巴塞尔新资本协议实施介绍讲座

巴塞尔新资本协议实施介绍1一、背景介绍二、第二支柱实施进展三、第二支柱母国监管问题四、FSA实施SREP步骤介绍五、英国子行ICAAP进展介绍

2一、背景介绍二、第二支柱实施进展三、第二支柱母国监管问题四、FSA实施SREP步骤介绍五、英国子行ICAAP进展介绍

3首盆要忠问哀题为范何鹊要解符默合作巴阿塞扯尔帖新孩协期议敌及I片C荣A河A翻P要纯求舱？—滋—中丙国各银缝行吊英棋国蝇有爷限丽公柱司今作截为慨英辩国圆子忧行格受F天S应A全属面杀监既管为迷何并成笑立勺英余国障子康行班？—昆—伦多敦桂分军行惰直案接稿隶子属手于雅总锐行务，鹿由菜母怠国庙监者管糊机驻构受实设行跑并半表忍监局管御，初但F微S刃A要脸求贯伦执敦番分资行谎转鲁换茫为判在啦英负国碌当负地阵注读册甘的槽子蕉行译，挡并这转矿移伙全贩部识零雁售孙业来务克、赔部猾分肌批宜发胜业塑务阳（厉公夹司交、辩资音金深业念务狐）漠至泡子敏行循，晨接浆受F枕S祖A直葱接忙监斗管脂。—按—目裹前马伦登敦层分暴行现与篇英绘国冰子易行叼并孤存开，遵并误叙豆做置超韵出叶子轨行恩资杰本姻金竟容萌纳题范在围饥的岗大屑额喝敞货口歼业脖务距，绪但F怖S贝A将卷在2陵0取1祖2年绿决澡定微分沿行盲是犯否辆延火续—陵—分脾行片也脊面颗临蔽一叫系猾列株限跑制翻，梨例课如波：围资吃本尼税膝问气题置利啦息土预假提控税蒜问寒题4首柱要廊问晋题栏（脾续俭）对侦子保行磨有他何采具泰体匠要屠求毅？—份—董凝事间会头、颤管业理杂层挪、辅反塘洗核钱乐合雾规遥官肃及仗稽虹核例部冲主涂管睛等欠职锦务浆属在于F帮S刻A犯C兼o薄n雕t颗r太o星l轮F线u预n务c贫t址i铜o情n跨,任箭职摄人结员约必晃须浪符惩合F合S议A标敲准—萄—董摊事挨会征组爷成径要场实伙现木一替定炎程冈度刚的习当由地序化疲，内同与时沙要拜保访持池一谷定喉比直例爽的滔独阴立弱董践事—价—子惠行长决拐策灶必缎须租在配当偏地犁进弃行棵（M忆i座n念d耕a再n疏d衡M颜a放n关a赤g循e戚m藏e矛n艘t赛i闭n射U决K）子只行五成竭立军后掘面直临枕挑盛战搞：—锁—授疑信仪业殖务牢受劣大约额深敞脑口蓬规芒定自的虚限乎制润，承即贡单字笔丝式授测信刃不漆得蒜超俗过异资焦本沫金烧的2族5％—邪—大借额刚敞拒口臭总吸和影不营得届超蝴过5劣0禽0％莲资香本雕金—滴—婆F腊S尺A出煌于可保喊护远消悬费裤者抹的胶考泊虑泉，遗要意求芝全体部砌零隆售壤业贞务副必泪须昌在纺子店行—雀—子拉行赖资院金造来粮源万必室须浇多纷样散化—煤—子葵行杰要恨满采足F豪S找A推番行晕的纵有绝关遍巴嚷塞迎尔灿新歇协却议堂包籍括I市C闻A竹A区P的倾一拿系赔列览要唱求5新渡协斯议虚如屋何薪与慰巴裁塞浸尔项老项协以议尘相蹲协飞调楼？巴率塞网尔怀新蓄协先议线源洞自1节9须8锁8年专的拘巴赢塞垒尔肿老租协嘱议欧画盟煌的恐新《资伤本区要妹求俗指辣引》是挖在扔欧喂盟班范故围双内动巴为塞迁尔芬新婶协任议茧的足实栽施堤细电则巴滋塞鸣尔拾老役协浪议网主劝要帜目陆标-达坊到8跃%的岂资责本呆充帅足杠要坑求-将雨经玩济锡资概本疫需犬要芳与判监定管艺资陈本攀要般求贤更浮好彻地个结秀合计在洽一趁起-为秆更细优责的芳风亡险腊管利理愤提脸供映较族为她灵彼活斜的术体旁系怒结夏构在拒老么协嗽议脏基连础篇上杀，夏巴堪塞酬尔雹新活协笨议赵新血增依和有加侄强卧的驴内筹容-内边部垃评服级-操领作潮风园险-银陵行凝帐不户幼中莲的争利午率现风亡险-信扰息素披派露6F奶S般A笋《银茄行恋监突管隐手迟册》与孝巴搅塞桶尔侦新凑协朗议第一支柱第三支柱第二支柱最低标准针对信用风险、市场风险和操作风险的资本要求8％最低资本充足要求不变市场纪律加强信息披露与IFRS相结合监管审核ICAAPSREP7什托么卡是I匠C这A温A娃P？内串部廉资蛮本膛充励足汪评饱价浴体躬系内论部豆：篮管忙理他层沟参扑与袖的码重劈燕要弹流醋程资永本胃充撕足门评满价脊：馆银伶行鸟资张本乖充柔足炼的禁评妈估体段系程：漏至螺少拾一玻年森进荡行蓬一洋次I肝C箭A仍A括P包闯含装并表体北现不了多银似行都的泻战很略笋、袖系俗统海、旬流无程消，塞从捡而综栏合妹评期估塘风怠险漠，扯并默据遗此揭决惯定唉资乞本昆充损足扑水施平隔。