集团公司流动性风险应急预案

中国*股份有限公司流动性风险应急预案第一章总则为加强中国*股份有限公司（以下简称“公司”）流动性风险管理，提高公司流动性风险应急管理能力，妥善开展危机处置工作，促进和维护公司稳定持续健康的发展，根据《保险公司偿付能力监管规则第12号：流动性风险》及《中国*集团流动性风险管理办法（暂行）》的相关要求，制定本预案。公司流动性应急预案的总原则是尽可能提高负债稳定性和资产流动性，做好危机处置方案，明确弥补现金流动性不足的工作程序与流程，充分利用金融市场与工具，加强融资能力，降低流动性风险。公司流动性应急预案的总体要求是：（一）提高流动性管理的预见性，加强流动性分析，通过定期资金计划、流动性压力测试等多种手段监测与评估流动性风险，建立有效的预警机制；（二）加强资产负债规模、期限、结构和现金流匹配管理；（三）公司在发生流动性应急事件后应在最短时间内审议并启动应急预案，成立专项小组，责成相关负责部门及时有效开展处置工作。第二章组织架构及职责分工董事会作为流动性应急机制的最高决策机构，承担流动性风险管理的最终责任。公司总裁室负责制定和组织实施流动性风险应急预案，定期评估流动性风险，识别评估可能触发应急预案的事件，建立适当机制对触发事件进行监测。公司资产负债管理执行委员会在总裁室领导下,具体负责实施流动性风险应急管理工作并向总裁室报告。公司资产负债管理执行委员会根据流动性应急事件发生的性质牵头组织成立应急专项工作小组。发生流动性事件的总公司条线、渠道部门为流动性应急预案的牵头负责部门，计划财务部、投资管理部、精算部、风险管理部、办公室/董事会办公室、客户服务部、信息技术部等部门均为流动性风险应急管理的参与部门，负责本部门职责范围内的流动性风险应急事件监测、报告、应急处置、媒体公关维护等职责。公司流动性应急专项工作小组的职责主要包括：（一）根据流动性触发事件的情况，迅速判断分析，决定应急行动方案；（二）推动应急预案的实施，协调应急预案实施的各相关环节，理顺任务顺序，调动资金、物资和调配相关工作人员等，确保决策执行；（三）向监管机构、集团公司报告。分支机构、总公司其他相关部门应在流动性风险应急专项工作小组的统一指导下，配合组织应急预案中相关应急措施的执行。第三章流动性风险应急事件分类公司应当关注可能引发流动性风险的重大事件，及时分析其对流动性水平的影响。可能引发流动性风险的重大事件包括：非正常的集中退保；预期的大规模满期或者生存金给付；重大理赔事件；投资大幅亏损；重要交易对手出现违约风险；公司信用评级发生不利变化；重大负面报道；失去关键销售渠道；其他重大流动性风险事件。引发流动性风险的重大事件，按照其性质、紧急程度、危害程度、影响范围等因素，由高到低分为特大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）三个级别，作为流动性风险应急事件信息报送和分级处置的依据。当突发事件同时满足多个级别的定级条件时，按最高级别确定突发事件等级。当突发事件的等级随着时间的推移有所上升时，应按升级后的级别程序处理。流动性风险事件符合如下情况之一的，为（I级）特大流动性风险事件。（一）非正常退保金额超过人民币5亿元；（二）发生灾害事故、公共卫生事件以及重大赔付突发事件，预计总保险赔付金额超过1亿元以上的;（三）出现单次给付金额超过1亿元以上的满期或者生存金给付；（四）30日以内,投资业务发生大幅亏损，损失额达到或超过上季度末总资产的5%;（五）重要交易对手发生违约,预计损失达到或超过上季度末总资产的3%;（六）与公司合作的再保险人出现资金链断裂导致偿付危机或其他重大突发事件，预计造成再保摊回严重延误或违约损失超过上年末净资产的3%；（七）符合