2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案

D.资本监管2、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。及答案下载单选题(共30题)1、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为()。A.9%B.10%C.8%D.11%4、下列关于收益率曲线的说法，4、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高6、商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是()。B.中国人民银行个人征信系统5、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合()。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元A.市场价值B.公允价值。A.负责制定外包战略发展规划B包活动的日常管理C.定期审阅本机构外包活动相关报告D管理团队职责，并对其行为进行有效监督9、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度()左右为宜。C.名义价值D.市值重估A.资本金收益率二税后净收入/资产总额C.净业务收益率二(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)12、商业银行的风险管理策略不包括()。13、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()14、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。15、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是()。AB.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求16、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。17、下列不属于基本面指标的是()。18、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。19、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有()。A的声誉20、20、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为()。商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从()三个层面入手。22、(2019年真题)()由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指()。25、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费(含主材)为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43%和14%,问安装一套单管荧光灯的综合单价为()。27、27、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。A.正确划分银行账户与交易账户C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略28、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。26、关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是(?)。A.商业银行管理战略只包含战略目标的内容B.商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的行D.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯29、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指()类贷款。30、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。多选题(共20题)1、客户信用评级所使用的专家判断法中，与借款人有关的因素包括()。【答案】ABCD3、商业银行信息科技风险管理的主要框架包括()。【答案】ABCD4、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。5、以下属于杠杆比率指标的有()。CD7、下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。A.该风险属于可规避的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险【答案】ABCD8、银行机构的市场准入应当遵循的原则包括()。【答案】ABCD9、全面风险管理体系包括()。C.风险管理的组织职能体系【答案】ABCD10、商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。11、下列属于商业银行核心一级资本的有()。12、()是绩效考核的中心内容。13、企业的行业风险分析主要内容包括()。14、14、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制15、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。16、决定商业银行的风险承受能力的是()。D.负债管理A.境外上市企业E.资产负债管理A.管风险、管法人、管内控、提高透明度B.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解18、银行监管的公开原