战再略流带程系芬统8什盟么申是S子R陡E绣P？监迷管张复克核赔及若评躬估紫流机程监耳管仰：篇由呢监滴管价机寒构凡进册行复伤合犁及饮评哑估爷：火对蛾银汁行茄或滩者斧银炒行贞集余团挣总兔体砍进樱行刑审弯慎登性晓风恋险申评槐估革，娃范井围同包堡括－咸固侄有记业厘务践风斜险－颂控苍制催因汉素－咐内低部菌管报理袜和刷流衰程流已程拦：村一猎整般套腾复薄核蝇和昂评抛估豆过告程战汉略流机程系副统9巴凳塞扑尔阴新戚协遥议表三弹大婚支我柱此具松体艺内价容狗及振与S本R膊E尊P、A鲁R笑R咐O添W的养关嘉系第裕一悔支泽柱趁最下低涝资旨本壁要损求第践一党支水柱加设旬定朝了注最俊低涛资陕本贩充搜足袭要茎求第湾二积支肌柱I姓C手A投A赶P与阿监个管奔审众核第派二范支型柱姑考阶虑茄了已第扒一忍支去柱牺中反未穴完龄全端考工虑箭以斤及骨完轻全圆未扇涉浇及涌的贝风拢险捆。实欧际化资私本那充槐足卖要猜求涉再南由疫第皆二杯支礼柱调决唇定蜘。管疑理锡层昆主怨导戴的I锣C构A仇A签P将戒由F基S阁A进厘行奸审移核(板S烤R陪E许P溜)，咏作胳为苗监蚁管版复赤核酿及记评抛估场流物程匙的扁一善部度分俱。F怀S说A将友通歇过粉范窃围敲更惧加伤广想的A湖R稀R群O芬W进勺行峡此碗项届审妻核稳。第亮三俱支趴柱贯市异场未纪着律第嘉一纸和常第劲二泳支畅柱枯的夕有划关孝要讨求暗将尊通遇过乱第策三隶支臣柱讨的货信刻息乱披脆露文加股以湿强倦化第一支柱第三支柱第二支柱1逝0巴醋塞减尔豆新厌协垃议诸、I货C赔A打A孔P、S务R均E累P与A惜R耻R堵O侦W对I塞C横A槐A忙P的汗审宴核口是畜巴最塞蹲尔旬新币协厕议催中夫监匙管树复栽核勇程蹄序窑（S宣R罗E鹅P）澡的略组切成志部灰分疯。在菜英患国张，F续S电A将霸通留过A预R呈R婶O窃W进井行S息R致E汪P。第二支柱内部治理ICAAP评估所有风险；明确主要风险以及规避风险的控制方式估算与风险预测、战略和业务计划相关的内部资本的数量和质量确定ICAAP的数量并进行评估沟通SREP质疑明确、复核和评定所有风险因素和控制因素评估、复核和评定ICAAP监督对最低标准和要求的持续合规SREP结论评估复核和合规（资本需求指引，CRD）中设定的最低标准

=Arrow1雅1一摩、背枣景绪介勤绍二像、亿第愧二恶支险柱匙实肃施酸进汁展三怀、泰第招二凯支盲柱贼母从国藏监氏管俱问瓦题四报、F那S芹A实国施S桑R境E灭P步锈骤脸介替绍五、璃英矛国依子栽行I弃C钳A斩A哭P进繁展刃介船绍1陈2英慨国竭第没二箭支舞柱倘实语行源进切展2泄0嚼0幕7年刘，F规S宾A未运收咏到耀预伯期着数舞量慢的锡资膝本功评趋估缓报泻告F虾S勇A对粥银只行役的S晶R秃E隆P审振核乖可发能牢与补该恋行A遗R裤R丑O券W评气估枯一壶同王进蚀行煎，房诚或浓者代紧卵接四对钢该弃行愿的在内胁评劳法扬审纳核柴后义开况始FSA预期SREP审核数：

2007年127

2008年339实际收到ICAAP报告34

其中：SREP审核完成给予ICG评定数：5SREP审核进行中：291渴3F驳S稻A已戒完牲成霜工亩作酸和鸟下符步锡工胁作韵计薪划F酷S封A在顾英景国2阵0痒0规7年机在盈英变国叉完超成3俗5装0人企次弓内慨部绪培合训2户0拼0穿7年F侵S王A风刊险鞭审丙核知专辉员促对5编0到6抄0家亚大术型阶银部行准进踪蝶行S周R需E耍P审裳核其独它涂银衡行蜓在2升0糠0袭7年呆由F刮S逗A初割级膨人骡员伙审城核针巩对柄每筒家绑银罢行卸的S帜R躲E硬P审腔核震全京程领预气计抢需扁两籍年F院S瓜A现斯处词在碍‘酸第君一警支遣柱+因’阶禁段格，器希冻望栋可碍以荷达交到告多稼样斜化忘，结但与是亡任奥务锁繁略重F爷S威A在蒙国落际凉上完纱成1睡2袋0次F划S嚷A步带骤馒培骑训由赶多宜国忧学失院彩参迷与盐和匹举蚕行F刻S遍A派吹代街表坑出假席A辅I晴G哗,响C叮E宝B蒙S膏,正S炮O奋N，鲁及另各躁种拳工团作运小殊组直傍接暮协碑调呀和束交策流1古4‘牙我释希喊望携不惧久渡的度将腊来蝴，慨银绵行粪家厅和塌监怒管屈者缎可胡以猫参仙与亭到绢关句于母第泻二难支略柱阀的策对膜话筛中陶来浇，软最拦终赤这愿将辈成穴为阴实芳行缎巴且塞久尔妖新方协色议勿最剪重理要禾的赞益羡处异之每一贤。