实验四 异方差

实验四异方差

【实验目的】掌握异方差性的检验及处理方法。【实验内容】表4－11列出了2003年我国各地区的FDI和GDP的数据，利用Eviews建立我国各地区FDI对GDP的回归模型。表4－1我国各地区2003年FDI和GDP的数据项目2003年FDI(万美元）2003GDP（亿元）项目2003年FDI(万美元）2003GDP（亿元）北京2191263663.10河南539037048.59天津1534732447.66湖北1568865401.71河北964057098.56湖南1018354638.73山西213612456.59广东78229413625.87内蒙88542150.41广西418562735.13辽宁2824106002.54海南42125670.93吉林190592522.62重庆260832250.56黑龙江321804430.00四川412315456.32上海5468496250.81贵州45211356.11江苏105636512460.83云南83842465.29浙江4980559395.00陕西331902398.58安徽367203972.38甘肃23421304.60福建2599035232.17青海2522390.21江西1612022830.46宁夏1743385.34山东60161712435.93新疆15341877.61【实验步骤】一、输入数据在Eviews中输入命令Createu30Datafdigdp然后输入表4－1中的数据。（一）建立回归模型在Eviews中输入命令lsfdicgdp建立FDI对GDP的回归模型，结果如下（二）检验异方差（1）分析残差图输入如下的命令，genrresid2=resid^2生成的序列，可以描图来侦察异方差。输入命令Scatgdpresid2，会输出如图4－1的散点图。图4－1残差平方和对gdp的散点图（二）正式的检验1．怀特（White）的一般异方差检验在估计结果窗口，点击View－ResidualTests－WhiteHeteroskedasticity（nocrossterms）（图4－2）。图4－2选择WhiteHeteroskedasticity（nocrossterms）检验第一个表的第二行表示的就是white检验的结果。由于p值小于0.05，可以认为存在异方差。四、异方差的解决1．加权最小二乘法（WLS）根据上面的结果，可以考虑以原始模型等式两边同时乘以，来消除异方差性。点击估计结果窗口的Estimate，在模型设定窗口中输入（fdi/gdp^0.5）(1/gdp^0.5)gdp^0.5，会输出如下结果

也可以在模型Option窗口中选择WLS方法，在Weight处输入1/(gdp^0.5)，如图4－3所示。图4－3选择WLS方法为了验证WLS后的回归模型没有异方差，可以在进行一次White的异方差检验，结果如下。可见，异方差消除了。2．对数转换输入命令lslog(fdi)clog(gdp)，可以得到如下的结果回归系数和方程都是高度显著性。White异方差检验的结果如下，可见异方差也不存在。例4.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型

例4.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型Goldfeld-Quandt检验去掉中间9个观测值。用第1个子样本回归：，SSE1=150867.9用第2个子样本回归：，SSE2=958109.4H0:ut具有同方差，H1:ut具有递增型异方差。③构造F统计量。因为F=6.35>F0.05(9,9)=3.18，存在异方差。

例4.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型White检验的EViwes操作：在回归式窗口中点击View键选ResidualTests/WhiteHeteroskedasticity功能。(含有无交叉项两种选择。)White检验White检验式加权估计（WLS）方法（1）例4.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型点击此处

填入权数

例4.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型加权估计（WLS）方法（1）例4.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型

加权估计（WLS）方法（2）:用加权变量回归自己把回归式还原为Y对X回归情形。回归系数OLS估计结果是0.088，WLS估计结果是0.090。0.09的统计特性更好。对于截面数据一定要先按解释变量排序才有可能观察到异方差案例1：取1986年中国29个省市自治区农作物种植业产值yt（亿元）和农作物播种面积xt（万亩）数据研究二者之间的关系。得估计的线性模型如下，

yt=-5.6610+0.0123xt

(-0.6)

(12.4)R2=0.85,T=29

残差图中看不到异方差（左图）。原因是没有把数据按解释变量排序。数据排序并估计后得到的残差图明显存在异方差（右图）。

附录：用EViews4.0给序列中的数据排序在Workfile窗口点击Procs键并选择SortSeries功能，将出现一个要求填写以哪一个序列为标准（基准序列）排序的对话框。填写基准序列名，并在下侧的另一个选择框中说明是按从小到大排列（Ascending），还是从大到小排列（Descending）。缺省的选择是从小到大排列。附录：用EViews5.0、6.0给序列中的数据排序在Workfile窗口点击P