计量经济学各章练习题考试重点

word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用__________性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用__________描述经济活动。4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。9．选择模型数学形式的主要依据是__________。10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。二、单选题：1．计量经济学是一门（）学科。A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（）。A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（）。A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4．经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。A.Ci（消费）5000.8Ii（收入）B.Qdi（商品需求）100.8Ii（收入）0.9Pi（价格）C.Qsi（商品供给）200.75Pi（价格）D.Yi（产出量）0.65Ki0.6（资本）L0i.4（劳动）三、多选题：1．可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。A.外生经济变量B.外生条件变量C.外生政策变量D.滞后被解释变量E.内生变量2．样本数据的质量问题可以概括为（）几个方面。A.完整性B.准确性C.可比性D.一致性3．经济计量模型的应用方向是（）。A.用于经济预测B.用于经济政策评价C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论E.仅用于经济预测、经济结构分析名词解释：1．计量经济学2．虚变量数据3．相关关系4．因果关系简答题：1．数理经济模型和计量经济模型的区别。2．从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？3．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？4．如何确定理论模型的数学形式？5．时间序列数据和横截面数据有何不同？6．建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？7．相关关系与因果关系的区别与联系。8．回归分析与相关分析的区别与联系。第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u，u包含了丰富的内容，主要包括四方面____________________、____________________、____________________、____________________。2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有__________、__________、__________、__________。3.被解释变量的观测值Yi与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为__________；被解释变量的观测值Yi与其回归估计值Yˆi之间的偏差，称为__________。4.对线性回归模型Y01X进行最小二乘估计，最小二乘准则是____________________。5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有__________的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有__________、__________、__________统计性质。7.对于Yˆiˆ0ˆ1X1iˆ2X2i，在给定置信水平下，减小ˆ2的置信区间的途径主要有________________、________________、________________。8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为__________。9.对计量经济学模型作统计检验包括__________检验、__________检验、__________检验。10.总体平方和TSS反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是________________________________________。12.对于模型Yi01X1i2X2ikXkii，i=1,2,…,n，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为____________________。13.对于总体线性回归模型Yi01X1i2X2i3X3ii，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足____________。14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有__________、__________、__________。X15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型Y线性化的变量变换形X式为____________________，变换后的模型形式为__________。eX16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型Y线性化的变量变换1eX形式为____________________，变换后的模型形式为__________。二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.nYYˆB.nYYˆttttt1t1C.maxYYˆD.nYYˆ2ttt tt13.下图中“{”所指的距离是（）YiYXYˆYiYX 0 1A.随机误差项B.残差C.Yi的离差D.Yˆi的离差4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和B.均值C.概率D.方差5.参数估计量ˆ是Yi的线性函数称为参数估计量具有()的性质。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性6.参数的估计量ˆ具备有效性是指（）A.Var(ˆ)0B.Var(ˆ)为最小C.ˆ0D.(ˆ)为最小7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）A.n≥k+1B.n≤k+1C.n≥30D.n≥3(k+1) e2800 n24，则 8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 t ，估计用样本容量为随机误差项ut的方差估计量为()。A.33.33B.40C.38.09D.36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是()。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（）。