脱’N垒o摸u伴t银W拖e耐l脏l猴i孩n汁k巴槐塞晶尔糊主硬席2盏0拌0渡7年6月7日阻，乐巴趋黎1就5一白、背当景乞介跪绍二筒、孙第罚二罗支瞧柱希实结施宋进乡丰展三鸡、湿第报二会支虹柱胁母悟国失监担管惊问灶题四只、F磨S果A实险施S篮R侮E阶P步观骤碰介限绍五、铁英丹国瓜子赔行I阿C艘A诱A棕P进暗展菌介底绍1编6第抛二脑支姨柱能母钻国丘监神管幼概缝述每全一畜个农在礼英惑国谨的窄子仔公搅司唯（塘例映如斑中止国物银臂行习英己国宏有里限弯公手司常）倍都摧必奇须刑有必一汗套吴内判部地资浅本幕充胁足瓦评房诚价燃体蛋系拒（I沸C迹A港A啊P）但谅是糠，肉欧借盟《资励本际需肢求吨指够引》中翼既体没萌有昂特勒别供规惧定哄这拢套步体膨系践的敏具逝体茶形浑式油，孤也你没溪有娘规雹定卵需渣递飘交柴给F摇S沫A的却具秋体叔内眨容F喂S狭A表训示讨，颤这谋套舱评厚价伤系拢统帅必助须强要葱灵稳活轿，金并说且阿符讨合此公背司党实截际础业期务地状蚊况子抗公狸司扎业跟务炕占掉集洋团跪业资务淡比言重远越成大厉，存业虏务减越盒复狱杂椅，I跃C锹A鲜A衬P体坛系距就六需窃越光完纳整染，监监弓管泪力等度烈就俯需纪越肺大反逢之具，勾业肚务怜比剧重下小营，疤业动务释简悄单端，崇可忠以坑考拍虑边使保用危‘吹精熔简贤版摩’I佛C左A械A土P体显系勾。1澡7集逆团祥的职作元用I很C赌A倘A鲁P体折系代不巾一杏定雹是检子挎公步司瓜（最比谱如廊中货行屋英励国滔子鼓行不）涌独缘瑞立会拥语有交的术程凳序博、绝策浩略赶和况系州统整傲个富集独团嫂（板比寒如责中纲行知集百团创）享可搏以雪只棍有推一犬套罩适领用码于蒸全到辖手的筋程纠序求、另策技略屠和有系虑统盲，酷英睛国针子辣行要可械以双沿值用但容是，黎子踪蝶行蓬管姑理晴层缺必上须潮能本解荒释横子俗行跪承纸担圣的斯风哭险寒，僻而纳且倡还华能陆确布认旷在韵英渔国睛运伯作潜所轻需读资偶本要金使金献额吹。1锣8I谦C塑A青A捎P体挪系桂准咏备坚须诊知根辜据诊各锅行字实冈际尽情赵况锡，讨考秆虑公如扒何尸根灵据手银相行吉复财杂配程腰度局准随备I昼C急A腹A对P工糠作F该S稠A表命示码可肌以济接胁受荡按滨如刃下超标煮准苦准符备址的I铲C趣A衡A膝P-由同集凝团摩经梳济起资姜本萄模葛型俊配修置但资插本笑（揭需两确械保F槽S堆A了遵解庙此薪模洪型猴结他构口）-励‘第烧一叉支缺柱+泄’模约式住，段以移第册一嚷支庭柱覆为姑起康点温确移认异第制二项支酸柱光风羽险-部泰分‘第波一扶支戚柱+秘’模纤式溪与择部柜分垃经探济盼资惑本们模路型奇配党置团方歪案串相叹结养合上广述缺问灿题径需卷要唱由斯母闷国临和牧驻袜在教国班监飘管湿机皆构拳协净调译解族决1镜9母研国丧和戚驻川在怎国罪监鞋管腊机漫构烂的纲对辜话持肉续够交免换绕双识方碍关民于西第腿二柳支惩柱劳的这评斧估穷信神息探扭索俗在眨母机国钳和价驻练在骡国坚监已管毙机航构惠之明间赛分妨配甜任窗务桐的务范茄围讨献论定总遥行植和此子麦行虚持啦有抱资兴本白比项例裕，贴包若括拍任胖何做总丈行灰持这有曲的吹用郊来汇弥茶补庄子数行画资思本奇金种短酱缺灯问税题教的廊“撞资伏本朋缓确冲蛛”2乐0F贯S从A与具银黄行肝的现对艇话砌内承容确芒认欧银灾行I义C万A量A耻P体域系获的纤基凑础－帐本厕地结第茫一搂支搜柱+－茅本萍地渣经年济赔资苹本糊模灿型－欲集平团盘第汽一兴支抬柱+－鉴集赛团晨经淘济钱资眉本方模俊型I季C锻A抽A椒P递柄交缓时绪间发丹展舞当拥地串的积风臂险副管弊理母能是力待，卫递肿交I浓C利A此A廊P2橡1面渡临股的疏挑津战母锐国熟和续驻邮在芦国段监知管沈机闭构状工彩作匆进焰程衔表较可选能捷完衫全日不雷一妙样鲁（则即油使恩在篮欧兰盟伐内杰，遗开营始怕时且各疮国炉进霜度平也西存雾在贱不均一格致浪）非做欧钢盟倡国斥家久的浆监言管炼机锈构承可乘能聪会捏对之第顶二饶支穴柱撞有榴完策全联不术一哈样好的络认杜识今，南需撞要院弥室补驼差漠距需益要忍平曾衡酸驻返在套国淋法隆定绣监禽管丢义强务馋和韵母亡国背首社要乏监文管双义胞务稳之槐间段的龙关裹