2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷A卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷A卷附答案单选题（共100题）1、现金类资产不包括(?)。A.本外币现金B.政策性银行发行的债券C.银行存单D.黄金【答案】B2、（2018年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B3、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A4、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】A5、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B6、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.账面资本B.会计资本C.经济资本D.监管资本【答案】D7、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B8、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】B9、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B10、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】A11、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B12、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C13、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具【答案】A14、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注册登记B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记；更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记【答案】A15、下列金属风管制作机械中，（）主要用于风管与角钢法兰的铆接。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.共板式法兰机【答案】B16、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的______或超过______亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B17、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。A.金额错配B.期限错配C.止损错配D.流动性错配【答案】B18、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】A19、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】B20、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。A.资产结构短期化策略B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略D.着重就轻的投资选择策略【答案】B21、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率【答案】D22、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D23、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险B.管理层风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C24、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C25、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。A.核心资本B.信用风险经济资本C.监管资本D.风险加权资本【答案】B26、（）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。A.媒体B.股东大会C.可信赖的第三方D.董事会【答案】A27、A银行的外汇敝口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】A28、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（MarktoModel)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】B29、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D30、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（）A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元【答案】D31、银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.行业协会B.政府C.审计机构D.商业银行【答案】B32、一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。A.期权风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】B33、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】B34、财务比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D35、下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是（）。A.信息分级与保护B.信息科技运行和维护C.风险计量和监测机制D.人员安全【答案】C36、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法进行模拟和估计。A.模拟分析和事后检验B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后检验D.风险价值和情景分析【答案】B37、下列关于资产证券化的说法，正确的是（）。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确【答案】D38、以下不是总敞口头寸计算方法的是（）。A.累计总敞口头寸法B.公允价值法C.净总敞口头寸法D.短边法【答案】B39、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B40、中央银行的窗口指导以()为主要特征。A.限制存款增减额B.限制贷款增减额C.限制贷款增加额D.限制存贷款增减额【答案】B41、证券业存款属于（）。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】A42、对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】A43、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。A.负债B.资本C.利润D.安全【答案】B44、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.资产和组合的相关性也越大D.负债和组合的相关性也越小【答案】C45、（2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】B46、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是()。A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％C.一级资本充足率最低资本要求为8％D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】B47、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构【答案】D48、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。A.15％B.10％C.18％D.12％【答案】A49、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D50、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】D51、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D52、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A53、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C54、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.贷款风险迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】B55、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B56、（2018年真题）（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.国别风险【答案】C57、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C58、核心存款比例等于（）。A.核心存款/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.贷款总额/总资产【答案】A59、以下关于风险分散的说法错误的是()A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】A60、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D61、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002—2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A62、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（）。A.抽象成本和实体成本B.直接成本和间接成本C.预算成本、计划成本和实际成本D.固定成本和变动成本【答案】B63、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D64、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.提出监管建议B.规范监管标准C.降低适量成本D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】D65、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。A.投资组合丙B.投资组合乙C.投资组合丁D.投资组合甲【答案】C66、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D67、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。A.风险规避B.风险识别C.风险分散D.风险监管【答案】D68、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。A.外债总额与国民生产总值B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比、【答案】B69、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。()A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D70、A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C71、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得______亿元，一级资本不得______亿元，总资本要求不得______亿元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C72、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金【答案】D73、（2020年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】A74、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】B75、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A76、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率【答案】C77、在标准法的几大业务条线中，β系数等于18％的业务条线是()。