计量经济学导论课件

会计学1计量经济学导论课件

希望与同学们合作愉快！第1页/共81页

课前说明一、课程设置目的：

经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。二、课程要求

针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。第2页/共81页4第一章导论对《计量经济学》整体的概略认识对学科或课程整体认识的必要性:

大系统与子系统的关系;不能瞎子摸象内容：●什么是计量经济学

●计量经济学的基本研究方式

●计量经济学中最基本的概念

———变量、参数、数据和模型

4第3页/共81页第一节什么是计量经济学

本节基本内容:●计量经济学的产生与发展●计量经济学的性质●计量经济学与其他学科的关系

5第4页/共81页66什么是计量经济学?

实例1：对中国经济增长的定量研究●中国经济总量的度量及增长的状况怎样?(GDP的度量、增长速度、波动)●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等）●中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少）●各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？

（各种因素变动具体会引起GDP变动多少）●所作数量分析结果的可靠性如何？●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等6从感性认识到理性认识——先看实例:第5页/共81页77实例2：中国家庭用汽车市场的研究

●家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）●影响汽车销量的主要因素是什么？

（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）●各种因素对汽车销量影响的性

质怎样？（正、负）●各种因素影响汽车销量的具体

数量关系是什么？●所得的分析结论是否可靠？●今后汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产业政策？7第6页/共81页88实例3：中国股票价格波动的研究●股票价格变动的情况怎样?

（用股价指数观测）●影响股票价格变动的主要因素是什么?

（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）●股价与各种影响因素的关系是什么?

（利空、利多）●各种因素影响的具体数量规律是什么？●所得的数量分析结果可不可靠？●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？第7页/共81页9这类实例需要研究的共性问题：●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格、汽车）

确定作为研究对象的经济现象的变量●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）

选择若干作为影响因素的变量

●

分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系

决定相互联系的数学关系式

●

确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律

需要有科学的数量分析方法

●

分析和检验所得数量结论的可靠性

需要运用统计检验方法

●

运用数量研究的结果作经济分析和经济预测

对数量分析的实际应用结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究9第8页/共81页三、本课程的先行课程

《经济学》《数学分析》《线性代数》《概率论与数理统计》第9页/共81页五、几点要求⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；⑶对于理论方法，重点是思路，数学过程其次；⑷对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；⑸必须十分重视综合练习；⑹必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示。第10页/共81页目录第一章导论第二章一元线性回归模型第三章多元线性回归模型第四章违背古典假定的计量经济模型第五章扩展的经典单方程回归模型第六章联立方程模型第七章平稳时间序列模型第八章非平稳时间序列和协整模型第九章特殊问题的计量经济模型第11页/共81页

第一章计量经济学导论第12页/共81页第一节计量经济学的一般问题第二节计量经济学的研究对象第三节计量经济学的研究步骤第一章计量经济学导论

第13页/共81页第一节计量经济学的一般问题一．计量经济学的定义二．计量经济学的产生和发展三．计量经济学的学科性质和特点四．计量经济学的学科分类第14页/共81页一．计量经济学的定义计量经济学（Econometrics），又译为经济计量学，1926由挪威经济学家弗里希（R.Frisch）仿照“Biometrics”（生物计量学）创造的一个新词，即用计量的方法来研究经济关系和经济规律的学问。第15页/共81页★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的…三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”★

Goldberge：“计量经济学是一门社会科学，它把经济理论、数学、统计推论应用于对经济现象的分析。”★计量经济学＝经济理论+数学方法+统计推论（+计量软件）第16页/共81页参考性定义：计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机处理为主要手段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用的研究，并以经济计量模型的建立和应用为核心的一门经济学学科。第17页/共81页二．计量经济学的产生和发展○1926年挪威经济学家R.

Frisch提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrica》○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用领域扩张○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展第18页/共81页计量经济学的重要地位“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”

——著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”

——著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森第19页/共81页计量经济学家在诺奖中的地位57位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖（截至2005年）

1969R.FrischJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.Engle,C.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学第20页/共81页TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrisch(1895–1973)

NorwayJanTinbergen(1903-1994)theNetherlands第21页/共81页TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontief(1906-1999)USA第22页/共81页TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.Klein(1920-)USA第23页/共81页TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStone(1913-1991)GreatBritain第24页/共81页TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmo(1911-1999)Norway第25页/共81页经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief第26页/共81页TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"JamesJHeckman(1944-)USADanielLMcFadden(1937-)USA第27页/共81页TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"“formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends

