2023年计量经济学报告

计量经济学报告固定资产投资的计量经济学模型

一、解释模型

固定资产对一个企业来说是其主要的劳动手段，它的价值是逐渐地转移到所生产的产品上去.企业同时又是重要的市场主体，因此对固定资产的投资间接得影响到了一个经济体的产出.这里主要对gdp及国有经济固定资产投资额（x1），集体经济固定资产投资额（x2），个体经济固定资产投资额（x3），进行计量经济学多元线性回归模型分析.

原始数据如下：单位（亿元）

obsgdpx1x2

19804517.8745.946

19814860.3667.5115.2

19825301.8845.3174.3

19835957.4952156.3

19847206.71185.2238.7

19858989.11680.5327.5

198610201.42079.4391.8

198711954.42448.8547

198814922.33020711.7

198916917.82808.2570

199018598.42986.3529.5

199121662.53713.8697.8

199226651.95498.71359.4

199334560.57925.92317.3

199557494.910898.23289.4

199666850.512006.23651.5

199773142.713091.73850.9

199876967.215369.34192.

2由以上数据得到如下ls估计结果，

dependentvariable：gdp

method：leastsquares

date：12/30/07time：10：52

sample：19801998

includedobservations：19variablecoefficientstd.errort-statisticprob.

c632.0385787.85220.8022300.4349

x10.4084461.0983520.3718720.7152

x26.9935122.9834202.3441260.0333

x311.194781.8313866.1127360.0000r-squared0.996478meandependentvar27022.51x3119178.3210.8321.8409535.2649.4759.91022.11032.21001.21182.912221476.21970.62560.23211.23429.43744.4

adjustedr-squareds.e.ofregressionsumsquaredresidloglikelihooddurbin-watsonstat

0.995774s.d.dependentvar1612.032akaikeinfocriterion38979701schwarzcriterion-165.0339f-statistic1.219467prob（f-statistic）

24797.6217.7930417.991871414.7900.000000

显然x1的t检验为非显著性检验，故将x1与x2合并为一个解释变量。也就是将国有经济与集体经济固定资产投资额的和看作为公有经济固定资产投资额（x1+x2）.令x1+x2=x1'得到如下检验结果：

dependentvariable：gdpmethod：leastsquaresdate：12/30/07time：10：53sample：19801998includedobservations：19

variablecx1+x2x3

r-squaredadjustedr-squareds.e.ofregressionsumsquaredresidloglikelihooddurbin-watsonstat

coefficient-200.07932.13308910.14031

std.error633.13990.3291901.802497

t-statistic-0.3160116.4798085.625704

prob.0.75610.00000.000027022.5124797.6217.8523718.001491918.9160.000000

0.995848meandependentvar0.995329s.d.dependentvar1694.728akaikeinfocriterion45953627schwarzcriterion-166.5975f-statistic1.138010prob（f-statistic）

，从而得到多元线性回归方程：gdp=-200.0793+2.133089﹡x1'+10.14031﹡x3

二、模型检验1.统计学检验

t－statistic检验，显著水平0.05，其临界值为tα/2=2.11，显然6.472744及5.625704远远大于它，其解释变量的prob均为0.0000，即从统计学检验的角度上讲解释变量的选取是有意义的.

f－statistic检验及拟合优度r-squared检验，r-squared值越接近于1，则f值越大，这里的r-squared值为0.995329，大于0.9拟合优度比较高，因此f—statistic检验亦通过.2.计量经济学检验

a.异方差性检验：

whiteheteroskedasticitytest：f-statisticobs*r-squared

testequation：

dependentvariable：resid^2method：leastsquaresdate：12/30/07time：10：55sample：19801998includedobservations：19

variablecx1+x2（x1+x2）^2（x1+x2）*x3

x3x3^2

r-squaredadjustedr-squareds.e.ofregressionsumsquaredresidloglikelihooddurbin-watsonstat

coefficient2475097.-505.63910.444067-4.429261-289.824412.02527

std.error1758485.1727.6610.5569105.8494908934.68616.41130

0.553341probability3.334076probability

t-statistic1.407517-0.2926730.797376-0.757205-0.0324380.732744

0.7336340.648629

prob.0.18270.77440.43960.46240.97460.47672418612.2725196.32.8585433.156780.5533410.73363

40.175478meandependentvar-0.141646s.d.