系需枕要疏防茎止侍驻催在修国谢监费管都机段构牢在愁要确求析当氧地榜银蹲行跌提屡取卡资嫁本孔缓鸟冲决时献过擦分陡保目守2搭2来觉自搜英圾国纳咨妹询捷机甘构律的导几倾点敏提服示强钳烈早建胳议蛾与F四S存A尽捡早贼实蔬现绪对五话充勉分童确杰认绒哪懂种仪方辉法预适去用扮于组银瞎行远－巴是省对拼集泊团检体刻系栽进木行管必玩要税的勒本振地童化尸，生还惨是振完侮全烫由软本租地旬开玻发英稼国译业谜务总比甘重茎越喉大纵，悼本弟地I勺C沉A挥A缝P体美系激完谢整射性退和捡监学管畜力包度悉要奋求届需椅越屠高子惕行筑应索关火注仇“罪时溉点坝”语风静险绞要汉素钥。述最找好示由遣集惊团I摘C最A岁A咳P部赞门愉负非责I构C狸A询A妖P体枯系医前纲瞻拿性传需钩求崇，资比半如奥资乎本那计轿划连和利压梅力勒测点试/情陪景端测销试2筑3一雨、背昆景从介税绍二恳、监第某二筹支梨柱梳实桶施它进挨展三骑、优第嫁二样支蕉柱范母捞国障监鉴管对问延题四缸、F跑S约A实无施S芽R炸E议P步谈骤张介项绍五、券英战国甚子猴行I常C打A刮A艰P进计展椒介检绍2苹4S脑R呆E弦P的卖四棍大沾步婚骤ICAAPSREPCRR或ICAAP定量评估要素1第一支柱风险要素2没有完全涵盖在第一支柱中的风险要素3完全没有涵盖在第一支柱中的风险资本计划要素4外在因素：业务风险（收入与成本）、战略经济和监管环境过渡资本评估监管意见其他手段个别资本指导(ICG)ARROW定性评估监测和控制内部治理和勘漏第一步第二步第三步第四步2缴5通效过雷特眯别舌数胡据影库唉对I天C圆A魂A婆P的乳检朋查宪与哄审叮核钉进鸡行杏汇藏总-第些一坟支纽奉柱2做6第励一矩步旅骤护：依检锡查签下芦述菜三会大题要窑素虎风聚险碌的真资错本塔配弱置拔情笔况信肝用撞风州险市皆场怠风霞险操凶作蕉风呢险剩号余眼风峡险证翠券谅化轿风肥险由浩模图型贸引询起泼的挤信五用平风灿险败低界估银葛行匪账乒户丘中沾利廉率扛风腔险集挠中盲风膊险流融动挨性男风食险清脱算拐风衫险声创誉芽风等险战允略盖风削险S级R祖E券P燥–第粱一砌步肺骤煌：射要叉素1－3要焰素1第尖一青支喇柱钞风敲险要呢素2第奶一随支沸柱团未米完峰全饲覆同盖处的虚风里险要杆素3第悟一势支夕柱银完垂全项未衬考侍虑斥的骂风臂险承队销笋风慕险养言老惜金枣风丸险转拘移纷风冶险标打准坝法铃下团的已信踩用扯风杠险饮低抹估信董用咳风脱险月缓煤释挣行肢动番的泡缺趟陷2叠7要授素1–操窄作笑风毁险–椅B棍a邀r化i脆n龙g械s园B扑a咐n样k要蛙素3票–声麻誉府风椅险–团B间a拦n号k叨e瞒r各s辛T励r解u益s理t要绕素3葡–策盲略失风笼险–担L冲l最o须y援d众’个sS启R餐E醒P西–第已一逗步腾骤舟：附部系分谦风逝险惨案碌例(啦1揭)2填8要怀素3烤–养语老助金退风考险-确胁定刮收段益貌方助案详和目确恳定秃支洗出完方忘案-英陶国及养途老透金露现协状-来曾自G宁e烤n游e团r秀a劈燕l奋M菊o梦t慢o执r的交案衡例S规R忧E窃P够–第醋一患步叫骤瞎：叼部耳分亿风株险送案舌例(鸽2差)2五92滥9S刘R冰E许P联–第卵一郑步更骤龄：烘要介素13讨0S鞋R酬E泉P怠–第倍一逝步香骤戴：症要孔素23隔1S项R骑E肢P河–第缴一年步永骤降：煎要福素33橡2S裁R爹E好P侦–第哗二朱步尼骤剧：按要渣素4对避外归部岩因孙素罗进比行班压欧力朽测朋试屯，似通氏常蛙采慈用2少5年俗一镰遇克的俩经泡济育周级期畜等兰方乡丰法业孟务订风道险战兰略经悲济坚及鞋监廊管炎环指境3虽3S旬R会E猎P洁–第旺二市步贫骤快：爱要倚素43系4S膀R钟E所P分-第腾三骗步竟骤淋：赠过劫渡歇性硬资晨本殖评楚估计垃算滋如名下:+过及渡遭性孤资子本滤评潮估拦的绣结刃果软将税根锹据森银得行竹治罢理误水句平注评召估币的坝结借果庆进幻玉一滚步善进眉行瓣调腐整案，镜从穿而喝得灾到前最恳终编的绪个撕别券资药本脑指要引(绵I锁C爱G插)要走素1负-痰3各跌项起风润险另所筋需见资乳本街相泥加要井素4中水任弓何锹额罢外交项（谎覆武盖研在高恶幅劣孝环爸境捞中斗的滋承征受寻压溉力榨所鼠需叨的份资签本堤）过社渡碰性祸资涌本榆评从估诱要亿求:逢1鞋1狠.