2022年期货从业资格之期货基础知识强化训练试卷B卷附答案

2022年期货从业资格之期货基础知识强化训练试卷B卷附答案单选题（共80题）1、在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同【答案】C2、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。A.80点B.100点C.180点D.280点【答案】D3、期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括（）。A.成交量、成交价B.持仓量C.最高价与最低价D.预期次日开盘价【答案】D4、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。A.3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元／吨B.3月份铜合约的价格下跌了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变C.3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨D.3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨【答案】C5、下列关于利率下限(期权)的描述中，正确的是（）。A.如果市场参考利率低于下限利率，则买方支付两者利率差额B.如果市场参考利率低于下限利率，则卖方支付两者利率差额C.为保证履约，买卖双方均需要支付保证金D.如果市场参考利率低于下限利率，则卖方不承担支付义务【答案】B6、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。A.50%B.80%C.70%D.60%【答案】B7、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（）。A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元【答案】C8、一位面包坊主预期将在3个月后购进一批面粉作为生产原料，为了防止由于面粉市场价格变动而带来的损失，该面包坊主将（）。A.在期货市场上进行空头套期保值B.在期货市场上进行多头套期保值C.在远期市场上进行空头套期保值D.在远期市场上进行多头套期保值【答案】B9、可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。A.央票B.企业债C.公司债D.政策性金融债【答案】B10、买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸。A.多头B.远期C.空头D.近期【答案】A11、（）采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。A.短期国债B.中期国债C.长期国债D.无期限国债【答案】A12、某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（）元/克。A.0B.-32C.-76D.-108【答案】B13、交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。A.盈利7500B.亏损7500C.盈利30000D.亏损30000【答案】C14、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨（铜期货合约每手为5吨）。该投资者的当日盈亏为（）元。A.盈利10000B.盈利12500C.盈利15500D.盈利22500【答案】C15、导致不完全套期保值的原因包括（）。A.期货交割地与对应现货存放地点间隔较远B.期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大C.期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异D.期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异【答案】B16、期货交易报价时，超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价f)。A.有效，但交易价格应该调整至涨跌幅以内B.无效，不能成交C.无效，但可申请转移至下一个交易日D.有效，但可自动转移至下一个交易日【答案】B17、利率互换交易双方现金流的计算方式为（）。A.均按固定利率计算B.均按浮动利率计算C.既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算D.一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算【答案】D18、粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（）元。A.亏损50000B.盈利10000C.亏损3000D.盈利20000【答案】B19、某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是()A.1960B.1970C.2020D.2040【答案】B20、某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）元。A.19900和1019900B.20000和1020000C.25000和1025000D.30000和1030000【答案】A21、假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比，（）。A.有正向套利的空间B.有反向套利的空间C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间D.无套利空间【答案】A22、期货市场价格发现功能使期货合约转手极为便利，可以不断地产生期货价格，进而连续不断地反映供求变化。这体现了期货市场价格形成机制的（）。A.公开性B.连续性C.预测性D.权威性【答案】B23、7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分／蒲式耳、l255美分／蒲式耳。则该套利者（）。（1手=5000蒲式耳）A.盈利5000美元B.亏损5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】C24、为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可（）。A.签订远期利率协议B.购买利率期权C.进行利率互换D.进行货币互换【答案】C25、在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，则近端掉期全价等于(1。A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价【答案】D26、在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（）。A.审批制B.备案制C.核准制D.注册制【答案】B27、在期权合约中，下列()要素，不是期权合约标准化的要素。A.执行价格B.