2022年中级银行从业资格考试题库提升300题附答案(云南省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCV4R9R9Q3D5Q6P2HJ6Y7O6S8G7M1Z3ZK1V3Y7F9T6I7D72、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】DCO8V3V3A2Y5M9V9HO5A6F2C4Q5H7G3ZX7P6J7H4A2E6K13、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCQ2G10O2G1Y9C5K5HC8R9E3E7A5X1R9ZL10J1T6N1L6D1A64、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCM10F9J8H7Q6C6J2HW3J8E4P7Q2L6X3ZY10W1I5N10G7C1C35、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACQ7Z10T9E8C5U1C6HX8Q8O3A10E4A4W7ZL3R3G1X5V1G4T26、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCI2D7X5Q6M10T9B4HC3E2I9Z1P6P9T2ZL7J5W3T9C4K4C77、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等【答案】BCV5F5Q3U9G5F7Z3HI10F3F10V3R6H5R9ZI7Q2E5B6O10X10F68、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACT9R7S3T4J1D1Y3HO10B9X8Z5Q3P1J10ZY2E8Y9A3U5P4G49、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCA9U6A5R3I6C5Z10HV7K10H3T8Z7F4K1ZB9H2C6D7T5I4R910、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCO7S4D5L8M6M2P6HJ2C6M2M3A6J5U10ZO4N9M9I7P3D6R811、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCF7N5P5F8N3R7J2HH9G4H6I1R1V7Y4ZC2W8G10G8S8L7O712、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCR10X1C3Y2R9M1W8HG3C4Y7F5E10B5N1ZU2O8L6D1V5B5O113、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCN4R9K7V10Y10Z6Q7HW7I1Q5R3Q3W3Y9ZV2O3A4L6T1X3V914、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCT9Z1F2M3P7W3M10HZ3E5H6R2P6P9U4ZZ10O2Z5H4F10J10L515、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCZ8C9L6Y1S6V3U2HH1D8W6A6E6N5J3ZU5Y4R4J2T2G8O416、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】DCX1M5T6N5J3L2P7HY9F7N10O9Y7H5U3ZE10V7C4R2S10H1E817、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCM7B6U6J2I10D7Q10HW2N3W7L2M3V8K3ZN4O1F3T6W4Y4J118、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCH3D7R8V4R4D3Y6HI8G3G6G3U8Z6D5ZL7C3F1L10J9M2R1019、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A.≤1.5％、≤150％，两者孰低

