量化投资商业计划书课件

《量化投资商业计划书》

量化投资商业计划书一、概述二、量化策略模型三、量化交易10年历史回测数据四、风险控制五、财务（收益）预测六、投资量化交易（定位、营销、管理）七、融资规模八、联系方式一、概述詹姆斯·西蒙斯，为人低调而睿智，量化投资大师。简介链接：/note/207658992

能赢巴菲特，远超索罗斯，非詹姆斯·西蒙斯莫属，一位天才大数学家，一位异类的量化交易投资大师。

他管理赫赫有名的大奖章基金，自1988年成立以来，年均回报率高达38.5%，远远超过巴菲特20%的平均年收益率，成为20年内最佳赚钱基金经理；在Alpha杂志2008年最赚钱对冲基金经理排行榜上，西蒙斯成为新的对冲之王；2008年，大奖章基金实现80%净收益率，西蒙斯的个人身价比2007年增加1125亿美元，《金融时报》称他为全球最睿智的亿万富翁(2005年西蒙斯年收入15亿美元，索罗斯8.4亿；2008年年收入高达25亿美元，索罗斯11亿)。“模型先生”、“壁虎式”量化投资、“频繁短线交易”“模型的最大优势在于可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”一、概述西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，多年来平均每年盈利35%以上，如果考虑到该基金5%的管理费和44%的提成的话，它每年的收益率超过60%，这个收益率远远超过了“股神”--巴菲特和“金融大鳄”--索罗斯。“你必须非主流才能入流"，西蒙期归为此类。"我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险"人物年限模式年收益率巴菲特50年+投资+套利34%(最好)索罗斯19年对冲29%西蒙斯17年量化60%一、概述

量化投资是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的量化策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于市场平均的超额回报。量化投资依靠计算机配置投资组合，克服人性弱点，使投资决策更科学、更理性。量化投资几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。量化投资的特点：1、纪律性（至始至终的贯彻执行，克服人性弱点）；2、系统性（利用计算机辅助投资过程）；3、套利思想（遇到价值洼地，壁虎式快速出击捕获）；4、概率取胜（历史高致胜率指导可预期的投资回报）。一、概述一、概述陈世光，43岁，从事量化研究8年。投资理念：量化风险、稳健回报。不为人所知，只为你服务！

二、量化策略模型策略模型是量化交易的核心，依靠策略模型组织的历史大数据回测是检验模型是否能持续、稳定盈利的唯一途径。策略模型原理：1、只参与多头行情（三均线多头）2、回踩多头均线介入3、多头行情平台介入4、多头行情急跌介入。注：策略模型已通过程序编写制作完成，可由电脑自动捕捉。二、量化策略模型5日动态均线10日动态均线20日动态均线5日动态均线10日动态均线20日动态均线

二、量化策略模型5日动态均线10日动态均线20日动态均线

二、量化策略模型量化项目阶段量化规则备注1、模型买入1、多头行情（M5>M10>M20)2、回踩动态均线3、回踩支撑平台4、急跌回踩标杆阴K线多头行情：连续大于6周多头排列2、形态买入避开四种买入形态：1、阴K线阻挡；2、M头右侧及M颈线破位；3、涨幅>100%峰顶6%长上影；4、超跌>6%开盘或一字跌停开盘。突破平台整理或一顶比一顶高的阴K线阻挡，谨慎介入3、数量买入单支个股单次投入帐户1/10等份资金；单支个股单日最多投入2等份资金。每等份资金不低于万元4、价格卖出（止损）1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止1/2仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓；2、次周跌穿买入周最低价，止1/2仓，跌穿买入周最低价-2%，清仓。由计算机触发交易指令5、时间卖出（止盈）沪市股票：（6字头）次周最后交易日14：58-14：59市价卖出（止盈）；深市股票：（0、3字头）次周最后交易日14：56-14：57市价卖出（止盈）。由计算机触发交易指令

