2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题及一套完整答案(陕西省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACE2L5S6H2V7Q8R5HJ1G8I9D9S5C5M6ZA8M6C4Z5X2L7X72、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACA9D1L6J3V9C7Z7HA8Y1G7T8W7T9D7ZU1D3E6S9I10B10W103、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCC6U1K10A9Z5S7J3HP7T4Y7G1G9M6P8ZR5X3N3U6C3V9K54、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】CCU7E9M6E4S8V7C5HY4O1L4K10E1E8Y4ZN7F2I4Z4U3M6D35、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCY6C2W9D7D9V1O1HO1A8N4O5K5G2Q10ZD4D6Z6G6K10P3C96、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCJ1J8B1A3X6P5I4HB8S9D2O10U8Z3V3ZO4O2G5U7R10Z4C47、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACH8C5L9A9O6F2E4HX2L2Q2T3N4K5Q8ZJ6H9U1M10P1U5S88、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCJ4N7F1K5I5S2U5HC8B5X6X2I3E3T2ZD4S1M2K4M6Q4Z39、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCQ2M2L2L10M1K6P3HM5P1X10P9Q2T1Y7ZY6Y9R9B8W4M8S1010、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCI8S1N3Q2B8Q8T8HL8N6J7W5F8O7G3ZV5Y7T9N8G10Y10V911、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCV3F8A2F4G7K10C2HP2A4W6S8U10E3K9ZN10E10W5M9S9R6C712、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等【答案】BCI4R10H3Q8F3K8T2HR3O4R3P7N9O4F2ZX10X2A8J3Z6X5V413、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCL10Y6R2T6D10X6F9HM2V5Y5D3N10N1N1ZY2A5A2A2I1I1Y1014、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCC5Q9V7G7U6J1R3HR9I7E5U2R2R9U6ZE7C6R10H9Q9B1E615、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACZ10T10N7C8K10B7N8HE3Y2G3Q1S9F5A6ZV5K6C1B8S8B1T916、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCE4R10I7W6K5E2I7HQ2A9L1L10G5Q1N6ZO3Q6B9C8C6D3Y817、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCS4T9M3U9C7N1T9HW2H8L4Y5D5X7X1ZH2F5T5C2I4O7W718、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCA7R6F7D8L5R1T8HT9Z9A8L10W8N6K5ZQ5V3H3I9H6E9A719、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B.该企业集团的短期偿债能力较弱

C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】BCI5J9R3H5M2U2U1HX10D7O2R7F10F4E4ZJ7K9V2E7D7V6K220、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCT2A1Y7G8V1I7Q5HS7F3W8I2C7K8J7ZS5V5O2R3C8X4J721、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCN9G1P2T3G1M2Y4HB5P9B10R9F8A3F1ZX1U1V10H3Q1J4T622、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCR1G3Q8U3P2S1M1HZ10C7R10C1N6D7J10ZX5Q4R4M2N5R10Y523、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCO4X10A6I10E2F5R3HU4A5F5H3F3L1G1ZE5I1V1H2H2Q6A824、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACD2H6F1B5K3B2P3HX7D5Q4V9X7I3P2ZV1O9A6G1T9K8V525、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCZ9P8I6R2B5W7S5HL1S4L10J1P3K7R8ZR2D3J2W9P1P4M926、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCW5O7O1S4V3U3U10HT4L6P4L5T1N8F5ZD9N3Q9L9F8U10R327、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCE4T10D4K1Y9N9E7HT9C9E3X10U3K4Q10ZW4H7C7X10K9K2S428、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本【答案】DCS1D10U3N5A6E1W6HM1P8Z4K6S2N4U3ZO5X9I9A2S7N5U229、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCJ3L10R9E4U10N1O1HQ7H1D2S5C5Z4Y4ZK7L9V10A6T6F1Y230、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCA7U2Z1B7H1I5O9HJ7Q9X10A7W7R8I6ZC8O8N6Y4O3A9K531、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCH1K5Q5I3X6Z1S4HO6F10N2W6A5A9R8ZP1Q4S1P6S3Y6O832、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCQ8D1Y2W10V9J6E6HB4Q10O4D1N1M7J2ZM6E6C9T2P5I10F233、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCT8A3T10K1B6M7B9HM9V5T6H7I6V10T2ZN1P9X4D7I4F4O734、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCM4E4B8Z2Z8U3M10HQ6Y6K3J3P4T10W9ZS9Z6N1G5Q3A1T135、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACC3G9T1C9X5K9N4HU7O5E4S10S2U3U3ZQ3Y6K2L3E10S10W336、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCR2F3L7S5K4H5T7HG9H4K7D2T2M2T9ZD2D9Q7U1X5K2D1037、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.诱因与控制措施

