商业银行经营管理综合练习

1、商业银行经营管理综合练习一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。本题共45个小题，每小题1分）1. 近代银行业产生于（）。A .英国国B .美国国C .意大大利D .德国国【答案】CC2. 16694年年英国政政府为了了同高利利贷作斗斗争，以以满足新新生的资资产阶级级发展工工业和商商业的需需要，决决定成立立一家股股份制银银行（）。A .英格格兰银行行B .曼切切斯特银银行C .汇丰丰银行D .利物物浦银行行【答案】AA3. 现代代商业银银行的最最初形式式是（）。A .股份份制银行行B .资本本主义商商业银行行C .高利利贷性质质银行D .封

2、建建主义银银行【答案】BB4. 18897年年在上海海成立的的（ ）标志志着中国国现代银银行的产产生。A .交通通银行B .浙江江兴业银银行C .中国国通商银银行D .北洋洋银行【答案】CC5.（ ）是是商业银银行最基基本也是是最能反反映其经经营活动动特征的的职能。A .信用用中介B .支付付中介C .清算算中介D .调节节经济的的功能【答案】AA6. 单一一银行制制度主要要存在于于（ ）。A .英国国B .美国国C .法国国D .中国国【答案】BB7. 商业业银行的的经营对对象是（）。A .金融融资产和和负债B .一般般商品C .商业业资本D .货币币资金【答案】DD8. 对于于发行普普通股

3、，下下面的表表述错误误的是（）。A .发行行成本比比较高B .对商商业银行行的股东东权益产产生稀释释作用C .资金金成本总总要高于于优先股股和债券券D .总资资本收益益率下降降时，会会产生杠杠杆作用用【答案】DD9. 附属属资本不不包括（）。A .未公公开储备备B .股本本C .重估估储备D .普通通准备金金【答案】BB10. 总总资本与与风险加加权资本本的比率率不得低低于（）。A .7%B .8%C .9%D .100%【答案】BB11. 年年初的资资本/资产8，各各种资产产为100亿元，年年末的比比例仍为为8，年年末的未未分配收收益为00.2亿亿元，银银行的适适度资本本为（）。A .122

4、.5B .100C .100.2D .122.7【答案】AA12. 商商业银行行最主要要的负债债是（）。A .借款款B .发行行债券C .各项项存款D .资本本【答案】CC13. 商商业银行行的（）是是整个银银行体系系创造存存款货币币的基础础。A .资产产B .负债债C .所有有者权益益D .资本本【答案】BB14. 某某银行通通过的利率率吸收万万新存款款，银行行估计如如果提供供利率为为.，可可筹资万万存款，若若提供的利利率可筹筹资万元元存款，若若提供.的的利率可可筹集万万存款，若若提供利率率可筹万万存款，而而银行的的贷款收收益率为为.，贷贷款利率率不随贷贷款量增增加而增增加，贷贷款利率率是贷

5、款款边际收收益率。问问存款利利率为（）时时，银行行可获最最大利润润。A .5%B .6%C .6.5%D .7%【答案】CC15. 某某商业银银行共筹筹集 55亿元资资金，其其中以资资金成本本率 88% 可可筹集支支票存款款 1亿元元，以 12% 的资资金成本本率可筹筹集定期期存款、储储蓄存款款等 33亿元，资资本性债债券 11亿元，成成本率为为 166% 。如如果存款款运用于于非盈利利资产的的比重分分别为：支票存存款为 15% ，定定期与储储蓄存款款为 55% 。资资本性债债券全部部用于盈盈利性资资产上。该该行的税税前平均均成本率率为（）。A .100%B .122%C .155%D .12

6、2.666%【答案】DD16. 商商业银行行发行的的用于补补充资本本金的不不足的债债券是（）。A .一般般性债券券B .资本本性债券券C .国际际债券D .政府府债券【答案】BB17. 商商业银行行发行的的用于长长期贷款款与长期期投资的的债券是是（）。A .一般般性债券券B .资本本性债券券C .国际际债券D .政府府债券【答案】AA18. 按按照（）将将贷款分分类为正正常、关关注、次次级、可可疑、损损失。A .期限限B .保障障程度C .质量量状况D .偿还还方式【答案】CC19. 一一个客户户要求银银行 5500 万元的的信用额额度，但但按贷款款合同，只只使用了了 4000 万万元，利利率

7、为 10% ，银银行对未未使用的的额度收收取 11% 的的承诺费费用，而而且还要要求客户户保存实实际贷款款额度 10% 、未未使用贷贷款额度度 5% 的补补偿余额额。计算算该行的的税前收收益率（）。A .111.5%B .122%C .111%D .9%【答案】AA20. 银银行以 8% 的利率率发放 1000 万元元的贷款款，要求求借款人人将其中中的 110% 存入银银行，借借款人的的实际利利率为（）。A .7.56 B .8C .9D .8.89%【答案】DD21. （）不不需要支支付大量量现金，因因而不会会影响收收购银行行的现金金状况。A .股票票换取式式并购B .现金金购买式式并购C

8、.混合合证券式式并购D .杠杆杆并购【答案】AA22. （ ）是并并购银行行依据市市场价格格直接购购买目标标银行的的全部或或部分资资产以实实现并购购。A .现金金并购B .股票票换取并并购C .零成成本并购购D .跨区区并购【答案】AA23. 假假设一家家银行，今今年的税税后利润润是1000000万元，资资产总额额为50000000万元元，股东东权益总总额为33000000万万元，则则股本收收益率是是（）。A .0.02B .0.03C .0.04D .0.05【答案】BB24. 假假设一家家银行拥拥有下列列数据：盈利性性资产1100000万元元，总资资产5000000万元，利利息收入入120

