试卷金融风险管理试题

试卷金融风险管理试题试卷金融风险管理试题/试卷金融风险管理试题优选文档试卷代号：1344中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试金融风险管理试题一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于()除以总资本后所获得的数值。A．总负债B．总权益C．总存款D．总财产2．()是一种预先控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝担当该风险。A．回避策略B．风险看守C．控制策略D．补偿策略．当银行的利率敏感性财产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会()银行的利润。A．增加B．减少C．不变D．先增后减4．保险的数理基础是()，该法规充发散挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。A．大数法规B．独立法规C．希望法规D．平均法规5．()是以追求长久资本利得为主要目标的互帮基金。为了达到这个目.优选文档的，它主要投资于未来拥有潜藏高速增加远景企业的股票。A．股权基金B．开放基金C．成长型基金D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的()理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指了然方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。A．德尔菲法B．CART结构剖析C．财产组合选择D．资本财产定价7．在到期日从前，期权的价格平时高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的()。A．利率价值B．时间价值C．超额价值D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款组成其主要的经营收入本源。所以控制()就是信用社风险管理的主要内容。A．操作风险B．流动风险C．利率风险D．信用风险9．()自由化促使银行追求高收益而不惜担当高风险，简单产生道德风险和市场泡沫，加重银行的纤弱性。.优选文档A．汇率B．资本流动C．贷款D．利率10.()是指一个证券企业拥有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不利变化，而发生损失的风险。A．操作风险B．市场风险C．信用风险D．法律风险二、多项选择题（每题2分．共10分）1．商业银行面对的外面风险主要包括：()。A．信用风险B．市场风险C．财务风险D．法律风险E．流动性风险2．商业银行的负债项目由____、____和____三大负债组成。(A.存款B．放款C．借钱D．存放同业资本E．结算中占用资本3．基金的销售包括以下哪几种方式：()。A．计划销售法B．直接销售法C．承销法D．经过商业银行或保险企业促销法E．预售法.优选文档4．房地产贷款出现风险的征兆包括：()。A．同一地区房地产项目供过于求B．项目计划或设计中途改变C．中央银行下调了利率D．销售迟缓，售价折扣过大E．宏观钱币政策放松5．在不良财产的化解和防备举措中，债权流动或转变方式主要包括：(A．财产证券化B．呆坏账核销C．债权销售或转让D．债权转股权E．吸取外资参股三、判断题（每题1分，共5分）1．没有严格完满的制度框架，就不可以能保证金融交易的隆重运行，金融风险的可能性就会扩大。()2．保险企业业务风险贯穿于保险企业经营管理活动的整个过程，但它主要碰到保险业务经营环境的限制，其实不太受整个经济大环境的影响。()3．“防火墙”技术是防备非法攻击的有力举措，数据库加密和保密技术也有助于防备恶意攻击。()4．金融业务自由化打破了银行业与证券业的限制，加重了银行业的流动性风险和不良资.优选文档产比率。()5．操作风险主要本源于金融机构的平时营运，技术设备因素是主要因素。()四、计算题（每题15分，共30分）1．假设伦敦国际金融期货期权交易所的6个月期英镑合约交易单位为50万英镑。请根据以下两种情况回答以下问题：(1)一家企业的财务经理以5.75%的利率借人200万英镑，限时为个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担忧那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问他需要卖出多少份合约？若是该财务经理是以5.75%的利率贷出200万英镑（多头），同样6个月后该贷款展期，①当他预期6个月后利率会下降的话，他会怎样操作以对冲风险？②他需要操作的份数为多少？2．(1)假设现在的1年期存款利率为10%，我们想在银行存入一部分钱，使得一年今后连本带息能有1000元。那我们该存人多少钱呢？（计算结果请保留两位小数）依照该计算计算，若是某项财产1年后的价值为FV．，贴现率为r，则该财产的现值.优选文档PVi为多少？若是某中财产n年后的价值为FV。，贴现率仍为r，则该财产的现值PV。为多少？五、筒答题（每题10分，共30分）1．什么是审查借钱人的“5C”法？并请简单说明每一个“C”所审查的内容？．