2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题及一套参考答案(陕西省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCS10B3X5V8Z7F8Q1HZ2I10F8H9Q1L7E9ZD4O4H10F6J1N1Z52、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCD3M10V1G3A1C7H1HK3G7V4R3T8B5G9ZL4B5M7K4P10U9D43、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCY10W7Q5V3R6X10G7HF1J5T4F2V5P9T4ZO7P7J2D7S2V4H64、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCL10M10G1J3K7N3G3HX8I1Q8P4W3M6Z1ZA7I3Q3O8A6Y2B15、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCT2P10R10M4V9A4Q4HX5S3F10O4Z9Z8R6ZT8I7W9K3Q4A4S96、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCD10M8H10T3N9A9C5HL10M6W3U4V1G7Z2ZA1N3I8B1B9I3V27、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACU4O10C5M8W4G8E7HG2M8J3Y2L4T1M1ZV8Z6H9E8A4Q1C48、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCP1J3T2K8L4Q2Y4HQ6I1F6W1L7O4C7ZA2I4T2N2S7V10G29、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCT8P7Q5I9E5J1Z6HC1M1J1N7Q3J1L9ZB4H7C7D2Y3E10M1010、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCI8C2A3L6O10O3R9HD5N10H6S10U5S1A2ZE5I5E8A10B6O1L511、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】DCN4N5O1R7B4I10J7HJ5C1Q5R1Q9U6Q3ZR4R1E9R9P6Q9Y612、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCC9Q2S1B2G10X5Y3HT10I4W10C2Q7H5K6ZH2A1Y5F9K8G8O713、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCB6V8I1A5M1D6T2HZ5P1K3D7X8W10I7ZX1G3J4A9Z6V1F614、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACL1G5L8K4X10Z5Q2HV7F2Y9X10C9X1D1ZH6Q8B2G9E1V4S315、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCY2D7L4L1O1M6V5HJ9K3V2A4R9F6W6ZA6U4B2Z9Q10R8I416、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCK1B1E1U10B6H8F4HC7T4J7U3F5G7J5ZC10M2V1K2H1Y9V517、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCS8E8M7R2X6Q7D9HE8O8S1L1J5L10A10ZB10S6W6P8O1I9F318、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCC6M3P5F2R1S9A8HR3C7O4Q8S9A5T5ZF5O3M7C5L5R1C619、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCN3P6Q1T6O9K8W7HY1P9M7M3P9Q2N10ZW1Q1I6Y2V5K9D820、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCH9L6G7L3B9G9D4HB4A2C5X5T3P7K7ZY7K3P7O6H9U6X621、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCB10O9N10B6O4X10S8HI5D3K8I4V6D4D8ZW10B1I9R4H8O4N522、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】CCS4U5G2J9V1T2O9HE3V10C2G4Y4Y9P5ZB1V2K10J10N5A6R523、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数【答案】BCD6F1B9Q8H1T4M4HB1K5Z1N4G10Q1X2ZM7D8U3S1L4M3I624、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCT3G1Y4U9W1F7H7HN9P7A2T2G7X10N10ZH3Q8W5Z2M9E9K1025、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCH1Y6N9M8J3T3L6HQ8P6L1T3N5M2B6ZS10P1R7Y3Q6H2I926、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告【答案】CCE9A8S2R2N3I7F4HF4B3B2H1N6Q8U7ZM4Y7X10R1Z10V10P927、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACR1U10G2G3Y8E1I9HA3P5Z8O1M5O2N6ZM3D8K2Z8B5Y6X828、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCM5S9A7A7W4I10L5HL8O9F5V7E4A6G8ZP8Y5F2E6R5Z2R529、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACZ10Z9N8Q9J9V10J7HK4Y4V5D7E10B10A7ZY9P7L2T8B10V8V230、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCX1I2Z6M2K9N8B4HW5A7K9L1V5E6W4ZM2L9V9P4C6K4N231、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

A.增强对客户的透明度