9、00万元元，利息息支出110000万元，则则该银行行的净利利差率为为（）。A .0.02B .0.03C .0.04D .0.05【答案】AA25. 我我国银行行资产中中比例最最大的一一项是（ ）。A .现金金B .贷款款C .证券券投资D .固定定资产【答案】BB26. 我我国的商商业银行行负债中中最主要要的是（ ）。A .存款款B .借款款C .资本本D .发行行债券【答案】AA27. 持持续期缺缺口等于于（）。A .总资资产持续续期-总负债债持续期期B .总负负债持续续期-总资产产持续期期C .总资资产持续续期-总资产产/总负债债总负债债持续期期D .总资资产持续续期-总负债债/总资产产

10、总负债债持续期期【答案】DD28. 持持续期概概念最初初是由美美国经济济学家（）于于19336年提提出的。A .卢卡卡斯B .马尔尔科维奇奇C .麦考考利D .凯恩恩斯【答案】CC29. 某某银行在在未来66个月内内的利率率敏感资资产为66亿元，利利率敏感感负债为为5亿元，则则利率敏敏感缺口口为（ ）。A .111B .1C .1.2D .300【答案】BB30. 当当商业银银行短期期负债支支持长期期资产时时，如果果未来利利率上升升，会导导致净利利息收入入的（）。A .增加加B .减少少C .不变变D .不确确定【答案】BB31. 资资产流动动性比率率是（ ）之之比.A .存款款与贷款款B .

11、贷款款与存款款C .流动动性资产产与流动动性负债债D .流动动性负债债与流动动性资产产【答案】CC32. 商商业银行行如果处处于流动动性正缺缺口时,说明流流动性（）。A .短缺缺B .过剩剩C .平衡衡D .不确确定【答案】AA33. 反反映企业业每单位位资产的的盈利能能力的指指标是（）。A .普通通股收益益率B .资产产收益率率C .销售售利润率率D .股权权收益率率【答案】BB34. 由由出租人人向承租租人短期期出租设设备，在在租期内内出租人人负责设设备的安安装、保保养、维维修、纳纳税、支支付保险险费，提提供专门门的服务务的租赁赁方式是是（ ）A .融资资租赁B .经营营性租赁赁C .杠杆

12、杆租赁D .单一一租赁【答案】BB35. 以以转让、出出售信息息和提供供智力服服务为主主要内容容的中间间业务属属于（）中中间业务务。A .结算算类B .咨询询类C .代理理类D .信用用卡类【答案】BB36. 外外汇互换换交易主主要包括括货币互互换和（）A .利率率互换B .期限限互换C .金额额互换D .产品品互换【答案】AA37. 买买卖双方方成交后后，按双双方签订订的远期期合同，在在未来约约定日期期进行外外汇交割割的交易易方式是是（ ）A .远期期交易B .期货货交易C .现货货交易D .期权权交易【答案】AA38. 汇汇出行受受汇款人人的委托托，开立立以汇入入行为付付款人的的银行即即期

13、汇票票，交由由汇款人人自行寄寄送收款款人并凭凭此向汇汇入行提提取款项项的结算算方式是是（）A .电汇汇B .信汇汇C .票汇汇D .信用用证【答案】CC39. 在在出口信信贷中，贷贷款的额额度通常常为合同同金融的的（）。A .155%B .855%C .500%D .1000%【答案】BB40. 银银团贷款款按贷款款人与借借款人的的关系分分为（）。A .定期期贷款和和循环贷贷款B .备用用贷款和和循环贷贷款C .直接接银团贷贷款和间间接银团团贷款D .外国国出口信信贷和国国际商业业信贷【答案】CC41. 由由一家银银行牵头头，多家家银行参参加组成成一个银银行团，以以相同的的贷款条条件向同同一借

14、款款人提供供一笔中中长期额额度巨大大的贷款款是（ ）。A .买方方信贷B .混合合贷款C .卖方方信贷D .银团团贷款【答案】DD42. 银银行证券券投资的的利率风险险是（）。A .市场场利率变变化给银银行债券券投资带带来损失失的可能能性B .债务务人到期期无法偿偿还本金金和利息息而给银银行造成成的可能能性C .银行行被迫出出售在市市场上需需求疲软软的未到到期债券券，银行行只能以以较低价价格出售售债券的的可能性性D .由于于不可预预期的物物价波动动，银行行证券投投资所得得的本金金和利息息收入的的购买力力低于投投资证券券时所支支付的资资金的购购买力，使使银行遭遭受购买买力损失失的可能能性【答案】

15、AA43. 假假设有一一面值为为10000元的的中期国国库券，期期限为22年，息息票利率率为100%，每每年年末末支付一一次利息息，无风风险利率率为155%，债债券的当当前市场场价格为为（）。A .9118.771B .10000C .8447.222D .8669.556【答案】AA44. 票票据贴现现利率（贴贴现率）一一般较同同期限的的其他贷贷款（）。A .高B .一样样C .低D .不定定【答案】CC45. 从从商业银银行的本本质来看看，商业业银行是是一种（）。A .工商商业企业业B .万能能型银行行C .金融融性企业业D .专业业性银行行【答案】CC 二、多项选选择题（下下列每小小题的