什么是负债币种结构？如要保持合理的负债币种结构，必定做好哪几项工作？．信贷财产风险管理的举措有哪些7六、阐述题（共15分）分别阐述财产管理理论、负债管理理论、财产负债管理理论的主要内容。试卷代号：1344一、单项选择题（每题1分，共10分）1．D2．A3．A4．A5．C6．C7．B8．D9．D10．B二、多项选择题（每题2分，共10分）1.ABD2.ACE3.ABCD4.ABD5.ACD三、判断题（每题1分，共5分）1．√2．×3．√4．√5．×四、计算题（每题15分，共30分）.优选文档五、简答题（每题10分，共30分）1．(1)关于借钱人五方面情况的“5C”法，也有人称之为“专家制度法”，即审查借钱人的品.优选文档德与声誉(Character)、资格与能力(Capacity)、资本实力(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(ConditionofCycle)。（缺一个扣0.5分，写全得3分）道德与声誉(Character)主若是指债务人偿还债务的意愿和诚意。（1分）资格与能力(Capacity)。所谓借钱人的资格主若是指可否拥有申请信用和签署信贷协议的法律资格和合法权益。所谓借钱人的能力主若是指两个方面的内容，一是指借钱人的管理能力怎样，二是指借钱人的还款能力。（2分）资本实力(Capital)主若是指借钱人的自有资本的多少、财产的变现能力强弱等内容。（1分）担保(Collateral)主若是指抵押品和保证人。（1分）经营条件和商业周期(ConditionofCycle)中的经营条件是借钱人可以控制的一些因素，包括企业的经营特点、经营方式、技术情况、竞争地位、市场份额、劳资关系等。而商业周期往往是借钱人难以控制的一些因素，从研究指标上来看，一般可是察看公民收入总水平的变动情况。（2分）2．负债的币种结构指借入负债时所作的外币币种选择以及不同样外币在债务中各自所占的.优选文档比重及其变化情况。（2分）要保持合理的负债币种结构，必定做好以下几项工作：做好主要钱币汇率和利率走势的剖析展望工作，尽可能多项选择择软通货为借钱计价货币；（2分）为防备汇率风险，要坚持负债币种多元化的原则，如美元、欧元、日元、英镑等主要钱币都应占必然的比重；（2分）合理安排币种组成，注意借用及偿还负债的币种组成与出口创汇的币种组成相符合，尽可能使借钱钱币、使用钱币和收益钱币这三者相统-;(2分)在负债币种结构既定的情况下，可以依照不同样钱币的汇率、利率走势，利用国际金融市场的创新工具，如债务互换等，调整币种结构。（2分）3．(1)回避举措。对银行来说，确实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借钱申请人不予贷款。为此，银行必定对借钱申请人进行信用剖析，依照信用剖析的结果来决定可否回避。(2分)1874.优选文档分别举措。贷款分别举措分别了信贷财产风险，最后能达到降低信贷财产风险的目的。贷款分其他方式主要有三种：①财产多样化。②单个贷款比率。③贷款方的分别等。（2分）转嫁举措。是指银行以某种特定的方式将信贷财产风险转嫁给他人担当的一种举措。风险转嫁举措在风险管理中运用得相当广泛，它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式。①保险。②保证。③信用衍生产品。（2分）控制举措。控制举措是指银行加强信贷财产风险的监察，发现问题实时办理，争取在损失发生从前阻拦情况恶化或提前采用举措减少信贷财产风险造成的损失。风险控制的手段主要有：①健全审贷分别制度，提高贷款决策水平。②加强贷后检查工作，积极清收不良贷款。（2分）补偿举措。是指银行以自己的财力来担当未来可能发生的风险损失的一种举措。风险补偿有两种方式：一种是自担风险，即银行在风险损失发生时，将损失直接摊入成本或冲减资本金；另一种是自保风险，即银行依照对一准时期风险损失的测算，经过建.优选文档立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失。（2分）六、阐述题（共15分）1．“财产管理理论”自1694年英格兰银行开业以来，随着宏观经济环境的变化和商业银行的发展，银专家们先后创立了不同样的财产管理理论。商业银行财产管理的核心，是将经营管理的重点放在财产方面，经过财产结构的适合安排，实现和保持财产的流动性。随着商业银行经营业务的发展，财产管理理论又经历了商业性贷款理论、财产转移理论和预期收入理论几个不同的阶段。（5分）2．“负债管理理论”负债管理理论产生于20世纪60年代初期。过去人们考虑商业银行流动性时，注意力都放在财产方，即经过调整财产结构，将一种流动性较低的财产变换成另一种流动性较高的资产。负债管理理论则认为，银行的流动性不只可以经过加强财产管理获得，而且可以经过负债管理供应。简言之，向外借钱也可以供应流动性。只要银行的借钱市场广大，它的流动性就有.优选文档必然保证，没有必要在财产方保持大量高流动性财产，而可以将资本投入到高盈利的贷款和投1875.优选文档资中。（5分）3．“财产负债管理理论”财产负债管理理论产生于20世纪70年代末、80年代初。这一理论的出现标志住商业银行开始对财产和负债全面管理。财产负债管理理论认为，商业银行单靠财产管理，或单靠负债管理，都难以达到安全性、流动性和盈利性的平衡。只有依照