2023-2023年计量经济学复习题

1、1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比拟时，应比拟它们的：( ) A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差2.线性模型Yi=0+1X1i+2X2i+i不满足哪一假定称为异方差现象?( ) A.Cov(i,j)=0 B.Var(i)=2C.Cov(Xi,i)=0 D.Cov(X1i,X2i)=03.由回归直线Xi所估计出来的值满足：( ) A.(Yi-)=1 B.(Yi-)2=1 C.(Yi-)最小 D.(Yi-)2最小4.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( ) A.重视大误差的作用，轻视小误

2、差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用5.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，那么可以判断：( ) A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定6.根据样本资料建立某消费函数如下： =100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D=，所有参数均检查显著，那么城市的消费函数为：( ) A.=155.85+0.45X

3、t B.=100.50+0.45Xt C.=100.50+55.35D D.=100.95+55.35D7.联立方程模型中的非随机方程是：( ) A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.平衡方程8.作为中长期模型的样本数据一般为：( ) A.月度数据 B.季度数据 C.年度数据 D.五年规划数据9.下面哪一个必定是错误的A. B. C. D. 10.在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，那么说明模型中存在A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度11.以下样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收

4、入) B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格) C.Qsi(商品供应)=20+0.75Pi(价格) D.Yi(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动)12.判定系数r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A.80% B.64% C.20% D.89%13.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( ) A.0 B.1 C. D.最小14.DW的取值范围是：( ) A.-1DW0 B.-1DW1 C.-2DW2 D.0DW415.模型Yi=0+1D+Xi+i，其中D=为虚拟变量，模型中的差异截距系数是指：( ) A

5、.0 B.1 C.0+1 D.0-16.对于模型Yt=1t+2Xt+t,1t=0+1Zt,如果Zt为虚拟变量，那么上述模型就是一个：( ) A.常数参数模型 B.截距与斜率同时变动模型 C.截距变动模型 D.分段线性回归模型17.考察下述联立方程模型：第一个结构方程中的Y2是：( ) A.前定变量 B.外生变量 C.解释变量 D.被解释变量18.t检验是根据t分布理论所作的假设检验，以下哪项可作t检验?( ) A.单个回归系数的显著性检验 B.线性关系的总体显著性检验 C.一阶线性自相关的显著性检验 D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验19.产量X，台与单位产品本钱Y，元/台之间的回归方

6、程为，这说明 A.产量每增加一台，单位产品本钱增加356元 B.产量每增加一台，单位产品本钱减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品本钱平均减少1.5元20.假设回归模型中的随机误差项存在异方差性，那么估计模型参数应采用A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法21.在对数线性模型ln(Yi)=0+1ln(X1i)+i，1度量了( ) A.X变动1时，Y变动的百分比； B.Y变动1时，X变动的百分比；C.X变动一个单位时，Y变动的数量； D.Y变动一个单位时，X变动的数量22.以下哪种方法不是检验异方差的方法 A残

7、差图分析法； B. 等级相关系数法； C.Goldfeld-Quanadt检验； D. DW检验法23.根据25个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在=0.05的显著性水平下查得样本容量n=25，解释变量k=2个时，dL=1.206,dU=1.55，那么可以判断：( ) A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定24.根据样本资料建立某消费函数如下： =100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D=，所有参数均检查显著，那么城市的消费函数为：( ) A.=155.85+0.45Xt B.=100.50+0.

8、45Xt C.=100.50+55.35D D.=100.95+55.35D25.关于内生变量的表述，错误的是( ) A.内生变量都是随机变量； B.内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量； C.在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量； D.滞后内生变量与内生变量具有相同性质。26.在线性回归模型中，假设解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i=kX2i，其中k为非零常数，那么说明模型中存在( ) A.异方差 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差27.在线性回归模型Yi=0+1X1i+2X2i+i 中，0的含义为 A指所有未包含到模型中来

9、的变量对Y的平均影响； BYi的平均水平； CX1i，X2i不变的条件下，Yi的平均水平； DX1i0，X2i0时，Yi的真实水平。28.判定系数r2=0.85，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A. 15% B.72.25% C. 85% D.89%29.DW检验的原假设是：( ) A.DW=0 B. DW=1 C.=0 D.=130.以下哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验( ) A.有限多项式分布滞后模型； B.自适应预期模型； C.库伊克变换模型 D.局部调整模型31.设个人消费函数Yi=0+1X1i+i中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，

10、年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为 A. 1 B.2 C. 3 D.4 32.以下经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题 A.用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型；B.用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型；C.以21年资料建立的某种商品的市场供需模型； D.以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型33.简化式模型中的简化式参数表示A.内生解释变量对被解释变量的总影响； B.内生解释变量对被解释变量的直接影响；C.前定变量对被解释变量的总影响；D.前定变量对被解释变量的直接影响二、判断题10小题，每题1分，