16、备备选答案案中，有有两个或或两个以以上符合合题意的的正确答答案，多多选、少少选、错错选、不不选均不不得分。本本题共330个小小题，每每小题22分）1. 商业业银行的的职能有有（ ）。A .信用用中介B .支付付中介C .信用用创造功功能D .金融融服务职职能【答案】AA,B,C,DD2. 商业业银行经经营管理理的原则则有（）。A .安全全性B .流动动性C .盈利利性D .准备备金比例例【答案】AA,B,C3. 商业业银行负负债的流流动性是是通过创创造主动动负债来来进行的的，主要要手段包包括（）。A .向中中央银行行借款B .发行行大额可可转让定定期存单单C .同业业拆借D .利用用国际货货币

17、市场场融资【答案】AA,B,C,DD4. 损失失准备金金主要分分为（）。A .存款款损失准准备金B .贷款款损失准准备金C .同业业拆借损损失准备备金D .证券券损失准准备金【答案】BB,C5. 下列列各项属属于附属属资本的的是（）A .未公公开储备备B .普通通准备金金C .长期期次级债债券D .重估估储备【答案】AA,B,C,DD6.下列关关于优先先股与普普通股的的比较中中，正确确的说法法有（ ）。A. 在性性质上是是相同的的B. 优先先股股东东享有优优先支付付的固定定比率的的股息C. 在公公司兼并并、重组组、倒闭闭、解散散、破产产等情况况下，优优先股股股东比普普通股股股东优先先收回本本金

18、D. 在股股息收入入纳税时时，优先先股股东东往往可可以获得得部分股股息免税税【答案】AA,B,C，DD7. 商业业银行的的负债主主要由（）构构成。A .存款款负债B .借入入负债C .结算算中负债债D .贷款款【答案】AA,B,C8. 商业业银行存存款成本本包括（）部部分构成成。A .利息息成本B .营业业成本C .银行行资金成成本D .银行行连锁反反应成本本【答案】AA,B,C,DD9. 商业业银行贷贷款按期期限分类类可分为为（）。A .短期期B .中期期C .贴现现D .长期期【答案】AA,B,D10. 以以下哪些些组织不不可作为为保证人人（）。A .国家家机关B .以公公益为目目的的事事

19、业单位位、社会会团体C .企业业法人的的分支机机构、职职能部门门D .有法法人机构构授权的的, 在授授权范围围内企业业法人的的分支机机构、职职能部门门【答案】AA,B,C11. 下下列关于于保证期期间的说说法正确确的有（）。A .保证证期间是是保证人人承担保保证责任任的有效效期间B .保证证期间有有法定保保证期间间与约定定保证期期间C .法定定保证期期间是在在贷款本本金到期期后的66个月内内D .约定定保证期期间优于于法定保保证期间间【答案】AA,B,C,DD12. 银银行并购购的作用用包括（）。A .扩大大规模，占占领市场场B .降低低成本，实实现规模模效益C .追求求多元化化D .优势势互

20、补，实实现协同同效益【答案】AA,B,C,DD13. 评评价银行行安全性性的指标标包括（）。A .资金金自给率率B .资本本充足率率C .资产产收益率率D .资本本收益率率【答案】AA,B14. 运运用敏感感性缺口口分析报报告是银银行消除除利率风风险的对对策之一一，下列列方法正正确的是是（）。A .预期期利率上上升，营营造正缺缺口B .预期期利率上上升，营营造负缺缺口C .预期期利率下下降，营营造正缺缺口D .预期期利率下下降，营营造负缺缺口【答案】AA,D15. 如如果某商商业银行行处于利利率敏感感负缺口口，则有有（ ）。A .利率率敏感资资产大于于利率敏敏感负债债B .利率率敏感资资产小于

21、于利率敏敏感负债债C .利率率敏感比比率大于于1D .利率率敏感比比率在00-1之之间【答案】BB,D16. 利利率敏感感负债包包括（ ）。A .货币币市场借借款B .短期期存款C .中长长期可变变利率存存款D .定期期存款【答案】AA,B,C17. 中中小银行行在进行行流动性性风险管管理时，通通常采取取的策略略有（）。A .资产产流动性性管理策策略B .负债债流动性性管理策策略C .平衡衡流动性性策略D .借入入流动性性策略【答案】AA,C18. 下下面属于于银行流流动性供供给来源源的是（）。A .客户户存款存存入B .客户户偿还贷贷款C .偿还还货币市市场借款款D .经营营支出【答案】AA

22、,B19. 商商业银行行的流动动性是指指（）。A .吸收收存款B .发放放贷款C .满足足到期存存款者提提取存款款的需求求D .满足足合格贷贷款者的的贷款需需求【答案】CC,D20. 下下列属于于贷款款风险分分类指引引划分分的不良良贷款类类别有（）。A .关注注贷款B .可疑疑贷款C .损失失贷款D .次级级贷款【答案】BB,C,D21. 偿偿债能力力比率主主要包括括（）。A .资产产负债率率B .流动动性比率率C .负债债权益比比率D .速动动比率【答案】AA,B,C,DD22. 现现金流量量表中的的现金是是指（ ）。A .现金金B .股份份C .三个个月内到到期的债债券D .活期期存款【答

23、案】AA,C,D23. 在在借款的的5C信用分分析中，在在评价贷贷款的担担保时，要要注意方方面有（）。A .担保保品的变变现性B .担保保品的价价格稳定定性C .贷款款保证人人的担保保资格和和经济实实力D .保证证人的担担保能力力是否与与担保贷贷款额度度相符【答案】AA,B,C,DD24. 中中间业务务可能存存在的风风险包括括（）。A .流动动性风险险B .市场场风险C .国家家风险D .信用用风险【答案】AA,B,C,DD25. 下下列属于于表外业业务特点点的是（）。A .收取取手续费费B .业务务不反映映在资产产负债表表中C .不涉涉及潜在在的资产产负债风风险D .涉及及潜在的的资产负负债

