e第五章平稳时间序列预测

应用时间序列分析第五章

平稳时间序列预测

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本章介绍利用ARMA模型进行平稳时间序列预测的理论与方法。具体要求：①理解平稳线性最小均方误差预测的含义；②熟悉条件期望预测以及预测的三种形式；③掌握ARMA模型差分方程形式的预测方法；④掌握预测值的适时修正方法。

2考虑以为原点，向前期(或步长)为的预测预测误差为

预测误差的均方值为

使上式达到最小的线性预测称为平稳线性最小均方误差预测（也称为平稳线性最小方差预测）

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