2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库含答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库含答案

单选题（共55题）1、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A2、下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是（）。A.银行业务组合B.资产负债表结构C.表内外业务现金流状态D.银行主要业务风险暴露情况【答案】D3、（2020年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C4、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D5、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会B.监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】D6、（2018年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B7、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（）。A.继续作业活动，在作业过程中解决问题B.无视问题，继续作业活动C.停止作业活动进行处理，直到符合要求D.停止作业活动进行处理，不做任何处理【答案】C8、下列属于测量银行流动指标的是（）。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D9、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。A.上升B.下降C.不变D.不确定【答案】D10、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）A.-4300万B.200万C.-4000万D.500万【答案】B11、（2018年真题）下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C12、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（）应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C13、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B14、集体土地所有权主体不包括（）。A.乡农民集体B.村农民集体C.村民个人D.村民小组农民集体【答案】C15、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B16、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B17、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】D18、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A19、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B20、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C21、A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C22、（2018年真题）在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B.在利润分配中计提的一般风险准备C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备【答案】D23、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（）进度控制的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】C24、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法B.标准法C.专家判断法D.高级计量法【答案】C25、（2018年真题）绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。A.统筹兼顾B.公开透明C.综合平衡D.地域制衡【答案】C26、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】D27、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。A.要树立正确的风险管理理念B.要加强高级管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】C28、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率／指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型【答案】A29、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D30、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B31、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】D32、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】D33、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。A.资本利润率和股权乘数B.资本利润率和收入利润率C.资本利润率和资产利润率D.股权乘数和资产利润率【答案】C34、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助【答案】C35、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】C36、以下不是信息披露的主要形式的是()。A.招股说明书B.持股人名单C.上市公告书D.定期报告【答案】B37、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】B38、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（）。A.局部检测B.全面检测C.抽样检测D.指定部位检测【答案】C39、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C.无法度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强【答案】C40、下列业务中包含了期权性风险的是（）。A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.托收业务【答案】C41、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B42、（2018年真题）从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.吸收损失B.降低风险C.获取收益D.提供贷款【答案】A43、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B44、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B45、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D46、《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照()要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】B47、（）在施工活动的全部管理工作中属于首位的。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】D48、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C49、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】A50、违约的定义是()的重要定义。A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法【答案】D51、（2018年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D52、对土地总登记之外设立的土地权利进行的登记是（）。A.全面登记B.初始登记C.设定登记D.其他登记【答案】B53、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法【答案】C54、滑轮的分类，按制作材质分有（）。A.木滑轮和钢滑轮B.硬质滑轮和钢滑轮C.木滑轮和硬质滑轮D.铁滑轮和硬质滑轮【答案】A55、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】D多选题（共20题）1、商业银行附属资本包括（）。A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务【答案】B2、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（??）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息【答案】ABCD3、下列属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.超额备付金率D.存贷比E.净稳定资金比例【答案】ABC4、有效的风险偏好声明应该与银行的（）相关联。A.长期战略规划B.短期战略规划C.资本规划D.财务规划E.薪酬机制【答案】ABCD5、商业银行对保证担保应重点关注（）。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证的法律责任【答案】ABCD6、《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有()。A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标C.强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度D.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准E.参考最佳市场实践，以同业标准或以监管要求作为限额标准等【答案】ABCD7、抵押合同期满，续签抵押合同的，申请人应为（）。A.抵押人和抵押权人B.抵押人C.抵押权人D.土地所有者【答案】A8、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有()。A.公司治理结构B.公司的整体战略C.整体经济指标D.利率变化/预期E.信用风险参数【答案】CD9、房屋建筑设备安装工程的专项施工方案编制的导向主要是指（）。A.施工安全风险较大B.工程规模较大C.施工难度较大D.采用新材料E.新工艺的分部或分项工程【答案】ABCD10、利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，按照来源不同可分为()A.重新定价风险B.相关性风险C.收益率曲线风险D.基准风险E.期权性风险【答案】ACD11、贷款损失准备包括()。A.一般准备B.专项准备C.一般风险准备D.应急准备E.特种准备【答案】AB12、合同当事人之间的任何争议的协商和解决的措施，（）都必须参与，并对解决措施进行合同法律方面的审查、分析和监督。A.项目经理B.合同管理人员C.劳务员D.劳动工资人员【答案】B13、质量验收的基本单元是（）。A.分项工程B.检验批工程C.分部工程D.单位工程E.总体工程确认答案【答案】AB14、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确