24、风险险【答案】AA,B,D26. 在在行市有有利于买买方时，买买方将买买入（）期期权，可可以获得得在期权权合约有有效期内内按某一一具体履履约价格格购买一一定数量量外汇的的权利。A .看跌跌B .看涨涨C .买入入D .卖出出【答案】BB,C27. 出出口信贷贷，按对对象划分分为（）。A .买方方信贷B .混合合贷款C .卖方方信贷D .银团团贷款【答案】AA,C28. 商商业银行行国际业业务的组组织机构构包括（）。A .国外外分行B .国外外代表处处C .国外外子银行行D .国外外代理行行【答案】AA,B,C,DD29. 银银行进行行证券投投资会面面临的风风险有（）。A .信用用风险B .通胀

25、胀风险C .利率率风险D .流动动性风险险【答案】AA,B,C,DD30. 以以下那些些属于不不可以抵抵押的财财产（）。A .土地地所有权权，包括括国有土土地所有有权和集集体土地地所有权权B .耕地地、宅基基地、自自留地、自自留山等等集体土土地的使使用权C .学校校、幼儿儿园、医医院等以以公益为为目的的的事业单单位、社社会团体体的教育育设施、医医疗设施施和其他他社会公公益设施施D .所有有权、使使用权不不明或有有争议的的财产【答案】AA,B,C,DD三、简答题题（本题题共155小题，每每小题66分）1. 商业业银行资资本金的的构成主主要分为为那几个个部分，其其内容是是什么？【答案】按按资本的的

26、来源与与性质，资资本由以以下几部部分构成成：（11）股本本普通通股与优优先股。普普通股是是银行股股金资本本的基本本形式，它它是一种种产权证证明。这这种权利利主要体体现在三三个方面面：一是是对银行行拥有经经营决策策权。二二是对银银行的利利润和资资产有分分享权。三三是在银银行增发发普通股股股票时时，享有有新股认认购权。优优先股是是优先取取得红利利分配的的股票，它它兼有普普通股与与债券的的特点。优优先股东东按固定定利率取取得股息息，银行行清算财财产时优优于普通通股东，但但他们不不具有公公司的经经营管理理权和投投票权。（2）盈余-资本盈余与留存收益。（3）债务资本：包括资本票据与资本债券。（3）风险准

27、备金。2. 请回回答巴巴塞尔协协议将资资本划分分为哪几几类，且且其具体体内容及及作用是是什么？【答案】巴巴塞尔协协议I将银银行的资资本划分分为两大大类，即即核心资资本与附附属资本本。核心心资本或或一级资资本（CCoree caapittal）是是银行资资本中最最重要的的部分，它它的价值值稳定、各各国银行行相同、发发表在公公开的账账目中、是是判断资资本充足足率的基基础。由由以下几几部分组组成：永永久性股股东权益益，包括括实收普普通股本本和永久久性非累累积优先先股本；公开储储备，它它是以公公开的形形式，通通过留存存盈余或或其它盈盈余反映映在资产产负债表表上的储储备。附附属资本本(Suuppllem

28、eentaary Cappitaal)主主要包括括：未公公开的储储备、重重估储备备（包括括物业重重估储备备与证券券重估储储备，资资产重估估必须由由官方认认可的专专门评估估）。3. 简述述巴塞塞尔协议议II的的特点。【答案】（1）覆盖了金融机构所面临的主要风险；（2）对风险与资本的监管体现了定性方法与定量方法相结合；（3）为银行量化监管资本提供了灵活性与多样性；（4）反映了国际金融市场的创新、风险量化和管理技术上的最新发展，如资产证券化、信用衍生产品等风险缓释技术；（5）协议的复杂性与广泛的国际争议性。4. 你认认为提高高商业银银行资本本充足率率的途径径有哪些些，结合合某一商商业银行行说明这这些

29、途径径都是怎怎么提高高银行资资本充足足率的？【答案】根根据资本本充足率率的计算算公式，商商业银行行为提高高资本充充足率采采取的措措施无非非是增加加资本与与降低风风险两个个途径。（1）增加资本。增加资本，就是筹集新的资本来扩大资本金来源，其方法既可以内部补充，也可以来源于外部融资，或者二者同时进行。内源资本管理。内源资本是通过内部留存收益获得的资本来源。银行内源资本管理有许多优点：一是成本低于公开市场融资，通过内部融资，商业银行不必支付发行费用、无需负担股息和利息；二是不会使原股东在银行的原有控制权受到影响，避免造成对现有股权的稀释，因而不会遭到原股东的反对。外源资本：发行普通股与优先股、发行资

30、本性债券、资产出售回租、股票债券转换。（2）降低风险。一是实行全面的风险管理，二是缩减资产规模（不常用），三是调整资产风险权重（常用）。5. 银行行贷款定定价应遵遵循什么么原则？【答案】（1）利润最大化原则。实现利润是企业追求的目标；贷款收益要确保弥补资金的成本和费用，实现目标利润。（2）扩大市场份额原则。贷款价格的高低应考虑客户的承受程度，贷款价格过高会失去部分客户。因此，银行在进行贷款定价时，必须考虑同业、同类贷款的价格水平，以充分发挥银行自身的优势。（3）保证贷款安全原则。贷款定价应遵循风险与收益对称的原则，贷款的价格既要能弥补贷款的各项直接成本与费用，还能补偿风险费用。贷款风险越大，贷

