《金融工程学》教学大纲

《金融工程学》教学大纲课程英文名Financialengineering课程代码J0701Y34学分2.5总学时40理论学时48实验/实践学时0课程类别专业课课程性质任选先修课程概率论与数理统计，现代投资学适用专业数学与应用数学，信息与计算科学开课学院理学院一、课程地位与课程目标（一）课程地位金融工程是上世纪90年代初发展起来的一门新兴金融学科。它运用数理方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等），设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。（二）课程目标1、通过本课程的学习，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理，掌握衍生金融产品定价的基本原理，掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；2、掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、，仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，初步具有运用数学工具对金融衍生产品进行科学定价的能力。二、课程目标达成的途径与方法（简洁、扼要）以课堂教学为主，结合自学、课堂讨论、课外作业、小组大作业等。三、课程目标与相关毕业要求的对应关系课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L）毕业要求1毕业要求2毕业要求5课程目标1LLH课程目标2LLH注：1.支撑强度分别填写H、M或L（其中H表示支撑程度高、M为中等、L为低）。四、课程主要内容与基本要求第一章金融工程概论（1）教学内容金融工程产生和发展的背景第二节金融工程与风险管理第三节金融理论的发展与金融工程的关系第四节金融产品定价（2）基本要求本章要求掌握金融工程的基本概念、金融工程与金融风险管理的关系及金融工程的基本工具。了解金融工程定价的基本方法，金融衍生产品定价的基本假设。第二章金融工程的基本分析法（1）教学内容第一节无套利定价法第二节风险中性定价法第三节积木分析法（2）基本要求掌握（1）无套利定价的原理与应用、（2）风险中性定价的原理、（3）无套利定价与风险中性定价法的关系、（4）积木分析法。第三章远期和期货定价（1）教学内容第一节金融远期和期货市场概述第二节远期和期货定价第三节支付已知收益率资产远期合约的定价第四节期货价格与现货价格的关系（2）基本要求掌握远期合约、期货的基本概念，远期价格和期货价格之间的关系，无收益资产远期合约的定价，支付已知现金收益资产远期合约的定价，支付已知收益率资产远期合约的定价，期货价格与现货价格的关系，第四章金融互换（1）教学内容第一节金融互换概述第二节金融互换的利益比较第三节利率互换第四节货币互换（2）基本要求掌握金融互换的基本概念；金融互换的产生与发展；金融互换的利益比较；重点掌握利率互换的基本原理与方法、货币互换的基本原理与方法。第五章期权概述（1）教学内容第一节期权的基本概念第二节布莱克-斯科尔斯模型（2）基本要求要求掌握期权的基本概念，期权的定价原理，重点掌握布莱克-斯科尔斯模型，二项式模型，有限差分法。第六章Black-Scholes期权定价模型的拓展（1）教学内容第一节Black-Scholes模型的缺陷第二节交易成本第三节波动率微笑和波动率期限结构随机波动率第五节不确定的参数第六节跳跃扩散过程第七节崩盘模型（2）基本要求了解Black-Scholes模型的缺陷，掌握（1）考虑到交易成本的模型，（2）波动率的波动，（3）跳跃模型，（4）崩盘模型。第七章期权定价的数值法（1）教学内容第一节二叉树期权定价模型第二节蒙特卡罗模拟第三节有限差分方法（2）基本要求掌握二叉树定价的基本方法、蒙特卡罗模拟模拟方法、有限差分法的基本思想，了解这些方法的应用。第八章套利（1）教学内容第一节套利的基本原理第二节基于远期和期货的套利第三节基于期权的套利（2）基本要求掌握套利的基本原理，了解基于远期和期货的套利、基于期权的套利。第九章在险价值（1）教学内容第一节在险价值的定义第二节投资组合的在险价值计算第三节衍生证券在险价值的计算第四节在险价值计算的其它方法第五节风险度量术五、课程学时安排（“教学内容”按章填写，相应章的学时数包括属于本章的实验教学时）章节号教学内容学时数学生任务对应课程目标第一章1为什么学习金融工程2金融工程的基本概念3金融工程的核心技术4金融工程的产品市场4完成本章作业题1，2，3课程目标1第二章1什么是套利2什么是无套利定价原理3无套利定价的一般理论41、完成本章作业题1，2，3课程目标1第三章1金融创新概述2需求因素拉动的金融创新3金融产品创新的方法和设计技术31、完成本章作业题1，2，课程目标1，第四章1-4金融风险的分类与管理5市场风险与信用风险管理方法31、完成本章作业题1，2，3课程目标1，2第五章1远期外汇2外汇期货41、完成本章作业题1，2，课程目标1，2第六章1远期利率2利率期货3期货行情分析软件应用（上机实验）41、完成本章作业题1，2，32、上机操作期货行情分析软件，掌握相关技能课程目标1，2第七章股票指数期货21、完成本章作业题1，2课程目标1，2第八章商品期货的套期保值与套利现货远期平价及远期合约定价（上机实验）41、完成本章作业题1，2，32、上机操作行情分析软件，掌握相关技能课程目标1，2第九章1利率互换2货币互换4完成本章作业题1，2课程目标1，2第十章期权与期权定价期权定价试验（一）（上机实验）4课程目标1，2第十一章期权的发展与应用期权定价试验（二）（上机实验）4完成本章作业题1，2，3课程目标1，2六、实践环节及基本要求序号实验项目名称学时基本要求学生任务实验性质实验类别1期货行情分析软件应用2正确安装软件，会正确使用安装并使用软件验证必做2现货远期平价及远期合约定价2正确安装软件，会正确使用安装并使用软件验证必做3期权定价试验（一）2正确安装软件，会正确使用安装并使用软件验证必做4期权定价试验（二）2正确安装软件，会正确使用安装并使用软件验证必做注：1.实验性质指演示性、验证性、设计性、综合性等；2.实验类别指必做、选做等。七、考核方式及成绩评定考核内容考核方式评定标准（依据）占总成绩比例过程考核含到课率、课堂讨论发言、平时作业等点名一次不到，作业一次不交扣平时成绩5分30%期末考核开卷卷面成绩70%考核类别考查成绩登记方式百分制八、推荐教材与主要参考书（一）推荐教材：金融工程学，吴冲锋等，高等教育出版社，2014版（二）主要参