上海财经大学-博弈论(PPT 35)

1、博弈论TThee GaameTTheeoryy上海财经经大学金金融学院院韩其恒参考书籍籍施锡铨（20002），博弈论论。上海海财经大大学出版版社。张维迎（19996），博弈论论与信息息经济学学。上海海人民出出版社，上海三三联书店店，美朱朱弗登博格格，法法让梯若尔（20003），博弈论论。中国国人民大大学出版版社陈学彬（19999），宏观金金融博弈弈分析。上海财财经大学学出版社社。经济学家家梯若尔尔(Jeann Tiirolle)：“正如理理性预期期使宏观观经济学学发生革革命一样样，博弈弈论广泛泛而深远远的改变变了经济济学家的的思维方方式。”如果情况况确实如如此，对对今天的的经济学学家来说说，不

2、懂懂得博弈弈论显然然是不行行了。值得人们们尊敬的的人在非合作作博弈的的均衡分分析理论论方面做做出了开开创性的的贡献，对博弈弈论和经经济学产产生了重重大影响响 。约翰纳纳什,119228年生生于美国国119944年Nobeel经济学奖奖得主在非合作作博弈的的均衡分分析理论论方面做做出了开开创性的的贡献，对博弈弈论和经经济学产产生了重重大影响响 。约翰海海萨尼，19220年生生于美国国19944年Nobeel经济学奖奖得主在非合作作博弈的的均衡分分析理论论方面做做出了开开创性的的贡献，对博弈弈论和经经济学产产生了重重大影响响 。莱因哈德德泽尔尔腾，119300年生于于德国19944年Nobeel经

3、济学奖奖得主背景冯诺依曼（VonNNeuumannn），摩根斯坦坦恩（Morggenssterrn）（19444），博弈论和和经济行行为（TheTTheeoryy off Gaamess anndEEconnomiicBBehaavioor）。标志着博博弈理论论的初步步形成Nashh（19950，19551）两篇关于于非合作作博弈的的重要文文章，在在非常一一般的意意义下。定义了了非合作作博弈及及其均衡衡解，并并证明了了均衡解解的存在在。基本本上奠定定了现代代非合作作博弈论论的基石石。第一章导导论1.什什么是博博弈论定义：关于包包含相互互依存情情况中理理性行为为的研究究。目的：决决策，合合理的预

4、预测思想：有有限性，东方性性妻子BFFB丈夫F1，20，00，02，1性别战（batttleoofssexxes）腐败问题题的博弈弈分析政府监督不不监督督受贿官员不受贿R-F，F-C-SR，-S0，-C0，0贸易自由由化的博博弈分析析乙国自由化保保护护自由化甲国保护10，10-10，2020，-10-5，-5大户与散散户的博博弈模型型散户分析并进进入跟跟随大户户进入分析并进进入大户跟随散户户进入0.7p-c，0.3p-c0.7p-c ， 0.3p0.7p， 0.3p-c0，0国有股减减持投资者支持不不支持持减持国有股东东不减持5，-6-8，-2-3，-1-5，0机构投资资者之间间的博弈弈分析机

5、构乙合作不不合合作合作机构甲不合作0.5，0.5双方获利均为溢价的一半0，1乙获全部溢价1，0甲获全部溢价0，0双方获利均为零货币政策策目标的的博弈分分析企业增加投资资不不增增加投资资增加货币币供给中央银行行不增加货货币供给给0，2通货膨胀率10%经济增长率5%2，1通货膨胀率0%经济增长率10%-1，0通货膨胀率10%经济增长率0%1，3通货膨胀率0%经济增长率5%上市公司司虚假信信息披露露行为的的博弈分分析发现（）F-C+E, -F-D-C, 0未发现（1-）-C, E-D0, E-D0, 0证券监管机构构上市公司司造假不不造假假检查不检查E：造假行为为对上市市公司的的额外收收益；F：监管