31、款成本有可能越高，贷款的定价必须保证银行资产的安全。（4）维护银行形象原则。贷款定价应遵守法律法规，不搞恶性竞争，损害金融秩序，损害银行的整体利益。6. 担保保法对保保证期间间是如何何规定的的？【答案】保保证期间间包括约约定保证证期间与与法定保保证期间间。约定定保证期期间是指指保证人人与银行行约定承承担保证证责任的的期间。法法定保证证期间是是法律规规定的保保证人承承担保证证责任的的期限。约约定的保保证期间间优于法法定的保保证期间间。如果果保证人人与商业业银行没没有约定定保证期期间，担担保法规规定了法法定的保保证期间间，即无无论在一一般保证证还是在在连带责责任保证证方式下下，法定定保证期期间都限

32、限定在主主债权即即银行的的贷款本本金到期期后的66个月内内。如果果借贷双双方在保保证合同同中没有有约定保保证期间间，则视视为法定定保证期期间。贷贷款展期期必须取取得保证证人的书书面同意意,未经保保证人书书面同意意的，保保证期间间为原合合同约定定或法定定的期间间。如果果在此期期间内，商商业银行行并未对对借款人人起诉或或者申请请仲裁的的，保证证人的保保证责任任免除；如果商商业银行行已对借借款人起起诉或者者申请仲仲裁的，保保证期间间适用于于诉讼时时效中断断的规定定。7. 简述述利率敏敏感性管管理的策策略。【答案】不不同的银银行经营营者，选选择的利利率敏感感管理的的策略与与方法也也是不同同。（11）营

33、造造缺口进取型型策略。即即银行主主动营造造利率敏敏感缺口口，利用用利率变变动获取取收益。当当预测利利率处于于上升通通道时，银银行要增增加利率率敏感资资产，减减少利率率敏感负负债，营营造资金金的正缺缺口，而而且缺口口应随着着利率上上升的幅幅度增大大而增大大。从理理论上讲讲，当利利率上升升到最高高点时，缺缺口应当当是最大大的。当当预测利利率将要要下降时时，则设设法把利利率敏感感缺口调调整为负负值，利利率下降降至最低低点时，负负缺口应应当最大大。（22）零缺缺口防防御性策策略。对对许多中中小银行行而言，由由于研究究预测利利率需要要较大的的成本，这这是他们们无力承承受的。因因此中小小银行往往往采取取比

34、较保保守的防防御性策策略，也也称免疫疫性策略略，即采采用零缺缺口策略略，使利利率敏感感资产与与利率敏敏感负债债相等，企企图最大大限度地地减少风风险，增增加收入入。8. 衡量量流动性性的方法法有哪些些？【答案】(1)资资金供给给与需求求缺口预预测方法法：通过过估计在在未来一一定时间间内预期期流动性性需求与与流动性性供给之之间的差差额，确确定流动动性缺口口，预测测未来一一段时间间内银行行将面临临的流动动性状况况，并安安排流动动性管理理的对策策。（22）资金金结构法法。该方方法首先先将银行行存款和和其他资资金来源源根据估估计的被被提取的的概率分分成三类类： 热钱钱负债，即即对利率率极为敏敏感或近近期

35、提取取可能性性高的存存款或同同业拆借借；不稳定定资金，即即在近期期内有22530的的比例会会被取走走的客户户存款；稳定性性资金，也也称核心心存款或或核心负负债，即即不可能能取走的的存款。 其次，按照一定规则确定流动性储备。例如对热钱设置95的流动性储备（减去相应的法定准备金），对不稳定存款和非存款负债，一般持有30的流动性储备。对于稳定资金，持有15以下的流动性储备。在贷款方面，根据目前盛行的保持客户关系原则，银行需尽力满足一切贷款需求，以建立与客户的长期关系。因为与客户的贷款关系可以带动其他银行产品的销售，带来费用收入和客户对银行的长期依赖。因此银行必须估计最大可能的新增贷款。（3）流动性比

36、例指标法。9. 简述述借款人人的各种种预警信信号。【答案】（1）借款人的财务预警信号，可以从两方面获得。一个是通过对借款人的财务报表的全面的、系统的、连续的分析，可以发现借款人的盈利能力、偿债能力、现金流量等方面存在问题。二是对借款人的财务活动进行监测，如借款人在银行存款、从银行取得的贷款及偿还情况、应收账款等信息，了解借款人财务活动中出现的问题。（2）借款人的非财务预警信号。例如借款人的经营策略改变、经营范围变更、管理层出现问题、公司性质变化、良好客户流失、行业发展前景有变等。10. 商商业银行行贷款风风险管理理的五C分析析具体包包括哪些些内容？【答案】五五C分析包包括：（1）品格（char

37、acter）：借款人的还款意愿和诚意。对于企业来说，借款人的品格包括借款人的背景、年龄、经验、有无不良行为记录；借款人的作风、经营理念、上下级关系等。（2）能力（capacity）：借款人未来按时还款的能力。包含两方面的含义：法律能力与偿还贷款的能力。（3）资本（capital）：借款人的自有资金的状况，即净资产。资本是借款人经济实力的代表，反映承受风险的能力；反映借款人的风险取向。资本越雄厚，风险的承受能力越大，由于严重的财务危机或破产而不能偿还贷款的可能性也就越小。（4）担保（collateral）：第三方的信用担保和质物抵押物的担保，是第二还款来源。担保是用来增强借款者的还款意愿，保证在

