九月上旬风险管理银行从业资格复习题(含答案及解析)

九月上旬风险管理银行从业资格复习题（含答案及解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。入、计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B、该账户中的项目通常按市场价格计价C、银行的存贷款业务归人交易账户【参考答案】：C【解析】：答案为D。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。2、负债流动性应当从和两个角度进行深入分析。A、个人负债；法人负债B、零售负债；公司/机构负债C、个人负债；公司/机构负债【参考答案】：B【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此负债流动性还应当从零售负债和公司/机构负债两个角度进行深人分析。3、商业银行的核心竞争力是（）。A、创立能力B、市场地位C、风险管理【参考答案】：C【解析】：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。4、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。A、强化内控意识，树立内控优先理念B、提高内控制度的执行力C、以上都是【参考答案】：C【解析】：答案为D。本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。健全完善我国商业银行的内部控制体系至少包括以下十个方面的内容：①强化内控意识，树立内控优先的理念；②完善激励约束机制；③提高内控制度的执行力；④加强对关键岗位和人员的监督约束；⑤提高内部审计的独立性和有效性；⑥强化责任追究；⑦不断完善内部控制制度和措施；⑧健全信息管理系统；⑨强化评估和反馈制度；⑩加强信息交流与沟通。5、在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户，其主要原因不包括（）。A、很多银行缺乏对市场风险的认知和重视B、一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”C、银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制【参考答案】：C【解析】：在2004年中国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。主要原因在于:①很多银行缺乏对市场风险的认知和重视；②在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等；③从事资金交易业务的交易员尽管理解交易账户的设立对风险管理的重要性，但谁也不愿意给自己戴上这样一个紧箍咒，因为一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难再进行“寻利性交易”（GainsTrading）。同时，由于交易账户头寸转到银行账户6、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（）属于控制派生风险。A、人力资源配置不当B、操作失误C、增加人工授权控制产生的内部欺诈【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。7、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A、该企业集团的短期偿债能力较弱B、该企业集团投资房地产已经造成损失C、投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【参考答案】：A【解析】：答案为A。该企业集团“整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少”，可以推断其短期偿债能力较弱。由题中资料无法得出B、C、D项结论8、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。［2012年6月真题］A、负责承担对市场风险管理的最终责任B、及时掌握市场风险水平及其管理状况C、负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【参考答案】：A【解析】：A项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。9、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A、收益率曲线风险B、重新定价风险C、基准风险【参考答案】：B【解析】：注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。10、下列不属于自我评估的工作流程的是（）。A、全员风险识别与报告B、覆盖所有的业务领域C、控制措施评估【参考答案】：B【解析】：操作风险自我评估的工作流程包括：全员风险识别与报告、作业流程分析和风险识别与评估、控制措施评估、制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。11、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A、名义价值B、公允价值C、市值重估【参考答案】：A【解析】：名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A项正确。故本题选A。12、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。1・资产风险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.负债风险管理模式阶段（20世纪60年代）3.资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4.全面风险管理模式阶段（20世纪80年代）13、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A、最佳避险报告B、具体的头寸报告C、风险监测报告【参考答案】：B【解析】：风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。14、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于（）。A、债项评级B、操作风险评级C、国家风险主权评级【参考答案】：C【解析】：CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写，由此联想记忆这是国家风险主权评级的模型。15、下列属于内部欺诈的有（）。入、自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B、意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况C、意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益【参考答案】：C【解析】：意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。16、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A、15%B、17%C、10%【参考答案】：B【解析】：预期收益率=0.8X20%+0.1X10%=17%。17、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（）。A、从基层业务到高级管理层的二级管理方式B、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式C、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式【参考答案】：C【解析】：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式。18、在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这种方法被称为（）方法。A、情景分析B、盯市C、盯模【参考答案】：B【解析】：没有试题解析19、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A、数量、复杂性、及时性B、质量、数量、及时性C、质量、及时性、便捷性【参考答案】：B【解析】：20、根据巴塞尔协议II，法律风险是一种特殊类型的（）。A、声誉风险B、操作风险C、流动性风险【参考答案】：B【解析】：根据巴塞尔协议II,法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。21、在（）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。A、静态B、动态C、股票【参考答案】：A【解析】：分析题干，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面上也可以判断是静态对冲。动态对冲，是在对冲开始时建立头寸，然后不断调整头寸，直到对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行风险对冲。股票对冲是利用投资与标的资产收益波动负相关的股票来对冲风险。22、商业银行流动性监管指标中的流动性缺口为（）。A、90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额B、30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额C、30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额【参考答案】：A【解析】：商业银行流动性监管指标中的流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。23、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A、平均存款B、期望存款C、期望贷款【参考答案】：A【解析】：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。24、相比较而言，下列（）最容易引发操作风险。A、柜台业务B、个人信贷业务C、资金交易业务【参考答案】：A【解析】：答案为A。对操作风险管理主要业务风险控制相关知识的考查。柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。