《中国*股份有限公司突发事件总体应急预案》的特别重大事件的定义，并且公司突发事件应急处理领导小组认为可能引发30日内非预期退保达到上季度末总资产5%以上的；（八）一年内外部信用评级被连续下调三级，预期对公司债务发行形成重大影响；（九）发生重大负面报道，预期可能造成销售额占比10%关键销售渠道或伙伴无法正常开展销售的；（十）基于公司现有的资产和负债，以及对未来业务、投资、融资等因素的预期，在必测压力情景下，对评估时点未来一段时间的业务现金流、资产现金流和筹资现金流进行预测，如果资产变现后不足以抵补现金缺口的；（十一）公司资产负债管理执行委员会认为其他可能引发本条（一）至（十）所描述后果的其他风险事件。符合如下情况之一的，为（Ⅱ级）重大流动性风险事件。（一）非正常退保金额超过人民币1亿元；（二）发生灾害事故、公共卫生事件以及重大赔付突发事件，预计总保险赔付金额超过5000万元以上的;（三）出现单次给付金额超过5000万元以上的满期或者生存金给付（四）30日以内,投资业务发生大幅亏损，损失额达到或超过上季度末总资产的3%以上5%以下的;（五）重要交易对手发生违约,预计损失达到或超过上季度末总资产的2%以上3%以下的；（六）与公司合作的再保险人出现资金链断裂导致偿付危机或其他重大突发事件，预计造成再保摊回严重延误或违约损失超过上年末净资产的2%以上3%以下的；（七）符合《中国*股份有限公司突发事件总体应急预案》的重大事件的定义，并且公司突发事件应急处理领导小组认为可能引发30日内非预期退保达到上季度末总资产3%以上的；（八）一年内外部信用评级被下调两级，预期对公司债务发行形成一定影响；（九）发生重大负面报道，预期可能造成销售额占比5%关键销售渠道或伙伴无法正常开展销售的；（十）基于公司现有的资产和负债，以及对未来业务、投资、融资等因素的预期，在必测压力情景下，对评估时点未来一段时间的业务现金流、资产现金流和筹资现金流进行预测，如果预测优质流动资产变现后不足以抵补现金缺口的；（十一）因经营亏损、营业收入大幅下降、费用支出大幅增加、债务到期等原因，无法及时获得或无法以合理成本及时获得充足资金，导致公司出现支付困难，严重影响公司正常运行；（十二）公司资产负债管理执行委员会认为其他可能引发本条（一）至（十一）所描述后果的其他风险事件。符合如下情况之一的，为（Ⅲ级）较大流动性风险事件。（一）出现非正常退保金额超过人民币3000万元；（二）发生灾害事故、公共卫生事件以及重大赔付突发事件，预计总保险赔付金额超过3000万元以上的;（三）出现单次给付金额超过3000万元以上的满期或者生存金给付；（四）30日以内,投资业务发生大幅亏损，损失额达到或超过上季度末总资产的1%以上3%以下的;（五）重要交易对手发生违约,预计损失达到或超过上季度末总资产的1%以上2%以下;（六）与公司合作的再保险人出现资金链断裂导致偿付危机或其他重大突发事件，预计造成再保摊回严重延误或违约损失超过上年末净资产的1%以上2%以下；（七）符合《中国*股份有限公司突发事件总体应急预案》的较大事件，公司突发事件应急处理领导小组认为可能引发30日内非预期退保达到上季度末总资产2%以上的；（八）发生的其他风险事件，公司资产负债管理执行委员会认为其他可能引发本条（一）至（七）的流动性风险结果的情形。第四章流动性应急措施在发生流动性风险时需根据危机的具体情况，公司应根据资金缺口规模，和筹集资金所需时间进行判断，并制定相应的最切实有效的应急方案，具体的应急措施主要包括：（一）调集日常流动性储备的现金和活期存款。第一时间调动日常经营性现金，延迟日常经营中的非紧急支付事项。此项资金筹集预计在一日内完成；（二）同业市场卖出回购金融资产。