38、违约时银行能够得到补偿，是一种减少银行风险的手段。（5）经营环境（condition）：借款人的自身经营环境与外部环境。经营环境包括企业自身的经营范围、经营方式、技术特点、市场占有率、产供销特点、竞争能力、人员素质、经济效益、发展前景等；外部环境包括宏观经济状况、行业发展前景、政治经济文化等。11. 与与远期外外汇交易易与相比比，期货货外汇交交易的特特征有哪哪些？【答案】（1）固定的外汇交易场所；（2）标准化的合约；（3）实际交割率低；（4）保证金制度买卖双方无直接的合同关系，与清算所有合同责任关系。12. 影影响消费费贷款借借款人还还款能力力的因素素有哪些些？【答案】从从以下各各方面分分析借

39、款款人的还还款能力力：借款款的目的的与用途途；借款款人及家家庭成员员的就业业与收入入情况；借款人人拥有的的不动产产与金融融资产状状况；借借款人的的债务状状况；借借款人的的担保情情况；借借款人的的信用履履历、是是否存在在违约现现象；借借款人承承担赡养养义务的的人口及及健康状状况。13. 试试描述一一下质押押与抵押押的区别别。【答案】第第一，担担保的标标的物不不同：抵抵押贷款款的标的的物以不不动产为为主，也也可以是是特定的的动产；质押贷贷款的标标的物只只能是动动产或财财产权利利。第二二，对标标的物占占管不同同：抵押押贷款的的标的物物由借款款人占管管，借款款人或抵抵押人要要保持抵抵押物的的完整无无损

40、；而而质押贷贷款的质质物则由由银行占占管，银银行有义义务妥善善保管质质物，但但要向质质押人收收取相应应的费用用。第三三，合同同生效不不同：抵抵押物经经过登记记后，抵抵押贷款款合同产产生法律律效力；在质押押贷款中中，多数数情况下下，质物物或其凭凭证移交交于银行行时，合合同生效效，但可可转让的的股票和和一些专专有权利利需要登登记。第第四，银银行实现现债权的的程序不不同：银银行实现现抵押权权可以由由银行与与借款人人双方协协议以拍拍卖、变变卖或折折价抵押押物所得得价款受受偿，协协议不成成的，银银行要向向法院提提起诉讼讼；而质质押贷款款中质权权的实现现，在协协议不成成的情况况下，可可由银行行直接依依法拍

41、卖卖。14. 商商业银行行在发放放抵押贷贷款时，可可以抵押押的财产产要具备备哪些条条件？【答案】抵抵押物必必须是法法律允许许设定抵抵押权的的财产，并并且是可可以转让让的，法法律禁止止转让的的财产不不得抵押押；必须须是抵押押人有权权处分的的财产；抵押物物担保的的债权不不得超过过抵押物物的价值值；抵押押物必须须便于管管理；抵抵押物的的品质与与价格应应当易于于测定，且且相对稳稳定。15. 试试述商业业银行经经营管理理的目标标，如何何理解？【答案】商商业银行行的经营营管理目目标是银银行价值值最大化化，即股股东权益益最大化化。股东东对银行行收益具具有剩余余要求权权，这就就要求股股东对银银行的权权利、义义

42、务、风风险、收收益都大大于银行行的债权权人、经经营者和和其他员员工。因因此，在在确定银银行管理理的目标标时，应应从股东东的利益益出发，选选择股东东财富最最大化。四、计算题题（要求求计算项项目列出出计算过过程；计计算结果果应列出出计量单单位；计计算结果果如出现现小数的的，以元元为单位位保留整整数，其其他均保保留小数数点后两两位小数数。本题题共6个小题题，每小小题100分）1. 某银银行拥有有资产2200亿亿元，红红利分配配比率为为40，实实收资本本为8亿元，留留存盈余余为8亿元。该该银行的的资产增增长率平平均为88，则则资产收收益率至至少为多多少？【答案】RROA=（EC11/TCC1）SG11

43、/(11+SGG1)(1-DDR)=0.008*00.088/(11+0.08)(1-0.44)=00.999%,在在其它条条件不变变的情况况下，若若资产增增长率为为12，资资产收益益率为00.999，则则红利支支付比率率为：DDR=11-(EEC1/TA11)SGG1/RROA(1+SSG1)=1-0.008*00.122/0.00999*(1+00.122)=113.442%2. 假设设某银行行是一家家新开业业的银行行，其资资产负债债表如下下表所示示，此时时其资本本负债值值等于市市场价值值。该银银行拥有有两种生生利资产产。一类类是年利利率为114%的的3年期商商业贷款款，另一一类是年年利率

44、为为12%的9年期国国库券。该该银行的的负债部部分包括括年利率率为9%的1年期定定期存款款，年利利率为110%的的4年期的的大额可可转让定定期存单单。资本本金占资资产总额额的8%。某银行的资资产负债债表资产市场价值（亿亿元）利率（%）负债和资本本市场价值（亿亿元）利率（%）现金100定期存款5209商业贷款70014大额可转让让定期存存单40010国库券70012负债合计920股本80合计1000合计1000试回答下列列问题：（1）分别别计算各各项资产产和负债债的持续续期，然然后计算算加权平平均的资资产负债债持续期期及持续续期缺口口。（2）假设设上例中中该银行行签订了了所有的的资产项项目合约约

