上海2017年期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷

上海2017年期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、执行价格为149点0的0恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A148点00．B149点00．C150点00．D152点50．2、管理和使用的具体办法由（）制定。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会3、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为222元0/吨，当日结算价格为223元0/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元4、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B营业成本资本金D负债5、统一、严格的监管。A英国B新加坡美国D日本6、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。．应当按照公司标准计算保证金．可以只在报表附注中说明．应当按照分类和流动性进行风险调整．应当相应调减净资本8、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指_。_A双向指令B止损指令套利指令D市价指令9、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是___。___A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算10、以下关于期货的结算说法，错误的是__。A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A支持丁某的主张B支持期货公司的主张亲自重新调取证据D根据现有材料综合判断12、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位境内企业法人D境外企业法人13、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A中国期货业协会B中国证监会中国证券业协会D国务院期货监督管理机构14、2月中旬，豆粕现货价格为276元0/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进100吨0豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__月5份豆粕期货合约。A买入手B卖出手买入手D卖出手15、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。16、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A变更注册资本B变更公司形式．破产．变更3%以上的股权7、手续费等费用A元吨B元吨元吨D元吨18、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。［根据上述资料，请回答以下问题。］有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A期货公司会员B期货业协会期货交易所D证监会19、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理兼职B可以批准该副总经理兼职无权批准该副总经理兼职D可以助其以调用的形式进行兼职20、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。21、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B参加协会组织的专项后续职业培训自我反省，公开道歉D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为22、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。A相反B一般相同不一定D完全相同23、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。24、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会B公司住所地中国证监会派出机构财政部D地方财政局25、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。A公开、公平、公信B公平、公正、公信公正、公开、公信D公开、公平、公正二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度2、业务活动、财务状况等进行检查。A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统3、保证金可以以（）方式支付。A现金B标准仓单可流通国债D支票4、基金托管人的主要职责包括_。_A接受基金管理人委托，保管信托财产・计算信托财产本息签署基金管理机构制作的决算报告D基金收益的分配和本金的偿还5、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__A本国顺差扩大B降低本币利率本国逆差扩大D提高本币利率6、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。.代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易收付、存取或划转期货保证金D挪用客户的期货保证金7、以下说法错误的有（）。A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D期货从业人员在执业过程中应严格自律8、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权联名提议召开临时会员大会D按规定转让会员资格9、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是_。_A掌握限制损失和滚动利润B金字塔式买入卖出灵活运用止损指令D制订交易的计划10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A张某、李某和孙某中只有一人获得Y具有期货从业资格，不符合法律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定11、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A证券交易委员会B全国证券商协会全国期货业协会D商品期货交易委员会12、套期保值者大多是_。_A生产商B加工商和库存商投机商D金融机构13、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员14、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A风险隔离B合规检查内部控制D业务规则15、一个完整的期货交易流程应包括__A开户与下单B竞价结算D交割16、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A设立目的和职责.名称、住所和营业场所注册资本及其构成D对会员的纪律处分17、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用18、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。_A成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加当买卖双方有一方做平仓交易时即换手，持仓量不变，但成交量增加D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加19、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人B期货公司董事长期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事20、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。A诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则21、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。.保证金制度B风险准备金制度涨跌停板制度D当日无负债结算制度22、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫B公开谴责暂停从业资格D撤销从业资格23、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A买进