B.≥1.5％、≥150％，两者孰高

C.≥2％、≥120％，两者孰高

D.≤2％、≤120％，两者孰低【答案】BCI1A6Y8L8F1T10W7HO7J8V5L9Z4L5P4ZN3Y4E1F9W10Q9Y720、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCX7I6X10C5X6Y2D6HR1X2L3G5E8L9T5ZH8W4U2F1C6E6M321、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCS3R3J3O5Y7X4L4HZ7H4M8E10D1S5F8ZD3O3S4G4Q8P1Q1022、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACI10V7I5R10Q9Q9R7HH4H3H7V1E2G5C1ZI3B7O5Y3S6X7N223、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACX9S3D9C3G2U7Y7HJ4W9F6D10F7P3V9ZS7S10K9O2M9S8X924、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACR4H2M10A9J10L9V6HZ9K2W7D8N7T5J6ZT4R6A8U5M2M9G125、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】DCV8D3Y9Z1E7T5E4HS3C6S1J7M1Q5K2ZI2D10V2X5L6U8H226、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCO10D8F5L2R1M5B5HQ8S2P4Z4W4V9A1ZJ5X1M6K1T4C7I827、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACS8Y9R9P5O10U4S3HL6L7X10W9Z4F9Z1ZZ1C2E5R8V10J8L428、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCZ8E2N9P9K10J3L10HP5Z5W3P5K6S2X3ZK3W8O7R6E2U6H229、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCM1U8Y10D7U7R3C6HX2F4C1L5D3I8O4ZT4H1N2E10L8D2V530、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCC6N6S5Z8W10N2C6HE2V9T3X1Z7P9S8ZE4Z1W4A7N7V2L431、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCY1X10V9Z9K6G4R3HA1N1M6C6A6B9R10ZA6N6K1M3S10O6S1032、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头【答案】DCO1X8P3L3T4P9H10HV4Q3S8M2N3A10B8ZP6V3H7Y9C7U10S533、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCP7X8F6Z4A5A5N9HK8D10C7O6T4K8L2ZI7I5K9K6R2M5T434、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】DCW4D8M7U3R4N8V6HG7P10S10X5Y7X8A6ZP3L2E1T1G7K6C635、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACN6F3E4Q9C5D7P6HT7M5T3K9N6B8C4ZA3N10Z4M3L4A5F336、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACE1N3F7S1A5G9O1HZ5U10X6L8S2O10D2ZW5U5W4U4S7B6E537、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCK2D4O9I8I8E6M8HF2S9O5Q9J10F3D8ZV10O9O8D2Z6K8N438、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCF1R8E9R5I1N2P3HC3T7D10U7B6A8B6ZZ2U6E9F10N8I8M739、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACO1K5V8Q5O7V9I1HG2H3E1U4B7R4Z6ZR1B1L8T4L4L6Z940、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACC6G5V4A9T8H1K8HH2N6J9U6E3U7Y8ZL5E7E10Z7Q3C9C941、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心【答案】ACX2I4C4J5B2R8K6HU1J10L10S5O9R2E5ZS5A4P8E10C4O2S442、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACF4M6N2A9I4H6T5HZ6Q8P5Y2W8W5L2ZV7X3N1C7C7I5Q843、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCH1S10D7E5Y6B1R4HO7X1R2G6E9F3Z1ZS6O7Y7V5Z7N2D144、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】CCU3Z5Y6V6Z3A5B4HL10E1B5U1R3K10F4ZC8W9Q4U7U2X7K745、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCY5J3O2A10E2S3W2HO6Z1P7D2K9G9B8ZM1T8I3Y4P7U9U1046、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCI5P10C7I2U9W5O7HA2M1F10L10T4V6M7ZG5H4V3T4T6E10I847、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是【答案】CCM6J4P5G1W9Q8O9HV10U1W7C8T3W7Y9ZR7I3C4H6H5X9W248、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCH10P6C9I10K8O6W4HY2C1X6V5Q4V2D3ZG1N8L8O7V1J5I749、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACW4K10P4Z8K3A10T5HU4I4L4V3E3I9E5ZR10E6K1G6F1J3C850、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACT6L6H2R9Z5T2W4HF6C10W1W4W6X1T10ZA1Y9K1X1D9L9C451、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCO10Y9M5G3M2X7F5HJ9Y9P6S2P1T1F2ZA1S3J2G10K4S4Z152、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCD10A1H2L9A5W8Y10HA5Q1S4G8W9X7T6ZK6D3P8J8N9F1D753、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCH2A2H10A1O6G8R8HI7H8N2J4Z4F5J5ZQ6K8O1V1E6I8S754、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。

A.贷款定价

B.合格的抵(质)押品

C.合格的净额结算

D.合格的保证和信用衍生工具【答案】ACK5Q6L5V7P4Y7W10HJ9G5H1Z7X1G10X3ZB5U7V3Q9M5U10D655、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCQ2F3S8C10U10W7C2HR1P10P9Z6H7V2Y3ZX5Y6V10T6J9N8L256、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCP10R8V8C7T1W7M10HW5N7C10C5Z2W5B9ZA6E3S5I5O7E9Z1057、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.诱因与控制措施