葵0绿4受%3踩5S冶R污E贺P武–第照四立步容骤来：毁银痕行剑治炸理缎与I猴C爆A疯A弦PA碌R难R愚O睁W的挂评粗价观体竖系目将甘适依用帝于I炕C尖A贯A看P首蚕先聪：耽要墨素1辛-角4中晓的趁风辨险裙以检及忍风思险鲁控必制申等搭将吨根墨据坏现穷有旺的A许R扯R康O勤W的坝打分矮方筹式罢进胞行半定押性适评健估其才次昂：炒银刑行精治杂理碍等柱要劈燕素句也妖将铁在A枕R定R踏O湖W中狡进应行剩评剥估3终6A搅R查R涌O僚W评饰价加体插系风险类别1环境风险：经济环境、竞争环境…2客户、产品、市场:零售客户、零售产品、渠道…3经营流程：法律风险、人员风险、IT…4审慎性风险：信用、市场、操作风险，流动性风险5客户、产品、市场控制:营销流程、授后服务…6财务和操作控制：清算、财务控制、人力资源…7审慎性控制：信用风险控制、市场风险控制…8控制功能：合规、内审、全面风险管理9管理、治理、文化10资本、流动性：资本充足、流动性充足…3脸7公精司破治态理喊、郊风昏险谣管诱理竟以鸽及由资女本案是拍互舍相夺联磨系镰的有堤效棉的卫公软司击治蚁理矮体硬系风吩险智偏情好苦风负险波管船理健汇全勿有动效挽的倾风督险屿管筒理有惜效教及撒时伤的虾管匀理宝信蚂息3控8S氏R叶E碗P忙–第详四牙步巨骤然：蚕银丘行析治司理该与I晋C梁A桑A晃P巾—炊—确否定奔个脂别势资输本懂指澡引（I选C促G）3钱9第椅四后步添骤听的掌结目果嫌最准终筋决道定I尽C裳GI笼C潜G最乳终述由A敏R肝R姥O源W检筹查盆结酸果储以灵及F稀S触A的筋定只性鼠评商价年换箱算偶而裙成90%100%115%135%175%L100%到115%M115%到135%MH135%到175%ICG与定性得分换算比例过渡性资本要求第一支柱最小值H定性评分4浮0S仆R铺E纪P结扯论监肾管推机刺构歼将I败C聋G的形结馋果蝴提乳交捎专范门植委晴员志会考审海议脆，型获莲得砍批喂准毙之视后微将专与银寸行泽就炒结拼果潜进忽行贩沟虚通沫。评欢估沟麻通委创员赢会荷复孕核自烈有蒸资歪金马或很者品一旁级戏资茶本捆超萍过厘第垦一哗支贫柱脏要妹求在衬内简部涉控皂制庙及披风荐险浙结食果伤方败面卸的船提妄高哲和切优制化特馅别陷的妥预田提签政庙策绳和钱资菌产哄处厕置约阁束捆或慕限逝制梅业矩务莫、塌营沫运坐及塞网绩络降锐低调银雷行退活挡动旱、冈产期品塑及益系乔统伯的疑内懂在遭风迷险质今量坝保末障纠响错纵结蜡果超叼级丧用换户“四留眼准”审之计S叼R虎E厌P结默果确绘认胃审亏慎碗措愿施补吃救讨改党进注时闪间团表措楚施骨的咸基辛本蹈原折理4红1B恢a漆s贝e艘l止I农I象,怀I嫩C筛A凉A床P惑,鹿S任R躲E爷P和A获R葛R澡O报W第届一正支闷柱班、I跃C晨A序A底P以壤及荣第皱二纲支翻柱前的限资绩本婚要闹求希很访可测能迁会适不梢同撞。Pillar1Pillar3Pillar2132第妖一弓支约柱栋根疯据暴监呢管叫机构查确惕定牙的鼓参鞠数宴计姓算航最低唯资挎本糠要训求I隔C佛A色A晕PI挪C站A涨A扑P是京管烤理续层腹对贤银盘行算资本衬要陷求代的例评后估饶，汁并横且灰考肆虑了做第坟一系支井柱骆中脑包缝括旅和喘未微包括秘的遥风肠险率。I捐C志A杜A睛P的米资厨本计粘算离有誉一盗定巷前臭瞻衬性第白二犬支住柱绍的轿资蔽本但要晃求最是I蚂C惨A假A纹P经虽过戒监纸管惩机讽构元评倦估之孔后制而植得描的鉴。I寸C念A涌A棒P4显2一扮、背点景苗介愈绍二赚、版第涝二押支栋柱弄实飘施彩进帆展三燃、培第畅二越支闷柱析母洗国薄监络管兔问玻题四俘、F捡S矮A实棕施S羽R净E泥P步旗骤污介辅绍五、益英甘国解子洁行I均C仁A才A祥P进发展惕介掩绍4室3对期第甚二泡支搁柱授和I薄C湾A住A泡P的裁理董解I衡C馅A蕉A者P实邀际钳上商是撇银信行阵的摇内捆部知治呼理谈机点制无，哪涵侵盖香银债行甩的秩经贸验铃计扬划项、婚风庄险宽管轧理集和夺资凡本耍框勾架便。疾银巴行秆上贷报F拉S甘A的I炕C英A土A捏P文佳件屡表誉面看上厕仅头仅俭是怖内援部糕文膝件爹，秋但F研S贴A最井终词将脏用肯它牛来凳审绵阅猾银丘行不风欣险沙管验理嫂、狱控需制卫以春及厘资付本弯充掩足糊情聚况斩。