Yˆi300.2XirXY0.8Yˆi751.5XirXY0.91Yˆi52.1XirXY0.78D.Yˆi123.5XirXY0.9613.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Yˆ3561.5X，这说明（）。A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元14.回归模型Yi01Xii，i=1，…，25中，总体方差未知，检验H0：10时，所用的检验ˆ统计量1 1服从（）。Sˆ1A.（2n2）B.t（n1）C.（2n1）D.t（n2）15.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。 RSS/(k1) RSS/(k1) F F1 A. ESS/(nk)B. ESS/(nk) RSS ESS F F C. ESSD.RSS16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。A.F=1B.F=－1C.F→+∞D.F=017.线性回归模型的参数估计量ˆ是随机变量Yi的函数，即ˆX'X1X'Y。所以ˆ是（）。A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量18.由Yˆ0X0ˆ可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知Yˆ0是（）。A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量19.下面哪一表述是正确的（）。1n0 A.线性回归模型Yi01Xii的零均值假设是指ni1 i B.对模型Yi01X1i2X2ii进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是H0：0120C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型lnY01lnX中，参数1的含义是（）。 A.Y关于X的增长量B.Y 关于X的发展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为lnY2.000.75lnX，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22.半对数模型Y01lnX中，参数1的含义是（）。A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性23.半对数模型lnY01X中，参数1的含义是（）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的边际变化24.双对数模型lnY01lnX中，参数1的含义是（）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性三、多选题：1.下列哪些形式是正确的（）。A.Y01XB.Y01XC.Yˆ0ˆ1XD.Yˆˆ0ˆ1XE.Yˆˆ0ˆ1XF.E(Y)01XG.Yˆ0ˆ1XH.Yˆ0ˆ1XeI.Yˆˆ0ˆ1XeJ.E(Y)ˆ0ˆ1X2.调整后的多重可决系数R2的正确表达式有（）。（YY）2(n1)（YYˆ）2(nk)1(YiY)2(nk)1(YiYi)2(n1) A. i i B. i i n1 nk 1(1R2) 1(1R2) C. nkD. n1nk1(1R2) E. n13.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（）。 (YˆY)2(nk) (YˆY)2(k1) i i A. ei2(k1)B.ei2(nk) R2(k1) （1R2）(nk)C.(1R2)(nk)D.R2(k1)R2(nk)E.(1R2)(k1)4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5.在模型lnYiln01lnXii中（）。A.Y与X是非线性的B.Y与1是非线性的 C.lnY与1是线性的D. lnY与lnX是线性的E.Y与lnX是线性的6.回归平方和yˆ2是指（）。A.被解释变量的观测值Y与其平均值Y的离差平方和B.被解释变量的回归值Yˆ与其平均值Y的离差平方和C.被解释变量的总体平方和Y2与残差平方和e2之差 D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间（）。 A.R2<R2B. R2≥R2 C.R2只能大于零D. R2可能为负值8.下列方程并判断模型（）属于变量呈线性，模型（）属于系数呈线性，模型（）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。A.Yi0iXi3iB.Yi0ilogXiiC.logYi0ilogXiiD.Yi01(2Xi)iE.Yi0/(iXi)iF.Yi10(1Xi1)iG.Yi01X1i2X2ii名词解释：1.正规方程组2.最小样本容量简答题：1.给定一元线性回归模型：YXt1,2,,n t 0 1 t t叙述模型的基本假定；写出参数0和1的最小二乘估计公式；说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；写出随机扰动项方差的无偏估计公式。2.对于多元线性计量经济学模型：Yt12X2t3X3tkXkttt1，2，，n该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；对应的样本线性回归模型的矩阵形式；模型的最小二乘参数估计量。3.从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。4.随机误差项包含哪些因素影响。5.非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。6.线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。7.最小二乘法和最大似然法的基本原理。8.普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。9.最小样本容量、满足基本要求的样本容量。10.为什么要计算调整后的可决系数？11.拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。12.如何缩小参数估计量的置信区间。13.如何缩小被解释变量预测值的置信区间。14.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？六、一元计算题某农产品试验产量Y（公斤/亩）和施肥量X（公斤/亩）7块地的数据资料汇总如下：255iX3050iY71.12172ix429.83712iy857.3122iiyx后来发现遗漏的第八块地的数据：208X，4008Y。要求汇总全部8块地数据后分别用小代数解法和矩阵解法进行以下各项计算，并对计算结果的经济意义和统计意义做简要的解释。1.该农产品试验产量对施肥量X（公斤/亩）回归模型ubXaY进行估计。2.对回归系数（斜率）进行统计假设检验，信度为0.05。3.估计可决系数并进行统计假设检验，信度为0.05。4．计算施肥量对该农产品产量的平均弹性。5.令施肥量等于50公斤/亩，对农产品试验亩产量进行预测，信度为0.05。6.令施肥量等于30公斤/亩，对农产品试验平均亩产量进行预测，信度为0.01。