6、机构构发现公公司造假假后的惩惩罚；C：监管机构构的检查查成本；D：上市公司司造假的的成本；：监管机构构成功查查实公司司造假行行为之概概率。2.博博弈要素素局中人策略纯策略空空间Si=Si1, Si2,SSiki盈利（支支付）函函数（payooffffunnctiion）：Ui（s）3.博博弈的分分类从信息的的角度：完全信信息、不不完全信信息从局中人人行动的的先后次次序：静静态博弈弈、动态态博弈完全信息息静态博博弈完全信息息动态博博弈不完全信信息静态态博弈不完全信信息动态态博弈第一部分分完完全信息息静态博博弈第二章策策略略型博弈弈与Naash均均衡1.博博弈的正正则型两人零和和游戏（猜谜游游戏）

7、局中人22122局中人111，-1-1，1-1，11，-112定义：n人博弈正正则型（或策略略型）表表示指定定了n个局中人人的纯策策略空间间，以及及对应每每个策略略组合的的盈利函函数U1，U2，UUn，可将该博博弈表示示为：G=SS1，S2，SSn；U1，U2，UUn2.混混合策策略猜谜游戏戏无纯策策略解设甲的策策略为（p，1-p）乙的策略略为（q，1-q）对于甲来来说，如如果乙伸伸一个指指头，期期望盈利利为：p+(-1)(1-pp)=22p-110p0.5如果乙伸伸两个指指头，期期望盈利利为：-p+(1-pp)=-2p+100 p0.55因此理想想的混合合策略是是:(0.5,00.55)1，

8、-1-1，1-1，11，-1定义：局中人人i（i=1,22,n）中的一个个混合策策略是该该局中人人的纯策策略空间间Si=(si1,si2,ssiki）上的一个个概率分分布，可可用i来表示。所有n个局中人人各自的的混合策策略1,2,n是独立的的。n个混合策策略构成成的 =1,2,n是一个策策略组合合（策略略剖面，proffilee）。i(si j)表示第i个局中人人混合策策略i在纯策略略si j上的概率率，因此此局中人人i在混合策策略上的期望望盈利为为：算例局中人22LMMRRU局中人11MD4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人11的混合合策略：1=(1(U),1(M),

9、1(D)=(11/3,1/33,1/3)局中人22的混合合策略：2=(2(U),2(M),2(D)=(00,1/2,11/2)策略组合合： =(1,2)4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人11策略组组合的期望盈盈利为：U1( )=4*11/3*0+55*1/3*11/2+6*11/3*1/22+2*1/3*00+8*1/33*1/2+33*1/3*11/2+3*1/2*00+9*1/33*1/2+22*1/3*11/2=11/2局中人11的混合合策略：1=(1(U),1(M),1(D)=(11/3,1/33,1/3)局中人22的混合合策略：2=(2(U),2(M),2(

10、D)=(00,1/2,11/2)策略组合合： =(1,2)4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人22策略组组合的期望盈盈利为：U2( )=3*11/3*0+11*1/3*11/2+2*11/3*1/22+1*1/3*00+4*1/33*1/2+66*1/3*11/2+0*1/2*00+6*1/33*1/2+88*1/3*11/2=9/223.累累次严严优（iterrateedddomiinannce）隐含着Nashh均衡的思思想局中人22LMMRRU局中人11MD4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人22LMMRR456283392312146068

11、4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人11局中人22LRRU局中人11MD局中人22LRR局中人11U4，36，22，13，63，02，84，36，2312146068合理，符符合逻辑辑的过程程，得到到累次严严优的解解为：局中人22L局中人11U累次严优优的局限限性4，3严劣纯策策略定义：对局中中人i的某个纯纯策略si,如果存在在混合策策略i*，使得s-iS-iUi(i*,s-i)Ui(si,s-i)且在S-i中至少存存在一个个纯策略略组合s-i*S-i， 使上上式中的的不等号号严格成成立Ui(i*,s-I*)Ui(si, s-I*)则称纯策策略si为局中人人i的弱劣纯纯策略。如果对一一切s-iS-I，上式中的的不等式式严格的的成立Ui(i*,s-i) UUi(si,s-i)s-iS-i则称si为局中人人i的严劣纯纯策略。4.累累次严严优的应应用囚徒困境境乙坦白抗抗拒拒坦白甲抗拒-8,-80,-