初级银行从业资格之初级风险管理过关题库打印版

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单选题（共50题）1、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A2、（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。A.绝对收益B.相对收益C.持有期收益率D.预期收益率【答案】C3、操作风险损失事件分类共有()分类。A.一级、二级、四级B.二级、四级、六级C.一级、二级、三级D.二级、三级、四级【答案】C4、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销登记申请人为（）。A.地役权人B.供役地权利人C.土地使用权人D.地役权人和供役地权利人【答案】B5、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B6、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部风险监督机构B.内部审计部门C.法律/合规部门D.财务控制部门【答案】D7、()是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统【答案】A8、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】B9、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B10、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于（）。A.关注财务数据完整性、准确性和可靠性B.会计资料规范性C.财务报表审计D.银行机构风险和合规性的分析、评价【答案】D11、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别【答案】B12、商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。A.董事会；监事会B.董事会；风险管理部门C.监事会；高级管理层D.董事会；高级管理层【答案】D13、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】B14、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A.40.0％B.25.0％C.62.5％D.37.5％【答案】A15、以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.文件安全【答案】D16、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0，5亿元B.0.1亿元C.1亿元D.0.2亿元【答案】B17、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】B18、—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A19、（2020年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提______，数额应为风险加权资产的______。（）A.逆周期资本，0～2.5%B.第二支柱资本，0～2.5%C.杠杆率缓冲资本，1～3.5%D.系统重要性银行附加资本，1～3.5%【答案】A20、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C21、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。A.重大市场风险报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告【答案】D22、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍B.产权地籍——税收地籍——现代地籍C.法律地籍——产权地籍——现代地籍D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍【答案】D23、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A24、商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品／业务风险识别、评估、控制、审查和监督管理。这体现了新产品／业务风险管理的()。A.统一性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则【答案】A25、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在（）。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A26、（2021年真题）下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责制定市场风险管理的政策和程序C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险【答案】B27、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D28、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。A.不变B.增强C.无法判断D.减弱【答案】B29、如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将()。A.增加B.减少C.不变D.无法确定【答案】B30、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，E1元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】A31、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是（）。A.高级管理层B.董事会风险管理委员会C.高管层风险管理委员会D.内部审计部门【答案】D32、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C33、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】A34、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B35、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。A.董事会B.高级管理层C.内部审计部门D.外包管理团队【答案】C36、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B37、流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D38、关于风险的概念，理解不正确的是()A.风险是一个事前概念B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态【答案】C39、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】A40、健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理【答案】D41、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(．)。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】C42、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B43、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的()。A.法律风险B.市场风险C.国家风险D.流动性风险【答案】D44、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B45、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】C46、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】C47、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（）A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元【答案】D48、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.统计预警法C.黑色预警法D.指数预警法【答案】D49、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行业属于完全垄断行业C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系【答案】B50、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B多选题（共20题）1、国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有()A.符合监管要求B.符合银行实际C.保证一定的前瞻性D.符合评价的要求E.保持方法的先进性【答案】ABC2、商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。A.备用信用证B.担保C.承诺D.期权合约E.购买保险【答案】ABD3、风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（）不足的问题。A.实效性B.完整性C.针对性D.均衡性E.独立性【答案】ACD4、目前，我国个人信贷产品可基本划分为两大类，不包括（）。A.个人住房按揭贷款B.流动资金贷款C.其他个人零售贷款D.循环零售贷款E.大学生创业贷款【答案】BD5、下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（）。A.风险价值限额B.单一客户限额C.净头寸限额D.止损限额E.Delta限【答案】A6、在构建商业银行操作风险管理制度体系时，其操作风险管理流程要以（）为核心内容。A.风险计量B.风险识别C.风险控制D.风险监测E.风险评估【答案】ABCD7、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.按照模型计值B.按照市场价格计值C.按照公允价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB8、商业银行对质押担保重点关注的事项包括（）。A.质权人对质物承担的权利B.权利质押的生效及转让C.债务履行期届满时质物的处理D.质押合同应详细记载债务的期限E.可以作为质物的动产范围及种类【答案】ABCD9、在一个会计年度内完成的施工承包合同，应在（）确认合同收人。A.资产负债表日B.合同完成时C.合同完成年末D.合同规定的时期【答案】B10、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程的质量无法保证B.政治、经济和社会环境发生变化C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性D.实现战略目标所需要的资源匮乏E.为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷【答案】ABCD11、当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存在钢丝绳不得少于（）圈。A.2B.3C.4D.5【答案】A12、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（）属于引发操作风险的外部事件。A.洗钱B.错误监控/报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害【答案】AC13、通常工程项目成本管理过程包括项目：①成本计划、②成本核算、③成本控制、④成本考核、⑤成本预测、⑥成本分析六大任务，其顺序为（）。A.③①②④⑤⑥B.⑤①③②⑥④C.③②①⑥④⑤D.①⑥③②④⑤【答案】B14、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真