25、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A、名义价值B、公允价值C、市值重估价值【参考答案】：A【解析】：考核名义价值定义。名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。26、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A、操作风险B、流动性风险C、信用风险【参考答案】：B【解析】：商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。27、商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。A、上市公司发行的债券B、黄金C、商业银行承兑汇票【参考答案】：A【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】BCD三项都属于合格的信用风险缓释工具。28、下列关于风险的说法，正确的是（）。A、对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计C、交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失【参考答案】：C【解析】：对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，A项说法错误；信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中，B项说法错误；对于衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值。但因为衍生产品的名义价值通常十分巨大，所以潜在的风险损失不容忽视，C项说法错误；交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，D项说法正确。故本题选D。29、经济资本主要用于规避银行的（）。A、非预期损失B、大规模损失C、普通性损失【参考答案】：A【解析】：答案为A。经济资本主要用于规避银行的非预期损失。30、其他条件不变，股票看涨期权的价格与（）呈负相关关系。A、股票价格B、股票波动率C、执行价格【参考答案】：C【解析】：股票价格、无风险利率、股票波动率以及无风险利率与欧式看涨期权价格呈正相关关系，与执行价格呈负相关关系。31、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。TOC\o"1-5"\h\zA、0.1B、0.3C、0.4【参考答案】：C【解析】：答案为D。本题考核的是对数收益率的计算。ln（150/100）=0.4。32、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。A、基于内部评级的方法B、信用评分模型C、违约概率模型【参考答案】：A【解析】：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。33、（）法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A、业务分析B、调查问卷C、关键风险指标【参考答案】：C【解析】：关键风险指标法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标，如交易失败的次数、人员周转率、损失频率或严重性、资产额、业务交易量、防火墙的破坏等，来监督日常经营活动的风险状况。34、英国金融服务局(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。A、交易B、制度C、管理【参考答案】：B【解析】：英国金融服务局侧重于从制度层面上来理解法律风险。35、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。TOC\o"1-5"\h\zA、12.5B、2.5C、1.25【参考答案】：B【解析】：风险加权资产RWA=KX12.5XEADO36、清晰的战略风险管理流程不包括()。A、战略风险识别B、外部审计C、应急方案【参考答案】：B【解析】：清晰的战略风险管理流程包括：战略风险识别、战略风险评估、监测和报告、内部审计以及应急方案。C项外部审计不属于清晰的战略风险管理流程。故选C。37、下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A、表外项目的处理.按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B、对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算C、利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值.另一部分由市值乘以固定系数获得【参考答案】：C【解析】：两部分，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。38、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A、3个月B、9个月C、1年【参考答案】：C【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。39、在信用评分法中，（）是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。A、核销评分模型B、响应评分模型C、账户管理评分模型【参考答案】：B【解析】：市场响应评分模型主要是用于预测客户对营销策略反应概率的。40、现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1所示，则（）。表1三种产品资产收益率的相关系数c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2790051624101.jpgwidth=553height=103>A、B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用B、A与C的组合不能起到风险分散的作用C、B与C的组合不能很好地分散风险【参考答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如表1所示，产品A与产品B的资产收益率高度正相关，其组合不能很好地分散风险；产品A与产品C的资产收益率弱相关，其组合能起到风险分散的作用。41、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（）。A、隶属B、支持C、不能混淆【参考答案】：A【解析】：答案为A。商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系42、假设某商业银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题，下列方案最可行的是（）。［2009年10月真题］A、出售固定资产B、发行银行债券C、减少超额准备金【参考答案】：B【解析】：本题中，该商业银行可以采取主动负债（如发行银行债券等）的方式来解决未来三年内上百亿元的资金缺口。AD两项将使商业银行的资本充足率下降，不利于银行的长期稳健发展；B项，债券回购会使资金缺口扩大。43、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质）押品的顺序进行。A、金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B、应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C、商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【参考答案】：A【解析】：答案为入。内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为不同抵（质）押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵（质）押品的顺序进行。44、已知某商业银行的负债流动性需求为45亿元，贷款流动性需求为60亿元，那么该商业银行总的流动性需求为（）亿元。A、55B、105C、130【参考答案】：B【解析】：商业银行总的流动性需求二负债流动性需求+资产（贷款）流动性需求=45+60=105（亿元）。45、下列选项中，（）是风险管理信息系统的核心要件之一。A、数据源B、数据仓库C、数据分析【参考答案】：B【解析】：数据仓库是风险管理信息系统的核心要件之一。46、正常贷款迁徙率等于（）。A、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）：（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%B、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）：（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%C、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）：（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%【参考答案】：A【解析】：正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）！（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%47、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A、外部操作风险计量系统B、内部操作风险计量系统C、内部操作风险识别系统【参考答案】：B【解析】：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。48、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A、现金头寸指标B、易变负债与总资产的比率C、盈利性比率【参考答案】：C【解析】：流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。流动性风险管理常用的比率/指标有：现金头寸指标、核心存款指标、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。49、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。