2023年上半年台湾省期货从业资格期货套利的基本策略考试题

２０23年上半年台湾省期货从业资格：期货套利的基本策略考试题一、单项选择题（共２5题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）１、在我国,会员制期货交易所的注册资本出资人是(）。

Ａ．公司法人

B．自然人

Ｃ．会员

D.国有公司2、客户对交易结算报告的内容有异议的,应当在(）内向期货公司提出书面异议。

A.交易完毕1５日ﻭB．交易完毕30日

C．收到结算报告的当天ﻭD.期货经纪协议约定的时间3、Eurｏ-BOBＬ债券期货属于__。

A．外汇期货ﻭＢ.股指期货ﻭC．利率期货ﻭD．商品期货4、下列关于期货公司的说法，不对的的是()。

A.期货公司的股东有虚假出资行为的,国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权,但不得限制其股东权利

Ｂ.国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C.期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运营、损害客户合法权益的行为的,国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员5、下列可以从事期货交易的是（）。

A.国家机关和事业单位ﻭＢ.某集团下属公司ﻭC.期货交易所的工作人员ﻭD．中国期货业协会的工作人员6、下列关于期货交易所理事长的说法，不对的的是()。ﻭA.理事长的任免,由理事会提名，会员大会通过

B.理事长不得兼任总经理ﻭＣ．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权ﻭD．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权７、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19５００元，买入价格为19５10元,前一成交价为1９480元，那么该合约的撮合成交价应为＿_。ﻭA.1948０元

B.19490元ﻭＣ．1９500元ﻭD．１9510元8、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

Ａ.期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前,客户天天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后,其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出,也可由所有的单日盈亏累加得出

C.期货的结算实行每日结算制度,客户在持仓阶段天天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处在赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处在亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差９、王某、黄某、李某均欲应聘该职位,假如四人中一人被期货公司聘用,根据规定,该人应当对期货公()负责。ﻭA．董事会

Ｂ.股东大会

C．监事会

D．风险管理部门１0、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准,该总经理（)。

A．不准许该副总经理兼职ﻭＢ.可以批准该副总经理兼职ﻭC．无权批准该副总经理兼职

D.可以助其以调用的形式进行兼职

1１、某投资者在２月份以500点的权利金买进一张执行价格为ｌ30０0点的5月恒指看涨期权，同时又以３00点的权利金买入一张执行价格为l３０00点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破＿_或恒指上涨＿_时该投资者可以赢利。ﻭA.１２８0０点,13２0０点

B.127０0点,１３50０点

C．１2２00点，13800点

D.12５00点,133０0点１2、下列关于中国期货业协会的说法，不对的的是（)。ﻭA.中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会ﻭB.中国期货业协会的章程由理事会制定ﻭC．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案

Ｄ.中国期货业协会理事会成员通过选举产生13、客户交易保证金局限性，期货公司履行了告知义务而客户未及时追加保证金,客户规定保存持仓并经书面协商一致的,穿仓导致的损失，期货公司（）。ﻭA.不承担责任

B．承担次要补偿责任ﻭC．承担重要补偿责任,最高不超过80%ﻭD.所有承担补偿责任14、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具有的条件的是()。ﻭA.有合格的经营场合和业务设施ﻭB.有健全的风险管理和内部控制制度

Ｃ．公司实际控制人具有连续赚钱能力

D.实缴资本所有为货币出资15、假定年利率为８%，年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1５日的现货指数为14５0点,则4月15日的指数期货理论价格是__。ﻭA.１４59．6４点

B．14６0.６4点

C.１46９.64点

D.147０.64点16、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A．资产

Ｂ．营业成本

Ｃ.资本金ﻭD．负债17、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为＿＿。

A.价差

B.基差

Ｃ.差价ﻭＤ.套价18、执行价格为１3000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为1250０点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为＿_。ﻭA.８0点ﻭB．1０0点ﻭC.１80点

Ｄ.280点１９、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后,()依法取得相应的受偿权,可以依法参与期货公司清算。ﻭA．中国证监会ﻭB．财政部ﻭＣ.期货投资者保障基金管理机构

D.期货投资者20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位,根据张某、王某、黄某、李某具有的下列条件，你觉得()也许会被期货公司录用。ﻭA．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B.王某获得法学硕士学位,毕业后一直从事律师行业ﻭC.黄某本科学历,在期货公司从事期货业务达5年之久

D.李某曾经担任某期货公司的董事,但尚未获得期货从业人员资格21、6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与恒生指数构成完全相应,此时的恒生指数为1５000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到50０0港元钞票红利,则此远期合约的合理价格为__。

A．1500０点

Ｂ.15124点

C．15224点ﻭD.15３２4点２2、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为,具有《协议法》第49条所规定的(）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

