元线性回归模型练习题

1、一元线性回归模型一、单项选择题1、变量之间的关系能够分为两大类（）。A函数关系与有关关系B线性有关关系和非线性有关关系C正有关关系和负有关关系D简单有关关系和复杂有关关系2、进行有关剖析时的两个变量（）。A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机的或非随机都能够3、参数的预计量?具备有效性是指（）AVar(?)=0BVar(?)为最小C(?)0D(?)为最小4、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为?）i356，这说明（A产量每增添一台，单位产品成本增添356元B产量每增添一台，单位产品成本减少元C产量每增添一台，单位产品成本均匀增添356元D产

2、量每增添一台，单位产品成本均匀减少元?Xiei?5、对于Yi01，以?表示预计标准偏差，）。Y表示预计值，则（?0时，（Yi?2A?0时，（YiYi）0BYi）0?2C?0时，（YiYi）为最小D?0时，（YiYi）为最小6、对于Yi=?0?1Xi+ei，以?表示预计标准偏差，r表示有关系数，则有（）。A?B?C?0时，r=10时，r=-10时，r=0D0时，r=1或r=-1?）。7、设Y表示实质观察值，Y表示OLS预计回归?值，则以下哪项?建立（?AYYBYYAYBY?YYCYDYYYC?YD?YYYYi01Xiui，则样本回归直线经过点（?）。8、用OLS预计经典线性模型A（X，Y）B（X

3、，Y）A（X，Y）B?（X，Y）C）?（X，YCD（X，Y）9、对回归模型yt01xtt进行统计查验时，往常假定（X，Y）t听从（）22AN（0，i）Bt(n-2)CN（0，）Dt(n)?）10、以y表示实质观察值，y表示回归预计值，则一般最小二乘法预计参数的准则是使（A?2?2(yiyi)0B(yiyi)0C(yiyi)为最小D(yiyi)为最小11、以下各回归方程中，哪一个必然是错误的（）A.Yi=50+rXY=-14+rXY=C.Yi=r=D.Yi=r=XYXY12、已知某向来线回归方程的可决系数为，则解说变量与被解说变量间的线性有关系数的绝对值为（）A.B.C.D.13、对于线性回归模

4、型Yi=0+1Xi+i，要使一般最小二乘预计量具备无偏性，则模型必须知足（）A.E(i)=0B.Var(i)=2C.Cov(i,j)=0D.i听从正态散布14、用一组有30个观察值的样本预计模型yt01xtut，在的明显性水平下对1的显著性作t查验，则1明显地不等于零的条件是其统计量t大于（）At0.05（30）Bt0.025（30）Ct0.05（28）Dt0.025（28）15、某一特定的x水平上，整体y散布的失散度越大，即2）越大，则（A展望区间越宽，精度越低B展望区间越宽，展望偏差越小C展望区间越窄，精度越高D展望区间越窄，展望偏差越大?11Yi01Xiui：0Var(?)16、回归模型

5、中，对于查验H01所用的统计量1，以下说法正确的选项是（）。2A听从（n2）B17、对于整体平方和听从t（n1）C21）D听从t（n2）听从（nTSS、回归平方和RSS和残差平方和ESS的互相关系，正确的选项是（）ATSSRSS+ESSBTSS=RSS+ESSCTSSRSS+ESS222DTSS=RSS+ESS18、对于随机偏差项i,Var(2)=2内涵指（i)=E(i）A随机偏差项的均值为零B全部随机偏差都有同样的方差C两个随机偏差互不有关D偏差项听从正态散布19、在古典假定建立的条件下用OLS方法预计线性回归模型参数，则参数预计量拥有（）的统计性质。A有偏特征B.非线性特征C最小方差特征D

6、.非一致性特征20、对于可决系数，以下说法中错误的选项是（）可决系数的定义为被回归方程已经解说的变差与总变差之比B.可决系数反应了样本回归线对样本观察值拟合好坏程度的一种描绘可决系数的大小不遇到回归模型中所包含的解说变量个数的影响二、多项选择题1、指出以下哪些现象是有关关系（）。A家庭花费支出与收入B商品销售额与销售量、销售价钱C物价水平与商品需求量D小麦高产与施肥量学习成绩总分与各门课程分数2、一元线性回归模型Yi01Xiui的经典假定包含（）。t)0Bvar(ut)2ts0Dtt)0EutN(0,2)AE(uCcov(u,u)Cov(x,uX，Y）?A经过样本均值点（?3、以Y表示实质观察

7、值，Y）。BYiYiA经过样本均值点（X，Y）C（?2BYi?YiYi）02YiD（?2YiYi）0C（Yi?Ecov(Xi,ei)=0Yi）0D?2?（YiYi）0A（）eYX4OLSu表示随机Ecov(Xi,ei)=0）。BYi?0?1Xi则以下哪些是正确的（AE（Yi）01XiCYi?0?1XieiBY?Xi?eii01DYi01XiCYi?EE(Yi)?01Xiei01Xi?eiAYXi0X?表示OLS预计回归值，u表示随机偏差项。假如Y与X为线性有关关系，则以下哪些5、YEE(Yi)?BY01Xui0Xii是正确的（）。AY0Xii1BYi01XiuiCY?Xiuii01?DYi1XYiui6、由回归直线i0CYi?0?1XiuiD?uiYi01XiE?Yi01Xi?值（）。1Xi预计出来的YiE?Yi01XiB是一组均匀值A是一组预计值C与实质值Y的离差之和等于零D可能等于实质值Y7、判断系数R2可表示为（）。R2=RSSR2=ESSR2=1-RSSR2=1-ESSR2=ESSATSSBTSSCTSSDTSSEESS+RSS8、线性回归模型的变通最小二乘预计的残差ei知足（）。eeY0?eX0BCD