银行从业资格考试《风险管理》历年真题精选及答案0413

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题精选及答案0413-241、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式。【单选题】风险对冲风险转移风险规避风险分散正确答案:D答案解析:商业银行风险管理的主要策略：2、国别风险有两个基本特征，其中之一就是：国别风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国别风险。【判断题】A正确错误正确答案:B答案解析:国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。同一国家不同司法管辖区或者经济体也可能引发国别风险。3、（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。【单选题】监事会高级管理层股东大会董事会正确答案:D答案解析：4、商品风险中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）等。【判断题】A正确错误正确答案:B答案解析:商品风险中的商品指可以在二级市场买卖的实物产品，如：贵金属（不包括黄金）、农产品和矿物（包括石油）等。5、以下哪些属于流动性资产()。【多选题】入.现金超额准备金可在二级市场随时抛售的国债短期内到期的拆放/存放同业款项中央银行借款正确答案:A、B、C、D答案解析:选项E:中央银行借款属于负债。6、下列关于信息披露的说法，不正确的是()。【单选题】信息披露通过公众公司以招股说明书、上市公告书,以及定期报告和临时报告等形式银行机构的信息披露应与其客户群体相适应信息披露是向投资者和社会公众进行披露的行为银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类正确答案:B答案解析：7、影响超额备付金头寸的主要因素不包括（）。【单选题】外汇占款贷款投放。.工作日因素D.节假日因素正确答案:C答案解析:影响超额备付金头寸的主要因素包括，夕卜汇占款、贷款投放、节假日因素等。8、资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大;当标准差很小或接近于零时，资产的收益率稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。【判断题】A正确B.错误正确答案:A答案解析:标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。标准差很小或接近于零时，资产的收益率稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。9、下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。【单选题】CreditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。CreditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。正确答案:C答案解析：10、标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。【判断题】A正确B.错误正