第丧二苦支移柱下和I饰C奋A汉A济P是食对严银馋行异内幕部旨公逗司利治扣理慌的宁检思验溪，序重林点移在井于日业暗务妹经寨营围战冈略絮的烤制葡定抖、齐风普险股偏敬好闲的上决鹅定译、疑相抖关哀资类本奏需板求哥水条平剑的霸确引定4举4英突国驾子久行母面响临妹的牢挑诸战协和瞎机券遇挑陶战与一斗：财要犬证乱明钻子槽行峰有淹效轧的边采门纳父了I撞C脖A馋A括P的阁规马定纯，章能涨向F草S准A表瞧明乓银凡行必的逗董标事适会德和氧管岂理佳层箩适缎当恭的恭运探用屿了I夕C丽A输A邮P原恶则挑说战寸二泄：料应饶注诸意撇英芹国乖子痛行I惊C检A跪A胀P过毫程岁应肆与迁其求本苏身铲及弱风姜险箩状永况眉相圈适队应毕。恢这也就训要铁求出子逆行续充潜分内理慨解F薪S充A的阀规畜定笑和筒期草望掠，午子表行煌为挺合总规叮要染求戏而坐投小入朝的忙资救源姜要箩适户度击。挑艳战救和腹机村遇背：I风C轻A震A劣P文桐件她的初提而交申对踩英骗国怎子至行溉而葡言语既傍是胞挑匹战养，态也防是围机馒遇肆，栽尤薯其厅是沸在阁影旧响F勇S锡A对胃中学行沾的共业些务瓣模逮式寸，悔风奔险缎管程理勇有赚效滨性桶和获资循本律管陈理远流女程朋方隙面修的宏印物象冠。4走5I吧C士A楼A壳P蚕–不持仅卧仅脏是屡给F研S洞A提饭交云文饭件蛾和阵报跌表!应过区着别:I轮C因A黄A姑P流哨程沫：椒银涉行鉴内收部倚的恳风厨险总治兄理挪流饺程I仇C忘A瞒A盛P提刮交爹文舍件静：虽向耽监户管释机黎构戴提跃交繁的拐最杏终辱文表本I铃C秆A疮A赞P不特仅使仅翁是差给F邪S雅A提碰交曾文食件舟和晨报窜表!I出C赏A丑A察P流量程:整懂体沾治祸理护和董监众督捡框杜架是拐有宫关丧制走定娇战拥略键、段风碗险途偏其好姓、马压浑力鸟测属试抄、利资肆本荐管膨理背的轧操妖作店框刑架是阿风雕险爪管日理柔和深控立制愁机求制参的麦一屯部口分全敢面芒、击前装瞻膏、旁以聚风编险筹为偶基钻础是呆银肌行和日钞常争经摘营丛环葡境猫的较一料部拔分银雀行购董调事依会层审所批挽并天负抬责I管C意A学A君P提茄交吹文谋件:是属银曾行夏向紫监安管烘机共构境提见交尖的总文藏件哪，淋解扩释卡银社行嘴如柴何类将I染C恼A将A浊P规锁定井结雕合锤到猫工本作帜中避，耽如煮何罢制济定贼风这险词偏摧好单，卧如揭何耳制砌定荒资胶本伟计唯划必睁须迈反虑映膊银铜行I观C既A段A榆P流碍程是是摄正肝常罩业术务泪的岂一坡部缴分—荷—不援能铜仅律仅意是抛监佳管拨合他规舒过枝程4刘6英地国沈子战行蛇按F例S歉A贵“个爹别不资骂本拳指回引务”毛计颤算炒：帐面资产授信风险加权资产-1,238,348,038-857,761,447（老协议RWA）-1,238,348,038-795,685,046（新协议RWA）

外汇交易对手-385,518-385,518IRS交易对手-49,003-49,003信用风险加权资产合计-858,195,968-796,119,567ICR14%-120,147,436(a1)8%-63,689,565(b1)市场风险-179,760(a2)-102,720(b2)操作风险15%-2,890,550-66,682,835(c)4庄7英史国乡丰子泳行眉按F拍S评A胁“个河别政资滔本蒙指澡引融”防计捡算岩（葡续次）4建8英皱国浅子咏行焰工捉作难计尖划4盘9第僻一斩阶买段–项测目启奸动联（1）任陵务1：革启摊动制开定属并精批跟准萍英佩国胡子欧行I当C返A罢A勇P的P黄I靠D(项肢目询启路动晋文茅件拥）项讽目削启仆动恨和个管艰理毅流日程咏应厚遵季循焰项蚕目塘管蒙理付的角最屋佳婆实握践妻做愿法项价目回管姑理急应庄包给括狂整庸个赌项夹目讲过刺程任丛务2：规幸划锻项嫂目恶范灾畴斧和京资告源明咐确炊项按目互范怨畴饮和欣资霜源记分抛配:项昨目状团耻队榆的熟职养责:监落控挨、批输槐入根、膊审换阅知负识絮管假理关便键士决消定头因歉素灾瞎备齿计指划5给0第际一例阶贿段–项斤目启榨动增（2）任村务3：税设泛计关壳键侨流获程抽的龄设参计志、鼓执艳行疏，脾以指确啄保僚有葵效倍的写项筑目滋管骨理任围务4：渗治凑理关甲键弃要遭建柜立I矿C钉A历A睬P项遣目舟管丽理尝的爱组魂织轿架基构舟。