预计卖出回购金融资产可筹集总资产规模5%比例的资金，T+1日到账；（三）赎回或卖出货币基金、短期融资券等流动性储备资产。预计该途径可筹集总资产规模10%比例的资金，一般可在T+5之前到账；（四）卖出流动性高的交易类金融资产或可供出售金融资产。预计通过该途径可筹集总资产规模10%比例的资金，一般可在T+5之前到账；（五）出售原定持有至到期的金融资产，包括定期存款、债券等。预计通过该途径可筹集总资产规模5%比例的资金，一般可在T+5之前到账。（六）变卖其他优质流动性资产和非优质流动性资产；（七）其他资金途径。以上各项措施需根据流动性风险的具体情况及现金需要的紧急性进行选择。公司在使用各类流动性应急措施时需考虑的因素具体包括：（一）资金需求与实际可筹集的资金量;（二）资金缺口紧急程度与可筹集资金到位所需时间;（三）流动性应急措施的安全性与合规性。第五章组织实施程序和流程应急预案触发信号被监测和识别后，监测到的部门报送流动性风险牵头管理部门。流动性风险牵头管理部门报送资产负债管理执行委员会,并由其根据流动性风险应急事件分类设定，判断流动性事件级别，向总裁室报告,启动成立流动性风险应急预案小组。突发流动性风险事件应急响应与汇报。I级响应：第I级特别重大突发事件发生后，公司资产负债管理执行委员会在2小时内向总裁室报告,总裁室立即启动应急预案开展应急处置工作。资产负债管理执行委员会在总裁室领导下,牵头成立应急工作小组，会同相关部门,共同开展应急工作，并履行必要报告义务。II级响应：第II级重大突发事件发生后，公司资产负债管理执行委员会在24小时内向总裁室报告,公司总裁室立即启动应急计划开展应急处置工作。资产负债管理执行委员会在总裁室领导下,牵头成立应急工作小组，会同相关部门，会同相关部门,共同开展应急工作，并履行必要报告义务。III级响应：第III级较大突发事件发生后，公司资产负债管理执行委员会在48小时内向总裁室报告,公司总裁室立即启动应急计划开展应急处置工作。资产负债管理执行委员会在总裁室领导下,牵头成立应急工作小组，会同相关部门，会同相关部门,共同开展应急工作，并履行必要报告义务。流动性应急预案启动后，专项小组应立即召集相关人员，研究流动性风险事件的原因，预测损失程度，根据流动性事件评估资金需求量与紧急程度，分析变化趋势和波及范围。总公司计划财务部、投资管理部负责评估其筹措资金的渠道，可融资资金量、融资时间等，并按照既定措施或事件发展筹集所需资金。公司运营管理部门、投资管理部等根据公司的业务流程，及时处理给付、融资赎回等事项。总公司风险管理部根据监管规定将需要报送的风险事项报送外部监管部门、根据集团公司管理规定将需要报送的风险事项报送集团公司，总公司办公室/董事会办公室处理媒体信息的发布与沟通事项，总公司各业务渠道部门处理同代理银行、主要客户等沟通事项。总公司应根据应急预案专项小组的要求，定期或不定期报告事件发展和处理程度，并留存记录。总公司应做好善后和保障措施，从造成流动性危机的原因入手解决根本问题，并详细分析危机原因，提高公司风险管理，避免该类事项的重复发生。第六章沟通机制流动性应急预案执行期间，各部门、各分支机构及时向应急工作小组报告计划执行情况和行动进展，确保应急工作小组实时掌握全局信息。应急预案实施过程中，内外部信息沟通与报告遵循迅速、准确、畅通原则，其中包括：（一）对外沟通：政府部门、监管机构、外部信用评级机构、媒体、客户和其他利益相关者、资产管理公司；（二）对内沟通：董事会、风险管理委员会、总裁室、资产负债管理执行委员会、总公司相关职能部门、分支机构等。公司在发生第I级特别重大突发事件后，应当自发生之日起3个工作日内向监管机构将当前流动性状况，流动性风险产生的原因和已采取和拟采取的应急措施等向监管机构报告。