期权价格C.合约月份D.合约到期日【答案】B28、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（）。A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合【答案】B29、下列说法中，正确的是()。A.现货交易的目的一般不是为了获得实物商品B.并不是所有商品都能够成为期货交易的品种C.期货交易不受时空限制，交易灵活方便D.期货交易中，商流与物流在时空上基本是统一的【答案】B30、以下属于基差走强的情形是（）。A.基差从-500元/吨变为300元/吨B.基差从400元/吨变为300元/吨C.基差从300元/吨变为-100元/吨D.基差从-400元/吨变为-600元/吨【答案】A31、根据《期货交易所管理办法》的规定，公司制期货交易所董事会会议的召开和议事规则应当符合()的规定。A.交易规则B.期货交易所章程C.股东大会D.证监会【答案】B32、下列关于基差的公式中，正确的是（）。A.基差=期货价格-现货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=期货价格+现货价格D.基差=期货价格×现货价格【答案】B33、4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为()。(每手合约价值为62500美元，不计手续费)A.亏损2625美元B.盈利2625美元C.亏损6600瑞士法郎D.盈利6600瑞士法郎【答案】B34、交易者以43500元／吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大损失额限制为100元／吨，因此下达止损指令时设定的价格应为()元／吨。(不计手续费等费用)A.43550B.43600C.43400D.43500【答案】B35、下列在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是()。A.分期付款交易B.即期交易C.期货交易D.远期交易【答案】D36、国中期国债是指偿还期限在()之间的国债。A.1～3年B.1～5年C.1～10年D.10年以上【答案】C37、期货交易实行保证金制度。交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金作为履约保证，保证金比例一般为（）。A.5%?10%B.5%?15%C.10%?15%D.10%-20%【答案】B38、9月1日，堪萨斯交易所和芝加哥期货交易所12月份小麦期货价格分别为740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述价格开仓买入100手堪萨斯交易所12月小麦合约，卖出100手芝加哥交易所12月份小麦合约。9月15日，该交易者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为748美分/蒲式耳和772美分/蒲式耳。两交易所小麦期A.亏损25000B.盈利25000C.亏损30000D.盈利30000【答案】D39、6月11日，菜籽油现货价格为8800元/Ⅱ屯。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元/吨。至8月份，现货价格至7950元/吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元/吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元/吨。(不计手续费等费用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A40、某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议，协议平仓价格为67850元／吨，协议现货交收价格为67650元／吨。买方的期赞开仓价格为67500元／吨，卖方的期货开仓价格为68100元／吨。通过期转现交易，买方的现货实际购买成本为（）元／吨。A.67300，67900B.67650，67900C.67300,68500D.67300,67650【答案】A41、金字塔式建仓是一种（）的方法。A.增加合约仓位B.减少合约仓位C.平仓D.以上都不对【答案】A42、看涨期权的损益平衡点(不计交易费用)等于（）。A.权利金B.执行价格一权利金C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】D43、当不存在品质差价和地区差价的情况下，期货价格低于现货价格时，市场为（）。A.反向市场B.牛市C.正向市场D.熊市【答案】A44、为了防止棉花价格上涨带来收购成本提高，某棉花公司利用棉花期货进行多头套期保值，在11月份的棉花期货合约上建仓30手，当时的基差为-400元／吨，平仓时的基差为-500元／吨，该公司（）。(棉花期货合约规模为每手5吨，不计手续费等费用)A.实现完全套期保值B.不完全套期保值，且有净亏损15000元C.不完全套期保值，且有净亏损30000元D.不完全套期保值，且有净盈利15000元【答案】D45、下列不属于影响市场利率的因素的是（）。A.政策因素B.经济因素C.全球主要经济体利率水平D.全球总人口【答案】D46、推出第一张外汇期货合约的交易所是()。A.芝加哥期货交易所B.纽约商业交易所C.芝加哥商品交易所D.东京金融交易所【答案】C47、下列数据价格形态中的不属于反转形态的是（）。A.头肩形、双重顶（M头）B.双重底（W底）、三重顶、三重底C.圆弧顶、圆弧底、V形形态D.三角形态、矩形形态【答案】D48、在国债期货可交割债券中，（）是最便宜可交割债券。A.市场价格最高的债券B.市场价格最低的债券C.隐含回购利率最高的债券D.隐含回购利率最低的债券【答案】C49、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。A.-50B.0C.100D.200【答案】B50、本期供给量的构成不包括()。A.期初库存量B.期末库存量C.当期进口量D.当期国内生产量【答案】B51、沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。A.±5％B.±10％C.±15％D.±20％【答案】D52、CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。A.交割月份的最后营业日B.交割月份的前一营业日C.最后交易日的前一日D.最后交易日【答案】A53、在我国，关于会员制期货交易所会员享有的权利，表述错误的是()。A.从事规定的期货交易、结算等业务B.按规定转让会员资格C.参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权D.负责期货交易所日常经营管理工作【答案】D54、买方有权在约定的时间以约定的价格买入约定合约标的是（）。A.认购期权合约B.认沽期权合约C.平值期权合约D.实值期权合约【答案】A55、当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到（）水平。A.维持保证金B.初始保证金C.最低保证金D.