常用计量经济模型

计量经济模型分析——以二元线性回归模型为例李华勇刘晨

2011.5目录一、计量经济学与计量经济模型二、计量经济模型的研究步骤与分类三、二元线性回归模型的实例分析一、计量经济学与计量经济模型经典定义，“计量经济学就是统计学、经济学、和数学的结合。”（弗里希1926）计量经济学就是以经济理论、数学方法和统计推理为工具，研究对经济现象进行数量分析的方法论的一门经济学的学科。它主要目的在于使经济理论具有数量化的概念，以便使其能反映实际的经济生活。1.什么是计量经济学？一、计量经济学与计量经济模型2.计量经济学与有关学科的关系统计学经济学数学经济统计学数理经济学数理统计学计量经济学图1一、计量经济学与计量经济模型某一商品的需求量Q取决于:(1)它的价格X1；(2)其他产品的价格X2；(3)消费者的收入X3；(4)消费者的爱好X4。数理经济学或一般经济学模型：Q=ß0+ß1X1+ß2X2+ß3X3+ß4X4计量经济学模型：

Q=ß0+ß1X1+ß2X2+ß3X3+ß4X4+u实例:3.计量经济模型和一般经济模型的区别一、计量经济学与计量经济模型下面是一个由8个变量，6个方程构成的简单计量经济模型：Ct=a0+atYt+a1Yt+a2Ct-1+u1It=b0+b1Pt+b2Kt-1+u2Wt=c0+c1Yt+c2t+u3Yt=Ct+It+GtPt=Yt-WtKt=Kt-1+It其中：C为消费支出；P为财产和其他非工资收入；Y为国民收入；I为净投资；W为工资收入；K为计算期末资本；G为政策支出；t为计算期时间。4.计量经济模型的形式、种类及有关发展情况一、计量经济学与计量经济模型模型中的变量

1.从变量的因果关系区分：被解释变量—要分析研究的变量解释变量—说明被解释变量变动主要原因的变量

2.从变量的性质区分：内生变量—其数值由模型所决定，是模型求解的结果外生变量—其数值由模型以外决定,一般包括政策变量和非政策变量

滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量前定变量：滞后内生变量和外生变量模型中方程行为方程式；技术方程式（道格拉斯生产函数）；制度方程式；定义方程式模型中需要注意的问题：二、计量经济模型的研究步骤与分类

（一）理论模型的设计

1)确定模型所包含的变量，区分开什么事内生变量、外生变量、滞后变量、前定变量

2)选择模型中的数学形式（方程），包括行为方程式、技术（工艺）方程式、制度（法规）方程式、定义方程式等

1.研究步骤二、计量经济模型的研究步骤与分类

（二）参数估计

参数估计就是指取得模型系数的估计值。参数数值并不是不变的，它只是在既定条件下才是常数。在没有实际观测值之前，它也是一个未知数。所以选定模型后，我们就要根据理论计量经济学理论，收集有关数据，运用合适的统计方法，来估计模型中的参数。具体包括：收集有关统计数据；对模型的方程进行识别；对解释变量之间的相关程度加以研究；选择合适的计量经济方法；

二、计量经济模型的研究步骤与分类计量经济方法第一方程联立方程古典最小二乘法加权最小二乘法工具变量法最大似然法广义最小二乘法识别理论估计方法有限信息估计法完全信息估计法估计方法检验理论预测虚拟变量线性约束变量回归设定误差多重共线性自相关异方差性滞后变量变量中的误差两段最小二乘法间接最小二乘法有限信息最大似然法三段最小二乘法完全信息最大似然法二、计量经济模型的研究步骤与分类（三）模型检验根据实际观测资料，求得模型中参数的估计值后，还要对这些参数以及模型中所包含的变量进行检验。验证模型能否代表客观情况，即检验模型的可靠程度，从而对所研究的理论决定它的取舍，或进行修订。检验的准则大致分为三类：经济先验准则统计准则计量经济准则二、计量经济模型的研究步骤与分类（四）模型的运用估计的模型一经验证，如果较能如实地反映经济特征，则可以利用该模型去解决实际经济问题。运用计量经济模型研究的目的大致有四个：1.结构分析2.政策评价3.经济预测4.实证分析二、计量经济模型的研究步骤与分类模型研究流程图：估计的计量经济模型应用模型结构分析政策评论经济预测实证分析客观事实计量经济方法加工统计数据经济理论计量经济模型检验重新搜集或补充数据理论与事实不一致修正理论或建立新理论理论与事实不一致理论与事实一致二、计量经济模型的研究步骤与分类2.模型分类宏观计量经济模型微观计量经济模型空间计量经济模型简单线性回归模型多元线性回归模型分布滞后模型向量自回归模型（VAR）空间自回归模型(SAR)虚拟变量模型联立方程模型（非）平稳时间序列模型协整理论和误差修正模型ARCH模型面板数据模型消费函数（假说）模型生产函数模型投资函数模型货币需求函数模型国民收入账户体系计量模型世界经济联接模型克莱因战争间模型……三、二元线性回归模型的实例分析已知某商品的需求量（Y）、价格（X1）和消费者收入（X2）的资料（见表1）。设定该商品需求量与价格、消费者收入的回归模型为：Yi=ß0+ß1X1i+ß2X2i+ui其中：Y为需求量；X1为价格；X2为消费者收入。下面先通过代数方法进行计算，以掌握二元线性回归模型计量分析的一般程序，然后运用Eviews软件在计算机上完成有关计算。实例分析表1二元线性回归模型计算表n12345678910∑需求量Yi10075807050659010011060800价格X1i576687543960收入X2i100060012005003004001300110013003008000yi20-50-10-30-15102030-20—x1i-110021-1-2-33—x