二、量化策略模型（规则）亏损数量（支）：75（43%）盈利数量（支）：98（57%）亏损比例合计：24.03%(24.03万)盈利比例合计：99.24%（99.24万）盈利/亏损比例：99.24万/24.03万=4.13（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：129（53%）盈利数量（支）：113（47%）亏损比例合计：53.87%(53.87万)盈利比例合计：143.06%（143.06万）盈利/亏损比例：143.06万/53.87万=2.66（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：27（60%）盈利数量（支）：18（40%）亏损比例合计：118.6%(11.86万)盈利比例合计：195.3%（19.53万）盈利/亏损比例：19.53万/11.86万=1.65（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：95（42%）盈利数量（支）：130（58%）亏损比例合计：298%(29.8万)盈利比例合计：1046%（104.6万）盈利/亏损比例：104.6万/29.8万=3.51（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：71（47%）盈利数量（支）：80（53%）亏损比例合计：227%(22.7万)盈利比例合计：724%（72.4万）盈利/亏损比例：72.4万/22.7万=3.19（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：41（47%）盈利数量（支）：46（53%）亏损比例合计：129%（12.9万）盈利比例合计：379%（37.9万）盈利/亏损比例：37.9万/12.9万=2.94（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：33（45%）盈利数量（支）：41（55%）亏损比例合计：91%（9.1万）盈利比例合计：293%（29.3万）盈利/亏损比例：29.3万/9.1万=3.22（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：112（47%）盈利数量（支）：127（53%）亏损比例合计：342%（34.2万）盈利比例合计：973%（97.3万）盈利/亏损比例：97.3万/34.2万=2.85（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：86（43%）盈利数量（支）：112（57%）亏损比例合计：225%（22.5万）盈利比例合计：945%（94.5万）盈利/亏损比例：94.5万/22.5万=4.2（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：89（49%）盈利数量（支）：94（51%）亏损比例合计：346%（34.6万）盈利比例合计：1306%（130.6万）盈利/亏损比例：130.6万/34.6万=3.77（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：71（47%）盈利数量（支）：80（53%）亏损比例合计：227%（22.7万）盈利比例合计：724%（72.4万）盈利/亏损比例：72.4万/22.7万=3.19（倍）-2010年盈利51万（151支）亏损数量（支）：41（47%）盈利数量（支）：46（53%）亏损比例合计：129%（12.9万）盈利比例合计：379%（37.9万）盈利/亏损比例：37.9万/12.9万=2.94（倍）-2011年盈利25万（87支）亏损数量（支）：33（45%）盈利数量（支）：41（55%）亏损比例合计：91%（9.1万）盈利比例合计：293%（29.3万）盈利/亏损比例：29.3万/9.1万=3.22（倍）-2012年盈利20万（74支）亏损数量（支）：112（47%）盈利数量（支）：127（53%）亏损比例合计：342%（34.2万）盈利比例合计：973%（97.3万）盈利/亏损比例：97.3万/34.2万=2.85（倍）-2013年盈利64万（239支）亏损数量（支）：86（43%）盈利数量（支）：112（57%）亏损比例合计：225%（22.5万）盈利比例合计：945%（94.5万）盈利/亏损比例：94.5万/22.5万=4.2（倍）-2014年盈利71万（198支）亏损数量（支）：89（49%）盈利数量（支）：94（51%）亏损比例合计：346%（34.6万）盈利比例合计：1306%(130.6万)盈利/亏损比例：130.6万/34.6万=3.77（倍）-2015年盈利96万（183支）亏损数量（支）：75（43%）盈利数量（支）：98（57%）亏损比例合计：24.03%(24.03万)盈利比例合计：99.24%（99.24万）盈利/亏损比例：99.24万/24.03万=4.13（倍）-2006年盈利75万（173支）亏损数量（支）：129（53%）盈利数量（支）：113（47%）亏损比例合计：53.87%(53.87万)盈利比例合计：143.06%（143.06万）盈利/亏损比例：143.06万/53.87万=2.66（倍）-2007年盈利89万（242支）亏损数量（支）：27（60%）盈利数量（支）：18（40%）亏损比例合计：118.6%(11.86万)盈利比例合计：195.3%（19.53万）盈利/亏损比例：19.53万/11.86万=1.65（倍）-2008年盈利7万（45支)亏损数量（支）：95（42%）盈利数量（支）：130（58%）亏损比例合计：298%(29.8万)盈利比例合计：1046%（104.6万）盈利/亏损比例：104.6万/29.8万=3.51（倍）-2009年盈利75万（225支）十年历史十年收获三、量化交易10年历史回测数据年份本金年收益金额收益率2006100万75万75%2007100万89万89%2008100万8万8%2009100万75万75%2010100万51万51%2011100万25万25%2012100万20万20%2013100万64万64%2014100万71万71%2015100万96万96%（截止到9月份）10年回报每年本金100万收益573万5.7倍每年本金不变，月复利投资（利滚利）统计如下：三、量化交易10年历史回测数据年份本金年收益金额收益率2006100万75万75%2007100万89万89%75万67万2008100万8万8%231万18万2009100万75万75%257万193万2010100万51万51%525万268万2011100万25万25%844万211万2012100万20万20%1080万216万2013100万64万64%1316万842万2014100万71万71%2222万1588万2015100万96万96%（截止到9月份）3881万3726万10年回报初始本金100万收益7703万77倍年、月复利投资（利滚利）统计如下：三、量化交易10年历史回测数据200620072008200920102011201220132014201575万89万8万75万51万25万20万64万71万96万量化交易10年收益与上证历史对照注：每年投入本金100万，月复利投资（月利滚利）。200620072008200920102011201220132014201575万231万257万525万844万1080万1316万2222万3881万7703万量化交易10年收益与上证历史对照注:首年投入本金100万，复利投资（年、月利滚利）。盈、亏数接近5:5比例（不要被盈亏数量误导）尽可能多的交易（交易次数越多，获利越多）有舍有得，即时止损，缓一周止盈（小舍大得）高仓位，低风险（只要有交易机会，分仓打满；永不错过的小止损）高致胜率（盈亏3:1，赢率>50%，无连续亏损月）复利投资（年、月利滚利）量化交易10年历史回测数据结论量化两个风险控制点：（仅有的两个风险点）最低价最低价-2%1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止损1/2仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓；2、次周跌穿买入周最低价，止损1/2仓，跌穿买入周最低价-2%，清仓。注：交易周期：两周；风险控制点由计算机自动执行。四、风险控制10%人工甄选+90%计算机自动量化交易人工甄选（10%）

-计算机发出买入预警信号，人工过滤四种不可买入形态，设置可买入价位（目的1、确认可买入；目的2、比预警价位低的买入价格）。计算机自动量化交易（90%）

-价位下破触发计算机自动执行买入交易指令；

-依据止损、止盈条件自动执行卖出交易指令。

-自动分仓（自动资金管理）。注：止损、止盈条件详见量化策略模型（规则）。人工负责买入判定，计算机自动执行买入卖出指令。四、风险控制五、财务（收益）预测年份本金年收益金额收益率2006100万75万75%2007100万89万89%2008100万8万8%2009100万75万75%2010100万51万51%2011100万25万25%2012100万20万20%2013100万64万64%2014100万71万71%2015100万96万96%（截止到9月份）以10年回测数据统计，去掉最低收益8%，去掉最高收益96%，综合年平均收益59%。扣除年平均交易成本：2%（各类交易费用）年平均毛收益：59%-2%=57%（不含人员及管理