所需临界值在以下简表中选取： t =2.447t =2.365t =2.306 0.025,6 0.025,7 0.025,8 t =3.707t =3.499t =3.3550.005,6 0.005,7 0.005,8F =5.59F =4.74F =4.350.05,1,7 0.05,2,7 0.05,3,7F =5.99F =5.14F =4.76 0.05,1,6 0.05,2,6 0.05,3,6七、二元计算题设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入X1（百元），该商品价格X2（元）的统计数据如下：（至少保留三位小数） Y X X XX =800 1=80 2=60 12=439Y2=67450X12=740X22=390YX1=6920YX2=4500n=10经TSP计算部分结果如下：（表一、表二、表三中被解释变量均为Y,n=10）表一VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC99.46929513.4725717.38309650.000X12.50189540.75361473.31986000.013X2-6.58074301.3759059-4.78284360.002R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared0.934860S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat1.142593F–statistics65.58230表二VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC38.400008.30692484.62264930.002X15.2000000.96566045.38491590.001R-squared0.783768Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared0.756739S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression9.656604Sumofsquaredresid746.0000Durbin-Watsonstat1.808472F–statistics28.99732表三VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC140.00008.551315716.3717500.000X2-10.000001.3693064-7.30296740.000R-squared0.869565Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared0.853261S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression7.500000Sumofsquaredresid450.0000Durbin-Watsonstat0.666667F–statistics53.33333完成以下任务，并对结果进行简要的统计意义和经济意义解释（要求列出公式、代入数据及计算结果，计算结果可以从上面直接引用）。1.建立需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归方程并进行估计。对偏回归系数(斜率)进行检验，显著性水平α=0.05。估计多重可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。并估计校正可决系数。4．计算商品需求量分别与消费者平均收入和商品价格的偏相关系数。5．用Beta系数分析商品需求量对消费者平均收入的变化以及商品需求量对商品价格的变化哪个更敏感。6．需求量对收入的弹性以及需求量对价格的弹性分别是多少。7．假如提高消费者收入和降低价格是提高商品需求量的两种可供选择的手段，你将建议采用哪一个，为什么？8.建立需求量对消费者平均收入的回归方程并进行估计。9.估计可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。(三)设消费者平均收入为700元、商品价格为5元10.用需求量对消费者平均收入、商品价格的回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。11.在需求量对消费者平均收入的回归方程和需求量对商品价格的回归方程中选择，拟合优度更好的一个回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。12.请对以上全部分析过程、结果和需要进一步解决的问题做出说明。八、计算分析题（一）设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入X1（百元），该商品价格X2（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC99.46929513.4725717.38309650.000X12.50189540.7536147（）X2-6.58074301.3759059（）R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat（）F–statistics（）完成以下问题：（至少保留三位小数）1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2．解释偏回归系数的统计含义和经济含义。3．对该模型做经济意义检验。4．估计调整的可决系数。5．在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。6．在95%的置信度下检验偏回归系数(斜率)的显著性。ee2300，dL1.08，dU1.36） 7．检验随机误差项的一阶自相关性。（ t t1（二）设某地区机电行业销售额Y（万元）和汽车产量X1（万辆）以及建筑业产值X2（千万元）。经Eviews软件对1981年——1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：表1DependentVariable:Y Variable CoefficientStd.Error t-StatisticProb. C -57.4549681.02202 -0.7091280.4899 X1 45.7055815.66885 2.9169710.0113 X2 11.933391.516553 7.8687610.0000R-squared0.903899Meandependentvar545.5059AdjustedR-squared0.890170S.D.dependentvar193.3659S.E.ofregression64.08261Akaikeinfocriterion11.31701Sumsquaredresid57492.12Schwarzcriterion11.46405Loglikelihood-93.19457F-statistic65.83991Durbin-Watsonstat2.103984Prob(F-statistic)0.000000表2DependentVariable:Ln(Y) Variable Coefficient Std. t-Statistic Prob.ErrorC3.7349020.21276517.554100.0000Ln(X1)0.3879290.1378422.8142990.0138Ln(X2)0.5684700.05567710.210060.0000R-squared0.934467Meandependentvar6.243029AdjustedR-squared0.925105S.D.dependentvar0.356017S.E.ofregression0.097431Akaikeinfocriterion-1.660563Sumsquaredresid0.132899Schwarzcriterion-1.513526Loglikelihood17.11479F-statistic99.81632Durbin-Watsonstat1.839701Prob(F-statistic)0.0000001．