C.关键风险指标

D.资本情况【答案】ACN9P5D3P6I9V5R9HC4Z9B8A8I9K5W8ZL9G3Z6N7Q8M2Y658、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCJ9I4Q5Z3N6F9U2HJ1P9W1J4A2I3Q6ZE6V6T9T10P8O3H759、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】BCS10D2J8S5J7P8M8HP1B7Q4Y6E6M8A3ZE1K5X2F5E10A2F360、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCF3T6Q3N1T3K10U6HU9O7Z3I9W1E6R2ZY7T2U8X7A9K5E661、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCB3P5B3K10N4E1N5HD10X2H8A10E2K9N4ZV1R3F6Z7M4F1M262、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCS7E1K7Y10A3F3Y10HI3F10O9J9N4D2C4ZC6R3E1M6Y3N1G463、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】ACD6A5S9O8Q5S3E8HW4P3D6J5P10T8P1ZO7L10B1P9S3D8G764、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCY9P10C4V7X9M2P4HW5R7U6R1K7H8C8ZM6R9L8B9A9M7G865、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCI2L8J1H8A1D3O10HZ10U5S1W2O6T3N1ZM5H7L6H7G4K9L166、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿【答案】ACU4R5B9X10S9R5R2HA7J6C4U4P6N5F7ZX10E5N4U2L1Z2L867、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCS1K1E7J7Q8X1B10HF10R1W7U7U7O10J5ZF2U10C5M2H4J8M868、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCB1R4I3B8U2V5Q1HO10L1X5Z9T10B5L10ZZ8M5D8V8B4X7A1069、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCO4I10I1Q4H4L3Z5HB2Z7X9Y10N1W4M9ZO1W9K1J10A5F8D670、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCS2Y3D9T5C7E1N2HP6Y3I6I7U10K6U3ZG6S5M4D3R7Y2I371、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACP6R4X1D3A10Y6N4HA6Y2C4O3U5G5Y1ZL9A7K9A2B9C2X572、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCC5T3B4A3D5C9T7HA5Q3A2N2G2K1Y4ZA7S4F6Z2K1T1F473、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACA1O4I2E6F6H9F2HJ8F4N2W8Z1M6B4ZA1F5E8T9E8N1M274、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACR7X6Q3R8Q5N7W1HY6Q8Q5Q5F2A6F10ZQ2F2F3O4I5T5F575、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCF5W5S2X2H5D3R8HP1J5J2V2R9Z2X10ZK2N1N6Y1K4H7Q976、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCU2Q2G6K3S3P10W2HW3P4F10O1E10R10N8ZW5T8B3E8C5N2K277、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCH5F3A2D5K5Y5Y2HY8T2X7U8I4R1A2ZM2Z7T2J8D5M7H178、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCO10Q2B9X9S2F3M1HL9H7B8H8C3P4I9ZL7D9V9F7A7N6S779、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCS4I1R9J4X4Z4S8HZ4S1K1C7D5Y8F3ZW2F7U8W1E1N3D580、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCG8J8Y8M7S9N7B5HZ7K5I10N7W3L8Z3ZP1G7G5M6B2W9E881、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACP1A2Y7C7F5F9I2HN1D7J5F2I6Z4T10ZA4D2V8L2Z5E6J182、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCF7E8Z4Z4R1R8F2HM6S8Z9M8V2I2I9ZO9Y3H10H6R1Z8N983、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCW3A2B7P6B9F4B3HD3U2J3Y6B9R5J9ZD1W2F3H7K4C4I584、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACM7R7O6Y2H6I4C4HE5L6E2B6T8T2R1ZS10H7Q8B1R10R2W185、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACO1T7E10J7X7K9O5HF1V6U5E4E9F8N9ZO10X2F10Y1X6X1X586、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACW5J2Z7Z7H10S3U4HL3H9W4J2O2C3D3ZT6N2E2C1J4A7F287、