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文档简介

file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05ChengHsiao

Baltagi

Baltagi著白仲林主译《面板数据的计量经济分析》，白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，2008。中文版图12.3图12.2【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EViews估计结果示例【案例12.1】个体固定效应模型EViews估计结果示例从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。【案例12.1】时点固定效应模型的EViews估计结果示例【案例12.1】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示例【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下（第4版314页）（第4版321页）（第4版330页）例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

（File：5panel04）（File：5panel04a）人均产出y对人均资本K

的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均资本LnK的面板数据散点图

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均受教育时间edu

的面板数据散点图

结合图形分析，建立如下计量模型:

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

动态模型y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次去掉附加项影响LLC检验是左单端检验。因为LLC=4.27>-1.65，所以存在单位根。EViews7操作步骤：在面板数据Group窗口点击View选UnitRootTest功能。在TestType中选Commonroot–Levin,Lin,Chu。12.7.1LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形）带常数项、自动方式IPS检验是左单端检验，因为IPS=5.15>-1.65，所以存在单位根。EViews7操作步骤：在面板数据窗口点击View选UnitRootTest功能。在TestType中选Individualroot–Im,Pesaran。12.7.2IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002，不同根情形）（1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。Pedroni检验的原假设为“不存在协整关系”。所以有4个检验结果接受原假设（p值大于0.05），7个检验结果拒绝原假设（p值小于0.05），认为log(cp)，log(ip)有协整关系。12.8．面板数据模型的协整检验12.8．面板数据模型的协整检验建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型12.9.2面板数据

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