写出电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程。2．对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验。3．比较表1和表2，你将选择哪个模型？为什么？4．如果有两种可供选择的措施以提高机电行业销售额，措施a提高汽车产量，措施b增大建筑业产值，你认为哪个措施效果更明显？为什么？第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__________问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：__________和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：__________和__________。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是__________的特例。5.随机解释变量Xi与随机误差项相关，可表示为__________。6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”__________。7.对于模型Yi01X1i2X2ikXkii，i=1,2,…,n，若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程YiX2iˆ0ˆ1X1iˆ2X2iˆkXkiX2i用方程____________________代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__________，大样本下__________。9.对于线性回归模型Yi01X1i2X2ikXkii，i=1,2,…,n，其矩阵表示为YXBN。若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为__________，其中Z被称为__________。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1ikX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6.设回归模型为YiXiui，其中Var(ui)2Xi，则的最有效估计量为（）。 ˆXY ˆnXYXY A. X2B.nX2(X)2 ˆY ˆ1Y C. XD. nX7．对于模型Yi01Xii，如果在异方差检验中发现Var(i)Xi2，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。A.XiB.iXiXiX1iX1XiD.8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()。A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤410.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于（）。A.0B.-1D.0.511.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于()。A.0B.1D.412.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d和d,则当d<DW<d时，可认为随 L u L u机误差项（）。A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13．某企业的生产决策是由模型St01Ptt描述（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题14.对于模型YXN，若存在序列相关，同时存在异方差，即有E(N)0，Cov(NN')E(NN')2，则广义最小二乘法随机误差项方差—协方差矩阵可表示为 w ww 11 12 1n w ww n1 n2 nn这个矩阵是一个（）。A.退化矩阵B.单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为ˆ(X'1X)1X'1Y，此估计量为（）。A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对原模型YXN首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。A.一阶差分法B.广义差分法C.普通最小二乘法17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法18.在下图a、b、c、d、e中，X为解释变量，e为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑三、多选题：1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.广义最小二乘法E.普通最小二乘法2.异方差性的检验方法有()。A.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.DW检验3.序列相关性的检验方法有（）。A.戈里瑟检验B.冯诺曼比检验C.回归检验D.DW检验4.序列相关性的后果有()。A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验()。A.高阶线性自相关形式的序列相关一阶非线性自回归形式的序列相关正的一阶线性自回归形式的序列相关负的一阶线性自回归形式的序列相关6.检验多重共线性的方法有（）。A.等级相关系数法B.戈德菲尔德—匡特检验法法C.工具变量法D.判定系数检验法E.差分法F.逐步回归法7.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。A.与所替代的随机解释变量高度相关B.与所替代的随机解释变量无关C.与随机误差项不相关D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性8.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。A.存在异方差的模型B.包含有随机解释变量的模型C.存在严重多重共线性的模型D.联立方程模型中恰好识别的结构方程名词解释：1.工具变量简答题：1.简述多重共线性的含义。2.简述多重共线性的后果变量的显著性检验失去意义模型的预测功能失效3.列举多重共线性的检验方法。4.列举多重共线性的解决办法。5.简述异方差性的含义。6.简述异方差性的后果。