初级银行从业资格之初级风险管理题库检测精华B卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理题库检测精华B卷附答案

单选题（共50题）1、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】D2、新产品/业务风险管理的对象不包括（）。A.依托软件开发的新产品/业务B.通过产品属性参数配置的新产品C.通过业务研发的新产品D.通过重新组合的新产品【答案】D3、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A4、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B5、操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B6、（2018年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责制定市场风险管理政策C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】A7、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】C8、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.25B.0.5C.3.5D.5【答案】A9、下列选项中，(?)用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】B10、风险管理流程的第三步是（）。A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测【答案】D11、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】B12、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A13、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。A.75％B.80％C.100％D.150％【答案】D14、施工设计未注明试压合格标准，塑料管在工作压力的1.15倍时，需稳压（）。A.10分钟B.1小时C.1.5小时D.2小时【答案】D15、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C16、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D17、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C18、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.评估风险B.监测风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】C19、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】A20、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A21、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本B.监管资本C.账面资本D.实收资本【答案】B22、银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】D23、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。A.流动比率B.效率比率C.盈利能力比率D.杠杆比率【答案】D24、下列关于核心存款指标的计算，正确的是（）。A.核心存款÷净资产B.核心存款÷总资产C.核心资产×总资产D.核心资产×净资产【答案】B25、（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会【答案】D26、商业银行的监事会应至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C27、实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。A.表内方法B.表外方法C.政府管控D.风险资本限额【答案】C28、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C29、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A30、在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.合理性原则D.独立性原则【答案】B31、（2018年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（）。A.会计系统控制B.人员控制C.不相容职务分离控制D.授权审批控制【答案】B32、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】B33、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A34、下列计算公式中，正确的是（）。A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）／总负债×100％D.核心负债比例=核心负债／总资产×100％【答案】A35、下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性B.国别风险是主权风险的一部分C.国别风险具有系统性D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础【答案】B36、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D37、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（）。A.国有土地出让金B.建设用地补助金C.协议出让金D.土地补偿费【答案】D38、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】B39、根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D40、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。A.正确划分银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系【答案】A41、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益【答案】B42、信用风险损失分布的数学期望是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款拨备率C.预期损失D.风险迁徙率【答案】C43、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（）。A.前台业务部门B.风险管理职能部门C.人力资源管理部门D.内部审计【答案】C44、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D45、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A46、EAST系统于()在我国进入试运行阶段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B47、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力P<500Pa为（）。A.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】A48、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C49、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】B50、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D多选题（共20题）1、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.整体报告B.部分报告C.综合报告D.内部报告E.外部报告【答案】D2、有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的()紧密联系在一起。A.长期战略B.短期目标C.长期目标D.风险管理措施E.可利用资源【答案】ABD3、汇率风险可以分为()。A.基准风险B.期权性风险C.外汇交易风险D.外汇结构性风险E.外汇违约风险【答案】CD4、损失数据收集的原则包括()。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.客观性原则【答案】ABCD5、下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（）。A.在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度B.流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险C.短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率D.活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的E.银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识【答案】ABCD6、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲【答案】BCD7、情景分析中的情景可以（）。A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【答案】ABCD8、商业银行应报告的重大风险事项包括()。A.重大信贷风险事项B.重大利率风险事项C.重大法律风险事项D.重大市场风险事项E.重大突发性事项【答案】ABCD9、战略风险来自（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】ACD10、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB11、关于声誉风险，下列说法正确的有()。A.声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险B.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险C.良好的声誉是商业银行的生存之本D.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的E.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险【答案】BC12、远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约【答案】ABCD13、全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全套的风险管理方法E.全员的风险管理文化【答案】ABC14、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有()。A.公司治理结构B.公司的整体战略C.整体经济指标D.利率变化/预期E.信用风险参数【答案】CD15、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRis