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文档简介

常用检验统计量与模型设定北京理工大学管理与经济学院张凌翔lingxiangzh163参考教材·张晓峒《应用数量经济学》第13章检验方法与统计量张晓峒《EViews使用指南与案例》第8章模型诊断与EViews操作(1)回归函数的F检验多元回归模型,y=B+Bpl+Bn++国.k1+,(1)H0:B1=B=…=1=0;H1:房不全为零原假设成立条件下,统计量SE/(k-1)SSR/(T-k)Fu-1,7-k注意:SSE指回归平方和(sumofsquaresexplained)SSR指残差平方和(sumofsquaredresiduals)检验规则是,若F≤Fa(1,T4,不拒绝H若F>Fa(1T,拒绝H2)回归参数的t检验对于多元回归模型,y,=Bo+Pirm+Brr+.tPk-K,k-1+I,,如果F检验的结论是不拒绝原假设,则检验止。如果F检验的结论是拒绝原假设,则进一步作t检验k-1)原假设成立条件下,统计量判别规则:若|t|≤axr,不拒绝Ha;若|4|>la(r,拒绝H。(3)检验约束条件是否成立的F检验约束条件的F检验可以用来检验回归参数的一个或多个线性约束条件,如H:B1=0,B2=0;a1+B=1,月-08B2=0等。在零假设“约束条件成立”条件下,统计量F=(SSR,SSR,)/m其中,SSR,表示施加约束条件后估计模型的残差平方和SSRn表示未施加约東条件的估计模型的残差平方和表示约束条件个数;T表示样本容量;k表示非约束模型中被估参数的个数判别规则是,若F<

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