2023年5月初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一

2023年5月初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一

单选题（共50题）1、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C2、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】A3、先进的风险管理理念不包括(?)。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展【答案】A4、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C5、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D6、施工组织设计复核由（）进行。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】C7、（2018年真题）重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。A.每半年B.每季度C.每个月D.每年【答案】B8、以下有关资本的说法错误的是()。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】B9、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率／指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型【答案】A10、负债流动性应当从______和______两个角度进行深入分析。()A.个人负债；法人负债B.个人负债；机构负债C.零售负债；公司/机构负债D.个人负债；公司/机构负债【答案】C11、银行业是()的行业。A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险D.高杠杆、低风险【答案】C12、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家调查列举法D.情景分析法【答案】B13、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。A.频繁交易B.夸大收入C.连环担保D.分摊费用【答案】C14、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。A.法律风险B.市场风险C.国别风险D.流动性风险【答案】D15、（2018年真题）在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D16、（2018年真题）某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.7.0％B.8.0％C.9.8％D.9.0％【答案】C17、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出【答案】A18、（2018年真题）如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B19、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平B.经济资本在数额上与非预期损失相等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】D20、()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量【答案】A21、（2018年真题）（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B22、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.外汇准备【答案】A23、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。A.风险对冲B.风险规避C.风险分散D.风险转移【答案】C24、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B25、（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。A.外部审计机构B.内部审计机构C.银监会派出机构D.国资委派出机构【答案】A26、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】B27、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A28、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】C29、下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。A.未分配利润B.重估储备C.盈余公积D.公开储备【答案】B30、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。A.6B.4C.12D.24【答案】C31、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险【答案】C32、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A.流动性比率B.存贷比C.流动性覆盖率D.净稳定资金比例【答案】D33、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.低风险高收益D.高风险低收益【答案】B34、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】B35、在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A.定量指标B.定性陈述C.情景分析D.压力测试【答案】A36、新产品／业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生()的风险。A.违约B.破产C.盈利D.损失【答案】D37、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行（）的信息披露要求A.资本计量和管理B.财务会计报告C.公司治理情况D.年度重大事项【答案】A38、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品【答案】B39、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D40、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当（）进行更正登记。A.报经人民政府批准后B.依法直接C.通知土地权利人D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请【答案】A41、（2018年真题）某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。A.3.33％B.3.86％C.4.72％D.5.05％【答案】D42、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A43、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D44、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D45、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D46、商业银行风险管理的核心要素不包括（）。A.价格确认B.降低风险C.技术支持D.模型创新【答案】B47、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D48、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B49、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者【答案】A50、承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（）情况时，受让权不予以批准。A.承租人欲继续享有该土地的受让权B.原土地使用权人把土地租赁给其他权利主体C.承租人未按合同约定开发建设D.根据社会公共利益的需要收回该幅土地【答案】D多选题（共20题）1、信访事项涉及下级行政机关或其工作人员的，按照（）的原则，转送有权处理的行政机关。A.属级负责、各地管理、谁受理谁管理B.属地管理、分级负责、谁受理谁管理C.属地管理、分级负责、谁主管谁负责D.属级管理、分区负责、谁主管谁负责【答案】C2、费用本质上是企业资源的流出，是资产的耗费，其目的是为了（）。A.取得收人B.减低成本C.增加权益D.减少负债【答案】A3、下列属于经营活动现金流的是（）。A.销售商品收到的现金B.提供劳务收到的现金C.经营租赁收到的现金D.处置固定资产的现金E.分得股利【答案】ABC4、下列关于金融期货的说法，正确的有()。A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割【答案】ABD5、（）是指已经登记完毕的土地权利变动事项，当有第三人主张其权利时，仍应按照实体法律决定该土地权利的归属。A.登记无公信力B.登记既定事实C.登记公信变更D.登记本位主义【答案】A6、监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括()。A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C.内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足D.银行的风险计量、监测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排【答案】ABCD7、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。A.定量标准B.定性标准C.资格要求D.外部数据要求E.内部数据要求【答案】ABCD8、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范【答案】ACD9、安全规章制度日常管理的重点是（），确保得到贯彻落实。A.组织有关部门人员学习培训B.对相关人员进行考试，合格后才能上岗C.检查安全规章制度的宣传情况D.在执行过程中的动态检查【答案】D10、合同是从（）明确当事人之间特定权利与义务关系的文件。A.协议上B.法律上C.政府备案上D.意见一致上【答案】B11、期权性风险中的期权包括()。A.交易所交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还E.银行资产、负债之间的币种不匹配【答案】ABCD12、关于债项评级说法，错误的有（）。A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C.特定风险因素包括抵押、优产品类别、地区、行业等D.债项评级只能反映债项本身的交易风险E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险【答案】D13、根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、单位工程均应有安全技术措施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由（）向参加施工的有关人员进行安全技术交底，签字并归档保存。A.技术负责人B.项目负责人C.质量员D.安全员【答案】A14、人力资源配置计划的第一步是（）。A.确认所需配置的岗位B.公布岗位信息C.人员申请D.修订配置计划【答案】A15、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险B.银行支付清