模型中，( )通通过应用用期权定定价理论论求解出出信用风风险溢价价和相应应的违约约率。A AAltmmanZZ计分模模型B RRiskkCallc模型型C CCreddit Monnitoor模型型D 死死亡率模模型答案

40、:C79. 违约约概率模模型能够够直接估估计客户户的违约约概率，因因此对历历史数据据的要求求更高，需需要商业业银行建建立一致致、明确确的违约约定义，并并且在此此基础上上积累至至少( )年的的数据。A 11B 33C 55D 22答案:C80. 横轴轴、( )为纵纵轴，分分别做出出理想评评级模型型、实际际评级模模型、随随即评级级模型三三条曲线线。A 违违约客户户累计百百分比B 违违约客户户数量C 正正常客户户累计百百分比D 正正常客户户数量答案:A81. 巴塞塞尔新资资本协议议指出出，在信信用风险险评级标标准法中中，零售售类资产产根据是是否有居居民房产产抵押分分别给予予( )、355%的权权重。

41、A 1100%B 775%C 665%D 550%答案:B82. 估计计违约损损失率的的损失是是经济损损失，必必须以历历史回收收率为基基础，参参考至少少( )年、涵涵盖一个个经济周周期的数数据。A 33B 55C 77D 11答案:C83. 多种种信用风风险组合合模型被被广泛应应用于国国际银行行业中，其其中( )直接接将转移移概率与与宏观因因素的关关系模型型化，然然后通过过不断加加入宏观观因素冲冲击来模模拟转移移概率的的变化，得得出模型型的一系系列参数数值。A CCredditMMetrricss模型B CCreddit Porrtfoolioo Viiew模模型C CCreddit Riss

42、k+模模型D KKMV模模型答案:B84. Alltmaan的ZZ计分模模型中用用来衡量量企业流流动性的的指标是是( )。A 流流动资产产/流动动负债B 流流动资产产/总资资产C (流动资资产-流流动负债债)/总总资产D 流流动负债债/总资资产答案:C85. 某公公司20008年年销售收收入为11亿元，销销售成本本为80000万万元，220088年期初初存货为为 4550万元元，20008年年期未存存货为5550万万元，则则该公司司20008年存存货周转转天数为为( )。A 119.88B 118.00C 116.00D 222.55答案:D86. 在客客户风险险监测指指标体系系中，资资产增长

43、长率和资资质等级级分别属属于( )。A 基基本面指指标和财财务指标标B 财财务指标标和财务务指标C 基基本面指指标和基基本面指指标D 财财务指标标和基本本面指标标答案:D87. 在实实际操作作中，商商业银行行在真正正需要资资金时通通常选择择的融资资方式是是( )。A 长长期在总总资产中中保存相相当规模模的流动动性资产产B 同同业拆入入C 出出售流动动资产D 外外部融资资答案:B88. 以下下各风险险都会给给商业银银行带来来经营困困难，但但一般可可能导致致商业银银行破产产的直接接原因是是( )。A 流流动性风风险B 信信用风险险C 操操作风险险D 战战略风险险标准答案:A89. 以下下各指标标都

44、可用用于衡量量商业银银行的流流动性，其其中数值值越高说说明商业业银行流流动性越越差的是是( )。A 现现金头寸寸指标B 核核心存款款比例C 贷贷款总额额与核心心存款的的比率D 贷贷款总额额与总资资产的比比率高答案:C90. 关于于核心存存款的以以下说法法，不正正确的是是( )。A 短短期内被被提取的的可能性性较小B 对对利率变变动不敏敏感C 季季节变化化或经济济环境变变化对其其影响较较小D 不不包括活活期存款款，因为为其流动动性太高高答案:D二、多选题题以下各各小题所所给出的的五个选选项中，有有两项或或两项以以上符合合题目的的要求，请请选择相相应选项项。1. 下列关关于经风风险调整整的业绩绩评