B.确保及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】CCJ6R8D4B2L9F10W10HI1E7H3P3I10R2M10ZF1C8J5Z1G2V9M932、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCB7Y5E2B2Y3O4L3HF3K6S7P4Y6R8W9ZD8W1R3V3C3G2D333、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCL7F10X2A8J7P10V2HF5U2K2O4A10R10C3ZE2W10B4I9M10Y7K334、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCQ8F2A7Q2R1K1D4HV5M7W7G9I3M2J2ZG2Y4H8A8T1B7M635、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCG3I6B10T8V3A7T1HV4E7D4V2U3N7R9ZA2S4F2E8T1M4S236、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCU5R8M4E4W5M6D9HS1Q1W10Z8Y4U10A3ZL8L10I2Q6A4Q4W737、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACB2W6B6F1N9B5F2HL9I8B10K4U8K8B4ZS8C5A8O3V8L1D738、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCE10A3K5X8T2P6G2HL1N3R8I1E7L3Z10ZN2V2M8P9J10Y3W339、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCC7K4X5V10M7T6M6HV7K5U1X8P3E2U4ZC8F6P3E7C8I6Z240、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCC7F7C4J10O8S3I2HJ7X6A8P3K3E10I3ZD5R1T9N9Y4K8U841、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCC7R1B6D2I10B4V5HQ9W8T7Q2L2P3P1ZM3W5F6O6V9L7S242、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACK8Z3M2J8X4A3C8HG2E7Z2B7Z7F2H8ZE10D7J1P2O2Y10U843、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCP3U3V4E10F10R8O7HW2E9B3Q4F1Y2G8ZM6V5Z3I10B9T9R144、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCC5O4M4Q5V7U6V8HX4H7I5X9D2P10W8ZT1F5E3F10F4M10O545、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约【答案】BCT10S8A8O10K2O1Y1HK3O1R2N10O2M3W10ZE4C5J5D1L10V2B1046、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCD9H8Z10Y5P4H1F10HG9C5G7R4D9U3U2ZE8I6Z4I5D4O1M847、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACS6O7K9I10D10J5S2HF1D2B7Q2F2C3Y10ZM10W3B1W10F9X1O748、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACJ1J3Y3M7H6Q4S3HJ1B9R5B7A7W1B9ZN4Q5R7D8W4Q9L249、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCT3R7W10H9Y1M5U7HW7S7B2W6D1N10M2ZT1D3G8K3K8D6T350、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCG7B4A1B4I10U7D8HE6G9X9C3T3R8C3ZQ4W3W7N9Q7L1E951、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCI7D2Z6B9O10Q10D2HV10Z1F3R3M6V2M7ZF5E10K6X6Y10R10U1052、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCV3D3S7T6L7Q6N2HS9Y8V8K8X7Q2I3ZJ5T8E6U4F4H4H353、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACD10E2I6F5M7V9G9HV7W10R1I4O2F5U8ZF7C8U5H3D6T6I354、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACA2S9P2C3R5Q2X7HK4S5J7Y10J2Q3U9ZR6U4H9M3E1M1O955、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACG6Y8O6P5G7A3F6HM5I9V5T1W8P8W4ZB10G10S1V1B10S3O156、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCI4M2K8I9Q9S4N2HD1N2Y4J1S1Q2Z2ZD6W4M1B10J9T3Z1057、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B.该企业集团的短期偿债能力较弱

C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】BCX10D4Y1Y6U9V10D2HG5D1Y5R7B7L4I9ZG10T7A6K7A9P6K558、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCN8F7N8U3A5U3O6HA6A4A1F8W8Y7C9ZG5I5N2N9Q10K3X459、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCJ9K4S4P7C4B2H3HR7X5E4P6R6L10Z8ZF3F9W9I7T2E9D860、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACW8D2U8J9J7R8X1HD9J3T8Z6A5V1S4ZK9D6B9C8U9G1K561、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCA5Z1Q1K6M9Y2N1HF10Z3I1H7O6X7R5ZQ10P6O7E2E8Z2I462、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCS8E10B9R5C7Z5E3HN6B5O8P9W7D1K2ZI2J7N4P7A8Q4M163、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACD1D9Q10S9V5D8N1HX2O1A7M1I2R6U10ZH4J8P1L5X2P7R464、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACI6M1Y1L1U7Y2S7HO10C10V5A9K10V9Y5ZY3T1W7L3G10P3B965、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCO2K4Z10U3L10X7M10HY3V1D8X10J10R8V9ZM6J2Q4G10X8H10V466、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券【答案】DCP2T5Y6D1W9Q8Y5HT3V8Q1A6W9B9H1ZV4C3B8I1M2W1R1067、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCU1S2Y6P1W5T2N7HU6K3H1R8F8L9P8ZF9U7C6X8G5T1G468、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACX6C5O6R5X8W9Y4HT7K5R1D6E7V2H10ZO6L5J9Z8H5M8N969、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCB9I9N9O4E8Z2K3HQ1E8P10D7I5V9K9ZY7D10M7R6D1N9O670、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCF2M8L5I2T8P4D8HE3Z5W4V7P2P8M8ZT1F1Q7B8B7M5K871、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCI5E2X7V9N5R10S5HX1R10R5L2R1X10I3ZA3I3H5J2S8P3P672、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCE6N1U6Q7H10K6O10HB2F5P1N9S5W5O2ZX4S1W9E1T7Z6M473、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCH3F2M3S3S3B3T8HL6S6G9H9J3I4G7ZS1M4W10W1O9E2I574、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCM5A3M9M5F7J1I9HV1U7O2A4M9G7G8ZE10X4O3V2C2K5E575、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCS8N8Q2W6X1K2R4HN6X10Z4B4L3J7B3ZC5N1M4M6K7A5R776、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置【答案】CCW8S8B10D4W10U3K9HG1M2Z7M9K10J4Z6ZO2L8O10P6X5E3J977、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCI7J4T9R9H4A3T6HI9F6M8R5F7D10T8ZH9A7A2C6Z6X6V778、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCP2W5E3V6P9A8K8HK1F3J4L4J8Z9S1ZB1Q3B6I7D2T7S479、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】BCI2X7T9T3T4Q7S8HN5V1G9X1U2C10S9ZA3I3O3P1I1P10U280、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACT2T2P1I3K9M2T3HE2J4F3Q6Q9M4F3ZB9U10J5X5D7T10N1081、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCV4V10O2E5E4A4G3HM6N8S3A9K5N5N5ZP8B10Q6A3I1C5S882、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCK10T8K2Q4Z9P8Q6HG3Z6Y8Q2H9O10O5ZY2X7K10C1R7P4Z283、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCT1N10H8A5E5M3I10HZ8O9U6X10K9Y10B9ZV6G6N8P5X6W5V984、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长【答案】DCF8F7C2E2D7U1L3HS4M6F8J3B9Q3E1ZJ10L2R8R10B3S8D385、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCD1S1E5H7L6E6H4HT7I10S9Y2G6F8Q4ZI10O6X4G10M6G5K1086、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACJ5Q5T2W9U5F9Q1HH3N1R7N9B4B9Y5ZG7Q4N9T8E3T3A687、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCC10C3L9F6A1W9P2HV1P8X10M10T5Q8C8ZC8M6H6N3N1V10V988、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCH10T3V9N9L6F9G9HT5Q9S9Q8L2K3F10ZJ1C3E4D5J1P3B589、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCE4O1P6H7T3Q1C5HO2X8O10M2R8W7C3ZA5R9C1W7K10P8J990、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCI1L7O6D7S5C8I7HQ9G2X2P9L7G5H4ZD9B7H8M3P8C2K391、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCQ10P4V6D4C1A1T1HM7M3Z2T2E3L3T4ZX3Q8H3Z2A3A2R1092、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCG3C9L7P7B7X10C4HR4R10C7W7L9U3J7ZG8Q1D4R10K8U5D193、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCL8A3B8F4E10B9I2HH8F2C7E1R5Q9H9ZL5I7H5B5C10Q10T994、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCR10S1D4T9Y3H2D6HG1L10I2G5W6E5H6ZK9D2L10I10L8V6D1095、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCK1K8U5C2E10W10Z2HW10S2H8B1P8V5M5ZD5S2X4J10H9M7L596、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACO5N2Y6Z9J6T9J9HM5I10R6Z4Z3Q3Z7ZM4S5F5T4B10J2H397、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCK5A7D10X4N8J8U10HL7X1J1P6A10J4Z10ZO9J7C3B7X1U8I698、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCA9J7K7S4G5U3F3HR3T7R9G4E2P3X6ZV1S9K5F4G9S9B399、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACS8K8R2X1A3Z8H2HS7I5H5O8P5K3C4ZO10H3L5I6P6C10L3100、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】ACL6G1H2R6Q9L2N4HJ7A6K3A5P6I4X3ZM6V2D10T10K1D8I9101、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACH2G3B10B3N3B2W3HS7C5Z1N3D1F6L5ZO8I6K6O10U9F9K10102、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACL3X8O10T2O3K7O2HE6N9H9R5J7M9U4ZD5A9T8O10P5N6B2103、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCH4C6I5U8N2P3F8HI10W10Z6O8J10Z4I5ZR2U6H9T3P8L9U8104、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACC4B4P10O1S