7.列举异方差性的检验方法。8.简述异方差性检验方法的共同思路。9.列举异方差的解决办法。10.简述序列相关性的含义。11.简述序列相关性的后果。12.列举序列相关性的检验方法。13.DW检验的局限性主要有哪些?14.简述序列相关性检验方法的共同思路。15.列举序列相关性解决办法。16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？17.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。18.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均137.4220.772城镇居民人均消费性支出＝（5.875）（127.09）可支配收入R20.999；S.E51.9；DW1.205；F16151451.90.871城镇居民人均et＝(0.283)(5.103)可支配收入R20.634508；S.E3540；DW1.91；F26.04061解释模型中137.422和0.772的意义；简述什么是模型的异方差性；检验该模型是否存在异方差性；19.根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：Y556.64770.1198X（2.5199）（22.7229）R2＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.3474请回答以下问题：何谓计量经济模型的自相关性？试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值dL1.24，dU1.43）第三章模型中特殊解释变量（上）——虚拟变量1.某商品需求函数为yib0b1xiui，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。A.2B.4C.5D.62.根据样本资料建立某消费函数如下：Cˆt100.5055.35Dt0.45xt，其中C为消费，x为收入，虚拟变量Dˆ10城镇家庭农村家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为()。A.Cˆt155.850.45xtB.Cˆt100.500.45xtC.Cˆt100.5055.35xtD.Cˆt100.9555.35xt3.假设某需求函数为yib0b1xiui，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（）。A.参数估计量将达到最大精度B.参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计4.对于模型yib0b1xiui，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（）。A.序列的完全相关B.序列的不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性5.设消费函数为yia0a1Db0xib1D•xiui，其中虚拟变量项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。1城镇家庭0农村家庭，当统计检验表明下列哪D=A.a10,b10B.a10,b10C.a10,b10D.a10,b101第一季度D10其他季度， 6.消费函数模型yia0a1D1ia2D2ia3D3ibxiui，其中y为消费，x为收入， 1第二季度 1第三季度D20其他季度，D30其他季度，该模型中包含了几个质的影响因素（）。A.1B.2C.3D.41北方7.设消费函数yia0a1Dbxiui，其中虚拟变量D0南方，如果统计检验表明a01成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（）。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的8.假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的线性关系宜采用（）。 0 I1000元 Cta0b 1Itb2 D•Itut ,D1 I1000元A. 0 I1000元 Cta0b1 Db 2Itut ,D1 I1000元B.C.Cta0b1(ItI*)ut,I*1000元D.Cta0b1Itb2(ItI*)Dut，D、I*同上9.哪种情况下，模型的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性（）。A.xt为非随机变量B.xt为非随机变量，与ut不相关C.xt为随机变量，但与ut不相关D.xt为随机变量，与ut相关10.模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数OLS估计量（）。A.增大B.减小C.有偏D.非有效11.如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是（）。A.无偏估计量B.有效估计量C.一致估计量D．最佳线性无偏估计量12.模型中引入一个无关的解释变量（）。A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降二.问答题和论述题1.什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？2.引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？3.利用月度数据资料，为了检验下面的假设，应引入多少个虚拟解释变量？①一年里的12个月全部表现出季节模式；②只有2月、6月、8月、10月、12月表现出季节模式。三.计算题和分析题1.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：Ytb1b2D1tb3D2tb4D3tb5D4tb6xtut其中，定义虚拟变量Dit为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？2.根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：lnQˆt1.27890.1647lnPt0.5115lnIt0.1483lnPt'0.0089T0.0961D1t0.157D2t0.0097D3t (-2.14)(1.23)(0.55)(-3.36)(-3.74)(-6.03)(-0.37)R20.80其中，Q=人均咖啡消费量（单位：磅）；P=咖啡的价格（以1967年价格为不变价格）；I=人均可支配收入（单位：千元，以1967年价格为不变价格）；P'=茶的价格（1/4磅，以1967年价格为不变价格）；T=时间趋势变量（1961年第一季度为1，…，1977年第二季度为66）；D=1：第一季度；D=1：第二季度；D=1：第三 1 2 3季度。请回答以下问题：①模型中P、I和P'的系数的经济含义是什么？②咖啡的需求是否很有弹性？③咖啡和茶是互补品还是替代品？④你如何解释时间变量T的系数？⑤你如何解释模型中虚拟变量的作用？⑥哪一个虚拟变量在统计上是显著的？⑦咖啡的需求是否存在季节效应？3.