A、久期缺口B、融资缺口C、信贷缺口【参考答案】：B【解析】：答案为C。本题考查的是融资缺口的计算公式。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口，公式为：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。50、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额.判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A、安全性B、流动性C、可持续性【参考答案】：B【解析】：计算差额，是缺口分析的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。A、提高我国商业银行的竞争能力B、改进我国商业银行信息披露C、提高审计效率【参考答案】：B【解析】：答案为C。由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行，或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部审计机构的专业力量，能够时银行形成更强的监管约束2、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。A、解决表面问题，不须深究B、正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理C、容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【参考答案】：B【解析】：答案为c。商业银行在运营和发展过程中。产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。3、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（）人民币。［2009年10月真题］A、3.5亿元B、0.5亿元C、0.25亿元【参考答案】：C【解析】：预期损失（EL）二违约概率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LGD）=5%X10X50%=0.25（亿元）。4、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为0.7,则该客户最高债务承受额为（）亿元。TOC\o"1-5"\h\zA、2.1B、2.0C、1.6【参考答案】：A【解析】：最高债务承受额=所有者权益X杠杆系数=2.1。5、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A、名义价值B、公允价值C、市值重估价值【参考答案】：A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】考核名义价值定义。名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。6、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A、企业融资杠杆率B、宏观经济周期因素C、清偿优先性【参考答案】：C【解析】：根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高，所以D项正确。7、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险.不可以通过（）来进行操作风险缓释。A、提高电子化水平以取代手工操作B、购买电子保险C、IT系统灾难备援外包【参考答案】：A【解析】：题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。8、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。TOC\o"1-5"\h\zA、0.05B、0.25C、0.5【参考答案】：B【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）/总资产=（160+40）/800=0.25。9、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。A、人力资源配置不当B、操作失误C、增加人工授权控制产生的内部欺诈【参考答案】：C【解析】：答案为D。控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人授权控制所派生的内部欺诈等风险。10、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。入、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：a【解析】：当久期缺口为负值时，资产的加权平均久期小于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，银行的市场价值最终将上升。11、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）。A、制作风险清单B、专家预测法C、录制清单法【参考答案】：A【解析】：制作风险清单是商业银行风险识别最基本、最常用的方法，所以A项正确。12、下列属于战略风险识别中观层面内容的是（）。入、进入或退出市场的决策是否恰当B、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训C、投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【参考答案】：C【解析】：A、B属于宏观层面；C属于微观层面。13、市场准入的主要目标不包括（）。A、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B、保护存款者的利益C、行政复议的依据、标准、程序公开【参考答案】：C【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。（2）维护银行市场秩序。（3）保护存款者的利益。14、风险识别的主要方法不包括（）。A、失误树分析法B、专家预测法C、分解分析法【参考答案】：B【解析】：答案为C。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②资产财务状况分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失误树分析方法。15、下列对流动性比率指标的说法错误的是（）。A、传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B、大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险C、流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【参考答案】：B【解析】：传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产，所以A项正确；易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确；大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险，所以C项错误；流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高。三、判断题（共20题，每题1分）1、违约概率是事后检验的结果。（）【参考答案】：错误【解析】：是事前估计的结果。2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）【参考答案】：错误【解析】：压力测试有助于评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。3、操作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。（）【参考答案】：错误【解析】：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。4、从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。【参考答案】：正确【解析】：由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此重视区域风险识别还是非常必要的。5、累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。（）【参考答案】：错误【解析】：考虑到风险抵减效应，累积加总所获得的资产组合层面的经济资本小于或等于各业务单位经济资本的简单加总。6、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。（）【参考答案】：错误【解析】：商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。7、商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。（）[2011年10月真题]【参考答案】：正确【解析】：商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。8、在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。（）【参考答案】：正确【解析】：事后检验是指将市场风险计量方法或模型估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高；若两者之间的差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题；介于这两种情况之间的检验结果，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定。9、商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。（）【参考答案】：错误【解析】：商业银行必须通过定期的内部审计和现场检查，保证声誉与风险管理政策的执行效果。题干说法错误。故本题选B。10、董事会和高级管理层不仅要制定常态的风险处理政策和流程，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（）【参考答案】：正确【解析】：除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。题干说法正确。故本题选A。11、商业银行的流动性需求是由一定水平的核心