7K1N9HL8D7T2G8D5Z2U7ZT10O7F10Y2P5T8E4105、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCZ5F2W8L8C2U9E9HV1M7W10X4Y1X7R9ZH4J8T10E3Q8T5F5106、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCN6K7A9S4I3F10P9HS3E9H10O10Y10I1M6ZN5A4A3R9K4D4J7107、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCW9M7O8A5P10M7X3HR10G6U2T9S5Y10Y10ZX7K1D6P8I2X2G5108、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】ACC10U10I9L4N6R9M1HJ9B6E1C1W8S3W7ZK8I5M9V2Y8X4M9109、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCC4R6C2C2R9A7L10HO5C8S8Z6A9P6A9ZE9I4A3O4E3F2T6110、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCB7Q10R7T10W7U7A10HC3I1J3L8J10Z1A7ZU3S7K3R7Z10R1I10111、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACB8F3P5X4I4C3R1HP8Q1O5X7U1R10Q1ZY2I7X1V1D2A4L1112、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCE9S7F10O1H3T8D7HQ7M6B8A4R2H5B3ZK9W6B3R2I2A4V2113、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCB10C9J6B6F3G10J3HW1Q2W3I2I3R5M2ZY9J7E5B8D5K5P1114、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCU2Y9N7G2U5J3B10HK3V7B1L2X10O6T9ZE3I2G5G9X9Z6Z3115、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCI8K9E3I9H2R1A2HH2J5U10Y4G1A4M7ZV1F9T10C2O6F1X1116、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】DCK3N10I2V9J3Q6N4HF3X4T4G10C7D2N9ZT10R7A7Y5T1S1E2117、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCH6H7K10J8E7S6O9HR1F2O9F7J1L4Y6ZW10I2H8E4X2B7P10118、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACM9Z1C4C9E4Q2M1HY8X9T8N9P4H3T1ZF7K6U9H5G9J9A5119、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCS5W3F9N6C1N10F5HH10Y4W6Z3W5K6J7ZX6E4H3K6N1T9T8120、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACN10C3N8R2Q9A7S5HR5D1O8H6X8U1B2ZF5T4Z1M7O7K5H1121、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCS8D5Y3X10Y5P10U9HM10S10Y9Y7N5W9U1ZN5A1Z4W4V8C10Q10122、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCL2L5F6V10Y1I3N5HM5V3B3H8Y8N6L9ZV4X6K3G2I4H1I6123、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCS4H2P5N8H4U5P3HU3M3O7X6N8V1C1ZF2P9E9I3G9X4G1124、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCN4U10Y1P7N6F8W1HU8Y10S2T10G5W3N10ZI9Q7D5Y9F9Z3C6125、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCY2D10L4V10T1P4S7HQ2V7W8X8R9S10W10ZS10A1Q1O3V10U8R9126、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACB7W4F2Y10D9U1Q7HX4V8G3X3V7Y10H5ZV6A10L3A10O4H8P1127、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCQ3S6M4Q8L7S3T5HE1K8S4Y2K1C1W4ZJ5O4L10Y10T8D7W5128、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACN7O8Q2H8R7K3U5HO9R10J8Z4U3L4V10ZI7I10U1Z10N1D10L6129、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCZ10N2G9W9K3P3H9HW8Z5Q3R10C9D7T2ZC9Q10V4W7I7L6F1130、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCR1T9O2L6K5U7Z8HM10K9T1P9A2Y9S8ZO4Q9E4N10K3F7I2131、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCR4J4P5X7U9W1A8HA10Y7K2R9Y5M4S3ZO1F2Y9L5G6R3K8132、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCX4H9L2D4Y3U1W2HG8U10F6E6L4Y9L3ZU10E6F3W10H10E5Y4133、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCJ1W7B4F5M9T3Z1HP6B5F10B9D1F1B2ZD1U4F10Y8S3R9J10134、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACL5E7C10E9W7L9U4HT2W9K9D9A7C1K1ZV4F7S9T9O10T5V10135、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCZ6K10E2D5V5Z6X1HT4A5O1A7W4Y4T5ZF7T8P9X6B5L1Y9136、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCE9U6S10Z4O1R2R9HP1X9A7T1L3A4H1ZO1L4X9Q2E6D3T8137、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACH7D8X1H9L10G4S9HV10L9V8M9V10A3F1ZW6R9E6N5V10S10O8138、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCG5G3F10F3G5I6Y1HT1M3P9F6R7P7A6ZF1X5O7X4I2O6W10139、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCM5O3S7V5H9Z3L3HX10N10H7D6V5O6W5ZP2X5T6W2J3Y2F4140、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACX7Z7S9R10K9Y1J9HQ10Z6Z3F1S7L5X2ZX3K1U10V1Z7V2X10141、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCX4Z2A2B2S8Y6B3HW1K8J1Y1Y2Z9W6ZC4N2W5P5T5O9M4142、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCQ4W1B6N9O1Z2X8HY3N7N9J1Y2L4B6ZS7P4C10F2J2V3B5143、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCR7Q2H1O4X7L9K8HZ3F8Y4Y8N1A4B8ZT9O2R3O5S8K10L8144、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACF7X6Q9M6Q2T6B5HW6B2J6B7Q9K4D10ZM9M8G5X9U10K4L3145、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】DCD4M3Y1Y6B2B1X2HE10A10G8W7N4S9Q10ZE1C3U9E7X8E6H5146、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCB6F10H5M2G2G4B7HD2K9D3H9V3M4K7ZF5Q9H4P5Y8R6Z8147、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACJ3Q1U2Q7P7B5J6HX8I3O2H2O6M3W1ZW2D1H7C9Z9E1J6148、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCP10E6R5N2K1J1N1HI9F3Z8W10Y5V10S8ZV7K10A7S10B8F7P2149、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCR4Y4P7D1K10A4L2HM5N2U1S2X8S8C3ZY3C3V8S3M4P6N7150、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACE2T9H10Z10J6V5D1HU5Z2R8H7N6J6F10ZR9D1W1U9T6W9A3151、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCB2D9S10U1X6I1U8HY7P5D1V9Y9D9X7ZY8O1L2A6M7F3V7152、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCQ8D10O10Z2R7K5G3HX7K9S2R3W5A8H10ZV8K7E6Q10I8W3H2153、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCO1Y4K4C7N9O4B1HG2A3D5X5P2X8Z6ZL6S8E3Y4U6Z5U9154、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCL1B6D1G2T6N2D2HG9J5R1S9J10F1K5ZR7R3V1V4V9J2K6155、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCP4Y3L5K6V5L2J3HG4S3M5E8N2R8K2ZM4C8W4Q9D7N4T4156、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCL7R8T8J8Z7I7K5HP4T10E1O10K10H4R8ZR3I4Z9V5V5H1B9157、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCG9V2O6U1O1E7R4HH9F5P7T4U1J3T6ZK4K10J6M1P8J1M8158、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】BCI7Y2S4J10K7T9D1HA1C10Z10R5B6R10F9ZC1W10U10T1B1Y7H3159、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCQ4Z9G2E9P8Y5F7HG1O8V6B9P4C3S8ZE3S9W4O9B3C8L10160、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCK2R2N7B8W5E8H1HZ9S7W9J1O6M10A9ZJ1S8V3F5G4V7F5161、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCS8L3O1A1Y9A8U7HI2E5C7C3V7G4N2ZE2V5T3E3P3Z2M9162、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCD10B1D3Y3V2N2F10HP9I7V3O3Q4I2Q2ZQ2Z7W6E2C3N2M4163、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACI8Q2L4A7T3B5S4HZ3X1X3T8F10C9Q5ZG2Y8B5I1P9M9R7164、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCO1L4X5I3B1G10I3HU3E6V7U2K5G5T4ZE9S5D4F10P7I6J2165、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCA8L4D3J1B4Z9P3HO9V8A8E9K7Q4W10ZG4K3A4T2E8Y4H8166、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCP5K5X7N6Z8B9I10HW4R3K6I7T9M3Y1ZN9B6L7A10H4A6Q1167、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCG9C3Z4E8W8E4A3HR1W10C6O10T4X2A10ZE6L4D6J6E10N10J4168、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCC3L7N3I8F8W5J2HK1I4Y3U2D5N2W5ZG7W2N10P10F2O1R7169、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCH9G7E3C4X5M4F2HJ9A4U4O8S6G9Q4ZF10M3W3Y3X10O7N7170、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACU4B10V4V10H4H5B6HZ7P10N3T4N9T3K3ZJ5V6L10F3T1Y5I10171、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCR4O9R7N1Q6E1D5HP3Y6D8X5Z4D4W7ZC4P4E4C1T8Q1H4172、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACC8U9I4T1B6X10D6HL1X7T9U7J2R8F9ZH5Z2Z1C6C5F7M6173、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCD1T8U1X4D4N4K2HZ10J4E3C3K10V2W10ZA1P10F5G6I6R1N3174、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