对女核腥心转项蔬目咐团裕队或要泰明摧确蔑职姻责建牧立寻进租度扰报泄告钩制慎度投以莲及弃问滥题辰反属映馋和低解首决林机昂制建让立羽认弃证携和蹦验咸收肯机合制5杜1第续二问阶贫段–主好要光工披作冒步寻骤鼓（1）任浅务1：辟操忙作本框律架—治夺理芳、劫监挖督夏、腥风垒险鞭管础理驻、艇控惰制差妹距易分治析渴：舌现堪状算与雄目研标致。制性定考战约略辛，沿表捡明蠢风宫险窜偏舟好业，泼操丈作彼风创险恶管宴理间，吐压版力貌测锁试驾，李情淋景胜分件析子滤行衬董雀事茄会宝将株确瞒保:在懒批知准乡丰的车政视策暖和列风霉险惯偏蹄好竹范唉围胃内龙承寺担愤风绩险监步督盾资振本让管庄理控予制遗机肤制帽灵岔活君、饰有极效保庭证I轿C置A感A膝P的四执廉行5颂2第繁二贵阶京段–主葛要康工遵作店步豆骤肺（2）任趋务2：唉资晕本漂管崭理筐、程流捕动贱性呀管拥理某、圾计炼划振框咱架关个键统政时策程；每资初本加充浙足挥水统平探的退确战定资无本揉分驼配哑机绒制校资即本羞充否足类情慌况宽的错报绪告城；灾搁备见计桐划甚安注排现勇行益资栋本扶政苗策糊是鼻否波由嘱董选事钻会纺审象阅篮并界批仇准资舱产徐的踏增蜓长聋如留何港监慎控辰，狡资缝本泪计偶划钓风窄险继如鸦何担识席别5抢3第采二靠阶欧段–主谁要应工亚作哲步青骤滔（3）任融务3：骂评铺估束实参质特性仿风怒险抬，骂方犁法鼻论泄及校风栏险高缓殃释—第别二但支锻柱仗风界险送，络例污如蚁银湾行绩帐疲户防利纷率徐风衡险练、造集担中御性混风江险矩、芦养底老循金俗风引险定叙义治实绝质懒性跳风窄险识汁别允实堆质盈性份风散险仰、搏非乒实逢质坟性碰风启险管贤理遣层姐在笛行稠内处指浑定扁不卫同局风坑险眯的辩负岭责边人识拒别船适患当凤的学定燥量夫分埋析世方格法建够立盗风梨险跨路科线盗图碍和轨风察险架缓畅释宗机涂制5笼4实口质堂性锅风客险绪：诱识廊别以与与评标估肚（1）集侦中填性矮风莫险拼：定爬义另：快贷什款红组春合呜过崭度桌集传中措傅施界：-分陕析铺信微用明风东险找组络合:-行搏业宪敞钢口-地掉区然敞贸口-货惠币殃敞棵口-产练品士敞广口-贷铃款盈期呜限求敞漫口-审趋阅斥信驼贷股政爆策抵和刑流凑程参赢与另部晓门白：尝风绸险套管碌理润、河公广司表、庸贸残易隙服歉务谣、软授卵信鹅执蜻行5青5实虫质恒性坡风喷险漆：玻识仗别津与路评贴估勾（2）控辫制/管液理宏风另险欺：定液义产：霞控挣制/管民理杯无叹效浪或糠限投制措愿施粗：-研共讨鞭会-自擦由望讨捉论-内迷部仙稽符核凑部融门纤审镇阅轿、系反练馈-外苹审意审专阅慨、耽反叔馈-管皆理哲层以委兵员蔑会-审毕阅举政玻策慌和况流册程参城与雕部扭门丛：捕稽退核西、蹲风控险音管缺理躁、妖授刑信欣执集行折、页中滴台5羞6实丙质扬性滚风著险邮：迟识岁别尸与吓评视估址（3）信妈用哭风究险板：需趴注晌意戚：狱标赌准斩法搁对箭评甲估愿风外险尼的啄局局限措偿施茎：-对慨个输别昏资羽本羡指刊引晴研涉究-与F漫S普A对段话-如洒需油要绝，睛建虫立普资抱本项缓上冲炒机副制参猪与践部照门胜：仅风螺险导管泻理孤、亮公公司马、形贸猫易箱服知务令、季授趴信透执徐行叛部贷门狠、纱资治金姜部辆、歼零由售凉部杀门5抱7实招质慕性催风渗险幼：炭识侨别纹与登评们估端（4）银蓬行秋帐惠户翠利锁率屡风悼险瞧：措倍施答：司污库败提歌供跑利现率琴风舌险习分抢析浊，先并贡按快新蔽协泼议亦要茄求番监亿控育利惜率盯风绢险参凳与培部受门歼：草司蚂库璃、辩中切台饮、膨资杜金留部族、努财稠会瞧部流身动度性使风侄险及：措致施记：司懂库剑提签供器流蛾动料性万风药险区分耐析念，拐并柱按安新痒协具议爬要位求裳监驻控化利甘率耳风朽险参婚与个部称门扎：莲司堂库供、腿中稀台胜、盒资邪金茄部挪、轻财旨会浪部5阔8实揪质膛性督风刮险蓄：绢识浪别沫与源评穿估袍（5）操混作巩风唉险歼：范蜘围研：除旬第届一挺支怨柱暂外野，覆还唤需阴考班虑现是时否园有安未梯涵拦盖飘问倡题措彻施域：-研弄讨奥会-自牌由率讨迁论-内申部中稽药核查部嚷门找审洪阅专、事反宇馈参浇与悟部计门泻：适风餐险椒管汽理桶部系门战善略肌风怖险响：定秩义悄：银阵行脱经讨营静战维略汉对小资建本宾的赌影侄响措壳施该：-研查讨遣会-自毯由那讨网论-管骄理姻层致委疑员基会参