45、估方方法的说说法，正正确的是是( )。A 在在经风险险调整的的业绩评评估方法法中，目目前被广广泛接受受和普遍遍使用的的是经风风险调整整的资本本收益率率(RAAROB 在在单笔业业务层面面上，RRAROOC可用用于衡量量一笔业业务的风风险与收收益是否否匹配，为为商业银银行是否否开展该该笔业务务以及如如何定价价提供依依据C 在在资产组组合层面面上，商商业银行行在考量量单笔业业务的风风险和资资产组合合效应之之后，可可依据RRAROOC衡量量资产组组合的风风险与收收益是否否匹配D 以以监管资资本配置置为基础础的经风风险调整整的业绩绩评估方方法，克克服了传传统绩效效考核中中盈利目目标未充充分反映映风险成

46、成本的缺缺陷E 使使用经风风险调整整的业绩绩评估方方法，有有利于在在银行内内部建立立正确的的激励机机制，从从根本上上改变银银行忽视视风险、盲盲目追求求利润的的经营方方式答案:A,BB,C,E2. 信用风风险的主主要形式式包括( )。A 结结算风险险B 系系统性风风险C 非非系统风风险D 违违约风险险E 战战略风险险答案:A,DD解析析 信信用风险险包括结结算风险险和违约约风险。3. 以下属属于风险险转移策策略的是是( )。A 出出口信贷贷保险B 担担保C 备备用信用用证D 市市场对冲冲E 自自我对冲冲答案:A,BB,C解析析 DDE属于于风险对对冲。4. 风险规规避策略略的实施施成本主主要在于

47、于( )的支出出。A 人人员工资资B 风风险分析析C 经经济资本本配置D 风风险补偿偿E 风风险转移移答案:B,CC解析析 风风险规避避策略的的实施成成本主要要在于风风险分析析和经济济资本配配置方面面的支出出。5. 核心雇雇员流失失的风险险具体体体现为( )。A 核核心员工工的知识识/技能能缺乏B 缺缺乏足够够后援/替代人人员C 相相关信息息缺乏共共享和文文档记录录D 缺缺乏岗位位轮换机机制E 核核心员工工失职违违规答案:B,CC,D解析析 核核心员工工流失体体现对关关键人员员依赖的的风险，表表现在BBCD。6. 商业银银行为了了完善操操作风险险的评估估与控制制，需要要具备哪哪些基本本条件(

48、)。A 完完善的公公司治理理结构B 健健全的内内部控制制体系C 普普及合规规管理文文化D 集集中式的的、可灵灵活扩充充的业务务信息系系统E 雄雄厚的研研发实力力答案:A,BB,C,D7. 衡量商商业银行行流动性性的指标标中，贷贷款总额额与核心心存款比比率这一一指标可可以通过过哪两个个指标换换算得到到( )。A 现现金头寸寸指标B 核核心存款款比例C 贷贷款总额额与总资资产比率率D 流流动资产产与总资资产比率率E 易易变负债债.与总总资产答案:B,CC解析析 本本题考核核的是流流动性比比率的内内容。8. 以下哪哪些是声声誉风险险管理中中应强调调的内容容( )。A 明明确商业业银行的的战略愿愿景和

49、价价值理念念B 有有明确记记载的危危机/决决策流程程C 深深入理解解不同利利益持有有者对自自身的期期望值D 培培养开放放、互信信、互助助的机构构文化E 建建设学习习型组织织答案:A,BB,C,D,EE解析析 以以上均属属于声誉誉风险管管理体系系的内容容。9. 在巴巴塞尔新新资本协协议中中，规定定对信用用风险计计量方法法有三种种，分别别是( )。A 基基本指标标法B 内内部模型型法C 标标准法D 内内部评级级初级法法E 内内部评级级高级法法答案:C,DD,E解析析 AAB属于于对操作作风险的的计量方方法。10. 目前前RARROC等等经风险险调整的的业绩评评估方法法在国际际先进银银行中广广泛应用

