2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B2、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A3、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模【答案】C4、不属于事中质量控制的具体措施是（）。A.控制施工有重点B.质量处理有复查C.材料代换有制度D.设计变更有手续【答案】A5、下列属于测量银行流动性指标的是(?)。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D6、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A7、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A8、（）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务B.技术服务C.咨询服务D.信息服务【答案】C9、（2018年真题）某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A10、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。A.敏感度限额B.千人发案率C.监管处罚率D.净稳定资金比率【答案】A11、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D12、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B13、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表()。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A14、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C15、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。A.更好地发现不良贷款价格B.提高商业银行资产质量C.实现不良贷款本息的全部回收D.脱离商业银行处置不良贷款的渠道【答案】C16、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成【答案】D17、（2018年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（）。A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户／项以上规模的不良贷款进行组包B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益D.从回收率角度来看，不会存在处置损失【答案】D18、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】B19、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。A.公司治理B.合规管理文化C.信息系统D.外部控制【答案】D20、以下（）不属于商业银行加强风险管理。A.治理结构B.数据管理C.业务调整D.信息系统【答案】C21、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。A.资本充足率；董事会B.银行利润；高级管理层C.风险监管；法人机构D.风险监管；董事会【答案】C22、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A.《有效银行监管的核心原则》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是【答案】C23、以下情况说明商业银行流动性强的是()。A.流动资产与总资产的比率低B.贷款总额和核心存款比率高C.核心存款指标高D.贷款总额与总资产的比率高【答案】C24、（2018年真题）目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.会计资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】C25、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D26、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A27、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法【答案】C28、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B29、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（）。A.土地登记卡以权利人为单位填写B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】B30、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的()的风险管理策略。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散【答案】B31、（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.外部欺诈B.内部流程执行失败C.执行、交割与流程管理D.内部欺诈【答案】B32、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】C33、成本计划是（）。A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件B.把生产费用正确地归集到承担的客体C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.说把费用归集到核算的对象账上【答案】A34、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B35、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】B36、期权性工具()。A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险【答案】A37、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。A.好项目文化建设；规范场容B.保持作业环境整洁卫生C.创造文明有序安全生产的条件D.消除对居民和环境的不利影响【答案】D38、战略风险的类型不包括（）。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险【答案】D39、国别风险应当至少划分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】C40、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【答案】B41、下列属于柜员管理违规事例的是（）。A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核B.柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等【答案】B42、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】A43、（2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】D44、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B45、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.对外赔偿D.信息科技系统事件【答案】C46、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。A.925.47万元B.960.26万元C.957.57万元D.985.62万元【答案】C47、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A48、—般认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。A.实际汇率变量B.该国通货膨胀率水平C.违约史指标D.人口增长率【答案】D49、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A50、（2018年真题）中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.5％B.3％C.4％D.6％【答案】C多选题（共20题）1、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程。大楼管线系统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全等各项指标的实现，在项目开工前进行了详细的质量策划、制定质量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标。根据背景资料，回答下列问题。A.工艺规程B.工艺技术标准C.施工质量验收规范D.合同约定【答案】C2、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。A.制定适当的债务组合B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.适度分散客户种类和资金到期日E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案】ABCD3、下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC4、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织【答案】ABCD5、商业银行所面临的（）是多维风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险E.科技风险【答案】ACD6、下列各项中，不属于土地总登记技术准备工作的内容的是（）。A.制定各项工作规定和细则B.购买仪器C.收集资料D.宣传培训【答案】B7、作业场所油漆涂料存放量一般不超过（）天使用量，不得过多存放。A.4B.3C.2D.1【答案】C8、通常工程项目成本管理过程包括项目：①成本计划、②成本核算、③成本控制、④成本考核、⑤成本预测、⑥成本分析六大任务，其顺序为（）。A.③①②④⑤⑥B.⑤①③②⑥④C.③②①⑥④⑤D.①⑥③②④⑤【答案】B9、间接成本是（）。A.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A10、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（）等风险交叉存在、相互作用。A.信用B.市场C.操作D.流动性E.效益性【答案】ABCD11、在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。A.线性组织结构B.矩阵组织结构C.职能组织结构D.项目组织结构E.项目合同结构确认答案【答案】ABC12、通风机安装中心线的平面位移允许偏差是（）。A.10mmB.20mmC.±10mmD.±20mm【答案】A13、中标后、开工前项目部关键是（）A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现D.确定质量目标【答案】A14、下列属于非实质性超限的有()。A.因市场大幅波动导致的超限B.因长假休市导致的超限C.误操作造成的短暂误算D.交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算E.系统程序原因造成的误算和误报【答案】CD15、根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（）。A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线E.商业银行应