XX银行压力测试管理办法

XX银行压力测试管理办法目录第一章总则第二章压力测试的组织架构和职责第三章压力测试流程第四章压力测试频率第五章压力测试文档要求第六章附则——#—报告路线图说明为明确、规范我行压力测试报告的上报路径，明晰岗位职责，制定了《中国XX银行压力测试工作报告路线图》，现将路线图说明如下：图中①：压力测试团队完成测试后，形成工作报告，将报告上报主管部门进行讨论；图中②：经过主管部门讨论并认可的报告，上报给高管层；图中③：高管层根据实际情况向董事会进行汇报（一级分行为主管行领导向行长汇报）；图中④：报主管部门、风险管理部进行备案；图中⑤：经过主管部门讨论并认可的报告，对相关业务部门传阅；图中⑥：高管层就应对措施进行审定；图中⑦：高管层根据实际情况向董事会进行汇报（一级分行为主管行领导向行长进行汇报）；图中⑧：各业务部门落实应对措施；图中虚线：流转中根据需要返回压力测试团队进行修改；Yes:认可压力测试报告内容或同意将其上报；N。：否定压力测试报告内容，要求压力测试团队进行修改。附件3：专业术语解释【信用风险】：指和约双方不愿意或不能履行和约义务时所产生的风险。【信用风险压力测试】：对由于经济周期、重大事件和集中度变化导致各种压力因素极端变动造成的客户违约风险的分析过程。【市场风险】：源自市场价格的波动性，因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险可分为方向性风险和非方向性风险。【市场风险压力测试】：主要包含非交易性市场风险压力测试和交易性市场风险压力测试。非交易性市场风险压力测试是指：各类压力因素的极端波动对表内外非交易性市场风险产生的影响进行分析的过程；交易性市场风险压力测试是指：各类压力因素在极端情景下对各资产组合交易性市场风险产生的影响进行分析的过程。非交易性市场风险和交易性市场风险的划分参照行内相关管理规定。【操作风险】：指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。【操作风险压力测试】：对假定的内部程序、员工、信息科技系统发生重大事件或其他外部事件导致可能的损失进行分析的过程。【流动性风险】：就是指商业银行缺乏足够的流动性储备来随时应付即期负债的支付或满足贷款需求，从而引发挤兑风潮或银行信誉丧失的可能性。【流动性风险压力测试】：包括负债流动性压力测试和资产流动性压力测试。负债流动性压力测试是假定发生挤兑清算系统失灵等极端情景下，导致银行无法应付客户取款要求的分析过程。资产流动性压力测试是指假定发生重要客户违约、金融市场发生重大变化导致不能在合适时间以合适价格将金融资产售出，或资产到期不能如期足额收回，导致无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而可能导致损失风险的分析过程。【承压对象】：指压力测试关心的目标，压力测试的最终结果将反应为承压对象在特定压力情境下的表现。【承压指标】：是对承压对象的具体量化，是可计算的指标。压力因素】：指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的条件，是压力情景发生的原因和条件。【压力指标】：是对压力因素的具体量化，是可计算的指标。压力情景】：指对不利于银行经营的单个或多个压力因素的变动情况进行的假设描述。应根据压力测试的内容设定不同的压力情景。【敏感性压力测试】：通过分析单一压力因素的改变对承压对象产生影响的过程，旨在测量银行对单个重要压力因素的风险暴露和承受能力。好处是可以在压力因素与测试结果之间建立起直接、快速的联系。【情景压力测试】：通过设置假定的极端但是可能的情景，分析该情景下多种压力因素对承压对象产生影响的过程【应急处理预案】：是指根据压力测试的分析结论找出薄弱环节，并假设该压力因素若实际发生，我行应采取的相应措施。【自上而下法】：是指利用历史数据，直接建立承压指标与压力指标之间关系的计量模型。这种方法大多是用于宏观压力测试或测试对象的内部结构不是非常清晰的情况。【自下而上法】：是指根据现有理论、历史经验或专家判断，自下而上汇总或直接给出在各种事先设定的压力情景下，承压指标的最终取值。如利用财务分析模型，由