11、共10分，对的打“，错的打“经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。最小方差特性就是参数OLS估计量的方差var()var()，其中是用某一方法得到的线性无偏估计量。假设判定系数R2越趋近于0，那么回归直线拟合越差。最小二乘准那么就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定Xi和Yi使残差平方和ei2=(Yi-(+Xi)2到达最小。柯依克Koyck变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次值不频繁的

12、改变符号，而是几个负的残差et以后跟着几个正的残差et，然后又是几个负的残差et，那么残差et具有负自相关。结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，那么称过度识别。阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1。结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。经济计量学是以数学为前提，利用数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的一门学科。无偏性就是参数OLS估计量的均值E()=b1。假设判定系数R2越趋近于1，那么回归直线拟合越好。最小二乘准那么就是对模型Yi=b0+b1X

13、i+ui确定和使残差和ei到达最小。柯依克Koyck变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差et具有正自相关。结构方程可以识别，那么称恰好识别。秩识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。20.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。21. 可决系数需要修正的原因是因为解释变量间存在共线

14、性。22. 当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数是的。23. R2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除，变成均方差之比，以剔除变量个数对拟合优度的影响。24. 在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。25. 可决系数R2越大，说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。26. 在简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。27. 模型识别的秩条件是充分必要条件，而模型识别的阶条件是充分条件。三、简答题1. 古典线性回归模型的假定有哪些? 并对其中两个进行评述。2. 为什么要进行同方

15、差变换？写出其过程，并证实之。3.联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什么？4. 联立方程模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？5. 最小二乘法估计量的统计性质有哪些？各性质的含义是什么？6. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。7. 什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。8.什么是逐步回归法？简述其步骤。9. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些困难？10. 什么是递归模型？四、分析变换题1. 因果关系分析Pairwise Granger Causality TestsDate: 11/27/08 Time: 20:18Sample: 1978 1995Lag

16、s: 2Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbabilityREV does not Granger Cause GDP168.159130.00672GDP does not Granger Cause REV1.941000.18968 根据上述输出结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性性水平为0.05)5分2. 输出结果解释Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 11/27/08 Time: 20:23Sample: 1978 1995Included observations

17、: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.REV11.514080.44968925.604530.0000C79577.4927441.822.8998620.0104R-squared0.976176Mean dependent var524455.5Adjusted R-squared0.974687S.D. dependent var566411.2S.E. of regression90116.32Akaike info criterion25.76003Sum squared resid1.30E+11Schwarz crit

18、erion25.85896Log likelihood-229.8403F-statistic655.5922Durbin-Watson stat0.305441Prob(F-statistic)0.000000解释粗体各局部的含义并指出它们的计算方法？1. 收集1978-2001年的消费额XF亿元，国内生产总值GDP亿元资料，建立消费函数，Eviews结果如下：Dependent Variable: LOG(XF)Method: Least SquaresDate: 12/13/07 Time: 10:16Sample: 1978 2001Included observations: 24C

19、oefficientStd. Errort-StatisticProb.C-0.0426620.033247-1.2831770.2128LOG(GDP)0.9364170.004454210.26280.0000R-squared0.999503Mean dependent var6.829620Adjusted R-squared0.999480S.D. dependent var1.308850S.E. of regression0.029846Akaike info criterion-4.105890Sum squared resid0.019597Schwarz criterion

20、-4.007719Log likelihood51.27068Hannan-Quinn criter.-4.079845F-statistic44210.44Durbin-Watson stat1.682476Prob(F-statistic)0.000000要求：(1)把回归分析结果报告出来；5分(2)进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；5分(3) 说明系数经济含义。5分2.收集1978-2001年的消费额XF亿元，国内生产总值GDP亿元资料，建立消费函数，Eviews结果如下：Dependent Variable: XFMethod: Least SquaresDa

21、te: 12/13/07 Time: 10:11Sample (adjusted): 1979 2001Included observations: 23 after adjustmentsConvergence achieved after 9 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C121.789483.876501.4520230.1620GDP0.5181220.01524033.996450.0000AR(1)0.6906610.2588282.6684170.0148R-squared0.998998Mean dependen

22、t var1958.264Adjusted R-squared0.998898S.D. dependent var2031.281S.E. of regression67.44404Akaike info criterion11.38158Sum squared resid90973.96Schwarz criterion11.52969Log likelihood-127.8882Hannan-Quinn criter.11.41883F-statistic9968.049Durbin-Watson stat1.577384Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots.69要求：(1)把回归分析结果报告出来；5分(2)进行经济、拟合