风险管理模拟试题三

1、风险管理模拟试题三 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 00:00:43 (答卷时间为两小时)一、单项选择(每题0.5分)1.华尔街的第二次数学革命是指：【B】。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.资本资产定价模型 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.期权定价模型 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.投资组合理论 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.敏感性分析

2、方法2.将一枚硬币连续投掷三次，得到随机事件正正反的概率为: 【A】。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.0.125 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.0.5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.0.3 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.0.253.已知X和Y均为正态分布随机变量，XN（5，100）， YN（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X+Y所服从的分布为：【

3、D】。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.均值为5，方差为221的正态分布 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.均值为6，方差为221的正态分布 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.均值为 11，方差为221的正态分布 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.均值为11，方差为331的正态分布4.银行向A借款人贷款100万，向B借款人贷款200万，由于违约因素存在，A借款人最终还款额在50-

4、100万区间服从均匀分布，B借款人最终还款额 在100-200万区间服从均匀分布，如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立，那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多 少？【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.0.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.0.5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.0.75 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.0.95.一笔到期本

5、息和为100万元的贷款，由于借款人存在违约风险而不能足额还款，借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布，那么借款人至少能还70万元的概率为【A】。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.3/9 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.6/9 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.2/10 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.8/106.下列哪个因素不影响两个企业的违约相关性？【C

6、】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.宏观经济因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.行业因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.公司特定因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.其他因素7.已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%， 债券2 的收益率为15%，标准差为5%,债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望

7、收益为：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.10% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.14% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.16% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.8%8.下列关于风险-收益的说法正确的是：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，

8、风险也越大 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：【C】 HTMLCONTROL Forms.H

9、TML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.风险管理知识 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.风险管理制度 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.风险管理理念 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 HTMLCONTROL Forms.HTM

10、L:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11.商业银行所体现的委托代理关系不包括：【D】

11、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.股东同管理层之间的委托代理关系 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.管理层同普通员工之间的委托代理关系 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.银行同客户之间的委托代理关系 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系12.商业银行有效风险管理的基石是：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错

12、误！嵌入对象无效。A.风险管理部门工作人员的尽职尽责 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.强大的技术支持 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.高级管理层的支持与承诺 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.外部监督者的有效监督13.现金流量表的组成部分不包括：【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.经营活动现金流 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对

13、象无效。B.投资活动现金流 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.融资活动现金流 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.意外现金流14.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.系统风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.非系统风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.A和B都是 HTMLCO

14、NTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.A和B都不是15. 专家分析法的一个很明显的缺陷是：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.对客户评价不准确 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.结论缺乏说服力 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.对信用风险的评估缺乏一致性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都是16.ZETA模型中影响借款人违约概率的因

15、素一共有几个？【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.个 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.个 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.个 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.个17.根据CreditMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.正向关系 HTMLCONTRO

16、L Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.反向关系 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.不相关 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.视情况而定18.客户评级是针对：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 债务人的信用水平 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 债务人的每笔负债的信用情况 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌

17、入对象无效。C. 假设违约后债务人每笔负债的可能损失率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对19.计算违约风险暴露时，如果客户尚未违约，那么对于表内业务而言，相应的违约风险暴露为：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.账面价值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.市场价值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.以上任何一种都可以 HTMLCONTROL Forms.HTML

18、:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不对20.衡量非线性相关的统计量是：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.秩相关系数 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.坎德尔系数 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.A和B都是 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.A和B都不是21.CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？【A】 HTMLCONTROL Forms.

19、HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.单一资产的角度 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.贷款组合的角度 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.以上都是 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是22.以下关于压力测试的论述，正确的是：【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.有能力进行压力测试意味着商业银行较高的管理水平 HTMLCONTROL Forms.HTML:O

20、ption.1 错误！嵌入对象无效。B.压力测试不仅衡量事件的影响程度，也能衡量事件发生的可能性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.压力测试是一种长期性的战略管理方法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不正确23.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.商业银行资产的外部评级结果 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.商业银行自身健全

