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文档简介

计量经济学第六章自相关引子:检验和F检验一定就可靠吗?研究居民储蓄存款y与居民收入X的关系:Y=B+B,X+u用普通最小二乘法估计其参数,结果为Y=27.9123+0.3524X(1.8690)(0.0055)t=(149343)(642069)R2=0.9966F=41225312检验结果表明:回归系数的标准误差非常小,t统计量较大,说明居民收入X对居民储蓄存款Y的影响非常显著。同时可决系数也非常高,F统计量为4122531,也表明模型异常的显著。但此估计结果可能是虚假的,t统计量和F统计量都被虚假地夸大,因此所得结果是不可信的。为什么呢?33第六章旬相关本章讨论四个问题:什么是自相关●自相关的后果●自相关的检验●自相关性的补救。第一节什么是自相关本节基本内容●自相关的概念●自相关产生的原因●自相关的表现形式自相关的概念自相关(autocorrelation),又称序列相关(serialcorrelation)是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。可以表示为:Cow(2,l2)=E(1,1)=0(i≠j)3一阶自相丢亲教自相关系数P的定义与普通相关系的公式形式相同∑ut=2(6.1)P的取值范围为-1≤≤1式(6.1)中是滞后一期的随机误差项因此,将式(61)计算的自相关系数P称为一阶自相关系数子7如三、自相关产生的原因经济系统的惯性经济活动的滞后效应相关产生的原因数据处理造成的相关蛛网现象模型设定偏误88原因1一经济系统的惯性自相关现象大多出现在时间序列数据中,而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如,在经济高涨时期,较高的经济增长率会持续一段时间,而在经济衰退期,较高的失业率也会持续一段时间,这种现象就会表现为经济指标的自相关现象。8原因2一经济活动的滞后效应滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自相关。例如,居民当期可支配收入的增加,不会使居民的消费水平在当

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