45、之后，市市场利率率上升了了1个百分分点，计计算各项项资产和和负债的的市场价价值，持持续期，然然后计算算加权平平均的资资产负债债持续期期及持续续期缺口口。2假设上上例中该该银行签签订了所所有的资资产项目目合约之之后，市市场利率率上升了了1个百分分点，计计算各项项资产和和负债的的市场价价值，持持续期，然然后计算算加权平平均的资资产负债债持续期期及持续续期缺口口。【答案】11 商业贷贷款持续续期 =2.665（年年）国库库券持续续期=55.799（年）。总总资产持持续期=3.005（年年）大额额可转让让定期存存单持续续期=33.499年，总总负债持持续期=2.008（年年），总总持续期期缺口=1.1

46、14（年年），持持续期缺缺口不为为0，在利利率变动动时，银银行总资资产和总总负债的的市场价价值变动动幅度不不一样，从从而使银银行面临临着市场场价值因因利率变变动而变变动的风风险。22 市场利利率上升升1个百分分点时，商商业贷款款市场价价值=6684（亿亿元）国库券市场场价值=1899（亿元元）定期存款市市场价值值 =5515（亿亿元）大额可转让让定期存存单市场场价值=3877（亿元元）资产市场价价值=9973（亿亿元）负债市场价价值=9902（亿亿元）股本 =771（亿亿元）商业贷款持持续期=2.667 （年年）国库券持续续期=55.899 （年年）定期存款持持续期 =1（年年）大额可转让让定

47、期存存单持续续期=33.488 （年年）总资产持续续期 =3（年年）总负债持续续期 =2.006（年年）持续期缺口口 =11.066（年）3. 利率率变动对对银行净净利收入入的影响响假设某银行行的资产产负债表表如下：资产（万元元） 平均收收益率（%） 负债（万元） 平均成本率（%）利率敏感115000 122 117000 9固定利率112000 1559000 8不计息 8000 7000 200（股股东权益益） 合计 35500335000 试回答下列列问题：1 请计计算该银银行的利利率敏感感缺口、净净利息收收入、利利率敏感感比率。2如果短短期利率率都上升升了2个百分分点，请请计算银银行的

48、净净利息收收入，并并与1.进行比比较，说说明利率率变动对对银行净净利息收收入的影影响。3如果银银行总的的资产负负债规模模不变，资资产收益益率和负负债成本本率也不不变，只只对资产产的结构构进行调调整，利利率敏感感资产增增加了3300万万元，固固定利率率的资产产减少了了3000万元，请请计算该该银行的的利率敏敏感缺口口、净利利息收入入、利率率敏感比比率。在在该资产产负债结结构下，如如果利率率上升了了2个百分分点，净净利息收收入有何何变化？【答案】分分析及答答案：1GAPP=IRRSA-IRSSL=115000-17700=-2000万元元；净利利息收入入=15500*12%+12200*15%-1

49、7700*9%-9000*8%=1335万元元；SRR=IRRSA/IRAAL=115000/17700=0.888；2NIII=r*GGAP=2%(-2000)=-4；当利率率敏感性性缺口为为负值，利利率上升升时，银银行的净净利息收收入减少少。3答案案略。4. 下表表列举了了某银行行在预测测期内的的存款额额、其法法定准备备率以及及要提取取的流动动性资金金比例。某银行负债债与法定定准备率率、提取取流动性性资金比比率 单位：百万元元各项负债 余额额 法定准准备率 法定准准备额 提取流流动性资资金比例例利率敏感资资金 330088%24495%不稳定性资资金 225055%122.5 30%稳定性

50、资金金40003%112155%新增贷款 122 1100%试计算该银银行的流流动性需需求。【答案】银银行的流流动性需需求=0.955*(3300-24)+0.3*(2500-122.5)+0.15*(4000-112)+1*112=4403.65(百万元元)5. 银行行有两种种债券可可以选择择：一种种是应税税债券，名名义收益益率为110%，另另一种免免税债券券的名义义收益率率为8%，银行行的所得得税率为为34%，银行行应选择择哪种债债券投资资？【答案】应应税债券券实际收收益率=10%*（1-334%）=6.6%免税债券实实际收益益率=88%*(1-00%)=8%应选择免税税债券。6. 银行行

51、筹集总总数为44亿元的的资金，包包括1亿元的的企业存存款，22亿元的的储蓄存存款，550000万元的的货币市市场存款款和50000万万元的权权益资本本。如果果利息与与非利息息成本率率分别为为：100%、11%、11%、22%，而非非盈利资资产的比比重为：15%、5%、2%、0%。税税前成本本为多少少？【答案】税税前成本本率=100000/40000010%/（1000%-115%） +2000000/4000000111%/（1000%-55%） +50000/40000011%/（1000%-22%） +50000/40000022%/1000% =12.88%五、案例分分析题（本题共3小题

52、，每小题15分）1. 220033年5月15日，A公司与与B银行签签订借款款合同，B银行贷给A公司80万元，借款期为一年，自2003年6月10日至2004年6月10日。同时，A公司的控股股东C公司为其提供担保，C公司在预先拟好的保证书上签上：同意担保至2004年6月10日；三方单位均加盖公章。2004年6月10日，A公司因经营不善未能还款。B银行遂要求C公司履行保证责任，先行清偿贷款，C公司称：保证是三方约定的，现已超过2004年6月10日，本公司不再负担保责任。三方协商未果，2004年6月20日，B银行以C公司为被告诉之法院。请回答下列列问题：1担保保法对对保证期期间的规规定是什什么？2法院