A．无权代理ﻭB.职务代理ﻭＣ．越权代理

D.表见代理23、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。ﻭA．中国期货业协会

B.本交易所会员大会ﻭC．本交易所理事会

D．中国证监会24、下面关于投机说法错误的是＿＿。ﻭＡ.投机者承担了价格风险ﻭB.投机的目的是获取较大的利润ﻭＣ.投机者重要获取价差收益ﻭＤ.投机交易重要在期货与现货两个市场进行操作２５、6月５日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨,当天结算价格为223０元／吨,交易保证金比例为５%,则该客户当天须缴纳的保证金为__。ﻭA．44６0０元ﻭＢ．２2２00元

C.44400元ﻭD．2２300元二、多项选择题（共２5题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为,情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上2023以下有期徒刑，并处违法所得１倍以上5倍以下罚金。ﻭＡ.散布虚假信息

B.买入或者卖出该证券ﻭＣ.从事与该内幕信息有关的期货交易ﻭＤ.泄露该信息2、期货交易所会员享有的权利涉及(）。ﻭＡ．参与会员大会，行使选举权、被选举权和表决权ﻭＢ．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C．联名建议召开会员大会ﻭD.按照规定转让会员资格3、下列关于期权合约最后交易日的说法,对的的是__。

A.在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况ﻭＢ.标如期权合约的最后交易日规定为:期货合约第一告知日（交割月前一交易日）前数两个工作日之前的最后一个星期五

C.系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D.从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日事实上比合约名义上的月份提前了一个月4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。2023年由于期货行情稳定,形势良好，该期货公司的资本迅速扩大,达成1.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准,其因素也许是(）。

A.张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定

B.该期货公司注册资本不符合法律规定ﻭC.张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定

D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定5、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约,其预期__。

Ａ.债券价格上升ﻭＢ．债券价格下跌ﻭC．市场利率上升

D.市场利率下跌6、业务活动、财务状况等进行检查。ﻭＡ．询问期货公司及其营业部的工作人员，规定其对被检查事项作出解释、说明

B.查阅、复制与被检查事项有关的文献、资料

Ｃ.查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

Ｄ.检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统7、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。

Ａ.买进看涨期权

B．买进看跌期权ﻭC.卖出看涨期权

D．卖出看跌期权８、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易,给客户导致了１5万元的损失，客户向期货公司提出补偿请求。根据规定,期货公司缴纳的后续资金来源有(）。

Ａ．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳ﻭB．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C.按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳ﻭD.按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳ﻭ７.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席,丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职,现丁暂时负责营业部的平常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中,属于该期货公司高级管理人员的有(）。

A.甲ﻭＢ．乙

Ｃ.丙ﻭD.丁9、期货交易所会员管理办法的内容应当涉及()。ﻭA.会员资格的取得条件ﻭＢ.会员资格的终止条件

C．对会员的监督管理

D.会员资格的取得程序10、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300０元。次日,该白糖合约价格下跌至６00元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的３000元归还。当天，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是(）。ﻭA.小王违反丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为

B.小王挪用其他客户保证金的行为

Ｃ.小王未经丁某批准擅自买卖期货的行为ﻭD.小王发现账面资金局限性的情况下未告知丁某追缴足额保证金

１1、双重顶形反转形态的成立条件是_＿。

A.有两个相同高度的高点ﻭB．有两个相同高度的低点

C．向下突破颈线ﻭD.向上突破颈线12、期货公司办理（)等事项,应当经国务院期货监督管理机构批准。ﻭA．公司停业

B．变更业务范围

Ｃ.参股境外期货类经营机构ﻭD.控股股东发生变化1３、基金托管人的重要职责涉及_＿。ﻭA.接受基金管理人委托，保管信托财产ﻭＢ．计算信托财产本息

C.签署基金管理机构制作的决算报告

Ｄ.基金收益的分派和本金的偿还14、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A.财政部

B.中国期货业协会ﻭC.期货交易所

Ｄ．中国证监会１5、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

Ａ.品种相同或相关

B．数量相等或相称ﻭC．方向相同

D．月份相同或相近16、在实践中,公司辨认风险的方法有__。ﻭA.风险列举法ﻭＢ.流程图分析法ﻭC.ＶａR方法ﻭD.CVａR方法17、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有(）。

A.中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施ﻭB．中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实行提醒

C.中国证监会可以向期货交易所派驻督察员ﻭD．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务,中国证监会不得向交易所收取任何费用1８、下列关于中国证监会的表述中对的的有()。ﻭＡ．依法对期货公司进行监督管理ﻭB．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C.中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理

D.中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理1９、期货公司风险监管指标涉及（）。ﻭＡ．净资本与净资产的比例

Ｂ．流动资产与流动负债的比例ﻭC.负债与净资产的比例

Ｄ.规定的最低限额的结算准备金规定20、一个完整的期货交易流程应涉及＿＿

A．开户与下单

B．竞价ﻭC．结算ﻭＤ.交割21、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外,还应当履行下列（）职责。

A．研究制定客