50、用，其原原因是与与以往的的盈利指指标ROOE、RROA相相比，RRAROOC( )。A 可可以全面面反映银银行经营营长期的的稳定性性和健康康性B 可可以在揭揭示盈利利性的同同时，反反映银行行所承担担的风险险水平C RRAROOC=(收益-预期损损失)经济资资本D 使使银行不不再注重重盈利性性E 放放弃了股股东价值值最大化化的目标标答案:A,BB,C11. 下列关关于银行行资本的的作用叙叙述正确确的是( )。A 提提供融资资B 使使银行免免受损失失C 维维持市场场信心D 限限制银行行业务过过度扩张张E 保保护客户户利益答案:A,CC,D12. 以下下关于会会计资本本的说法法中，正正确的是是( )

51、。A 会会计资本本也称为为账面资资本，与与银行风风险并无无关系B 会会计资本本是银行行资产负负债表中中资产减减去负债债后的余余额，即即所有者者权益C 会会计资本本是银行行可以实实际利用用的资本本D 会会计资本本包括实实收资本本、资本本公积、盈盈余公积积、一般般准备、未未分配利利润(累累计亏损损)和外外币报表表折算差差额六个个部分E 会会计资本本就是经经济资本本答案:B,CC,D解析析 会会计资本本虽然不不和风险险直接挂挂钩，但但是风险险带来的的任何损损失最终终都会反反映在账账面上。会会计资本本在数额额上应当当不小于于体现实实际风险险水平的的经济资资本。13. 中中华人民民共和国国商业银银行法规

52、规定“商业银银行以安安全性、流流动性、效效益性为为经营原原则，实实行( )”。A 自自主经营营B 自自担风险险C 自自负盈亏亏D 自自我约束束E 自自我发展展答案:A,BB,C,D14. 依照照金融体体系的变变迁和金金融实践践的发展展过程，国国外商业业银行风风险管理理大体经经过四种种风险管管理模式式的发展展阶段，即即( )。A 资资产风险险管理阶阶段B 负负债风险险管理阶阶段C 资资产负债债管理阶阶段D 全全面风险险管理阶阶段E 市市场风险险管理阶阶段答案:A,BB,C,D解析析 本本题考核核的是风风险管理理模式发发展的阶阶段。15. 巴巴塞尔新新资本协协议对对三大风风险加权权资产规规定了不不

53、同的计计算方法法。其中中对市场场风险资资产，商商业银行行不可以以采取的的方法是是( )。A 内内部评级级初级法法B 标标准法C 高高级计量量法D 内内部评级级高级法法E 内内部模型型法答案:A,CC,D解析析 对对市场风风险，可可以采取取标准法法或内部部模型法法。16. 以下哪些些属于商商业银行行的代理理业务( )。A 代代理商业业银行业业务B 代代理保险险业务C 代代理证券券业务D 代代收代付付业务E 代代理政策策性业务务答案:A,BB,C,D,EE解析析 以以上均属属于商业业银行的的代理业业务。17. 操作作风险关关键指标标包括( )。A 人人员风险险指标B 流流程风险险指标C 内内部风险

54、险指标D 外外部风险险指标E 系系统风险险指标答案:A,BB,D,E18. 能够够转移商商业银行行操作风风险的保保险品种种包括( )。A 财财产保险险B 电电子保险险C 计计算机犯犯罪保险险D 错错误与遗遗漏保险险E 营营业中断断保险答案:A,BB,C,D,EE19. 下列列属于市市场风险险的有( )。A 利利率风险险B 股股票风险险C 汇汇率风险险D 商商品风险险E 操操作风险险答案:A,BB,C,D解析析 本本题考核核的是市市场风险险的内容容。20. 战略略风险来来自( )。A 商商业银行行战略目目标缺乏乏整体兼兼容性B 商商业银行行经营目目标不能能按时实实现C 为为实现战战略目标标而制订

55、订的经营营战略存存在缺陷陷D 为为实现目目标所需需要的资资源匮乏乏E 整整个战略略实施过过程的质质量难以以保证答案:A,CC,D,E21. 国国际上较较为广泛泛采用的的信用风风险预警警方法有有( )。A 传传统方法法B 评评级方法法C 信信用评分分方法D 统统汁模型型E 黑黑色预警警法答案:A,BB,C,D22. 区域域风险预预警主要要包括哪哪几种情情况( )。A 有有关区域域经济的的政策法法规发生生重大变变化B 区区域经营营环境出出现恶化化C 区区域商业业银行分分支机构构内部出出现风险险因素D 国国家有关关产业政政策发生生变化E 产产品出口口的国家家的贸易易限制政政策答案:A,BB,C23.