21、和完备的内部评级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.A和B相结合 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是24.已知某商业银行的正常类贷款为50亿，关注类贷款为20亿，次级类贷款为20亿，可疑类贷款为7亿，损失类贷款为3亿，那么该商业银行的不良资产/贷款率等于：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.3% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.10% HTMLCONTROL Fo

22、rms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.30% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.50%25.以下哪一项属于行业经营风险因素？【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.行业整体衰退 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.产能过剩 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.市场需求下降 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以

23、上都不是26.中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.不良贷款清收转化情况 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.新发放贷款质量情况 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都是27.授信审批的原则是：【D】 HTMLCONTROL

24、Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.审贷分离 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.统一考虑 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.展期重审 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都是28.对集团法人客户进行信用风险分析时，对哪方面的分析判断至关重要？【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.集团的子公司经营状况 HTMLCONTROL Forms.HTML:O

25、ption.1 错误！嵌入对象无效。B.集团内关联交易 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.集团高层人事安排 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.集团资本来源29.如果贷款组合内两笔贷款是正相关的，那么同时发生损失的可能性：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 比较小 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 比较大 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误

26、！嵌入对象无效。C. 不确定 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对30.考虑到我国经济发展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 宏观经济风险因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 行业风险因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 区域风险因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入

27、对象无效。D. 企业特定风险因素31.Credit Monitor模型的核心是什么？【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 外部信用评级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 内部信用评级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对32. 以下关于信用工具边际风险贡献的论述，正确的是：【D】 HTML

28、CONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 考虑到了资产之间的相关性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 以上都正确33. 根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？【D】 HTMLCONTROL

29、 Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 宏观变量的历史数据 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 对整个经济体系产生影响的冲击或改革 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 以上都是34.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 每一等级客户的

30、违约概率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 每一等级债项的违约概率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对35. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option

31、.1 错误！嵌入对象无效。A. 3% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 10% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 20% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 50%36. 我国商业银行的风险预警体系中，蓝色色预警法是一种：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 定性分析法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 定量分析法

32、HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 定性和定量相结合的分析法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对该条件为37-40题的条件如果一家商业银行在资产方拥有年期利率为的亿美元贷款，年期相当于亿美元的英镑贷款（按照当前汇率计算），英镑贷款收益率为，在负债方面，拥有亿美元定期存款，利率为37.那么可以判定该银行面临什么样的风险？【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.外汇交易风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Op

33、tion.1 错误！嵌入对象无效。B.外汇结构性风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.利率风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.信用风险38.如果年后到期时，英镑与美元的汇率仍然保持不变，那么银行的这个外汇资产负债组合可以获得多少的收益？【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.1000万美元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.800万美元 HTMLCONTROL Forms.

34、HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.1000万英镑 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.800万英镑39.如果年后到期时，英镑汇率下降，只值大约0万美元，那么该银行在这个外汇资产中所获得的总收益为：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.500万美元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.800万美元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.500万英镑 HTMLCONTRO

35、L Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.800万英镑40.如果年后到期时，英镑汇率上升，只值大约1.2亿美元，那么该银行在这个外汇资产中所获得的总收益为：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.1100万英镑 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.800万英镑 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.1100万美元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.800万美元

36、41.如果一家商业银行的利息收入既有浮动利息收入，又有固定利息收入，如果预期利率将会上升，那么应当进行怎样的互换操作？【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.将固定利息收入换成浮动利息收入 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.将浮动利息收入换成固定利息收入 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.保持原有头寸不变 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不对42. 买方期权的卖方具有怎样

37、的权利或义务？【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. 买入一个买入交易标的物的权利 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. 买入一个卖出交易标的物的权利 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. 卖出一个买入交易标的物的义务 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D. 卖出一个卖出交易标的物的义务43.如果年期人民币利率为，美元利率为，美元兑人民币的汇率是1:7.5，那么根据利率平价理论，可以算

38、出美元兑人民币年期的远期汇率的理论值为：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.1:7.4 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.1:7.5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.1:7.7 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.1:8.044.在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option

39、.1 错误！嵌入对象无效。A.名义价值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.市场价值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.公允价值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.重估价值45.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.700万美元 HTMLCONTRO