切与适部石门茎：月管掩理捎层壮、疮财策会额、徒公墙司扬、把资晕金范部泄门5舍9实雕质织性必风策险叮：初识共别奏与条评的估马（6）养劫老搬金品风锻险收：措教施偷：-与胆人丝式力垂资眨源眼部时门步讨妥论-与纷养掠老田金租管骂理黎人食讨输论-与愧法辩律么合怖规膀部娃门汤讨嫂论参词与办部赶门社：弄人江力猫资肃源滋、哭法淋律芹合弟规歼部丛门声竿誉债风娇险超：措献施穴：-研炊讨俗会-自竟由挠讨批论-内蛇部蛇稽楼核古部咽门山审跑阅盆、穷反铲馈参妄与腹部尼门吊：挣法蓄律匹合换规虫部盯门讯、绵风柄险宁管它理牲部港门6册0第问二丝式阶敲段–主桥要馒工核作寸步街骤锁（4）任著务4：回整肿合受、夜压倒力撇测毒试束与彼情输景工分倒析压护力仆测仅试胳应纲涵草盖纹适察当脱范柳围集：得温最和谜、疼中爽等弟和卧严高重国情渠景充畏分踢理草解着压增力忙情腹景垄对碑收鼻益锋、医资顷本末的蹲影流响管尝理尘层献的献措汗施鼠计握划纯和亚考砍虑理耗解集压育力缝情议景开的则后高果集，氏采苍取嫌缓训释史行发动价以冻及遇所去需托的织时冒间6偶1第正三崭阶即段–I缴C施A苹A捧P文洒件急递补交内旦容梨概盯要背婚景目方前牛以男及捧计厉划厕的庄财隔务缠和黄资愉本绩情盲况诸概夜要资绿本墓充誉足资瞒本晌计食划流辱动侵性偏计继划集屈中蒜和弟分垂散质龟疑炎和身测坐试I型C纺A名A斑P在赛银索行暮内甘部软使豆用I词C取A秆A狱PF浸S挣A要归求卸的碎内见容在包泳括6咱2I逼C执A壮A习P文莲件倘递孙交霞内孔容1污.内旋容夏概扯要内誓容掠概顾要健部颠分馒的初目丙的呆在含于素对I晒C君A昆A堤P的偿方枝法惊和薯结名果瘦总叠览叹，其检内裁容催一侮般雄包颗括拾：报臣告及的视目卸的紫和I艺C给A想A冒P实使施战的描实马体I竹C码A使A预P中拾的前主嫂要捉分讨析临结南果售：1）点银虫行闷考晌虑窝持载有田的谷内码部仁资少本燃的制数需目扔及旋组动成倦情氧况尊（睡与俗在晨资素本离来孩源恩要鬼求碗第柴一塑支则柱帅要采求醋进仰行浪比曲较贯）2）灯银吐行李风锡险嗓管虾理董流打程朱的穿充贝分质性业唐务死财缴务州情吐况裂概从要衣，卸包移括景银小行怒的终战哪略蚕计窗划夫，硬资池负负表循情缝况灾及功未窜来链盈路利酬能音力简蓄要详的榜资酸本帅及哀股递利忘计仿划战阐甘述碑；掏银净行宜将迟如幕何匆管功理寸未墙来池的恭资乳本萍以决及忠出卡于项何部种孩目悲的对汗所娘有湿重鱼要葵风夸险悠加柴以仁分阵析断解病释未，版为型何疫目咽前神程无度昨的忠风忽险们在践可锐接朽受证的肯范厉围徒之摧内右，惜如膀果疮超择过宋此捷范残围道，盛则甲银喂行刺计骨划作采乐取约哪油些露风型险猜缓勤释坦措巾施对惨要妹求药更劳加立深柱入查分远析西和秆决赠策梅的狂主妇要拴问鸽题欢的菊注侮释执鼻行暑评谱估彼的削人兰员寸，上银吓行报内缎部姨如义何敬检舌查捧评盏估摘，栽批凡准租最面终拾报息告叫的镇人浓员6独3I步C复A刊A烤P文荒件麻递泼交绢内泰容2芹.背膨景这请一调部株分智包竿括厦银孩行状相垒关爆的垦组到织叠及续历巴史土财转务彼数份据比优如:集结团居结洽构拜（缸法路律享和尺运世营惠方茄面摄）乎，损运扁营漏利塔润轮，匙税赴前轧利途润坛，村税广后伴利喷润榴，党股陡利袍，梅股摩东膏资邮金导，腿资慌本疫来孔源匪（呼与县监供管药要颗求移比梁较菊）寄，养客黎户披账断户吵，豪银扯行陈存虹款苍，田总界资柿产度以考及座上签述延数其据齿可氏能僚的痛变粉化睬趋移势肤可惰能散对仙银诱行欠未劫来谣产历生眼影季响6欲4I塞C块A福A腹P文颗件恼递临交筛内刘容3伏.目槐前滔以冈及嗓计彼划辣的粮财暴务才和兴资畏本崭情串况屠概项要这丙一气部鼠分揉将闲阐踢述品银谈行务目谁前咽的坟财况务偿情为况烤和圣计斯划穿中培的绑对狭目福前桨业劈燕务同框勇架镜进榆行尊的盼调蚁整鸽、途运刮营捕环呜境启、沿业史务看发席展评计咸划堪、安计饶划倦的舞财怎务吴情克况菌以湾及捐未给来百资乱本赔来成源其炎中茎应处该敬包拒括瓜目讲前关的它资禾负揭表袖和铃进间行肌评受估贺的吧日炕期计辣划痒的跌财谦务刚情胞况捉须宽考国虑孙包史括灵计敞划酬资茂本耕来验源菠以慨及愚根盈据壤业剑务漏发贡展顾计由划倒所讨需循的裕资鸡本6诊5I你C珍A君A动P文套件黑递绒交