(cointegration)"RobertF.EngleUSACliveW.J.GrangerUK第28页/共81页第29页/共81页第30页/共81页他们二人从定量的角度来回答经济发展中遇到的问题，都是自然科学很难回答的。托马斯·萨金特已经显示了结构性的宏观经济计量学可以被用于分析经济政策的长期变化。这一方法可以应用于研究家庭与企业根据经济发展来调整他们的预期的宏观经济关系。例如，萨金特阐释道，二战之后，许多国家发起高通胀政策，但是最终在经济政策中施行了系统性的变动而回归到一个较低的通胀水平。克里斯托弗·西姆斯基于所谓的向量回归发展了一种方法，用以分析经济政策的临时变动以及其他因素是如何影响经济体的。例如，西姆斯和其他的研究者运用这一方法解释了央行提高利率所带来的影响。通常要一两年时间，通胀率才会下降，而短期内经济增长已经逐渐下滑，而且只有到好几年后才会回归到正常的发展状态上去。尽管萨金特和西姆斯进行了各自的独立研究，但他们的贡献在好几个方面都是相辅相成的。这两位获奖者在20世纪70年代到80年代的开创性工作已经在世界范围内被研究者和政策制定者所采用。今天，萨金特和西姆斯所发展出来的方法成为了宏观经济分析中必不可少的分析工具。第31页/共81页迪顿个人第一项帮助他广为人知的学术成就是“近乎理想需求系统”(AIDS)，这一模型由他与JohnMuellbauer在1980年发现并公布。这一系统可精细地分析处理消费者需求，提供了对满足选择公理的任何需求系统的任意第一阶近似分析，同时规避了其他模型一些不具吸引力的特性。

1978年迪顿成为Frisch奖章的第一位得主。该奖由美国计量经济学会每两年颁发一次，奖励相关论文在过去5年中发表的计量经济学者。迪顿是美国计量经济学会院士、英国不列颠学院通讯院士、美国艺术与科学院院士。他拥有罗马大学、托尔维尔戛塔大学、伦敦大学学院和圣安德鲁斯大学的荣誉学位。2007年他当选美国经济学会会长。2011他赢得了BBVA基金会经济学、金融学和管理学前沿奖，获奖理由是他对消费和储蓄理论，福利的经济计量所做的基础性贡献。迪顿还制定了衡量贫困的基准测试方法.迪顿还基于对消费面对意料之外持久冲击时过分平稳的观察构思了所谓“迪顿悖论”。除了在微观经济层面对家庭行为进行分析外，迪顿的研究领域还包括：测定全球贫困、卫生经济学和经济发展等。迪顿还是英国皇家经济学会通讯深受欢迎的专栏：《每年两封来自美国的信》的作者。

主要著作主要著作包括：《经济学与消费者行为》、《了解消费》(这本书在2003年被翻译成中文)、《家庭调查分析：发展政策的微观经济方法》、《伟大的印度贫困辩论》、《大逃亡：健康、财富与贫富差距的根源》。第32页/共81页非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger第33页/共81页三．计量经济学的学科性质和特点计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合，具有综合性、交叉性、边缘性的特点。经济学提供理论基础，统计学提供资料，数学提供研究方法。学科发展的三个层次：描述性形式化精确化经济学发展的三个层次:古典经济学数理经济学计量经济学第34页/共81页数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学图1-1计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合

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向事实逼近是经济学发展的必然趋势，这就决定了必须发展一套能够科学估计参数并能处理随机变量的方法。数理统计学不仅为参数估计提供了科学的方法，而且为处理随机变量提供了坚实的理论基础和完整的方法论，数理经济学与统计学相结合，标志着统计学、数学与经济学综合的计量经济学便产生了。

计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。第36页/共81页计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象的数量关系为研究对象的；计量经济学的目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律；计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科；计量经济学的核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。计量经济学的特点第37页/共81页四．计量经济学的学科分类△广义计量经济学和狭义计量经济学△初、中、高级计量经济学△理论计量经济学和应用计量经济学△经典计量经济学和非经典计量经济学△微观计量经济学和宏观计量经济学

第38页/共81页1.广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。第39页/共81页2.初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。第40页/共81页3.理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。第41页/共81页4.经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

R.Frisch创立

T.Haavelmo建立了它的概率论基础

L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者第42页/共81页经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴模型类型—随机模型；⑵模型导向—理论导向；⑶模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。第43页/共81页经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。第44页/共81页非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。非经典计量经济学的与经典的计量经济学的主要区别：数据导向、随机过程、时间序列。第45页/共81页本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。第46页/共81页5.微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。第47页/共81页宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。第48页/共81页第二节计量经济学的研究对象一．变量二．数据三．变量之间的数量关系四．计量经济模型第49页/共81页一．变量变量——反映国民经济整体及各个侧面的水平、规模、状态等数量特征的概念和范畴。根据分类标志的不同，变量有不同的分类，下面具体介绍。第50页/共81页1.宏观经济变量和微观经济变量宏观经济变量：反映国民经济整体的数量特征，如一个国家或地区的GDP、总人口等。微观经济变量：反映国民经济中个体（如企业、居民户、个人）的数量特征，如某个家庭的月生活费支出额、某个企业的年销售收入和年利润等。注：宏观经济变量是微观经济变量的综合或汇总，二者之间存在密切的联系。第51页/共81页2.离散变量和连续变量