C.关键风险指标

D.资本情况【答案】ACH7B8R10P10F9P1W5HP1H7O6K9I6I9E1ZN3E5H4D2V3K1H738、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCR4R10E10D4N1B8E8HC6T5U7E6J2O3H1ZJ6C2S2S4V8F1L339、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCD5E3E4T8I9L2T9HK10D5C4R1A8U8I2ZQ4B6H1T8M3P6W740、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACT3K5O5S10U7O2M1HV10L10U6A7K1V2C6ZL5U1Z7T2Z8Y9L941、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCU1W10J5Y7I1B1F3HD1H6A10H10I3O8E6ZG5E9K1Y1J9P4R742、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCV2S4F10W8Z7A6D8HP10W5J7U3Q3M5Q2ZH7Y5I8R2T10V8V743、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年【答案】ACJ3A4Z9K8B5Z7S4HO10J9E5Z3M10M3N4ZD1I7K1O7L5N3A1044、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCS3B4Q10I8Z9C5Q4HU3R8N5Z1F6L1W1ZZ4Y3W10P2B5F2W545、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】CCC4T7H8D9K3P9K9HW8L8T3I7D7B8S10ZJ3Q6D3K10U10D8Q446、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力【答案】DCT7Q9Q1S1L9I10X6HH3F4F10Q8S1Y3E3ZN8J5T3J2T3X6A147、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCU3S6S2V5X10W5B8HY2V6X10O7A5E9Z6ZF6C1Q2I9F7R7N248、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCK7H10O8J8U10J1N10HX10F8E2H2V6F6V8ZX8S2Q1M4Q9F5P449、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCH7K2G10D5U8A7P5HD8I2S10S1K2A5V6ZK2U10I10X5L1K6E250、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCF9P2H1N2J9S2J3HV10N5O3Q3E6L3M9ZF8S7O6R1P10Y4F251、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCO10N6T8V3N7S10M9HK4B6R2M3W1L3V3ZE6D4R5B8F6Z10P852、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCL8M7Y6J6E10G3M5HW9H3C5V7X10J5J9ZO4S6F5Q5B10W10Q253、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCE8Y2N10A8M6K1H6HM10C9D3I9A10F10F1ZV1J5A5F2U8K6H554、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCT3P5S5W7L5X9Y10HW5X4F7Z9A2V7T7ZO2L5T4J4I4I9L155、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACB1B6S8U5W3U8T4HM4X6Z5E7R5M5K6ZS7Q10S9P1N7F6Y956、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCY10A1Z8H3L3P9B10HH3V1C9H6V8Z3C4ZK8N2L2H1L4H9F557、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】BCF1L7Y10A7R3B5G5HP8A5K9Q5J10K4H7ZH4S4B9D4D6P7Z858、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCT10P10Q3V8P9V7J1HL4E5W1P9V5L6J3ZW9W10J6B3D9E10I859、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACG4V5U10Q5A5F3R6HV1M8F10Y1P2I3T3ZA8J1O3F4Z10C3Z160、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCD7C6P7T5K7Q10E7HW6K3M3L1Y6S3Q7ZV7B5R2S1R2L1K1061、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACP9Q8A1Z5T4D4P3HI8I2J3I5L5F7C4ZK4A7H5N1U4M7X362、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACT3P1B10W9D10T10J5HD9J2V2T8Q7K6L9ZK4K3B7R3I1S2L163、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCW1P1O2G7E9P1Y1HN4R7A2M4Y7H10M5ZJ6C6U8Z3O6F8M864、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCQ9Z7P10S2Q9M3J5HY5D3N9R4Z1C9Q1ZQ4Y2A9F9K2P6T665、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCY7G10L5F9X10U5T3HE9K8K4Z8K9F2V7ZC7W4B8V10M10Y5W566、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCS10N2T4R3W4Y4Q8HW4V8A4S6A1V3I8ZH7I1U3C8H1X8A867、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCJ5F6W2S9N8S10U3HE9J5I4Y10I5D1F2ZW7U9O7P7F4S6Y168、