为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生（其中36名男生，15名女生），并得到如下两种回归模型：Wˆ232.065515.5662h（7.5.1）t=(-5.2066)(8.6246)Wˆ122.962123.8238D3.7402h(7.5.2)t=(-2.5884)(4.0149)(5.1613)其中，W(weight)=体重（单位：磅）；h(height)=身高（单位：英寸）1男生D0女生请回答以下问题：①你将选择哪一个模型？为什么？②如果模型（7.5.2）确实更好，而你选择了（7.5.1），你犯了什么错误？③D的系数说明了什么？4.考虑如下回归模型：Ytb1b2D2tb3D3tb4(D2tD3t)b5xtut其中，Y=大学教师的年收入；x=教学年份； 1 男性 1 白人D20 女性；D30其他人种请回答以下问题：①b的含义是什么？4②求E（Yt/D21,D31,xt）。5.家庭消费支出C除了依赖家庭收入Y之外，还同下列因素有关：①家庭所属民族，有汉、蒙、满、回；②家庭所在地域，有南方、北方；③户主的文化程度，有大专以下、本科、研究生。试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型。6.设某饮料的需求Y依赖于收入X的变化外，还受：①“地区”（农村、城市）因素影响其截距水平；②“季节”（春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。7.需求Q与收入I和价格P是线性关系：Qt01It2Ptut。如果在P≥P和P≤P时，P对Q的影响有显著差异，并且α是随时间变化而呈线性变化的，则如何0 0 1修正以上模型。8.表7-5给出了1993-1996年服装季度销售额的原始数据（单位：百万元）表7-51993-1996年服装季度销售额的原始数据年份年份1季度2季度3季度4季度19934190492768436912199445215522535072041995490259125972798719965458635965018607现考虑如下模型：Sˆb1b2D2tb3D3tb4D4tut其中，D=1：第二季度；D=1：第三季度；D=1：第四季度；S=销售额。2 3 4请回答以下问题：①估计此模型；②解释bbbb；1,2,3,4③如何消除数据的季节性？9.表7-6给出1965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据。表7-61965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据年份年份季度利润（y）销售额（x）1965110503114862212092123968383410123545412201131917196611224512991121400114097631221313782841282014546519671113491369892126151451263110141415364127301517761968112539148862214849153913313203155727414947168409196911415116278121594917605731402417241941431518332719701123811704152139911813133121741767124410985180370假定利润不仅与销售额有关，而且和季度因素有关。要求：①①如果认为季度影响使利润平均值发生变异，应当如何引入虚拟变量？②如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异，应当如何引入虚拟变量？③如果认为上述两种情况都存在，又应当如何引入虚拟变量？④对上述三种情况分别估计利润模型，进行对比分析。第三章模型中的特殊解释变量（下）——滞后变量一.单项选择题1.下列属于有限分布滞后模型的是()。A.ytab0xtb1yt1b2yt2utB.ytab0xtb1yt1b2yt2bkytkutC.ytab0xtb1xt1utD.ytab0xtb1xt1bkxtkut2.消费函数模型Cˆt=400+0.5I+0.3I+0.1I，其中I为收入，则当期收入I对未来消费C的影响是： t t-1 t-2 t t+2I增加一单位，C增加()。t+2A.0.5单位B.0.3单位C.0.1单位D.0.9单位3.在分布滞后模型ytb0xtb1xt1bkxtkut中，延期过渡性乘数()。 A.b B.bi(i=1,2,…,k)0 k kbiD.i0biC.i14.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为()。A.异方差问题B.自相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题5.对于有限分布滞后模型ytb0xtb1xt1bkxtkut中，如果其参数b(i=1,2,…,k)可以近似地i用一个关于之后长度i(i=1,2,…,k)的多项式表示，则称此模型为（）。A.有限多项式滞后模型B.无限多项式之后模型C.库伊克变换模型D.自适应预期模型6.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（）。A.库伊克变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量y的因素不是X而是关于X的预期X*t1，且 t t,预期X*t1形成的过程是X*t1-X*t=γ（XtX*t），其中0＜γ＜1，γ被称为（）。A.衰减率B.预期系数C.调整因子D.预期误差8.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（）。A.ytb0xtb1xt1utB.yt(1)b0xtyt1(utut1)C.ytb0b1xt(1)yt1[ut(1)ut1]D.ytb0b1xt(1)yt1ut9.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验（）。A.有限多项式分布滞后模型B.自适应预期模型C.库伊克变换模型D.局部调整模型10.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题11.分布滞后模型ytab0xtb1xt1b2xt2b3xt3ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（）。A.32B.33C.34D.35二．计算题和分析题1.考察以下分布滞后模型：ytab0xtb1xt1b2xt2b3xt3b4xt4b5xt5ut假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得yt0.850.50Z0t+0.45Z1t0.10Z2t 3 3 3式中，Z0ti0xti,Z1ti0ixti,Z2ti0i2xti①求原模型中各参数的估计值；②试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。2.考察以下分布滞后模型：ytab0xtb1xt1b2xt2b3xt3ut假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得yt0.50.81Z0t+0.35Z1t0.40Z2t 3 3 3Z式中，0ti0xti,Z1ti0ixti,Z2ti0i2xti①求原模型中的各参数的估计值；②试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。3.考虑如下回归模型：yˆt30120.1408xt0.2360xt1t=(-6.27)(2.6)(4.26)R2=0.727其中，y=通货膨胀