56、 目前前使用广广泛的对对企业信信用分析析的5PPs系统统考查的的因素包包括( )。A 个个人因素素B 资资金用途途因素C 还还款来源源因素D 保保障因素素E 企企业前景景因素答案:A,BB,C,D,EE24. 根据据巴塞尔尔委员会会的规定定，在风风险报告告中，为为了提高高商业银银行透明明度，信信息应当当具备哪哪些特征征( )。A 全全面性B 相相关性C 及及时性D 可可靠性E 可可比性答案:A,CC,E25. 以下下属于金金融衍生生品的是是( )。A 即即期金融融产品B 金金融期货货C 期期权D 远远期利率率协议E 货货币互换换答案:B,DD26. 以下下属于国国内商业业银行流流动性资资产的是

57、是( )。A 库库存现金金B 超超额准备备金C 一一个月内内到期的的正常类类贷款D 一一个月内内到期的的债权E 长长期公司司债答案:A,CC解析析 考考生应联联系记忆忆流动性性资产所所包括的的其他内内容。27. 信用用评分模模型在分分析借款款人信用用风险过过程中，存存在的突突出问题题是( )。A 信信用评分分模型是是一种向向后看的的模型，无无法及时时反映企企业信用用状况的的变化B 信信用评分分模型对对历史数数据的要要求相当当高，对对于多数数新兴商商业银行行而言，所所收集的的历史数数据极为为有限C 无无法全面面地反映映借款人人的信用用状况D 信信用评分分模型无无法提供供客户违违约概率率的准确确数

58、值E 方方法过于于机械死死板，太太依赖于于数理方方法，而而忽视了了一些定定量性的的、需要要基于经经验进行行判断的的因素答案:A,DD28. 针对对商业银银行等金金融机构构信用分分析的骆骆驼(CCAMEEL)分分析系统统包括( )。A 资资本充足足性B 资资产质量量C 管管理水平平D 盈盈利水平平E 流流动性答案:A,BB,C,D,EE29. 商业业银行考考查保证证人的有有效性应应关注哪哪些方面面( )。A 保保证人的的资格B 保保证人的的财务实实力C 保保证人的的意愿D 保保证人履履约的经经济动机机及其与与借款人人之间的的关系E 保保证人的的法律责责任答案:A,CC,E30. 财务务比率主主要

59、分为为哪几类类( )。A 盈盈利能力力比率B 负负债比重重比率C 效效率比率率D 杠杠杆比率率E 流流动比率率答案:A,CC,D,E31. 商商业银行行风险管管理流程程包括( )。A 风风险识别别B 风风险计量量C 风风险监测测D 风风险控制制E 风风险对冲冲答案:A,BB,C,D32. 商业业银行贷贷款担保保的主要要方式有有( )。A 保保证B 抵抵押C 质质押D 留留置E 定定金答案:A,BB,C33. 市场场风险是是我国商商业银行行所要面面临的主主要风险险之一，它它包括( )。A 利利率风险险B 汇汇率风险险C 信信用风险险D 商商品价格格风险E 流流动性风风险答案:A,BB,D34.

60、期货货是在交交易所里里进行交交易的标标准化的的远期合合约，关关于期货货的以下下说法，正正确的有有( )。A 现现代期货货交易产产生于220世纪纪B 当当前的金金融期货货合约主主要有利利率期货货、货币币期货、股股票指数数期货三三大类C 货货币期货货可以用用来规避避汇率风风险D 股股票指数数期货在在交割时时既可以以交割构构成指数数的股票票，又可可以以现现金进行行结算E 期期货交易易有助于于发现公公平价格格答案:A,BB,C,E35. 以下下关于缺缺口分析析的正确确陈述是是( )。A 当当某一时时段内的的负债大大于资产产时，就就产生了了负缺口口，即负负债敏感感型缺口口B 当当某一时时段内的的负债大大