离散变量：只能取整数的变量，其可能的取值至多为可列个，如职工人数、省份数等。

连续变量：可以取小数的变量，其可能的取值可以是整个数轴，或至少是其中的某一些区间，如土地面积、化肥年产量、利润率等。注：离散变量与连续变量的划分也不是绝对的，如年龄（时间）是一个连续变量，但习惯上只取周岁，等同于一个离散变量。第52页/共81页3.随机变量和非随机变量随机变量——观测（统计）之前无法预测会出现什么数值的变量。非随机变量——指取值受某一确定因素的控制，事先可以预知和控制的变量。第53页/共81页4.流量和存量流量——现象在一段时期内的累计值存量——现象在某一特定时刻的瞬间状态

反映经济活动的规模和趋势说明经济现象的状态和结构注流量的大小与计算的时间长度有关存量的大小与计算的时刻无必然联系第54页/共81页5.数值变量和分类变量数值变量——经济现象特征可以用数值表示的变量分类变量——不能用数值表示的经济现象特征的变量，如企业所有制形式、所属行业，职工的性别、学历、职务等。为了进行分析，一般采用引进“虚拟变量”的方法将分类变量数量化，即将非数值变量转换为数值变量。第55页/共81页6.内生变量和外生变量

内生变量(endogenousvariable)：是随机变量，其数值由模型自身决定；内生变量影响模型中其它内生变量，同时又受外生变量影响，是模型求解的结果。

外生变量(exogenousvariable)：通常为非随机变量，其值在模型之外决定。外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。第56页/共81页二．数据（Data）1.时间序列数据（Timeseriesdata）是按时间顺序排列而成的数据。2.截面数据（Crosssectionaldata）又称横断面数据，是指在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。3.合并数据（Pooleddata）是指既有时间序列数据又有横截面数据。面板数据（Paneldata），又称纵向数据，即同一个横截面单位在不同时期的调查数据。第57页/共81页三．变量之间的数量关系1.函数关系与相关关系☆函数关系，也称为确定性关系，它反映着现象之间存在着严格的数量依存关系。☆相关关系，是指某一变量的取值与其他变量的取值之间存在着一定的依存关系，但不是确定的和严格依存的。第58页/共81页2.单向因果关系、双向因果关系和恒等关系如果一个（组）变量的取值直接决定或影响另外一个（组）变量的取值，则称两个（组）变量之间存在因果关系，其中前者是原因，称为自变量或解释变量，后者是结果，称为因（应）变量或被解释变量。单向因果关系是指某一个或某几个变量决定或影响其他变量，而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是不可逆的。（单方程模型主要研究这种关系。）双向因果关系也称互为因果关系，是指一个（组）变量的取值决定或影响另外一个（组）变量的取值，而反过来另外一个（组）变量的取值也决定或影响这个（组）变量的取值。（联立方程模型主要研究这种关系。）恒等关系实际是变量的定义式。第59页/共81页四．计量经济模型1.计量经济模型及其构成模型（Model）就是真实现象（客观世界的结构体系或运行过程）的一种表达或模仿。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。其主要类型有：文字—逻辑模型、几何模型、代数模型第60页/共81页计量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式，其一般形式为：模型由经济变量（x,y），随机误差项（u），参数（β）和方程的形式f(▪)等四个要素构成。本课程中涉及的模型以代数模型为主第61页/共81页经济变量（x,y）——用于描述经济活动水平的各种量，是经济计量建模的基础。

y称为因变量或被解释变量。

x称为自变量或解释变量。解释变量只有一个称为一元模型，解释变量有多个时称为多元模型。随机误差项（u）——表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，一般假定其满足一定条件。第62页/共81页参数（β）——是模型中表示变量之间数量关系的系数，具体说明解释变量对解释变量的影响程度。对模型参数进行有效的估计是经济计量学研究的主要内容之一。方程的形式f(▪)——是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，分为线性模型和非线性模型。第63页/共81页2.计量经济模型的特点经验性随机性动态性第64页/共81页3.计量经济模型的分类经典计量经济模型时间序列模型静态模型与动态模型，均衡模型与非均衡模型第65页/共81页第三节计量经济学的研究步骤一．模型设定二．参数估计

三．模型检验四．模型应用经济理论经济计量方法（回归分析法）应用经济计量学第66页/共81页一．模型设定1.研究有关经济理论模型时对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实的简化。这种概括和简化是理论分析的成果。因此在模型设定阶段，首先要注重基于经济理论的定性分析，不同的理论会导致不同的模型。第67页/共81页2.确定变量以及函数形式建立模型需要合理的假设，删除次要关系和因素，对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理和运用。模型设定阶段的具体技术工作包括：（1）确定模型包括哪些变量，哪个是因变量或哪几个变量是自变量？（2）模型包括几个参数，其符号（正或负）应该如何？（3）模型函数的数学形式，线性模型还是非线性模型？单方程模型还是联立方程模型？第68页/共81页3.统计数据的收集与整理一般说来，收集的数据要经过科学的统计分组、整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。数据整理包括分类、调整口径、汇总、编制变量数列等。第69页/共81页二．参数估计参数表示变量之间数量关系的常系数参数一经确定，模型中各变量之间的关系就确定了，模型也就随之确定了参数估计的主要方法有最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2StageLS等）