计量经济学课件

经济学类各专业核心课程

计量经济学1

计量经济学

第一章导论23第一章导论

对《计量经济学》的概略认识

●什么是计量经济学

●计量经济学的研究方法

●计量经济学中最基本的概念

———

变量、参数、数据与模型

一、计量经济学一般性定义

计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

研究的主体（出发点、归宿、核心）：

经济现象及数量变化规律

研究的工具（手段）：

模型数学和统计方法必须明确：

方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,

方法是为经济问题服务4注意：计量经济研究的三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论

——计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息

——计量经济研究的原料或依据(非实验数据)方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法

——计量经济研究的工具与手段三者缺一不可

56计量经济学研究的基本概述：

准备阶段计量过程运用阶段

根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析经济预测政策评价经济计量模型经济模型数量化经济理论加工的数据统计数据经济计量方法数理统计事实反映为补充改造二、计量经济分析的步骤建立理论模型收集样本数据参数估计假设检验7理论模型设计样本数据收集模型参数估计模型检验第一步：理论模型设计8确定模型所包含的变量确定模型的数学形式拟定待估参数的理论期望值依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系(1)确定模型所包含的变量变量就是数据集合的名称，通过对变量名的引用，可以简便地对数据集合进行处理。计量经济学中使用的变量的概念与统计学中指标的概念一样，包括变量名及其对应的数据。9被解释变量与解释变量

在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量，在单一方程模型中，处于左端作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量，在单一方程模型中，处于右端10解释变量与被解释变量11解释变量被解释变量变量的其它分类工具变量与目标变量运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。离散型变量与连续型变量离散型（包括表示定性数据的虚拟变量—只取0和1）连续型12变量分类的相对性某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。13(2)确定模型的数学形式确定模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果现代经济学尤其注重实证研究，任何建立在一定经济学理论假设基础上的理论模型，如果不能很好地解释过去，尤其是历史统计数据，那么它是不能为人们所接受的要求理论模型的建立要在参数估计、模型检验的全过程中反复修改，以得到一种既能有较好的经济学解释又能较好地反映历史上已经发生的诸变量之间关系的数学模型也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式在某些情况下，如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种14第二步：样本数据收集何谓数据数据的类型15(1)什么是数据数据是一种信息，这种信息如以量的标志显现出来，就称其为数据。数据是一定条件下客体在量的方面的综合表现。在开始一项研究工作时，最基本的工作之一，就是收集数据。数据按其本义来说是定量的（计数或计量）的。但在实际应用中，它们可以是定量的，也可以是定性的，或者是两者的结合。随着人类认识客体技术的提高与认识层次的深化，数据的外延还在不断的扩大。16(2)数据的分类常用的样本数据有三类：时间序列数据、截面数据和虚拟变量数据时间序列数据（Timeseriesdata），是一批按照时间先后顺序排列的统计数据截面数据（Crosssectiondata），是一批发生在同一时间截面上的调查数据面板数据，也称平等数据，是时间序列数据与截面数据的合成，例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料虚拟变量数据（Dummyvariabledata），也称为二进制数据，一般取0或1。虚拟变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素172022/10/2818/30计量经济模型中的变量、数据1、计量经济学中应用的数据（1）时间序列数据

时间序列数据是指对同一统计单位的同一统计指标按时间顺序收集的数据。在利用时间序列数据时，要注意以下几个问题：一是所选择的样本区间内经济行为的一致性问题；二是样本数据在不同样本点之间的可比性问题；三是样本观测值过于集中的问题；四是模型随机误差项的序列相关（自相关）问题。19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8中国1993年—1998年的GDP增长率（%）2022/10/2819/30

（2）截面数据

截面数据是指在同一时间点上对不同的统计单位的同一统计指标收集的数据。

在利用截面数据时，应注意以下几个问题：一是总体与样本的一致性问题；二是随机误差项的异方差性问题。1992年实际GDP增长（%）国家/地区加拿大智利墨西哥秘鲁美国中国香港日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.312022/10/2820/30第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜

第二十八届希腊奥运会各国家或地区奖牌榜国家或地区金牌银牌铜牌总和美国39253397俄罗斯32282888中国28161559澳大利亚16251758德国14172657法国13141138意大利1381334国家或地区金牌银牌铜牌总和美国353928102中国32171463俄罗斯27273892澳大利亚17161649日本15101338德国14161848法国11914342022/10/2821/30（3）面板数据

——时间序列数据和截面数据的混合国家和地区实际GDP增长率（%）1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年加拿大0.92.53.92.21.24.03.1智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘鲁-1.76.413.17.42.56.90.3美国2.72.33.52.02.83.93.9中国14.213.512.610.59.68.87.8香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本1.00.30.61.53.91.4-2.8虚拟变量数据（Dummyvariabledata），也称为二进制数据，一般取0或1。虚拟变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素23第三步：参数估计计量经济理论模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。24模型参数的估计方法模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容普通最小二乘法加权最小二乘法广义最小二乘法二阶段最小二乘法非线形最小二乘法最大或然估计工具变量法25第四步：模型的检验参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。模型必须通过四级检验，才能用于实际：

(1)经济意义检验

(2)统计检验

(3)计量经济学检验

(4)模型预测检验26(2)统计检验统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有：拟合优度检验变量显著性检验（ｔ检验）方程的显著性检验（Ｆ检验）27(3)计量经济学检验计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，包括：序