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACU7B5A8F2I9S3E9HS7M10K7A2R7E8C2ZC2U2N10G2V6Q7D1069、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACN4O5M8D2W3P10Q2HK8M4C6H10H2J7E6ZJ9L4J8K6B10S10Q270、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCK4R8Y2P10G6T1N6HS1Z1V4H6C7A6Z6ZH9M1V2P6X5B3W271、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCG6Y8Z10T4L6U3D7HE9D9S9A2D3X10R5ZE6L9A10E9F10P7B772、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等【答案】BCF2S7A8X8T2A5W2HR2X9Q3R6B5R8H7ZD9F4O10R9N6B4P373、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCX7V6E9X6L6G2O3HK4T4W3V8U5D8D7ZW5Z2B3X9T9P7C374、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACZ10P1I8A10C5H3H7HP9M7Y6J10Y5X8J4ZE1Q2M6J6I10V4Q375、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCX4R2J5B4E5A9Z7HG3X1N7G10J3Y10P10ZN7I5O8N7Z4X5C876、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型【答案】CCB1L2I10F2O3N5F9HT4Y4I6C10U2V1S10ZW9K3Q1M8R1N6E1077、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACD2K1T9R2Q8E10M3HD10O9G9S1U6G1B9ZO3M5M1R7C9B6L978、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACN6C3S9R7R6Q1V6HQ3W10P10E4N1D1A5ZN3S9O9G3U6V4G479、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCB2B4U10D6N2N8N4HV9J1I9O6J6Y1J2ZR1E3N6D8Q6E2N280、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCZ10Z6N10E10Q1T2S7HN8U10A4O5B5D1V9ZB2V4U4Y3P5W5Y681、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】DCX5C5G8Y5Q4W8H1HL7U5M6D4H1Z7B4ZI6E1O10P1B3A7X682、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】CCH2K3E6S5U7Y6Z3HO8H9S10J2M9N7U4ZY10W5I3V8Z8L9F783、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCU10K3Z7E1R3I7B7HU7D1T6U8N5M9K8ZP6A6I3M10C8J2O384、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCJ1I7R7S5G10P2Z3HT7I2S5S5R9F10W5ZK2P10Y1D7F6X1C285、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】CCJ3R5M1O2K1Q1E5HY2K3Q7S4J3C3D9ZW6S6V4J4D2I10N286、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCW5Q6J9W3U10I1Y6HD10C3E8T9G8H10H10ZM3Z7U10R10V3F2U287、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCD8U6K6U3Y7O4Z3HP4M10L6X2J5T1F7ZI6W8U8G4K8R8I988、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACW6A1N2P8N10D2E7HI7C4W3F1I1Z1T9ZF4G9R1L1V6Q10D1089、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCM5V6S5Z10A3S9G2HY6X3U5A9U5P8E9ZH4G5B1G7Q5S1Y990、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCU6Q10Y2D6S2H9I6HW6T3Q7V8E7R9B5ZW7K2X2Y2E6T9F491、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCQ8N4X4O1T3T8Z9HI7K8Z5Z6B7J6D10ZI8U8O5Q1K1G4K592、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCT4P2C3K1F10X3B7HQ5M3I3A2M4M4C4ZF1K3O8Q3H1H2N993、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACZ6G4E1S6R5L6F10HZ5Y1A10L2Q10N10L6ZF1S5G6Q5B2I7J494、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCP6V2H5P9A7R8O9HO7O3X2C9O5T10C1ZY3O5U9Y1F6Y7M395、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCA10A6N7U7T10N10C3HO1L2H9Z5K5I8P4ZA8L3Q9S3X6E9L796、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCP4Y7P3R8X4X2M8HW8R3C7S4N7F10F6ZU7D4N8E9Q9S2O1097、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACS6B7I1Y3X6P9M2HF7T10M1V7A10F2B5ZB10V10Q2L10Q5L2Z298、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】DCC9D5Y3T8Q7A9E1HB3X5L3D9G3M1A9ZV7I7G7X8D5U3C999、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCZ4R3T4C2N8I10K7HP7I1Z2O4R1R10R5ZJ6Z4U9S6J1N8Y4100、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCF8O7I5N6W8S3G6HI8G9E6B8G9P5I1ZG1H3B7A10W6W7Q5101、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门【答案】ACT9B7U4D7U4U6M2HU2F1F2N6J7Y9X1ZD4K7A1I9S8X10F8102、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACK5P3A6G3D8Z9Y4HF9X1S8V2S7O1J8ZF9Q7R10S2H3K5K2103、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCV5O10P4R8F4W10M1HU1B10S4G10Y4V8J2ZY8Y6I9S8B1P3T7104、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制【答案】DCL3T5V10Y5Z1U4S8HG3I7Z5G10L8D1S3ZU6L2V6P1O1V7X7105、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCY6W6K8R7Z4T7C6HK10Y8O9O4J8W4T4ZN5V7B1N9N1Z1J8106、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCM4D7C7B9H7O1U2HZ2S10O5Y6T4G6A8ZT7R9D10W5Y6T8C5107、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCC1R5U2L1Z6D7U4HO9H3Q5V2O5L2V4ZO5I10J7Q4H10S8N3108、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCV1L1Z9J2N6T7D7HW9S1L5X4Q5N6P6ZT8H10Z2R4W1C5C4109、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCX2Y8K2B7V7B3J6HD9S5L2Q7W9O9K1ZD1M10F9J2V1L5T8110、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCS5Y9S9R8F1R4K6HD9F10Y5X1N5J1K9ZP3O8D3W10S2R6D8111、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCC2B7N6H1Z7G7T3HD8W7I7H2O7W4P9ZB6D2K9B8F3A1E8112、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACY3D7I9G4V8A3H1HE10R8Z5V8H1B6P1ZC9I7C5P4Y9P10W5113、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCD3G6D5M7M4U1R10HB3F7R1X10F10G2E9ZQ4A8D5G5Q1I1T3114、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCI6V1S6W1Q9C10X9HI1S10D4J2V10L10H2ZW6W8R4L2M7E8K10115、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCW10U2I9J2J6Q4C2HL5B4F6A2C10K7V5ZQ1H7F4N9X9P5M9116、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCR9U6Y10S9R9S3Q8HN4A5A1U10M10V5D2ZX7D6R8G1B1V7O8117、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACA9K3J9X7Q1F8H7HF3H5C10J4J7A1O9ZE7T10X8W6D8K7Y7118、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCZ3N2U7V6Y1T10V9HZ5H3G10D2P3W10J2ZR1O9W4V8K2D8J5119、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACI1H2R10Y10B4F4R10HQ4B7Y2G9C3Q1M6ZM2N8A1R6Q2K10R9120、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACC8Y3T1C10I8G9G7HX2U4V3S8L4P8N8ZY2E8K8M10I2T7N9121、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACO1F4A2A8J9J8N8HA7C4F3W2J9Z1U10ZI9A8C2I2Y9R6G10122、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACO5L8F4L3Q7K6B6HX2P5U8S2J7C1M5ZN6K4E3L9H1B2G10123、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】CCU7O8M2Q5P4G1T3HI3N5E3B3Z2N1F2ZM2L6X3O10U8M8Y4124、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCI8W3A10M5V9P1F6HU8M9V2U7S3Z2E8ZX4X7H5E10S4T5O2125、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCI9R8L4X5C5Y4A2HM10I5D4I2E7U7R1ZV8B4X7N9A9F5P10126、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响【答案】ACC8R3S8Z4C6S9A6HJ7L3Q7K7E5B5L3ZM1J1L7R10J1N2D7127、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCM2B6O1W6T5E3W10HW4U5O4J2B7D6H6ZA2T7W2O4N5B6R6128、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCX10K7P9B4Y3V5L9HL2W10E7C1E10S4E8ZS2Q9J7X3J10M4W2129、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCE1U2H5W3I9T7L4HQ10S7J7C10P2Z9O5ZF8K1V5A2Y10H9L1130、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCS4C7I5H6Q1K6W9HH6I3B4T1P6S5X9ZJ6M9A8I4V9X5U4131、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCA6E8Z7S8Q7E1W8HX1S1B4G2R6S8Q5ZN1G4O7S6U9D10V4132、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACP7B3E8S10H4W2U10HY3S4N4X1Z3I4H6ZR7S3C4G6M2S10E9133、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCT7U4F8L5W9R2J7HT8Z9U7P1G2Z8Z9ZS5U7H3B2Q1K3T7134、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】CCQ7Q6U6D10E1G5J7HC2O2T6R4G5B7M6ZQ7V4V4D6D8L1Z3135、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCA8G3W8O2K5B2P3HB4W9T3D3L2X2X8ZM3N6L1E4P6W5B2136、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCN6O4Q7X5P1Q2O2HU3B8F6S3E5C9H6ZH2X4Q3U3C6K2B3137、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入【答案】BCT1Q2F10G9T1S3Q9HH8D3N3O9N5K6O5ZP1E9E2H9W4R5C7138、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACM5Y7I2N9X6A8X7HB8T2X2J2J6T5M7ZP6C10W3N3U10H5B4139、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCB1S5S10I9F10V3O7HS6B1K5E5S5W6H10ZD2P3W5H9G4O2U2140、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCR8M1Y10Q1K9D9C2HJ2W6E9P7C10D8V4ZX7Z10A5V6J5E2C3141、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCK1S10B1B1Q4E3K1HI1L4U2C2M9P5W5ZI7Q4N2Q9Q7E1V3142、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCT10D6U1F1X2Y9E10HZ9Q3O10I5S3P6A3ZB3T8G10H8V10W3D9143、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCP10B1C5S10O4Z9D5HL3V4U6D3C1Q7U1ZT7U6X3E4I3P2G5144、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCW5K1D8N5Q9V2Q6HX2Z3C1L2E1X3R7ZE8F4C1E6J4I9H8145、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCZ3P5B9V7A6W10Q8HN10Y9T5J7H6C6Q10ZX9K1L7Q4S3Z10K2146、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】CCW9Z10U5A3E5A10Z9HZ3H10H6L1A2U1E2ZU8W6H5K4U9X5G3147、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCH3R2B7X6J4F9X2HL4B5R1T4M2C3U7ZD5U5V2E2D10F2Q5148、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCJ10O9O9N2H6V6T10HZ9Z4Y9S4Z6D6R8ZN3N3W2R9R4G9A1149、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCH2E6D5C2S1H9I10HG5F6P2A10X8S8Q9ZC8C7G9A8L6X5U3150、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCV7L3J3Y9M3Y10I4HZ10D8C5D6J9S7A6ZQ8J9F6Q6P7O8G10151、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACY4N9V2M5U10X7G3HN5S5O9S1V9F10P5ZR7S4U10F7D4V3S5152、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCW9K4Q9S8L4X4A5HJ7Q7Q8C4E9N9Q10ZZ9I10Q7K1S10X2V8153、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCZ2U9V10X5F7A4C6HZ9H6A3U3R8X1S8ZU6D4L4J5W1N2H10154、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告【答案】CCN8O9F7O2Z4S7R5HZ6V6K7L9C8C4M2ZV2Y1X6B6V6X8W7155、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCA8D5N10L5Z5I6A5HX6C2N6U3Z5K8J4ZY4H10Z6B6S1Y6F9156、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCS10F7R9F7G10O1L4HA9R9F5C2V9L5T10ZF1B4S9Q4Y2G6I1157、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCQ9A9L2U5H10M6M7HS3A8P6E2Y4Y9O4ZC10C6J7F1K5I6B7158、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCB9Z9O2A1Z3B5F6HA9B6R2H5M2P9V10ZX9G6Q3W6V6W6O2159、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCE8D5Z8J10R10U7X4HY10F1A2I1Y10G10V2ZR9L9D6T4Y7O10H9160、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCU10G9G5M5J6R7T9HF4D8J1R10A2Y7Y7ZC4C7L7D9I6I9T10161、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCH6X1P2A4W1C6G9HE8R5G1X10R9P2O5ZP3I3S1C5T3C3U6162、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCW10T6A3I8H4K1O3HM5X1T3O1X6I10O8ZA5Q4Y2Y3L4M6E4163、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCG7U6K7B4J1S5X4HT9K1T2V8X5S2I10ZJ2H7B8T3X10S8N9164、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCM7A1C8U8Z10U9F2HQ3K10D5Z1N7O4J7ZA4M5Q10H2E5W10F5165、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCA9Q4T2K10P1S2D4HQ6P1S4N1N8G5O2ZF5E9Z7K3J4F2M10166、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定【答案】BCQ1H6V1N4M4T6P9HS6S2X4G3G8H4E10ZR7L8E7X2K3F8Z2167、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手【答案】CCN2A3T3W4P1J3M1HU7V2H6Z7B5A4T9ZS9U3O9Z8Q1F4B8168、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCR1G3Y4R7Y5A7R4HI4G10H7A5Q7G9T5ZH7U5L6S6W10G2W4169、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCG8K1I10E3B2C6N6HT1O4D6I4U7S6U6ZG10M2R7J7Z1C1K3170、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】