追加保证金【答案】B56、某投资者以4010元/吨的价格买入4手（10吨／手）大豆期货合约，再以4030元/吨的价格买入3手该合约；当价格升至4040元/吨时，又买入2手；当价格升至4050元/吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（）元/吨时，该交易者可以盈利。A.4010B.4020C.4026D.4025【答案】C57、某股票当前价格为63.95港元，该股票看涨期权中，时间价值最高的情形是（）。A.执行价格和权利金分别为60.00港元和4.53港元B.执行价格和权利金分别为62.50港元和2.74港元C.执行价格和权利金分别为65.00港元和0.81港元D.执行价格和权利金分别为67.50港元和0.30港元【答案】B58、欧美市场设置股指期货合约月份的方式是（）。A.季月模式B.远月模式C.以近期月份为主，再加上远期季月D.以远期月份为主，再加上近期季月【答案】A59、根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约是（）。A.TF1406，TF1409，TF1412B.TF1403，TF1406，TF1409C.TF1403。TF1404，TF1406D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412【答案】B60、下列不属于金融期货期权的标的资产的是（）。A.股票期货B.金属期货C.股指期货D.外汇期货【答案】B61、若K线呈阳线，说明（）。A.收盘价高于开盘价B.开盘价高于收盘价C.收盘价等于开盘价D.最高价等于开盘价【答案】A62、下列情形中，时间价值最大的是（）A.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13.5C.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8D.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23【答案】D63、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达（）个指令。A.1B.2C.3D.4【答案】C64、关于利率上限期权的描述，正确的是（）。A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额【答案】D65、某交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该（）。A.正向套利B.反向套利C.牛市套利D.熊市套利【答案】D66、下列关于故障树分析法的说法中，不正确的是()。A.故障树分析法是由英国公司开发的B.故障树分析法是一种很有前途的分析法C.故障树分析法是安全系统工程的主要分析方法之一D.故障树采用逻辑分析法【答案】A67、（）是指期权买方在期权到期日前的任何交易日都可以使权利的期权。A.美式期权B.欧式期权C.百慕大期权D.亚式期权【答案】A68、某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.40B.-40C.20D.-80【答案】A69、需求的()是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度，或者说价格变动1%时需求量变动的百分比，它是商品需求量变动率与价格变动率之比。A.价格弹性B.收入弹性C.交叉弹性D.供给弹性【答案】A70、公司制期货交易所的机构设置不包含（）。A.理事会B.监事会C.董事会D.股东大会【答案】A71、某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后（）A.盈利15000港元B.亏损15000港元C.盈利45000港元D.亏损45000港元【答案】C72、某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户当日交易保证金为（）元。A.176500B.88250C.176750D.88375【答案】A73、下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（）。A.期货B.期权C.互换D.远期【答案】A74、某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为（）美元（不考虑交易费用）。A.1B.-1C.100D.-100【答案】C75、债券的久期与到期时间呈（）关系。A.正相关B.不相关C.负相关D.不确定【答案】A76、7月11日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时该铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以16800元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓。此时铝现货价格为16600元吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）元/吨（不计手续费等费用）。A.16600B.16400C.16700D.16500【答案】C77、金融期货最早生产于（）年。A.1968B.1970C.1972D.1982【答案】C78、（）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。A.商品基金经理B.商品交易顾问C.交易经理D.期货佣金商【答案】B79、以下各项中，包含于汇率掉期交易组合的是（）。A.外汇即期交易和外汇远期交易B.外汇即期交易和外汇即期交易C.外汇期货交易和外汇期货交易D.外汇即期交易和外汇期货交易【答案】A80、某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）A.20B.220C.100D.120【答案】B多选题（共40题）1、以下关于期权权利金的说法，正确的是（）。A.权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用B.期权的权利金可能小于0C.看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格D.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成【答案】ACD2、竞价方式主要有公开喊价和计算机撮合成交两种方式。其中公开喊价方式又可分为（）。A.连续竞价制B.一节一价制C.价格优先D.时间优先【答案】AB3、下列关于看跌期权的说法，正确的是（）。A.看跌期权是一种买权B.看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产C.看跌期权是一种卖权D.看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产【答案】BC4、现代期货市场确立的标志是（）。A.标准化合约B.保证金制度C.对冲机制D.统一结算的实施【答案】ABCD5、下列关于看跌期权的说法，正确的是（）。A.看跌期权是一种买权B.看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产C.看跌期权是一种卖权D.看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产【答案】BC6、以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（）。A.合约的报价单位为指数点B.交易代码是IC.C最低交易保证金为合约价值的8％D.每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下10％【答案】ACD7、期货交易所竞争加剧的主要表现有（）。A.在外国设立分支机构B.上市以外国金融工具为对象的期货合约C.为延长交易时间开设夜盘交易D.吸纳外国会员【答案】ABCD8、期货合约和场内期权合约的共同点有（）。A.均通过结算所统一结算B.均是场内交易的标准化合约C.均是双向合约D.均可以进行双向操作【答案】ABD9、个人投资者在申请开立金融期货交易编码前，需先由期货公司会员对投资者进行综合评估。具体要求有（）。A.不存在严重不良诚信记录B.具有累计10个交易日、30笔以上（含）的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上（含）的期货交易成交记录C.综合评估得分低于规定标准D.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元【答案】AD10、期货交易的履约方式包括（）。A.实物交割B.背书转让C.对冲平仓D.商品退货【答案】AC11、下列属于数据价格形态中的持续形态的是（）。A.三角形态B.矩形形态C.旗形形态D.楔形形态【答案】ABCD12、根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）。A.高位套利B.买入套利C.低位套利D.卖出套利【答案】BD13、以下关于期权权利金的说法，正确的是（）。A.权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用B.期权的权利金可能小于0C.看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格D.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成【答案】ACD14、国债期货卖出套期保值适用的情形主要有（）。A.资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降B.持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降C.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升D.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加【答案】BCD15、期货公司在接受客户开户申请时，必须向客户提供“期货交易风险说明书”，客户应仔细阅读并理解。以下说法正确的是（）。A.单位客户应在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人授权他人签字B.单位客户应在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人签字C.个人客户可授权他人在该“期货交易风险说明书”上签字D.个人客户应亲自在该“期货交易风险说明书”上签字【答案】ABD16、关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（）。A.成交双方均为建仓，持仓量增加B.成交双方均为平仓，持仓量减少C.成交双方中买方为开仓，卖方为平仓，持仓量减少D.成交双方中买方为平仓，卖方为开仓，持仓量减少【答案】AB17、在大连商品交易所上市的期货品种包括（）等。A.精对苯二甲酸B.线型低密度聚乙烯C.聚氯乙烯D.线材【答案】BC18、期货行情表中的主要期货价格包括（）。A.开盘价B.收盘价C.最新价D.结算价【答案】ABCD19、期货期权的价格，是指（）。A.权利金B.是期货期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用C.对于期货期权的买方，可以立即获得的收入D.对于期货期权的卖方，可能遭受损失的最高限度【答案】AB20、关于期货公司资产管理业务，表述正确的是（）。A.不得以获取佣金或者其他利益为目的，使用客户资产进行不必要的交易B.可接受客户委托，与客户共享收益C.投资范围应遵守合同约定，且与客户的风险认知与承受能力相匹配D.不得利用管理的客户资产为第三方谋取不正当利益，进行利益输送【答案】ACD21、关于β系数，以下说法正确的是（）。A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高【答案】AC22、期货公司对通过互联网下单的客户应当（）。A.对互联网交易风险进行特别提示B.对互联网交易风险进行一般提示C.将客户的指令以适当方式保存D.通过口头约定完成客户指令【答案】AC23、以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（）。A.浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低B.按固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加C.计划利用债券融资，担心利率上升，融资成本上升D.计划买入债券，担心利率下降，债券价格上升【答案】ABD24、适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（）。A.国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元B.国内某公司现有3年期的欧元负债C.国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款D.国内某金融机构持有欧元债劵【答案】ABCD25、下列对套期保值的理解，描述不正确的有（）。A.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损B.所有企业都应该进行套期保值操作C.套期保值尤其适合中小企业D.风险偏好程度越高的企业，越适合套期保值操作【答案】ABCD26、钢材贸易商在（）时，可以通过卖出套期保值对冲钢材价格下跌的风险。A.计划将来买进钢材现货，但价格未确定B.卖出钢材现货，担心价格上涨C.计划将来卖出钢材现货，但价格未确定D.持有钢材现货，担心价格下跌【答案】CD27、当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。具体有两种情形，分别为（）。A.如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润B.如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时卖出相关现货合约，待合约到期时，用所买入的期货进行交割。获取的价差收益扣除卖出现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润C.如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用