信贷数据风控体系设计方案

信贷数据风控体系设计方案信贷数据风控体系设计方案第1页纲领21. 咱们是谁了解风控了解用户风控系统架构设计信贷数据风控体系设计方案第2页2.

了解风控3信贷产品组成个别什么数据是有用数据个人借款风险原因数据与风险关系信贷数据风控体系设计方案第3页2.1

信贷产品组成个别Ծߝᦡᦇ૱࣋០ᲀᷚഴᒽኼਮಁᓕቘਮಁ๐ۓහഝړຉᶼၥཛྷࣳᷚᴾፊၥහഝᔮᕹහഝრ4信贷数据风控体系设计方案第4页2.2

什么数据是有用数据5可观查到并统计下来都是数据。被动搜集与主动搜集。不一样数据有不一样价值。信贷数据风控体系设计方案第5页2.3

个人借款风险6风险包含：欺诈风险和信用风险欺诈风险：第三方欺诈：主动赖账：信用风险：财务收入：支出管理：不良癖好：信贷数据风控体系设计方案第6页2.4

数据与风险关系7统计模型适合个人信贷决议。相关性比因果关系更主要。数据整理-­‐>

数据整合-­‐>

数据特征原始裸数据-­‐>

简单特征变量-­‐>

复杂特征变量信用卡原始交易统计（时间、地点、商家、金额等）简单变量（不一样品类、时间段、地点消费金额和频次）简单特征变量组合特征（在深夜购置游戏点卡消费金额和频次，等等）模型应用。信贷数据风控体系设计方案第7页纲领81. 咱们是谁了解风控了解用户风控系统架构设计信贷数据风控体系设计方案第8页3.

了解用户9风控政策人员数据科学家产品开发工程师信贷数据风控体系设计方案第9页3.1

风控政策人员10特点对金融市场风险有丰富经验。有一定统计分析背景，复杂算法能力不足。对负责产品了解深刻，但对其它产品认识有限。需求灵活方便控制风控政策执行。执行历史BI报表和报警机制。简单高效政策分析和回测。研究结果跨团体共享。信贷数据风控体系设计方案第10页3.2

数据科学家11特点对数据挖掘和机器学习算法有深入了解。对数据有很好感觉。有一定编程能力。需求完整清楚数据定义和数据流。高性能分布式计算集群和基础设施。多人协作以及跨团体协作能力。能轻松将研究结果应用到业务系统中。信贷数据风控体系设计方案第11页3.3

产品开发工程师12特点专业系统开发能力。开发任务排期担心。关注系统稳定性和性能。需求对接工作尽可能简单。有完善文档和测试环境。有系统等级监控报警。有专员负责对接工作和问题联调。信贷数据风控体系设计方案第12页纲领131. 咱们是谁了解风控了解用户风控系统架构设计信贷数据风控体系设计方案第13页4.

风控系统架构设计14总体结构数据整合个别

–

知识图谱政策执行个别

–

决议引擎试验分析个别

– ALBUS信贷数据风控体系设计方案第14页4.1

总体结构决议执行RE分析平台Albus数据整合KG风险政策人员（非技术）贷款产品开发人员数据挖掘科学家risk

modeldatadata15信贷数据风控体系设计方案第15页4.2

数据整合个别

–

知识图谱QueryEnginecrawlercontrollerRESTClientDBHDFSFileKGweb

frontRESTClientrealtimesourcerealtime/batchextractionrealtimeinsertscommandswebtracebatchprocessingWebcrawlerslogging............Kafkasparkstreamingweb

extractionconfigonline

knowledgeprocessingoffline

complexreasoningentity

retrievegraph

traversefulltext

searchKGrepositorybatch

loggingpartnersQueryEnginedataintegration16信贷数据风控体系设计方案第16页4.3

政策执行个别

–

决议引擎17信贷数据风控体系设计方案第17页4.4

试验分析个别

– ALBUS读数据数据过滤和采样特征扩充模型执行结果可视化逻辑层执行层HDFSHbaseHiveMySQL…Spark/

MRYarnHadoopdata