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文档简介

平稳时间序列单位根检验第1页/共19页2一、常用计量经济模型数据类型时间序列数据；平稳与非平稳截面数据；混合数据第2页/共19页3二、平稳的时间序列应变量：固定的均值固定的方差在均值水平上下随机变化的曲线第3页/共19页4三、非平稳时间序列实际问题中，很多时间序列不是平稳的。例如GDP,居民消费支出1）随机游动第4页/共19页5非平稳时间序列2）漂浮的随机游动第5页/共19页6“伪”回归现象例子“万科营业收入“与“贵州茅台成本费用”第6页/共19页7第7页/共19页8使用EVIEWS发现：从不相关的数据中得出了显著的回归结果例如：拟合优度较高为什么？第8页/共19页9伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着同一个方向的趋势。原因及走势图第9页/共19页10四、检验时间平稳性的方法1，散点图法2，自相关系数法3，单位根检验第10页/共19页11检验时间序列的平稳性3，单位根检验ADF（UnitRootTest）原假设：具有单位根T的统计量>标准临界值即为非平稳时间序列当拒绝原假设时：即为平稳

第11页/共19页12五、平稳性的操作采用片仔癀2003-2010年财务报表数据营业收入（Y）营业成本（X）结合案例EVIEWS操作。第12页/共19页13第13页/共19页14检验时间序列的是否平稳性？1，利用散点图平性判断

第14页/共19页15检验时间序列的平稳性2，观察EVIEWS中的自相关性第15页/共19页16第16页/共19页17总结我们对有实质关系的自应变量做时间序列时，检验序列的平稳性。如果是非平稳序列，我们要做的是……第17页/共19页谢谢观赏第八小组MakePresentati

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