53、是是否会支支持B银行要要求C公司履履行担保保责任的的诉讼请请求？【答案】分分析及答答案：本案的焦点点在于：从C公司出出具的保保证书来来看，保保证期间间与主债债务履行行期间相相同，即即A公司贷贷款到期期偿还日日也就是是担保合合同保证证期间的的期满日日，那么么应如何何看待这这样的保保证期间间，是遵遵循约定定，还是是视为约约定不明明或没有有约定？1保证期期间是保保证人履履行保证证责任的的期间，是是在主债债权履行行期届满满后的一一段时间间。约定定保证期期间的本本意是要要求保证证人在债债务人到到期不能能履行其其义务时时，由保保证人代代为履行行。因此此，约定定保证期期间也必必须是在在主债务务的履行行期满后

54、后的一段段时间。但但如果当当事人约约定的保保证期间间等于主主债务履履行期限限的，此此种约定定是否有有效？此此时的保保证期间间如何确确定？对对此最高高人民法法院20000年年9月29日颁布的的担担保法若干问问题的解解释第第32条明明确规定定：保证合合同约定定的保证证期间早早于或者者等于主主债务的的履行期期限的，视视为没有有约定，保保证期间间为主债债务履行行期届满满之日起起六个月月，之所以以作此规规定，是是因为：其一，担担保本身身就是对对一事或或债进行行保证，是是用第三三人的信信用或者者特定化化财产来来保障债债权人债债权实现现的制度度，其目目的是为为了强化化债务人人清偿特特定债务务的能力力，以使使

55、特定债债权能够够优先于于其他债债权人受受偿或从从第三人人得到受受偿。其其二，无无论是法法定担保保还是约约定担保保，对保保证期间间应当明明确。但但约定的的保证期期间必须须在主债债权期满满后的某某一时间间，如果果约定的的保证期期间在主主债务清清偿期间间，哪怕怕是最后后一天，主主债务仍仍应由债债务人偿偿还，这这样，当当事人所所约定的的保证期期间使保保证人的的保证责责任形同同虚设，也也与当事事人设立立保证之之初的本本意相悖悖。可见见，该保保证期间间没有意意义，应应视为当当事人没没有约定定保证期期间。本本案担保保合同虽虽然不规规范，但但债权人人B银行为为保证债债权的实实现，要要求债务务人C公司提提供担保

56、保时，CC公司应应A公司的的请求同同意提供供担保，并并在担保保书上签签字盖章章。而且且无其他他不合法法的情况况，由此此可见，三三方当事事人在法法律规定定的范围围内自主主设定的的担保是是有效的的。只是是C公司在在担保书书上写明明：同意担担保至220044年6月10日应当视视为没有有约定保保证期间间，保证证期间为为主债务务履行期期届满之之日起六六个月，即即20004年12月10日。C公司不不能以超超过20004年年6月10日为由主主张免除除担保责责任。2根据担担保法第第19条的的规定：当事人人对保证证方式没没有约定定或者约约定不明明确的，按按照连带带责任保保证承担担保证责责任。本本案中，当当事人没

57、没有约定定保证方方式。CC公司应应当依法法承担连连带责任任，B银行既既可以以以A公司为为被告，也也可以以以C公司为为被告向向法院提提起诉讼讼。由于于A公司无无力偿还还贷款，C公司应当代为偿还贷款本息及其它费用。2. 某某银行于于19999年8月24日向凯丰丰公司发发放贷款款9000万，期期限为11 年；由好运运来公司司提供连连带责任任保证，保保证期限限为2年。借借款期间间，凯丰丰公司分分立为华华丰公司司和华纳纳公司。根根据分立立协议，全全部9000万元元的贷款款及利息息由分立立后的企企业各承承担二分分之一。贷贷款银行行虽然知知悉企业业分立的的整个过过程，但但对上述述债务处处理方案案未出具具书面

58、意意见。借借款到期期后，华华丰公司司归还了了4500万贷款款本金及及利息，而而华纳公公司却分分文未还还。因华华纳公司司一直拒拒绝签收收银行催催收通知知书，220022年11月27日，贷款款公司对对华纳进进行了公公证催收收。20002年年11月27日，好运运来公司司签收了了担保人人履行责责任通知知书。因因贷款无无望协商商收回，2003年2月2日，贷款银行将华丰公司、华纳公司和好运来公司列为共同被告起诉到法院，要求法院令三家公司清偿借款。华丰公司、华纳公司认为贷款银行的起诉已经超过了诉讼时效，好运来公司也认为贷款银行未在保证期间和保证合同的诉讼时效内主张权利，因此，三家公司均抗辩不承担偿还责任。

59、华丰公司司认为自自己公司司已经按按约足额额及时地地归还了了借款本本息，不不应该再再代华纳纳公司承承担偿还还责任，贷贷款银行行没有道道理更没没有法律律依据要要求华丰丰公司代代华纳公公司偿还还本金及及利息。 华纳公司司认为代代贷款银银行在贷贷款管理理方面存存在着严严重的失失察问题题，贷款款银行的的起诉已已经超过过了诉讼讼时效，法法院不应应受理。 好运来公公司则认认为贷款款银行未未在保证证期间和和保证合合同的诉诉讼时效效内主张张权利，因因此，好好运来公公司抗辩辩不承担担偿还责责任。试试回答下下列问题题：1本案例例中华丰丰公司、华华纳公司司、好运运来公司司是否应应该对原原债务承承担偿还还责任？2本案给给了我们们那些启启示？【答案】分分析及答答案：1凯丰公公司分立立时，华华丰公司司、华纳纳公司之之间对原原企业债债务的承承担虽有有约定，但但债权人人未明示示认可，根根据最最高人民民法院关关于审理理与企业业改制相相关民事事纠纷案案件若干干问题的的规定第第十二条条规定，本本案债务务应由华华丰公司司、