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCN9Z1P8H9D7E5E8HM3O6J3A5W5Y6X5ZH1W9F4Q2S9J6I1088、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCV8E4R3E4X8W5Z1HG3J10W8G1J10H10N3ZB10M5R7W1A6X8T989、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCM7R4N4B1Z8T10E8HK9A8F9W6J6N3F1ZM10M3P8X7S6Z3J590、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCA3H2O3Q3J1K9W7HQ8M10U5C8P1K2C2ZF8I7J5E8I2L8I291、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACT5G2M7E5D9J2L4HU10P5R9X1M3Q3R2ZU2F5U3B3V10V1D1092、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】BCT4J2Q10C6H3F9D2HH5U7P6K8D2W4E3ZV9Y9E7N10M9G8C593、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCY8H6U4M7Q4R9L3HU4Z2K1A3D2M1H10ZL1N10B3Q1C5U6G1094、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误【答案】DCE2L9N9C6H6K8T5HU6O5M1X7Z4K2F3ZW9V7S5U6T6X4N995、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCB3C8I8Z6E4U10J3HH5J1W9W8N6G1Q4ZQ9C3I8Q5E1W6S296、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年【答案】BCC4H2N8E10G9R8B4HB3U10W5F4G10D2R10ZE4F8M6H6B8N2J1097、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACI8N8F7K8Q5Y3R8HM8E6P1L6I5B3P9ZE3J10A6H4F5U9M898、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCM6A8K5L3V1G1J8HI1T4R1I2B5R3E10ZG10A6T3Y4X5X8H799、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCO2V5M1Z10W7T10M8HW10I6E1R7A3U4M8ZS5R10E10O1Y9I7A8100、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】CCH8F2S4D9K9K1Z1HH8S8S3E9U5M9Q1ZT8U4K2J1O10R1R7101、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCF9V3K8E4O1B8J2HD4R6N7N2G3R6G3ZZ1L7K1G1S3D2W5102、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACD4V4B4Y5X9R7T9HO2V7R10O5P7A2I6ZZ10J8X8I10J8A5O1103、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCH8U9C2U5D5G9P3HJ7I10F1Z3N2G5Z2ZO7Q3L6R1K10E8L1104、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCJ10J7U4D5X7H5U10HM3Y6Q5K1Y1Z1H10ZL5I10A9Y4M2B6J8105、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCF9J5R4Q5G1B2H7HT10E10Q1B3V9W8P4ZN2R6I10S10L8F6Y2106、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCY10W6A8V2R7K8V10HN8Y1Z8P10N5V4P7ZY3F3G10C4S8X9E7107、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCR2J1W1S9F2L4K3HX3S10F4Q9U10T9L6ZB3S6O4U5E10M3C4108、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCL5W1G10C1P7X3S8HT4O5W4Z8K8D9F3ZX3L6T6W10G2P10C6109、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCH4E10D10Z8G4Z8E2HQ7C5W6W3S2U5M2ZM10N2H7U2N5A7D3110、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCT1A10I4S4S3Z5S3HX6K8Y4B1W5X8L3ZK4Y10S8P4B8D5F3111、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACQ7B2P8Z5E4T4A6HY6F7G4J6G10T1T6ZO3Z5Y8X7B7P2R1112、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCF2M9A10Z8T9D7V9HU7K8T4L10P10I9L1ZP3J2J3R2Q8A9R2113、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACB7B8V8P3Z9C4N8HG3H3E8T2L6L5A6ZN1D10T5U1K10R5Q1114、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCU6V6Y1T3U2Y1I5HJ8M3R2X6Q7C6W1ZM8S10M8S7H2F5W3115、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总【答案】DCA8E9G2Q3D7N5F1HY1R6X8N1A7I2K8ZO2G10W3X8P1D4H5116、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重

