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应用时间序列分析试卷一应用时间序列分析(试卷一)值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，这两 3、平稳AR(p)模型的自相关系数有两个显着的性质：一是拖尾性；二是呈负 5、AR(1)模型的平稳域是1<0<1}。AR(2)模型的平稳域是122211、频域分析方法与时域分析方法相比(D)2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是(D)3、纯随机序列的说法，错误的是(B)4、关于自相关系数的性质，下列不正确的是(D)5、对矩估计的评价，不正确的是(A)D.计算量小(低阶模型场合)。6、关于ARMA模型，错误的是(C)7、MA(q)模型序列的预测方差为下列哪项(B)At|l(Bt|l(99999999l飞q飞l飞q飞q飞l飞l飞q飞8、ARMA(p,q)模型的平稳条件是(B)9、利用自相关图判断一个时间序列的平稳，下列说法正确的是(A)10、利用时序图对时间序列的平稳性进行检验，下列说法正确的是(C)(x=0+0x+0x+…+0x+c量x,x,…,x的条件下，或者说，在剔除了中间k-1个随机变量的干扰之t_1t_2t_k+1t_ktxtk影响的相关度量。用数学语言描述就是 t_kt_kk1k-110112、计算下列MA(q)模型的可逆性条件ttt-1ttt-1tt5t-125t-2tt4t-116t-2ttt-1ttt-1(1逆函数I=〈tt_ktt5t_125t_2221tt4t_116t_2216Itt_3nt_3n_1nn=0t1t_1t1t_1110k111l|1k=0lkc1_02ck=0

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