40、L Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.500万美元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.1000万美元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.300万美元46.反向的收益曲线表明了怎样的一种市场资金状况？【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.短期市场资金供应充足，流动性过剩 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.短期市场资金供应不足，流动性紧张 HTMLCO

41、NTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.长期市场资金供应充足，流动性过剩 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.长期市场资金供应不足，流动性紧张47.以下关于久期缺口论述正确的是：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少 HTMLCONTROL F

42、orms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不对48. 利率敏感性缺口等于：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.商业银行总资产减去总负债 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.商业银行利

43、率敏感性资产减去利率敏感性负债加上表外业务头寸 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.商业银行总资产减去总负债，加上表外业务头寸49.我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.违规、内部欺诈 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.知识/技能缺乏 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.信息系统缺陷 HTMLCONTROL Forms.HTML:Optio

44、n.1 错误！嵌入对象无效。D.外部事件冲击50.在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.基本指标法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.标准法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.高级计量法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是51. 以下属于内部员工欺诈行为的是：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTM

45、L:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是52. 巴塞尔委员会鼓励采用能够基本指标法的银行遵循哪项法规？【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML

46、:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.巴塞尔新资本协议 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.操作风险管理和监管的稳健做法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.国际会计准则第39号 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.商业银行资本充足率管理办法53. 在操作风险的损失计量和验证中，巴塞尔委员会要求至少要用到几年的数据？【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.年 HTMLCONTRO

47、L Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.年54. 我国商业银行当前操作风险管理的核心问题是【A】。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.合规问题 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.风险管理文化问题 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。

48、C.完善公司治理结构的问题 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是55.以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则？【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.由表及里原则 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.自下而上原则 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.由已知到未知原则 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.由浅入深原则56

49、.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.40% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.30% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.20% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.10%57.商业银行员工的越权行为属于：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.内部欺诈 HTMLCO

50、NTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.失职违规 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.违反用工法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是58. 以下关于采取高级计量法的论述，不正确的是：【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.商业银行必须首先满足巴塞尔委员会提出的资格要求 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.商业银行必须满足巴塞尔委员会提出的

51、定性和定量标准 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.已经采用了高级计量法的商业银行，可以根据自己的实际情况，回到相对简单的计量方法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.高级计量法的风险敏感性非常强59. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.资本约束 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.内部控制 HTMLCONTROL Forms.HTML:

52、Option.1 错误！嵌入对象无效。C.外部监督 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是60. 火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？【C】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.可规避的操作风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.可降低的操作风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.可缓释的操作风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入

53、对象无效。D.应承担的操作风险61. 商业银行资产的流动性是指：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.商业银行流动资产数量的多少 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62.

54、以下论述正确的是：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平比公司/机构存款人更敏感 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平比零售存款客户更敏感 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.对商业银行而言，公司/机构存款人和零售存款客户对银行信用和利率水平的敏感性差不多 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无

55、效。D.以上论述都不正确63. 如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险？【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.资产流动性风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.负债流动性风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.资产流动性风险和负债流动性风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是64.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银

56、行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.将短期借款与长期贷款匹配 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.将长期借款与长期贷款匹配 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.将短期借款与短期贷款匹配 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.资产和负债的期限结构比较平衡65.根据我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：【B】 HTMLCON

57、TROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A. HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B. HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C. HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.66.商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？ 【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.借入资金=融资缺口+流动性资产 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无

58、效。B.借入资金=融资缺口+流动性负债 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.借入资金=融资缺口+贷款平均额 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额67.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，那么商业银行流动性将会：【B】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.增强 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.变弱 HTMLCONTROL Forms.HTML:Optio

59、n.1 错误！嵌入对象无效。C.不变 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.不确定68.当久期缺口的绝对值越大，则商业银行流动性对利率的敏感性：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.越强 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.越弱 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.不变 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.不能确定69.战略风险识别过

60、程中，战略层面是指：【A】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.总行层面 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。B.业务领域层面 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。C.工作岗位层面 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。D.以上都不对70. 商业银行通常将哪种风险视为对其经济价值的最大的威胁？【D】 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误！嵌入对象无效。A.市场风险 HTM