A.零售银行B.交易和销售C.商业银行D.资产管理【答案】B78、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C79、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计【答案】B80、（2018年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本【答案】C81、央行对商业银行实施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C82、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.特级流动性储备【答案】B83、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C84、下列关于战略风险管理的说法，正确的是()A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A85、（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。A.声誉风险B.战略风险C.政治风险D.系统性风险【答案】B86、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】B87、下列关于流动性风险的说法，错误的是()A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低【答案】C88、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A89、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D90、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B91、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】B92、2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件【答案】D93、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】C94、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】A95、()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。A.已造成损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失【答案】C96、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表()。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A97、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。A.从高风险品种调整为低风险品种B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种C.从周转性贷款调整为项目贷款D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种【答案】C98、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A99、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】D100、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】C多选题（共50题）1、下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有(?)。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险管理信息系统是商业银行核心无形资产E.风险管理信息系统可以制约数据的特性【答案】ABCD2、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.经济增加值(EVA)B.资本充足率(CAR)C.资产收益率(ROA)D.经风险调整的收益率(RAROC)E.风险价值(VaR)【答案】AD3、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。A.产业风险B.操作风险C.品牌风险D.信用风险客户风险【答案】AC4、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.盈利水平显著降低B.负面的公众报道C.零售存款大量流出D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资E.融资成本大幅上升【答案】ABCD5、在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（）。A.估计完成项目所需的总费用B.了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果C.及时了解施工单位是否超支D.分析成本偏差的原因【答案】B6、“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）特性。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【答案】ABCD7、我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD8、流动性应急计划主要包括()。A.提高流动性管理的预见性B.危机处理方案C.弥补现金流量不足的工作程序D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险【答案】BC9、商业银行市场风险管理体系包括（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.可靠的独立验证机制C.全面的市场风险管理政策与流程D.严格的内部控制和审计E.完备、可靠的IT系统【答案】ABCD10、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(?)。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB11、根据具体的超限原因，可将超限分为()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限E.目标性超限【答案】ABD12、计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长【答案】AD13、内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。A.表内净额结算B.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算【答案】ACD14、下列有关查询土地登记的申请的说法中，错误的是（）。A.查询人查询土地登记资料，应当向查询机关提供本人的身份证明，并填写查询申请表B.查询人为个人的，应当提交单位的证明文件C.土地权利人应当提交其权利凭证D.境外委托人的授权委托书应当按照有关规定经过公证或者认证【答案】B15、下列各项中，国土资源行政主管部门不能对已进行异议登记的内容进行注销的是（）。A.土地权利人对异议表示反对的B.异议登记申请人在异议登记之日起十五日内没有起诉的C.人民法院对异议登记申请人的起诉不予受理的D.人民法院对异议登记申请人的诉讼请求不予支持的【答案】A16、下列属于相对收益计量方法的有()。A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差【答案】AB17、商业银行可将特定时段内的存款分为()。A.敏感负债B.附属资产C.脆弱资金D.附属存款E.核心存款【答案】AC18、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户【答案】ABC19、商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断B.发现银行管理的缺陷C.约束银行不当经营和管理行为D.鼓励银行创新业务发展E.限制银行资产规模扩张【答案】ABC20、影响施工项目质量的因素有（）。A.方法和环境B.材料C.机械D.人E.技术【答案】ABCD21、关于商业银行公司董事会的说法正确的是（）。A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任B.负责审批风险管理的战略、政策和程序C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则【答案】AB22、赵某是山窝村村民，由于妻子生病，无奈之下将村里分给的宅基地出卖给他人。如果赵某想再申请宅基地，相关部门（）批准。A.不予B.可以C.应当D.可以批准，但是应当缴纳土地使用费【答案】A23、不属于施工项目质量管理的特点（）。A.贯彻科学、公正、守法的职业规范B.影响质量的因素多C.质量检查不能解体、拆卸；质量易受投资、进度制约D.易产生第一、第二判断错误【答案】A24、根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、单位工程均应有安全技术措施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由（）向参加施工的有关人员进行安全技术交底，签字并归档保存。A.技术负责人B.项目负责人C.质量员D.安全员【答案】A25、下列关于资本作用的说法，正确的有()。A.商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的【答案】AC26、代理业务的操作风险成因包括()。A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.业务管理分散，缺乏统筹管理D.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后E.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大【答案】ACD27、信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.股票期权【答案】ABCD28、监管部门的作用有（）。A.维护市场秩序，保护存款者利益B.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性C.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露D.引导其他市场参与者改进做法，强化监督E.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用【答案】BCD29、目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型C.CreditRisk+模型D.KPMG模型E.CreditPortfo1ioView模型【答案】AC30、商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五【答案】AB31、材料费是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，内容包括：（）。A.材料生产费B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费【答案】BCD32、下列方法中，()被应用于违约风险区分能力的验证。A.CAP曲线与AR值B.ROC曲线与A值C.KS检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验【答案】ABC33、单机试运转要编制专门方案，明确分工，要有意外发生的（）。A.防范措施B.应急预案C.防范措施和应急元D.保护措施【答案】C34、商业银行贷款担保的主要方式有（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金【答案】ABCD35、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD36、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不得进行批量转让的不良资产有（）。A.已核销的账销案存资产B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产E.债务人或担保人为国家机关的资产【答案】BCD37、损失数据收集的原则包括()。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.客观性原则【答案】ABCD38、声誉风险管理的具体做法有（）。