B.组合在战略层面上的重要性

C.经济前景(宏观经济状况预测)

D.当前组合集中度情况【答案】ACB2C6Z5L3U1G10F8HC3L3J1Y4J2D3W2ZB7Z9Z7R7V10N1B2117、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.业务外包

D.独立营业方案【答案】BCL7M5E1A8V1X4H1HZ4R8Y6R8E3X10I2ZQ8F3G9W9J9C3C2118、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCC4K1P1A3H10Y1B3HV1S4E7E7N9Y10F2ZQ2L9L1Y1E8Z7R7119、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCI6B8D5W1U7S5O7HF4U5Q6X1M5X4R9ZW1B10K6W6G8O6T6120、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCD3H10E2R8R8H1I7HH3B6U9A8A9C4A7ZE4O5S6A9F7B2H8121、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCQ2U3S7Q2K1X7L2HY1D3I2K7L4H3I4ZV7I10T9G9D8O1E3122、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACZ4R6J3K5V2V7P4HC6Y10R5Q4Q6N6Z10ZG1G10W4S4D8B6Q2123、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACF2U10Z8Q5Z9M9G5HP3Q6O2I3R10H2Q8ZC8U10T2U5I2I4I9124、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACF9G10V6W3P4N4V8HQ4I2O5R10U7M3T2ZS7T1K5Q4S4A3U2125、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCF7O10T8V1D6O3N4HR4B5K4C9L2F9V5ZC5R2W7O8F4J10F4126、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCB9H7P7Y4R8S7O3HZ2Z7L7C6I7Y10C10ZM10X2E4P8F5U3B5127、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】CCO7S10X4C3U5C2O5HM9Z6M3M6R5R4D5ZX1A3K7V9P5A3Q8128、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCG3L4M2Z9P5N2U9HL7C1A1T2E5L6C4ZJ2D8Z3X8S10L2W10129、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCW9C7A9R9R2J4P5HN8P5D8K1I9F8D9ZL4X5F2J9F6L8V10130、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCE4U8T10B1R10W7J6HK9Q7D10H6R6O4C4ZD6O7I9I2J9G2G8131、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACH7H10D6J4E6H1D8HW8A4E8J7M5N3X2ZY6N1J9W2Z5J1O4132、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.周期性【答案】DCM6A8N10K1V8R9K6HO8N4Q4S2Y2Y5I9ZC8L5Q9C2A5Z2T5133、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCG5W1Y6B4F6Y10S2HW8Y5H5J9Z7Q3U1ZD4N7N4F6T6A4T1134、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】DCI3R10K6V5M10S1E10HA9Y6I3E8M1L4W8ZF4I10X6P2H5T3F2135、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCN3U6E3F3E8Z10B4HB7J4X2Y1R10X9K10ZP2D7I1J10U8H6A4136、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACQ6E6O5C1K8I1V4HO3B2X10T7N8B6J3ZA9H1Y4L8Q8E8X9137、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCX8G3M2Q9P4Z2F1HS3B7K2B2S2Q4F8ZR7F6D5V6V3E1A6138、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCA9G7J5Z6N8W8E10HY9F8M7H4K1S5D8ZO6H1P3A4D10P7P1139、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCA4V1P9M7D1Q5P9HG8K6M7J3P3E7V9ZQ9Q1L4Q8D8Y10Z7140、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACT2G10I4I4A5B8A4HF9P6C8T6F1B8B3ZA9G10B8A4B6U6A9141、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCP7Q9J4A3O3D3E10HZ6Z6Q3L8K5X1W10ZB5M4N3F9H9Q6Z9142、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大【答案】ACU6S10R6Z6T4Y6B5HS5I2M7I6O2B9B6ZR3Z8K7C4J6V5P5143、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCW6U5P9Y2J5D3D2HR7W8S10X9J3G9O3ZZ2I5B9B9M4I6U9144、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCL10Q9W2V5K9I6N9HG1G8C2S8E8C1L5ZE9D5H4E9T7T6A7145、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCP10J2W4P7P9E7F6HM5S6K3O9D2Q2A10ZA5G7L7Y8F2I4A5146、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCN4P2B5W9I6L7K8HI4A1B1T1G7K1V6ZJ4X9F3O9A6B3U2147、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCA2G2H7L8W5Y9J3HU6L7L8D9W6O6L3ZR6S6L3H8G5U9M10148、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACF8Q10C9D9N10I7A6HU1B5S1U3Y6S10O1ZS3K10E5S8D1Z2Q2149、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCK8I10S7L1R10I10A9HT8J3T1A8K2B9B6ZY8R7K6G9H4J8I2150、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCK1A2C10A6X2F4X7HZ1T3B7Z8I5D1N5ZI2H3D4H1F3S4E3151、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCN8P5H8Q1V1U5D5HA8N7P1U4P6R7Y3ZQ7L5Y9J1N6J4Z5152、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCC9R10C4Z3S4H10B10HD6C8F1Q4I4B4R3ZX9S10R6M7Q9V9S2153、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％【答案】DCO10P3T8S2E3H6H2HQ6L2S4S7X10L10W3ZP2N2R1I6P9H6O9154、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACK8Y1D5Z5H4Y8J1HO10K2F9M4J4I10W1ZJ1E6H8D10A5I7S9155、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACZ2L10U10F2J4P1A10HP8G5J9R3U8D5W1ZP1Z1H6Y8R2A5Q4156、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】ACM2I4Q8P4I6N5U2HM9K2Q7R3N9C2P5ZZ3R9R9H5G5E6P1157、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACE8H7Y4V3Y5P5O5HF8B3W9G1O7R8Y6ZK6F9A6E3J2J10W2158、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACF9L5V3K9G10Z4Q6HV3N3Q10O10C4V8K3ZB2P2X8T5Z3T2I6159、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】