中小企业板交易型开放式指数基金2023年第二季度报告

中小企业板交易型开放式指数基金2023年第二季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份根据本基金合同规定，于2008年基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月二、基金产品概况基金简称：中小板ETF交易代码：159902基金运作方式：交易型开放式基金合同生效日：2006报告期末基金份额总额：1,574,078,285.92份投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。风险收益特征：本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。基金管理人：华夏基金管理基金托管人：中国建设银行股份三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元1.本期利润-989,939,940.752.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-101,947,585.553.加权平均基金份额本期利润-0.59544.期末基金资产净值2,825,590,504.355.期末基金份额净值1.795注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-24.93%3.23%-25.74%3.39%0.81%-0.16%2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中小企业板交易型开放式指数基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年6月注：1、本基金合同于2006年6月8日2、本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金按规定在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。四、管理人报告（一）基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方军本基金的基金经理、金融工程部副总经理200—9年硕士。1999年加入华夏基金管理，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。（二）报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。（三）公平交易专项说明1、公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公平对待旗下管理的所有基金和组合，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。3、异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明1、本基金业绩表现截至2008年6月30日，本基金份额净值为1.7952、行情回顾及运作分析2023年2季度，股票市场继续大幅调整，印花税的调整也没能改变市场趋势。影响市场的因素主要有两个方面：当前的宏观经济形势比较复杂，市场判断未来宏观政策、通胀和企业（尤其是中小民营企业）的盈利增长存在较大不确定性；二是以“大小非”股东减持为代表的产业资本对现有的估值体系产生较大的影响。在2季度，中小板指数的跌幅超过市场平均水平。本报告期本基金的操作主要集中在指数结构调整上。本季度完成了1次中小板指成份股的定期调整以及大量限售股上市带来的结构调整，在操作中，我们严格按照基金合同和公司投资决策委员会制定的投资策略，尽量降低成本、减少市场冲击。3、市场展望和投资策略经过2023年上半年市场的大幅调整，估值压力得到了较大的释放，未来市场可能存在阶段性或局部性投资机会，系统性的投资机会还需等待宏观经济的转好和投资者信心的恢复，预期的不确定性可能会增加中小板的波动风险。中小板股票具有很明显的成长性优势和长期投资价值，但经济形势的变化也会对中小板公司产生影响，中小板股票的波动性较大。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现为投资者获取指数投资收益的目标。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，中小板ETF将继续奉行华夏基金管理“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。五、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例1权益类投资2,780,350,663.2098.08%其中：股票①2,780,350,663.2098.08%2固定收益类投资--其中：债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计44,383,726.851.57%6其他资产10,159,690.190.36%7合计2,834,894,080.24100.00%注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值-2,081.80元。（二）报告期末按行业分类的股票投资组合1、指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业64,041,279.552.27%B采掘业56,140,087.771.99%C制造业1,588,115,026.6956.20%C0食品、饮料44,617,653.001.58%C1纺织、服装、皮毛94,085,392.653.33%C2木材、家具--C3造纸、印刷70,904,806.922.51%C4石油、化学、塑胶、塑料332,596,532.9111.77%C5电子182,366,534.186.45%C6金属、非金属111,720,235.083.95%C7机械、设备、仪表421,270,315.1814.91%C8医药、生物制品266,918,721.099.45%C99其他制造业63,634,835.682.25%D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业39,841,978.381.41%F交通运输、仓储业14,168,609.400.50%G信息技术业99,651,670.843.53%H批发和零售贸易769,662,589.4027.24%I金融、保险业71,898,483.602.54%J房地产业15,480,262.840.55%K社会服务业37,055,005.411.31%L传播与文化产业--M综合类10,863,966.220.38%合计2,766,918,960.1097.92%2、积极投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业--B采掘业--C制造业4,217,388.900.15%C0食品、饮料--C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具3,249,906.900.12%C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料--C5电子--C6金属、非金属--C7机械、设备、仪表967,482.000.03%C8医药、生物制品--C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业--F交通运输、仓储业--G信息技术业9,216,396.000.33%H批发和零售贸易--I金融、保险业--J房地产业--K社会服务业--L传播与文化产业--M综合类--合计13,433,784.900.48%注：以上股票均为指数成份股调整而调出的成份股股票。（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例1002024苏宁电器18,148,237749,522,188.1026.53%2002007华兰生物2,692,653111,368,128.083.94%3002023科华生物3,744,70183,132,362.202.94%4002001新和成1,998,58178,704,119.782.79%5002142宁波银行6,657,26771,898,483.602.54%2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例1002063远光软件682,6969,216,396.000.33%2002043兔宝宝723,8103,249,906.900.12%3002023威尔科技91,100967,482.000.03%4-----5-----注：以上股票均为指数成份股调整而调出的成份股股票。（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。（八）投资组合报告附注1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。3、其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金2,608,004.092应收证券清算款7,539,036.293应收股利-4应收利息12,649.815应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计10,159,690.194、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例流通受限情况说明1002024苏宁电器165,200,000.005.85%非公开发行股票流通受限6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。六、开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额1,693,679,934.43报告期期间基金总申购份额441,991,283.46报告期期间基金总赎回份额561,592,931.97报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额1,574,078,285.92七、基金管理人简介华夏基金管理成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF截至2008年6月30日，公司管理证券投资基金规模超过2023亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金，152023年2季度，在市场持续调整的情况下，华夏基金以深入的投资研究为基础，加强了市场分析与风险管理，尽力为投资人分散投资风险，旗下基金整体表现在同业中位居前列。1、根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2008年6月30日，在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中，华夏回报基金表现最为抗跌，位列平衡型基金第1名，华夏回报二号基金位列平衡型基金第4名；华夏基金旗下主动管理的股票型基金排名均在前1/102、截至2023年6月底，在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中，华夏基金旗下参与评价的8只开放式基金中，有7只基金获得了五星级评价，1只基金获得了四星级评价。2023年2季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。1、在中国信息协会和中国服务贸易协会举办的“2007－2023中国最佳客户服务评选”中，华夏基金荣获“中国最佳客户服务奖”，华夏基金客户服务中心荣获“中国最佳客户服务中心奖”。2、继续采取多种手段，稳步提升服务质量：（1）完善客户问题反应机制，更及时、更有效地为客户解决问题；（2）完成客服系统升级，为客户提供更稳定、更优质的咨询服务；（3）根据市场变化，调整网站服务内容，改善网站服务质量；（4）调整对账单格式，推广电子对账单，提高对账服务质量。2023年2季度，华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营，荣获国内外多家机构评选的多个奖项：1、2023年4月，在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中，华夏